Los secretos del hombre del traje gris (I)

[Goodvalley]

Si el movidón que se está produciendo ahora mismo en el yen es el retroceso que se está esperando desde hace días, servidora lo ha pillado desde la hora de su inicio.

Y si hoy no toca, el día que toque ahí estaré.

Aguantaré la sub-tendencia todo lo que pueda.

Pero que quede claro: desde el inicio, desde arriba.

[Goodvalley]

El yen reventando.

Y yo voy de la mano con él. En real. Desde la primera hora.

Después de cinco días de órdenes con pequeñas perdidas.

Y ahora viene el premio. ESTO es de lo que hablaba.

[arruinao]

¿El yen?, ¿no habías dicho en el otro hilo que aplicabas la estrategia al EURUSD y GBPUSD porque el horario japonés te va fatal?. En cualquier caso, me da la impresión de que estás operando en H1 y has tenido la suerte de que el yen ha enpezado a correjir a las 17h, si llega a hacerlo a las 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7, te pilla en brazos de Morfeo.

Aún asi qué más da, lo has pillado y toca aprovecharlo. Dices que entras en los máximos de las barras, supongo que te referirás a la apertura de la barra siguiente que, efectivamente, en caso de fuerte tendencia suele estar próxima a máximo o mínimo de barra anterior.

Bien, ahora toca contar la parte positiva del asunto, espero que cuando llegue la negativa nos mantengas informados con la misma celeridad.

¡A disfrutar!

[Goodvalley]

Sí, es cierto, estoy en el eurusd y el cable, pero me hizo gracia poner la orden más pequeña posible porque veía claro que el yen estaba tensando la cuerda.

Así que puse tres órdenes de 0,01 buscando el máximo horario en el usdjpy, eurjpy y gbpjpy.

Pero veo que seguimos sin acabar de entender el tema: no, no ha sido suerte.

Estas órdenes han ido viendo S/L durante cinco días. Pequeñas pérdidas constantes. Así que de suerte, nada. No han sido tres órdenes. Han sido tres órdenes perdidas, tres órdenes perdidas, etc. etc. hasta que ha llegado el momento.

Que es de lo que va esto.

[X-Trader]

La dificultad del asunto estriba ahora en ver si eres capaz de recuperar toda la suma de pequeñas pérdidas encadenadas con una sola operación. ¿Tienes algún plan para esto?

Saludos,
X-Trader

[slait73]

X-trader siempre tan preclaro...No importa las veces que pierdas (si eres capaz de aguantar esa tesitura...) si no si recuperas todo lo perdido con la última operación...y te queda algo....

[Goodvalley]

La dificultad del asunto estriba ahora en ver si eres capaz de recuperar toda la suma de pequeñas pérdidas encadenadas con una sola operación. ¿Tienes algún plan para esto?

Saludos,
X-Trader

Precisamente, esa es la idea: si testeas verás que con este planteamiento no sólo recuperas las pequeñas pérdidas, sino que tienes una buena rentabilidad de forma consistente (dependiendo de lo que entiendas por buena, claro). Estamos hablando de pequeñas pérdidas en timeframe horario contra operaciones que pueden durar semanas si siguen vivas.

[padrino]

