High Frequency....en el Safeway de Richmond......

[Gordon Geko]

Yo tenia un amigo................si..........lo tube...............con b...........porque los mejores amigos son los que uno hace cuando es niño o con b.................

Era el chico encargado de la seccion de carnes del super Safeway en Richmond.........una ciudad de mala muerte donde solo habia veteranos del Vietnam y “grandes promesas” de todo tipo.................

La cuestion es que ese supermercado estaba justo al lado de la oficina central de un broker del que ya no quiero ni acordarme que daba acceso a los futuros del NYMEX.................

Eran los tiempos del fast trading...............quien no se pedia una antena satelite para santaclaus era un freeky..............

La cuestion es que el tal George Montgomery (asi se llamaba) me propuso o yo a el no recuerdo robar la señal de satelite que recibian desde la azotea del edificio del broker...............

Mas que robar la compartiríamos.....................o hariamos una derivación hacia nuestra antena..............

Cual era el propósito........................recibir la información antes que el broker y asi meter las ordenes en spread contra la oferta/demanda sabiendo que ese no era el tiempo real que recibia el broker en su terminal......................

High frequency trading....!!!!!!!!!!!!!!!!!........................era el año 92..........y en los cines Shatuck daban Alien3..........................

Lo recuerdo como si estuviese ahora mismo alli....................puedo casi tocar el metal frio de las vitrinas de la seccion de carnes de ese Safeway...................

Bien es cierto que nuestro edificio (el Safeway) tenia mejor posición de recepción pero aun asi en las primeras pruebas el tiempo real era igual para ambos....................

Todo nuestro proyecto se venia abajo................hasta que se me ocurrio la idea de la propagación de la señal por reflexion.....................Si se varia el diámetro de un elemento en relacion al otro......... así como la distancia o separacion entre ellos................... se modifica el valor de la impedancia del conjunto.....................Al ser diferentes los diámetros.......... la intensidad no se distribuye por igual en los dos elementos.................. la nuestra podria aumentar cuando se disminuyese el diámetro del elementos con respecto al otro.......................

Los calculos matemáticos nos llevaron a que el diámetro de altura de la señal recibida debia de ser de unos 23 metros superior a los de la antena del broker..............con eso recibiríamos según calculos la señal unos 0,37 segundos antes que ellos................

23 metros no es moco de pavo que digamos.................y 0,37 segundos era demasiado poco para el año 92......................

Hasta que llego la genial idea.............utilizar una señal fantasma............que seria la que recibirían ellos................................

Continuara...................

[Russell Edgington]

OMG!

Aparte de trader de exito, hacker!!??

Lo que te faltaba. xD

por lo tanto, y a ojo de buen cubero, eres un crio! Si en el 92 eras un moco, ahora andaras sobre los...40?

Y has vivido tanto??



Esperare el segundo volumen xD

[joselopezde]

Jajajaja Gordon vaya personaje estás hecho tío... tu vida es increible

[Vidmar]

Eso me suena a "el golpe". Gordon quien seria, Paul Newman o Robert Redford .

Esperando la siguiente entrega....

[Gamelu]

Jojo te van a enchironar, pero no te preocupes, en las prisiones de ahora se puede tradear

[ledzep]

" Los calculos matemáticos nos llevaron a que el diámetro de altura de la señal recibida debia de ser de unos 23 metros superior a los de la antena del broker..............con eso recibiríamos según calculos la señal unos 0,37 segundos antes que ellos................ "

El diámetro proporcional a la velocidad de recepción........ Has perdido todo mi respeto, envejece con dignidad Gordon.

[Gordon Geko]

Perdoneme usted............no queria incordiarle.............solo voy a la universidad para ligar con las estudiantes pero a lo que voy.........

En los noventa las comunicaciones por satelite en muchos casos eran............sin satelite o sea terrestres..........habia emisor y receptor.............y repetidores espejo por enlace optico..........Las ondas que se desplazan sobre la superficie de la Tierra tienen un alcance menor debido a la curvatura de la misma.............. Por tanto el alcance de una antena emisora es un alcance óptico.................. hasta donde alcanza la vista.......... y de ahí que sea importante colocar las antenas tanto emisoras como receptoras en los lugares mas altos...............

Por otro lado........una antena omnidireccional.............que era la del broker............... emitira en todos los sentidos (360º a su alrededor)......... perdiendo la concentración de señal que una antena direccional es capaz de ofrecer.......... Por supuesto que esto es valido tanto para transmision como para recepción................. Por lo tanto.............. una antena direccional de alta ganancia montada............... respetando el punto anterior.......... a la máxima altura posible..................nos brindara una ganancia de potencia que servirá para afianzar el vínculo del enlace a superiror velocidad en conatos de tiempo.............................0,33 segundos en intermitencia...............

No sigo porque su licenciatura en telecos vale mas que mi barriobajera palabreria...............continue usted por favor............

[pueser]

En los noventa las comunicaciones por satelite en muchos casos eran............sin satelite o sea terrestres..........habia emisor y receptor.............y repetidores espejo por enlace optico..........Las ondas que se desplazan sobre la superficie de la Tierra tienen un alcance menor debido a la curvatura de la misma.............. Por tanto el alcance de una antena emisora es un alcance óptico............

Eso depende de la banda en que se emita. El alcance óptico es para frecuencia UHF/VHF en adelante, en las de HF el alcance no está relacionado con que se vea o no la receptora. Ejemplo radioaficionados.

