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[guevon]

A ver!!! arruinau... mandame un correo, y te mando mi experto, sin problema, en serio...

Mi experto no pone profit en las ordenes, ademas... lo sabes muy bien ... que te voy a decir yo a ti...?

mandame un correo, anda! a ver a quien se lo tengo que enviar?... jejeje... (en el correo mi chaval me enseño como saber a quien llegaba)...

En serio, mandame un correo y te envio el experto y "asi" hablamos de lo mismo... vale!!!...

S2.

[Goodvalley]

Arruinao, se me han cruzado los cables, he cogido el precio de una de las órdenes originales que aún estaban pendientes de ser tocadas, discúlpame.

La primera orden cerrada (o sea, una de las dos órdenes originales abiertas al inicio) está exactamente en 1.29664 (es una Buy) a las 11:19 de la mañana. La sell está también a las 11:19 y está exactamente en 1.29659.

El resto del esquema descrito creo que estaba bien detallado.

[Goodvalley]

Vale, parece que nos vamos aclarando todos... es una cuestión de tiempo, por lo que quizás vendría muy bien parametrizar el horario de inicio y de final de la operativa para que no deje posiciones abiertas eternamente. Nos empezamos a entender Guevon?

Saludos,
X-Trader

PD: Yo de siempre, León!

X, mi propuesta viene siendo (debe ser la 20a vez que lo propongo) abrir dos escaleras diarias, una sobre las 9-10 de la mañana y una segunda sobre las 14:00, y asi día tras día. Se les pone T/P a, por ejemplo, 4 ó 5 niveles del centro y se las deja correr hasta que terminan. Habrá dias con más escaleras abiertas a la vez que otros, no pasa nada.

Y, LO MÁS IMPORTANTE, para una cuenta de 10.000 euros, órdenes de 0,01 lotes, para 100.000 euros, órdenes de 0,1 lotes.

Luego nos podríamos (o no) complicar un poco más con el truco de Güevon para reducir los DD's.

[Goodvalley]

................

Te salvo a ti goodvalley, eres el unico que has hecho experimentos reales y los has expuesto, eso es lo que busco, nadie sabe lo que es hacer experimentos y no poder decir a nadie el fracaso o el exito de ellos... nadie...

................

S2.

Vaya, por fin una palmadita...

Bueno, esta mañana he abierto dos escaleras idénticas entre sí en dos cuentas de 1.000 euros en demo. EURUSD, 0,1 lotes para putearlas, cuatro niveles por banda y 40 pips por nivel.

Una la llevaré como las anteriores, y la otra con el truco de ampliar la distancia de S/L al doble en cuanto empiecen a saltar órdenes, a ver si tenemos suerte y sigue la lateralidad o hay un par de giros buenos y comprobamos la calidad del pescado...

[guevon]

Quien eres??? goodvalley!...

Si me quieres conocer en persona, "casi" seguro que estare en valencia el fin de semana del 16 de este mes...

te puedo explicar, todo lo que desconoces de las escaleras, en fin... puedes hablar conmigo lo que desees... sin ningun problema... "los que me conocen saben que es cierto lo que digo" lo que digo sobre que no tengo secretos con quien esta conmigo...

...

no se puede usar la escalera como lo haces, eso no es sano, eso te llevara a la ruina...

la escalera es mas una filosofia que un sistema, y no finaliza con cada escalera beneficiosa, sino que prosigue con ella...

al fin y al cabo... la "escalera" es solamente la forma a la que vemos el mercado, y nada mas, y sobretodo nada menos...

yo, perdi con el grid mi cuenta, y era lo contrario de la escalera, y en eso estoy... con mi escalera nunca he perdido... nada mas...

...

a lo dicho, si puedes ir a valencia el fin de semana del 16 lo comentas y seguro que nos encontraremos...

...

S2.

lo que comentas sobre horas ya esta estudiado, y bien estudiado, no hay discusion sobre ese tema...