Interesantes reflexiones las de este hilo, el inicial que abrió Gordon y el de ¡lo tengo!. El mérito que le veo a estas disquisiciones es que van basadas en algo que creo que se olvida demasiadas veces en el trading: simplicidad, hacer lo simple. Sólo por eso ya me atraaen estos hilos, al igual que lo hacía el de la escalera de güevon. Para mí hacer lo simple es un mérito. Al grano: estamos discutiendo sobre algo bastante viejo, nada nuevo, pero no por ello resuelto aún: ""¿me monto en la tendencia recién empezada o me monto en ella cuando ya está bien afirmada...?, ¿cómo sé una cosa y otra? ¿Y cuándo me salgo...? Y así podríamos seguir con este tipo de preguntas varias horas...
Los de amarrar el resultado buscarán una peor relación riesgo/beneficio a cambio de mejorar el ratio ganancia/pérdida y quizás intenten montarse en el tren cuando lo diga la teoría Dow, y la teoría dow te monta en el tren, pero cuando éste ha recorrido ya parte del camino, y encima no sabemos cuándo va a parar y darse la vuelta...Complicado..¿no?
Los más "arriesgados" buscarán el codo y no les importará tener varias pequeñas pérdidas con tal de coger el tren desde el inicio, seguro que tendrán un peor ratio win/loss , pero aumentarán el riesgo/recompensa. Para esto segundo hay que estar mejor preparado emocionalmente que para lo primero, muchas perdedoras seguidas si uno no tien hecho el callo hacen que se dude hasta de quién es uno. Tampoco nada nuevo bajo el sol en todo lo que digo.
Vamos a segur centrando el asunto.
Sigo..., cuanddo hablamos de montarnos en una tendencia... ¿de cuánta duración estamos hablando? ¿O hacemos la cuenta a 5,7 ó 10 veces el riesgo corrido? ¿Le voy a pedir el mismo recorrido a una tendencia en la que me he montado al segundo intento que a un tren que me ha engañado antes de montarme en él 10 veces...?
Mi opinión es que una estrategia así para ser ganadora debe cumplir algunos requisitos y así y todo esto no garantiza nada, pues después la emocionalidad del que está detrás de la pantalla hará y deshará a su antojo, pero aún así..., me mojo en decir:
1. Estricta selección de condiciones que tiene que cumplir un "codo" para considerarlo como tal. Habrá velas que para unos sean un codo y para otros no. Unos empiezan a buscar posibles codos cuando el precio anda por las dos desviaciones típicas y están ya esperando el reverse, otros entre los que me incluyo empezamos a pensar en un giro teniendo en cuenta cuántos ATR20 se ha desviado el precio de la EMA20, unos pedirán cierre en MAX/MIN, otros un fuerte volumen, y otros lo pedirán todo. ¿tenemos por tanto claro qué es un codo y por tanto un setup de entrada en una estrategia así...? Supongo que es algo discrecional de cada uno de nosotros.
2. ¿Cuándo consideramos que el tren ha salido en la dirección equivocada y hay que bajarse? Yo al menos sí lo tengo claro y así lo llevo a la práctica: un -0,5% de mi cartera. Sin más, y sin mover el stop a breakeven si hay viaje inicial de ida y vuelta. Este punto por supuesto nos enlaza, es en sí mismo el tan traído y llevado tamaño de la posición. Como digo no arriesgo más del 0,5% de la cartera, máxime en operaciones en las que lo que estoy buscando es ni más ni menos un giro, es decir, es una entrada absolutamente antitendencial.
3. ¿Cuándo nos bajamos del tren...? Uno de los grandes dilemas, o... el gran dilema.!! La respuesta para mí es una pregunta a su vez... ¿cómo hemos hecho el viaje...? ¿lo hemos hecho sin movernos del asiento, o en cada retroceso o parada hemos puesto más carga en el tren...?
4. El punto sin el cual esta estrategia no sería ganadora... ( es una opinión sólo y como tal debe entenderse): scale in, si nos quedamos sin meterle más leña al asunto, creo que la estrategia no tiene recorrido. Añadiendo contratos una vez que sabemos o creemos que vamos en la dirección correcta, creo que la estrategia es ganadora. O dicho de otra manera, se trata de repetir el setup de entrada inicial en todos los inicios de las tendencias de menor orden de las que se compone la tendencia principal donde vamos montados. Acumular contratos sobre beneficios. De esta manera no necesitaremos que el tren vaya tan lejos, será suficiente con que haga la mitad del camino pero nosotros llevamos el doble de carga. El setup de entrada primero nos puede valer perfectamente para las sucesivas cargas que iremos echando al tren, sólo habría que variar el time frame o incluso ni siquiera eso. Si un codo en gráfico 1H me vale para entrar en una tendencia de semanas, acabo de pillar "el codo padre", también el TF 1H nos debe valer para añadir un contrato en el inicio de una tendencia de tres días por ejemplo. Se trata de acortar el trayecto necesario para obtener el beneficio esperado. Por supuesto en estas sucesivas entradas tendríamos nuestro SL a la distancia en que nos sintamos cómodos. Retrocesos a la EMA20, toques a la EMA20, búsqueda de MAX/MIN de la vela diaria, retesteos del MAX/MIN de la vela del día anterior si ésta va a favor de la tendencia, etc, cada uno tendrá su entrada preferida, pero creo que Goodvalley ha acertado plenamente en desplazar la atención hacia las salidas. Yo, sin olvidar salidas, entradas..., focalizo ahora la atención mía y la del que lea esto en el tamaño de la posición y en un método eficiente de añadir contratos a una posición en ganancias.
Buen tocho, eh. Bueno, pues nada de lo que hay arriba escrito es nuevo. Está todo más que hablado, en este foro y en cualquier otro. Entonces..., ¿por qué no estamos en guakiki todos hace ya tiempo...? Las emociones nos pueden, y una estrategia de este tipo es absolutamente discrecional, el que aprieta la tecla para salir y para entrar es la base del asunto, y hacemos malabarismos para tratar de entender el mercado o un activo en concreto o una estrategia concreta sobre un activo sin antes hacer un esfuerzo por entendernos a nosotros mismos. Y cuando una posición ganadora de muchos pips o puntos se te volatiliza porque no te has bajado del tren a tiempo, duele y ese dolor te dice que la próxima vez te bajas antes, y en la próxima te bajas y el tren sigue su camino hacia donde tú querías, y duele más aún...
El día que ese dolor no exista y no modifique nuestra actuación posterior, entonces, cualquiera de nosotros que hemos mirado unos cientos o miles de horas gráficos buscando el grial..., ese día cualquiera es ganador sin dudarlo sólo aplicando tres, cuatro sencillas reglas básicas que todos ya conocemos de sobra.
Un saludo y encantado de reflexionar estos asuntos.
P.D: echo de menos el movimiento del hilo de Güevon, me parecía de lo más interesante. Espero que se le solucione lo que sea que le pase.

