Lo unico que se mantiene en el tiempo es....

[broker_]

Estadistica de la volatilidad diaria del oro de los últimos 1.600 dias

volatilidad diaria oro

Estadistica de volatilidad diaria del petroleo de los últimos 1.900 dias

volatility day crude oil

En el oro la volatilidad se mantiene por debajo y cerca del 2% diario en alrededor del 70% de los dias

En el petroleo la volatilidad se mantiene por debajo del 4% en diario en tambien alrededor del 65%

¿ Y si acotaramos nuestras entradas solo a ese tiempo en el que la volatilidad es más estable ? Los stops podrían ser más cercanos...y no es lo mismo meterse con un 1% de la cuenta con un stop del 4% que del 7%...

Ahí os dejo mi reflexión de media noche

[arquero]

Si es solo diferencia de volatilidades no hay negocio(salvo en opciones; según lo que puedas prever).

Volatilidad es escala. Como si te da por jugar el tamaño de las entradas.

Eso de que hay estrategias para altas volatilidades es una leyenda urbana, digo yo, porque el mercado es fractal.

[Gordon Geko]

Tengo un pesado a mi lado dandome la lata cada dia con sus equaciones de volatilidad y opcion pricing models................porque no te lo llevas contigo nene...............

Que mas da un 4 por ciento o un 3...............al final en un proceso continuo donde no existe finalizacion de evento y su continuidad es infinita la variable tiempo es una futilidad....................

Si eliminamos la variable tiempo y añadimos el apalancamiento asumido verssus equity la volatilidad puede ser letal..............

Day traders....................por dios...............la limitacion en tiempo de un trade es justamente lo que hace que un mercado organizado consiga que el 99 por ciento de sus participantes pierdan dinero...............

EL TIEMPO ES EL CANCER DE UN PORTFOLIO.......................hay que extriparlo de la ecuacion y mantener la combinatoria operativa a 3 variables.

-factor de oportunidad
-factor de apalancamiento
-win loss ratio de portfolio

el porcentaje al que se mueva el activo por tiempo transcurrido es solo una invencion matematica......................una locura...............un virus zoombie.................

[agmageton]

Pues yo siempre oigo lo mismo, y aunque creo que Gordon tiene su verdad, para mí la única verdad es buscar una ventaja objetiva en tu operativa, si tienes la grandeza de encontrarla...todo lo demás importará bien poco, porque ya sabrás como actuar. Y creo que esto es muy sencillo y a la vez muy complicado, muy sencillo cuando la tienes...... y muy complicado hasta llegar a ella, pero os daré un consejo, mirar cientos de graficos y encontrar algo que tengan en común todos ellos, entonces ahí tendréis una realidad objetiva para poder determinar vuestro futuro en este mundo, van pasando los años y siempre estamos los de siempre menos algunos que va enterrando Gordon...

por cierto Gordon me estoy montando un despacho flypante para ampliar el portafolios a más valores y empezar a vivir de esto, porque hasta ahora no vivía de esto...podrías enrollarte y apatrinar mi despacho, lo tengo en sant just igual te queda cerca..................

Saludos

[Gordon Geko]

No puedo aparecer por ningun registro........tengo que pasarme 5 años a la sombra o 1 en la modelo.......me buscan por delito fiscal como a Urdangarin pero yo los gane trabajando duro.............que conste en acta................

Mi consejo es que alquiles un box en alguna sociedad de valores..............el entorno y estar acompañado es importante............mas que nada por cada vez que haces un break..............

Yo lo considero importante para poder ver de cerca la sangre correr..............estar en un cuartel general te limita como trader.................en las trincheras uno puede compartir sus miserias y aprender de las de lso demas en vivo....................

Por otro lado.................y quien te pagara las miles de horas perdidas delante de esos graficos..............ni todos los millones del mundo pueden devolvernos la juventud que perdimos buscando esos patrones........................

[broker_]

Day traders....................por dios...............la limitacion en tiempo de un trade es justamente lo que hace que un mercado organizado consiga que el 99 por ciento de sus participantes pierdan dinero...............

Creo que has maltilpretado mi post, lo que quiero decir es limitar las entradas de un sistema a periodos de volatilidad que esten por debajo de la media.
En el petroleo se podría decir que algo más del 50% de dias la volatilidad esta por debajo del 3.25%

Ejemplo : Sistema Petroleo

Breakouts de 20 dias en diario
Si el atr parametro 20 es mayor al 3.25% no se entra al mercado , si es menor se le mete un stop de 2.25xatr de 20dias

A partir del primer breakout no se vuelve a abrir otra operacion hasta que el petroleo recorte un 10% sin saltarnos el stop

Salida : el 50% se cierra en 4 veces el stop
el otro 50% con el cruce de las pulpo medias que tanto os gustan 200/50


Criticas y collejas aquí abajo...

[IaM]

Hola agmagneton y Gordon, yo también soy de Barcelona y me gustaría conoceros. ¿Por qué no vamos a tomar una cerveza y hablamos sobre los mercados?

Saludos,

[IaM]

Por otro lado.................y quien te pagara las miles de horas perdidas delante de esos graficos..............ni todos los millones del mundo pueden devolvernos la juventud que perdimos buscando esos patrones........................

Yo también me arrepiento de haberme pasado tantas horas con el ordenador . En fin.. otro dia más aqui perdido leyendo microestructura de mercado. Que se le va hacer..