Por otro lado........una antena omnidireccional.............que era la del broker............... emitira en todos los sentidos (360º a su alrededor)......... perdiendo la concentración de señal que una antena direccional es capaz de ofrecer.......... Por supuesto que esto es valido tanto para transmision como para recepción................. Por lo tanto.............. una antena direccional de alta ganancia montada............... respetando el punto anterior.......... a la máxima altura posible..................nos brindara una ganancia de potencia que servirá para afianzar el vínculo del enlace a superiror velocidad en conatos de tiempo.............................0,33 segundos en intermitencia...............

Dos antenas receptoras situadas a la misma distancia del emisor recibirán la señal al mismo tiempo. En cuanto a la calidad de la señal resulta obvio que la direccional necesitará menos intensidad de campo para obtener una calidad aceptable, pero si el nivel es suficiente, con ambas antenas se recibiría una señal de calidad aceptable.

Es decir, la direccionalidad mejora la calidad de la recepción en condiciones de baja intensidad de campo, pero no aumenta la velocidad de recepción como das a entender en tu escrito. Otro tema distinto es si el broker está recibiendo una señal reflejada porque tenga algún obstáculo en medio que impida la recepción directa y tú puedes recibirla directamente, en ese caso sí la recibirías antes, pero no sería por la direccionalidad sino por el retardo de la reflejada.

En internet, a 13/11/2012.

Fdo: Perico los palotes.

[zamio]

No se como va en conexiones por satélite, pero lo que es por la onda wifi cualquier cosa que se le ponga en medio, hace que la velocidad de respuesta, disminuya, pero no interfiere en la carga de paquetes...

Por ejemplo, tenemos una linea capaz de transmitir 10MB segundo ( o 1000 Kbs ) 2 receptores a la misma distancia, pero 1 de ellos tiene 1 pared mas una estantería... los 2, lograran alcanzar iguales velocidades de recepción y transmisión, pero a distinta velocidad de respuesta.

Pasado a coches, mas autopista... Dos coches que corren a la misma velocidad, pero uno de ellos tiene mas aceleración que el otro, punto. ¿ Lograran los 2, llegar con las 3 maletas al aeropuerto ? SI, pero uno mas tarde.

Saludos.

[pueser]

Hay que distinguir lo que es una portadora de la moduladora. Portadora es el vehículo sobre el que circula la información, y a su vez la comunicación puede ser analógica o digital. Si la portadora no llega al receptor no recibes nada. Si la recepción es débil, la calidad de la información depende del tipo de modulación. Si es analógica, la información se recibirá recortada, mala imagen en TV por ejemplo, pero si es digital, el receptor puede ir componiendo los paquetes de información hasta presentarla correctamente, caso de los TV digitales.

En el caso concreto wifi se trata de una portadora de radiofrecuencia en la banda de microondas Gigahertzios con modulación digital. Por tanto, cuando interpones obstáculos entre emisor y receptor empeora el nivel de portadora y por tanto la recepción, pero al ser una transmisión digital ese receptor va componiendo la información de tal forma que necesita tomarse su tiempo y tú percibes que baja la velocidad de respuesta, pero en realidad la velocidad del enlace es la misma, porque es el tiempo que tarda la portadora en llegar de transmisor a receptor y no varía. Lógicamente si el receptor llega a un punto en que no recibe intensidad de campo suficiente de portadora, la recepción se interrumpe.

No sé si lo he explicado bien, yo lo entiendo pero otra cosa es explicarlo claramente.

[agmageton]

De todas formas, aunque recibas la información antes, si no tienes un matemático( o gran matemático) que te cree unos algoritmos de HFT, buscando la ventaja, es imposible que un humano pueda utilizar esa ventaja temporal, y creo que Gordon y la mayoría de presentes vamos justitos en algoritmica compleja matemática...

[cls]

En realidad podría ser muy sencillo.

Un ejemplo:

supongamos que hackeas el flujo (que es mucho suponer, e imposible si fuera encriptado como las comunicaciones de comercio electrónico por ejemplo, pero bueno). Con esos datos puedes construirte el book y saber la liquidez de todos los ladders. (En realidad construir el book lo puedes hacer sin hackear nada, con sólo conectarte al datafeed de cualquier exchange).

Cuando veas que llegan varias órdenes que agotan uno o más ladders es cuando actúas.

Por ejemplo, el book ask tiene esta pinta:

1251,00 (10)
1250,75 (5)
1250,50 (5)
1250,25 (10)

En ese momento el BestAsk es 1250,25 (10).


Y entonces detectas un grupo de órdenes de compra a mercado de volúmenes: 9 + 9 + 7. Está claro que el precio va a subir hasta 1251,00. En ese momento detienes el flujo y metes tu orden de por ejemplo 10 contratos con lo que el flujo quedaría 10 + 9 + 9 + 7, y lo envías. Tu orden sería toda filled a 1250,25 y el precio subiría hasta 1251,00, ya que el 9 + 9 + 7 agotarían los 5 + 5 + 10.

En ese momento vuelves a detener el flujo y pones una limitada de compra en el bid en 1250,75 con lo que estarías el primero y tendrías 2 ticks de beneficio.

En activos poco líquidos y muy volátiles es donde mejor iría algo así.

Lo difícil es hackear la señal.

S2

[agmageton]

Cls, y eso lo haces manualmente o con un sistema de algoritmos?

[cls]

Cls, y eso lo haces manualmente o con un sistema de algoritmos?

Con algoritmos, por supuesto, pero no serían tan complicados. Aquí el mérito lo tendría el hacker en caso de poder, que con la tecnología y los protocolos de seguridad que existen, lo dudo mucho.

S2

[Earl]

Nosotros podemos usar HFT? Podemos hacer lo que dice cls?

Es realmente efectivo hacer "scalping" arbitrage con el bid y ask?