[Goodvalley]

Padrino, te he leído desde el móvil, en un rato te contesto, muy interesante todo lo que dices...

[arruinao]

Resumiendo: aprender a luchar contra uno mismo, o mejor, como dice Xiru, aprender a echarle cojones al asunto.

[arruinao]

Por cierto, Goodvalley, yo no digo que haya sido suerte, digo que si ese giro en el yen se hubiera producido en horario de madrugada no habrías podido aprovecharlo. Con respecto a las entradas, como explica perfectamente Padrino, hay múltiples formas de hacerlas, lo difícil es rentabilizarlas, y eso se consigue a base de GESTIÓN, no de aciertos. Es mi opinión, claro.

[xiru]

Resumiendo: aprender a luchar contra uno mismo, o mejor, como dice Xiru, aprender a echarle cojones al asunto.

Nosotros somos nuestro peor enemigo...el mercado en cambio es nuestro amigo, es el que nos provee cantidades inmensas de dinero, pero nosotros la cagamos y no lo sabemos aprovechar...ayyyyyyyyy este ego humano!!

Por cierto ojito con la que esta cayendo hoy en los mercados!!!

Saludos!

[Goodvalley]

Por cierto, Goodvalley, yo no digo que haya sido suerte, digo que si ese giro en el yen se hubiera producido en horario de madrugada no habrías podido aprovecharlo. Con respecto a las entradas, como explica perfectamente Padrino, hay múltiples formas de hacerlas, lo difícil es rentabilizarlas, y eso se consigue a base de GESTIÓN, no de aciertos. Es mi opinión, claro.

