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hola a todos de nuevo!!
Le estoy dando vueltas últimamente a la creación de carteras. He estado mirando por internet en varias páginas y basicamente todas llegan al mismo punto: la cartera de valores ha de estar diversificada para miniminar el riesgo a través de activos no correlacionados.
Se manejan habitualmente 2 coeficientes para el calculo del riesgo: la beta y el coeficiente de correlación lineal. Entre algunas páginas hay contradicciones a la hora de calcular estos datos, hay discrepancias en la fórmulas.
¿Alguién conoce cuales son exactamente las fórmulas y cómo se calculan?
¿Dónde puedo ampliar información al respecto?
¿Qué aplicaciones tienen en la práctica estos 2 conceptos para el trading?
¿Son necesarios para maximizar el retorno neto del sistema de trading?

Muchas gracias de antemano

hola fbernal!

creo q podrían pasar par de meses sin q tuvieras una respuesta q te dejara satisfecho, así q si te sirve de algo te podría decir q por lo q a mí respecta sólo te puedo citar literatura en inglés, y muy probablemente esto suponga un handicap. Si Ese no es problema y tienes uno alto,

THE MATHEMATICS OF MONEY MANAGEMENT
Risk Analysis Techniques for Traders
Ralph Vince

ahí tienes uno de unos 30 hoyos, con viento de 80 kmtr/h, barro, arena, el lago la casa de campo, y con un solo ojo

te sugiero q no lo tomes como una novela de principio a fín y busques lo q particularmente te interesa. Tiene bastante contenido para carteras y composici0n.

Mi opini0n.

s2

p.d. : de paso, podías ir compartiendo "la luz", "akí ", "en la mina"

Hola frbernal
Yo en mi cartera compuesta de futuros y divisas uso el coeficente de correlación de Pearson. Los cálculos para dicho coeficente los puedes hacer con una simple hoja de Excel, en donde ya tienes la fórmula propramada.
Si es que eres usuario de VC, desde hace tiempo les estoy dando la lata para que incluyan en las estasdísticas de los sistemas la posbilidad de hacer estos cálculos para una cartera en su conjunto y no sólo para un futuro o una acción. Cuantos más seamos lo que lo pedimos, mayor posibilidad tendremos de conseguirlo.
Saludos

Yo también les pregunté si en Visual Chart estaba incluida la posibilidad de calcular la beta para cualquier pareja de valores o indices, y me contestaron que no lo contemplaba pero que lo tenía en cuenta para próximas versiones.

Espero que lo cumplan

Un saludo