[jardinero]

Forex Traders Cheat Sheet.zip

rangos

(296.75 KiB) Descargado 117 veces

sobre volatilidad NO SABEMOS
pero tenemos datos de medias por años,

que no sirven, que el mercado muta, claro. Pero nos tenemos que basar en algo

os dejo un adjunto de e rangos en dividsas , para los forexteros

8los adjuntos tienen que ir en zips . No lo sabía jajaja

[Gordon Geko]

El sistema petroleo tuyo me recuerda a cuando el general Von Bock le suplico a Hitler poderse retirar 100 km al oeste.................

Hitler le contesto...............y cree usted que hace menos frio 100 km mas al oeste que en el lugar donde se encuentran ahora................

Lo maximo que conseguiras sera retarsar un dia o un par el que un stop sea ejecutado con esa estadistica de volatilidad..................pero todos lso sistemas de roturas por volatilidad tienen esperanza matematica negativa operados en grafico diario...................te lo digo por experiencia propia.................

En un proceso continuo en donde el presente es irrrepetible no se pueden aplicar calculos de probabilidad..............es inutil....................es solo un espejismo realizar calculos de datos historicos teniendo la vaga esperanza de que estos se mantendran estables en el futuro.................las variables son infinitas y las mutaciones del mercado en el que has realizado el backtesting nunca se reproduciran de nuevo........................

Ante esto solo cabe la filosofia Lee Harvie Oswald..................un cazador......................

El cazador sabe que cuando llegue el momento en el que se encuentre frente a frente con su presa solo tendra una oportunidad.....................el contexto y la posicion de ambos sera irrepetible.................ambos saben que no pueden fallar...............................

El cazador sabe que solo existe un momento unico en el que tendra la posicion de tiro perfecta..........................la espera paciencia y la ejecucion del acto son unicas......................................

[broker_]

La idea era que las tendencias fuertes al alza en la mayoría de activos suelen venir despues de periodos de baja volatilidad, entonces si cazamos esas roturas comprobando el atr de 20....podríamos cazar 1 muy buena de cada 10, manteniendola en el tiempo que haga falta.

Pero si me dices que tienen esperanza matematica negativa....

En un proceso continuo en donde el presente es irrrepetible no se pueden aplicar calculos de probabilidad..............es inutil....................es solo un espejismo realizar calculos de datos historicos teniendo la vaga esperanza de que estos se mantendran estables en el futuro.................las variables son infinitas y las mutaciones del mercado en el que has realizado el backtesting nunca se reproduciran de nuevo........................

Si....entonces la única forma que se me ocurre sería analizar el marco fundamental y en base a eso meterle un sistema es decir:
Sabemos gracias al libro " this time is different " de Rogoff y Carmen Reinhart que la historia se repite desde hace cientos de años.
Lo único que esta crisis a diferencia de la del 29 en la que el fuerte endeudamiento fue mayoritariamente privado, ahora el endeudamiento brutal es privado y publico , cosa que no ha pasado nunca en la historia tan fuerte.
El escenario que podemos plantear a partir de aquí en base a que la FED sigue con sus constantes inyecciones de liquidez, bajas tasas de interes, estrategia que de seguir así no tiene vuelta atras y las tasas de inflación en menos de 2años deberían de aumentar considerablemente.

Buscamos un movimiento expansivo de las materias primas en ese entorno fundamental
En base a este escenario fundamental, esperar a septiembre de 2012 y poner a operar durante los siguientes años un sistema de breakouts de 20 dias con stops de 2.5atr y profit pulpo medias en el oro , plata , sugar , cacao y coffee.

Otra menera que se me ocurre de operar el presente es coger todas las fechas de datos importantes de cualquiera que sea el activo, y meterle un sistema de breakouts solo en esas fechas con un buen ratio win/loss , o alrededor de ellas 1dia antes y 1 dias despues, ya que muchos datos supongo que los grandes sabran posicionarse antes y eso generara movimiento

Espero la colleja....

[IaM]

En un proceso continuo en donde el presente es irrrepetible no se pueden aplicar calculos de probabilidad..............es inutil....................es solo un espejismo realizar calculos de datos historicos teniendo la vaga esperanza de que estos se mantendran estables en el futuro.................las variables son infinitas y las mutaciones del mercado en el que has realizado el backtesting nunca se reproduciran de nuevo........................

Lo más jodido, es que tiene razón

[eu]

En el tiempo no se mantiene ni siquiera el mismo tiempo

El tiempo se encarga de ello


Saludos

[arquero]

Como está el patio.
Y ya solo faltaba el ricachón con sus cuentos de safaris a lo Humphrey Bogart.
Mejor, más carnaza.

[Gordon Geko]

El problema del analisis macroeconomico es que la informacion se pudre tan rapido como el pescado fresco en verano.......................

Desde mi experiencia hay una ligera ventaja sobre el analisis tecnico pero no deja de ser informacion pasada que el mercado descuenta en horas...................

Tanto el tecnico como el fundamental o macro van por detras de la realidad por lo que al momento de ejecutarse tu orden ya es historia el analisis que estableciste.................

Y ENTONCES..............QUE?...................pues entonces es cuando si llegas a ese punto de filosofia shintoista empiezas a ser un trader ganador.....................

Consideras pues que de partida tienes una esperanza matematica negativa sobre tu oponente...................puedes cuantificarla e incluso mapearla para observar como " se mueve" matematicamente hablando.................