Ah bueno, si lo decías sólo por el horario sí, ha sido una suerte, pero yo lo veo un poco distinto: correcto que a las 4 de la mañana no lo habría pillado, pero yo cuento mi horario, en mis gráficos coloco una línea vertical cada día a las 8 de la mañana hora british, por tanto para mí un máximo a las 4 de la mañana habría sucedido en el día anterior, y habría ido a por el máximo de "mi" día.
Respecto a la gestión, es justamente una de las ventajas que le veo a mi planteamiento: operes la estrategia que quieres, es un planteamiento que tiene en cuenta esa gestión del dinero. Recordarás de anteriores hilos que en todo momento hablaba de ajustar el tamaño de la posición vs riesgo de la operativa. Bien, pues aquí se parte directamente de esa base, a no ser que uno esté lo suficientemente loco como para arriesgar hasta las bragas en cada operación. Es una de las ventajas que le veo.

Por cierto Arruinao, no sé si recuerdas mi estrategia de entrar +/-10 pips respecto a la apertura del día. Esta idea me vino por la necesidad de evitar las pérdidas cuando, por ejemplo, una buena entrada de hace tres días que va bien se jode por una subida brusca que se come mi s/l pero luego continúa en la misma dirección por culpa del movimiento en ondas del mercado. Ir a por los máximos/mínimos soluciona este problema y maximiza la rentabilidad respecto a aquella estrategia.

[Goodvalley]

Respuesta a Padrino:

Muy interesante todo lo que comentas, Padrino. Te contesto por puntos:

- Sí, está todo más que dicho. Y, en mi caso, ya sé lo que es perder y que duela. Tres años más tarde (tres años investigando día tras día) me han llevado a cuestionarme las cosas fundamentales, básicas: ¿cómo se mueve el mercado? Si se mueve como las olas del mar, la única manera de mantener órdenes vivas es encontrar la manera de estar por encima/debajo de esa ola. ¿Cómo son las tendencias? ¿Cómo saber que hoy ha empezado una, o que estoy en una desde hace tres días? Si está claro que no voy a dejar de preocuparme y de tener miedo, ¿puedo agarrarme a algún hecho innegable que minimice ese miedo? ¿Cómo lo hacen esos tipos que "cabalgan" una movida y tienen la sangre fría de mantenerse hasta el final y lo hacen una vez tras otra?

- Fíjate que no he venido predicando ni griales ni un sistema concreto. Siempre he hablado de una idea, un planteamiento del que partir, cada cual como crea conveniente. Algo que obedezca a algunas leyes que sean constantemente ciertas.

- Yo he propuesto 10R, pero podía ser perfectamente 7R, o 5R agarrándose a los BE. Claro, yo he mirado unos activos determinados, para una estrategia concreta. En otro caso, será de otra manera. Pero algo que no he contado es que, en mi investigación sobre las tendencias diarias en esos activos concretos, he observado que en su gran mayoría empiezan, se desarrollan y terminan de la misma manera, salvo accidente (noticias, cisnes, etc.). Por eso propongo la idea y que cada cual la implemente como le parezca: mi propia estrategia no va a ser la de otro porque yo me he preocupado de los detalles de mi mercado, su volatilidad, sus puntos clave. En cuanto a la seguridad, aquí estamos todos vendidos. Nadie puede venir y presentar algo diciendo "Mi sistema es ganador, punto". Pero es casi nuestra obligación buscar la manera de disminuir (evitar del todo es imposible) lo que nos hace perdedores.

- Un codo pueden ser cosas distintas, pero en mi caso no confío en los indicadores. Entiendo su función y todo eso, pero yo entiendo un máximo y un mínimo como un codo porque está ahí, es lo que es. No lo cuestiono por lo que sucedió ayer o por lo que sucedió "en promedio" durante los últimos 3, 10 ó 20 días. Está ahí, de aquí no subirá o no bajará y si es comido mañana yo estaré ahí para subir a la próxima cima o bajar al próximo sótano, con la seguridad de que en un momento determinado no es que el mercado me haya dado la razón, sino que se la daré yo a él. El juega en mi mesa, yo sólo estoy ahí para obedecerle: "su billete, señor. ¿Sólo ida o ida y vuelta?"

