The WFO experiment

[INtrader]

Hola cls, ¡qué placer leerte! muy bien la NT pero ponte a llorar...

La MT5 puede optimizar todas las combinaciones de los parámetros o por reducción de algoritmo genético, hasta aquí nada diferente, pero también tiene el análisis wfo implementado:
1º.- podemos seleccionar la relación de datos delante atrás entre varios preconfigurados o uno definible por el usuario.
2º.- podemos elegir entre varias Funciones de Optimización o incluso una definible por el usuario.

Como vemos el quiz de la cuestión esta en la selección de la FO.
INtrader, ¿te animas a relizar un soft para buscar la FO optima según lo comentado en post anteriores?

Un saludo.

Podría ser interesante la idea, pero antes deberíamos definir los requisitos de funcionamiento que deseamos.

Propongo (primero los que ya tenemos).

1. Selección del gráfico y del tramo total del gráfico a optimizar.
2. Selección de los periodos de optimización y prueba externa.
3. Posibilidad de integrar varios gráficos/periodos en un proceso batch.

Ahora los que deseamos

4. Selección del criterio de optimización (función objetivo)
5. Personalización del criterio de optimización
6. Retroalimentación con la mejor FO

Habrá que definir con exactitud como vamos a realizar los puntos 5 y 6.

Abierto el plazo de sugerencias.

Saludos.

[cls]

Hola cls, ¡qué placer leerte! ...

Hola elcctrro
también es un placer leerte a ti, aunque esquivo porque ya no te prodigas tanto por el foro.

... muy bien la NT pero ponte a llorar...
La MT5 puede optimizar todas las combinaciones de los parámetros o por reducción de algoritmo genético, hasta aquí nada diferente, pero también tiene el análisis wfo implementado:
1º.- podemos seleccionar la relación de datos delante atrás entre varios preconfigurados o uno definible por el usuario.
2º.- podemos elegir entre varias Funciones de Optimización o incluso una definible por el usuario.

... pues me parece que todo eso también lo hace NT ...
Puedes enfocar la optimización sobre varias funciones: profit factor, max net profit, min drawdown, max sharpe ratio, max fiabilidad, ratio win/loss, ...

Puedes seleccionar entre optimización clásica y por algoritmo genético.

Y también puedes elegir la ventana temporal tanto para los datos sobre los que optimizas y los datos sobre los que aplicas los resultados de la optimización.
P.ej. puedes decidir correr la optimización sobre las barras de los últimos 20 días y aplicar los parámetros óptimos obtenidos a las barras de los 5 días siguientes. No estarías limitado a una fracción como en el desplegable del mt5, si no que lo personalizarías completamente.

Y todavía tiene algo más ... y es que puedes sobrescribir mediante programación la forma de optimizar.

Un abrazo

[cls]

Claro que interesa cls. Gracias por el aporte.

He estado echando un vistazo a un video del proceso WFO en Ninja y me he quedado gratamente sorprendido. Parece muy completo y ofrece toda clase de datos sobre las pruebas. Impresionante. En cuanto tenga un ratito lo pruebo yo mismo.

En cualquier caso, ya que nos obsequias con resultados de WFO, que además tienen muy buen aspecto, no puedo resistirme a preguntarte tu opinión sobre el WFO. En particular me gustaría saber:

- ¿Utilizas el WFO para validar tu estrategia o como parte de tu estrategia?
- Los periodos que indicas como ejemplo, 5/5, ¿Los utilizas habitualmente o tienes algún método o manía para determinar los periodos en cada caso?

Cualquier otro comentario al respecto será bienvenido.

Saludos.

Pues confieso que es una herramienta que nunca la he prestado la debida atención hasta ahora.
Creo que debe usarse tanto para validar como para ejecutar.

Para validar porque todos los parámetros en todos los períodos deberían pivotar sobre unos valores contenidos.
P.ej. no sería válido un período para un indicador que pudiera valer 4, 26, 72, 16. Pero sí que valiera 12, 18, 16, 12.

Y para ejecutar porque continuamente estamos adaptando el sistema a la evolución del mercado. Cuando sólo optimizas te encomiendas a tus dioses para que el pasado se replique en el futuro y te funcionen tus parámetros optimizados. Pero con el wfo estas continuamente adaptándote.

Con la optimización estás viendo lo que hubiera pasado de haber usado esos párametros. Optimizas en el pasado y lo aplicas al pasado. Lo unico que te queda es "apostar" porque esos parámetros sigan siendo buenos en el futuro.
En cambio con el wfo estás viendo lo que de verdad pasa. Optimizas el pasado y lo aplicas al futuro y eso te lo muestra en un informe.

Lo del 5/5 es porque iba bien para ese sistema. Hay que contemplar todos los factores en conjunto: sistema, timeframe, activo, ...

Saludos

[elcctrro]

Hola cls, veo que tanto NT como MT5 están a la par en el tema de wfo y que a ambas plataformas les falta lo esencial. Determinar la Función de optimización a utilizar.

Cada estrategia de negociación tiene unos parámetros diferentes y una forma de comportamiento distinto por lo que cada estrategia va a requerir una FO diferente, por eso hay que optimizarla para cada estrategia. Una vez obtenida la FO de la estrategia la forma de aplicarla sobre cada plataforma será propia de cada plataforma. Pero el trabajo de la optimización de la FO puede ser común a partir de los informes de operaciones realizadas (en tester) para cada combinación de parámetros.

Respecto los periodos delante a atrás, es un parámetro que para cada tipo de estrategia será diferente en función de la frecuencia operativa fundamentalmente, por lo que es una cuestión a optimizar también para la estrategia dada.

Este trabajo de optimización de la FO no se puede realizar con la programación de las plataformas (o igual sí, territorio inexplorado por mi), yo creo que la forma de realizarlo es partiendo de los informes de operaciones que se generan en htm.

Si quereis podemos chalar por el skypie el lunes 27 por la tarde sobre las 19:00 mi nick es : elcctroo

Un saludo.

[cls]

Te mando un mp

[INtrader]

elcctrro,

Te he enviado una solicitud a Skype.. hablamos.