[arruinao]

A ver guevon, ya sé que tu escalera no pone TPs. Esta escalera nace de un planteamiento que hizo Goodvalley en su dia, y como pone en duda que funcione como la que él está utilizando, estoy intentando demostrarle que sí lo hace. Luego vienen los detalles que él plantea de dos escaleras al dia en horarios concretos, o variar longitud SL (como en tu caso), pero eso ya es otra historia. Te agradezco el ofrecimiento, pero es que no lo necesito, de verdad.

No lo entiende porque no sabe hacer backtest y por eso tengo que demostrarle lo que él vería si intentase hacerlos. Goddvalley, aqui tienes el resultado:

[Goodvalley]

A ver, dos cosas: lo entiendo perfectamente, y tus resultados no son los míos, con la diferencia que los míos son reales. Aquí hay algo que falla.

[Goodvalley]

Güevón, discutamos una cuestión, a ver qué te parece...

Lo que yo sostengo es que, si un lunes por la mañana montamos una escalera, aquello no se mueve o se mueve lateralmente, montamos una segunda por la tarde (aunque el precio esté en el mismo lugar original de la primera), y el martes volvemos a hacer lo mismo pase lo que pase (o sea, ya tenemos cuatro escaleras montadas), aunque sigan pasando los días hay un factor que por fuerza nos favorece, y es el factor tiempo. Como estoy intentando poner un ejemplo simple, me ahorraré hablar de miércoles, jueves, etc.

Tal vez nuestra escalera del lunes-mañana sufrirá una lateralidad los días que haga falta y tal vez tenga un determinado DrawDown. Esto debería ser soportado por el tamaño de posición razonable sin demasiados problemas para la equity, de hecho con muy pocos problemas. La segunda escalera sufrirá, a causa del factor tiempo, un poco menos, la tercera (martes-mañana) un poco menos, y así sucesivamente.

Lo que intento decir es que tarde o temprano, el precio irá a alguna parte, y cuando un mercado lateral entra en tendencia serán las escaleras más recientes (de las dispuestas en el mismo lugar) las que finalicen más rápido y con ganancias más limpias. De hecho, cuando llegue una tendencia suficiente cerrarán también las más antiguas, aunque hayan sufrido semanas de lateralidad.

Por otra parte, estamos a 6 de noviembre y mi primera escalera (recordemos que hecha para sufrir) se montó el 8 de octubre. Ha sufrido 21 pérdidas en S/L (es un buen número de pérdidas), y sin embargo ahora mismo está en un 8,5% de beneficio. Eso le da mucho aguante, en resistencia pura y en temporalidad.

Todo esto te lo cuento porque no sé si hablabas de lo mismo que yo cuando has comentado el tema de que ya habías estudiado lo de poner escaleras diarias y que era un desastre. Al menos, eso es lo que he entendido.

[Goodvalley]

Por otra parte, creo absurdo empeñarse en mantener una escalera abierta por los siglos de los siglos ignorando la oportunidad (factor tiempo) de abrir otras, precisamente porque esto amortiguará cualquier DD en que pudiera incurrir una escalera dispuesta en mal momento o mal lugar.

Es por ello que me parece poco realista empeñarse en un backtest que nos proporciona los resultados de una escalera única que depende únicamente de su sola posición sin tener en cuenta nada más.

Para mí, eso es el equivalente a poner una o más órdenes perdedoras y pretender mantenerlas en pérdidas hasta que el mercado nos dé la razón, razón que evidentemente no tenemos.

[guevon]

A ver goodvalley, que mi neurona no es tan rapida como las tuyas, dices algo de ir abriendo escaleras todos los dias a una determinada hora, que sepas que tengo ese experto, es identico a los que os he pasado y tiene un campo mas que pide a que hora tiene que ponerse en marcha, pero tienes que tener en cuenta, que eso lo hice, puesto que por ejemplo el eurusd entre las 11 de la noche y las 8 de la mañana casi ni se menea y cuando lo hace es solo unos pocos pipos arriba o unos pocos para abajo, asi con ese experto, lo que yo hacia era empezar las escaleras cuando empezaba a haber movimiento en el par...

Posterior dices, lo de lanzar una escalera cada x horas (16,24,48... las que sean) para asi aprovechar la oportunidad perdida por la que vaya perdiendo..