- Respecto al position sizing, en otros hilos ya dejé claro que es esencial. Sólo decir que entonces adapto el tamaño de la posición al número de pips arriesgados y el porcentaje de riesgo que estoy dispuesto a asumir. Sí, el 0,5% es ideal.

- Otra ventaja es que aquí eliminamos la "dirección equivocada". La "dirección equivocada" nos hará perder una vela horaria, dos, tres, en un mal día seis o siete. Contra un movimiento semanal que se acabará produciendo inevitablemente.

- ¿Cuándo bajarse del tren? Bien, resulta que estas estrategias tendenciales se comportan de forma similar a las famosas escaleras: acumulan órdenes en una determinada dirección. Pero pierden menos que las escaleras porque su S/L acaba en unos puntos que difícilmente serán vueltos a tocar (máximos/mínimos), a cambio de pequeñas pérdidas iniciales si las hay. Así que una vez montados en el tren, tenemos dos opciones: esperar a nuestro tp o al punto que nos diga "aquí acaba esta tendencia", o considerar que el volumen acumulado de beneficios en la dirección actual nos resulta suficiente.

- Aciertas en lo de echar más leña: esa es la idea, es acumulativa. Y como es acumulativa, reduce el riesgo en un giro, ya que entonces estás haciendo hedging en el "buen sentido".

- Tal como lo veo, siempre debemos buscar eso que llamas "el codo padre". Otros lo verán de forma distinta, pero olvidarse de dónde entraste para pasar a preocuparte de un timeframe de días/semanas es, como mínimo, relajante. Sólo vuelves al frame de 1H para añadir órdenes al día siguiente, en el mismo sentido o en sentido contrario. La entrada no te preocupa, es un proceso mecánico.

- Todo mi planteamiento intenta reducir ese factor psicológico tan importante que nos va comiendo. Estos últimos días, en real, las tonterías que llevan haciendo el euro y la libra me habrían ido minando en otras circunstancias. Pérdidas y más pérdidas, giros, retrocesos... Sólo hizo falta una pequeña bajada como la de ayer por la tarde (da igual que hubiera sido una subida) para eliminar esas pérdidas y ganar. De forma mecánica, sin cuestionarme nada. Unas pocas órdenes que ya estaban metidas desde más arriba durante esos cuatro o cinco días bastaron por acumulación, aquí es donde sabes que no es racional tener miedo. Y eso no tiene precio.

Perdón por el tocho, jeje...

[padrino]

Creo que vamos concretando muchas cuestiones abiertas a base de reflexión y puesta en común.
Me gusta el hecho de que tú o quien sea no proponga un sistema concreto, de eso hay a patadas por la web, la idea y la filosofía que subyace tras esa idea es la base del asunto, y cada uno la aliñará como bien le parezca a su forma de operar.
Dices: "yo entiendo un máximo y un mínimo como un codo porque está ahí, es lo que es". De acuerdo... Claro y nítido, todo precio que se ha alcanzado en un determinado momento y se ha rechazado forma un codo, sea en el TF que sea. No tiene más discusión o interpretación, totalmente binario:si/no.
Planteas la entrada, la primera y sucesivas en el TF de 1 hora, bien..., la "dirección equivocada" se vigila si se produce o no en ese TF, si partimos de un 0,5% como margen de equivocación, puede que haya que bajarse del tren en la siguiente vela horaria. Y ahora... ¿esperamos un retesteo de esa primera entrada fallida, o esperamos un nuevo MAX/MIN del día en vela horaria (caso de que se produzca) para volver a entrar...? Difícil respuesta creo que tiene eso. Volvemos a la emocionalidad...¿estamos preparados para que el precio nos toree varias veces en un mismo día a razón de 0,5% por capotazo? "en un mal día seis o siete...", en un día un 3% de la cartera...uuuff!! No lo cuestiono como tal, pero... no es para corazones débiles.