Hombre! visto asi... pues si... se puede, pero te imaginas el berenjenal de ordenes que tendrias sobre la pantalla???... como no lo hagas por ordenador imposible controlarlo... se podria buscar otra solucion (netear la escalera) pero esta solucion (la del neteo) practicamente significaria que irias aumentando la apuesta cada x tiempo... ¿? no me convence... aunque la tengo que pensar...

Ten en cuenta que yo no me fio de los programas, yo el experto lo utilizaba como directriz nada mas, cuando yo tradeaba lo hacia sobre una pantalla que no permite el mt4, y lo hacia en neto con dinero de verdad.. (por eso se lo que me digo)...

De todas formas, me alegro que hayas sido el unico que has trasteado con la escalera, si sabes programar en mt4, te puedo decir una modificacion que le puedes hacer al experto que te he pasado, y asi bajar los dds, e incluso te puedo sugerir otra modificacion con lo que se multiplica de forma geometrica las ganancias por cada escalera...

S2.

[arruinao]

A ver Goodvalley, vamos por partes:

1.- Supongo que no queda duda de que mi escalera lanza las órdenes bien. Lo que no se ve en la captura es el resto de órdenes que se limitan a reponer las que saltan por SL.

2.- Para que dos test salgan EXACTAMENTE iguales habría que utilizar la misma base de datos y el mismo broker, porque el spread suele variar entre 1 y 3 pips, según broker, y algún detalle más que seguramente se me pasa.

3.- Tus datos solo son reales para tí. Puede darse el caso de dos clientes con mismo broker que reciban distinto número de ticks del par que tradeen por razones de latencia de la conexión, requotes, etc ...

4.- Seguramente si tú hicieses backtest sobre esa misma base de datos REALES, te encontrarías con que la escalera no puedes iniciarla a las 11:19 de la mañana, empezaría a las 00:00 porque creo que esa escalera se lanza al instante. La mia la puedo lanzar a la hora que quiera, pero se inicia en el precio de apertura de la barra M1 correspondiente a la hora seleccionada, en este caso 11:19. Por eso precisamente tuve que lanzar la del último gráfico a las 11:34 en vez de a esa hora, porque el precio de apertura de esta barra creo que era de 1.2975 o algo así.

Con respecto a los backtest, ya que tienes el EA puedes comprobar por tí mismo lo que te digo, que al iniciarlo el 08/10/2012 las dos primeras órdenes se lanzarán a las 00:00h. Para lanzar el backtest sobre el EA, no tienes más que abrir MT4, situar cursor sobre la lupa que hay en la parte superior izquierda (Prueba de estrategia) y emergerá una ventana en la parte inferior co varios campos: Asesor experto, Simbolo, Modelo, Período, etc ... Entretente un rato y verás lo sencillo que es hacer un backtest.

S2

P.D. Acabo de leer la contestación de guevon y él te puede confirmar que aunque escoja la hora de inicio, el precio de apertura será el de apertura de la barra correspondiente. Guevon, Goodvalley ya aclaró a lo largo del hilo que no sabe programar ni hacer backtest. Lo primero exige cierta dedicación, pero lo segundo es más sencillo de lo que imagina. Díselo tú que a mí no me cree.

[Goodvalley]

No nos entendemos del todo, Güevón...

Mi propuesta es abrir una escalera cada día a las 9-10 de la mañana (abre Londres) y otra hacia las 14 (abre NYC). No entro aquí en si habría follón de órdenes o no, estamos teorizando. Cada escalera es independiente de las demás, y se cierra cuando se cierre.

La finalidad aquí es aprovechar el factor tiempo: si tengo siete escaleras que, por falta de movimiento tendencial, están situadas prácticamente de forma idéntica, la séptima es la que se moverá más limpiamente, porque habrá perdido menos órdenes, y posiblemente la primera sea la que más órdenes perdidas tenga.

No sé si ahora se me entiende mejor.

Para una cuenta de 10.000 euros con órdenes de 0,01 lotes, no debería haber mucho problema en mantener varias escaleras a la vez (hablo de equity, no del lío que tendríamos). Podríamos subdividir esa equity en diversas cuentas auxiliares para no liarnos o también podríamos establecer un número máximo de escaleras funcionando a la vez. O podríamos crear escaleras tan sólo los lunes y martes, por ejemplo, para evitar al máximo los gaps de fin de semana, aunque visto lo visto no parece una medida demasiado efectiva.

[Goodvalley]

Arruinao, ningún problema con las explicaciones, simplemente quería decir que el resultado es bastante distinto al tuyo porque en "mi" realidad llevada a mano, la escalera llevaba un 8,5% de beneficio neto provisional (a ver si cierra hoy de una p... vez), nada más. En tu backtest, hay pérdidas, así que la diferencia es sustancial.

Sí que te creo, no quiero que pienses que me empeño en ser cabezota, lo que ocurre es que el backtest que tú harías no es el mismo que yo haría. Yo propongo la apertura de varias escaleras que corren a la vez y que, al acabarse, no se inician automáticamente de nuevo. Lo que propongo es abrir una con Londres y otra con NYC cada día (o los dos o tres primeros días de la semana) y cuando se acabe una, por ejemplo a las 21 horas del viernes, esperar al lunes por la mañana e iniciar otra.

Eso ya no es tan sencillo...

Por otro lado, observa la curva de balance de tu último gráfico, el que reproduce mi escalera. Es un DD terrible, pero creo que no aprecias en su justa medida que el tamaño de las órdenes perjudica (a posta) la equity. Ese tamaño de posición, en condiciones realistas, debería ser 10 veces más pequeño, con lo cual se reducirían los beneficios en pos de la seguridad de la equity y la anulación de DD's tan grandes.

Vuelvo a repetir lo que llevo diciendo todo el hilo: cualquier sistema o estrategia debe parametrizarse previniendo todas las posibilidades, y la primera de ellas es la seguridad de no incurrir en un DD desproporcionado. Diseñé mi escalera con un riesgo exageradísimo para probar la resistencia de mi escalera, y de hecho pensaba desde el primer día que acabaría arruinando la cuenta. Lo que quería ver es en cuánto tiempo y cómo. La sorpresa ha sido, precisamente, el aguante, y no digamos ya el hecho de que puede perfectamente acabar con beneficios.

[arruinao]

A ver Goodvalley, yo al menos he entendido perfectamente tu propuesta desde el principio pero no me lanzo a hacer pruebas de campo sobre la marcha porque es una pérdida de tiempo. Hacer un EA que lance y controle tantas escaleras supone un trabajo que, en mi opinión, no compensa el esfuerzo porque, aunque teóricamente fuese viable, en la práctica hay que contar con una serie de imponderables como cortes de conexión, fallo de luz, ordenador, etc ... que complicarían extremadamente la reposición de tal engendro.

S2

P.D. A tí lo único que te falta es lanzarte a hacer backtest, no para encontrar la piedra filosofal sino para ahorrarte un montón de trabajo inútil. Hazme caso por una vez sin que sirva de precedente.

[Goodvalley]

A ver Goodvalley, yo al menos he entendido perfectamente tu propuesta desde el principio pero no me lanzo a hacer pruebas de campo sobre la marcha porque es una pérdida de tiempo. Hacer un EA que lance y controle tantas escaleras supone un trabajo que, en mi opinión, no compensa el esfuerzo porque, aunque teóricamente fuese viable, en la práctica hay que contar con una serie de imponderables como cortes de conexión, fallo de luz, ordenador, etc ... que complicarían extremadamente la reposición de tal engendro.

S2

P.D. A tí lo único que te falta es lanzarte a hacer backtest, no para encontrar la piedra filosofal sino para ahorrarte un montón de trabajo inútil. Hazme caso por una vez sin que sirva de precedente.

...Y sin embargo, mantienes que tengo que realizar un backtest que tú mismo admites implícitamente que no es tan sencillo ni tiene nada que ver con el que tú llevas manteniendo todo el hilo que tengo que hacer. No es que quiera la perra gorda para mí, es que llevo un montón de posts intentando que admitas que nuestros backtest serían completamente distintos y no hay manera...

El EA del que hablas no es tan complicado. Y sí, un corte de luz sería un problema... para todo el mundo ¿no?, no solamente para el que tenga un grid o una escalera.