Dices: "en mi investigación sobre las tendencias diarias en esos activos concretos, he observado que en su gran mayoría empiezan, se desarrollan y terminan de la misma manera". 100% de acuerdo. A base de observar giros en gráficos diarios una y otra vez te acabas dando cuenta que hay muuchos puntos comunes, que cuando se aunan varios de ellos las probabilidades van a tu favor.

La acumulación de lotes en beneficios: para mí la clave del tinglado. Si partimos de una tendencia supongamos bajista, buscaremos MAX diarios, y en esta búsqueda nos sacarán varias veces ( o no),bien...
Día 1 de la tendencia: estamos dentro con 1 lote.
Día 2 de la tendencia. buscamos encontrar de nuevo el MAX de ese día ( que partimos de la base de que no va a superar el del día anterior, ojo con esto). Finalmente lo encontramos, y en esta búsqueda nos sacarán varias veces (o no).
Día 3: igual que el día 2, y así sucesivamente.
Sigo..., para haber localizado el MAX de cada día puede que hayamos empleado varias entradas fallidas, las que sean, supongamos que termina el día 3 y estamos con 3 lotes dentro de mercado, estos lotes están en beneficios, pero que no se nos olvide que por estas tres entradas hemos pagado un peaje en forma d entradas fallidas.
Día 4: retroceso en la tendencia que nos lleva hasta a sacarnos del primero de los 3 lotes y..., vuelta a empezar.
Ya estamos liados con la dichosa volatilidad y con un concepto que a diferencia de los escalones de la escalera introduce nuevos matices: los escalones de la escalera van a distancias iguales, añadimos lotes cada un % determinado o cada X pips. Bien, aquí se supone que si nos hemos montado en un tren bajista, cada lote lo vamos a añadir en el MAX de cada día, porque estamos buscando el "codo padre" de ese día, que no es el "codo padre" del inicio de la tendencia supuesta en la que vamos montados. Según vaya el tren y sus retrocesos puede que esos lotes añadidos estén muy lejos entre sí o muy muy cerca. Cada día tiene su MAX, tiene su codo, y si decidimos (supongamos) que vamos a lote diario, las distancias no serán iguales entre cada lote añadido, lo cual no es ni malo ni bueno, ni lo contrario, pero creo que es un dato a tener en cuenta.

La principal baza de la estrategia: "Unas pocas órdenes que ya estaban metidas desde más arriba durante esos cuatro o cinco días bastaron por acumulación, aquí es donde sabes que no es racional tener miedo".

Mi principal punto de disensión en lo que has expuesto: la búsqueda del codo padre y sucesivos codos en el TF de 1H, cada uno tiene su librillo de operaciones y no cuestiono nada por supuesto, pero me da que con un SL de 0,5% necesitemos muchas entradas fallidas para acertar el MAX del día, y así sucesivamente en días posteriores. Es sólo una impresión sin ningún dato empírico, pero cada activo tiene su funcionamiento particular y sus horarios de más volatilidad..., y yo el Forex no lo he tocado en mi vida por ejemplo. Quizás en ese TF de 1H y con un SL 0,5% la cosa vaya fina fina.
Claro, uno tiende a tirar a lo que más trabajado tiene, y mi TF es de 1 día, así que por proponer algo diferente y aportar otra visión a la hora de localizar un codo..., quizás me plantearía:
Gráfico diario, día D se ha producido un MAX ( estoy buscando montarme en un tren bajista supongamos ), estoy fuera de mercado, llega día D+1, mi referencia es el MAX de ayer, y espero un testeo de dicho máximo con un filtro X por si me quedo fuera, mi entrada se produce en MAX(D)-X(el filtro). Mi SL, ese 0,5%. me largan fuera. Bien, ese día D+1 tiene su MAX, llega D+2, mi referencia ahora es MAX(D+1) menos el filtro, volvemos a esperar el testeo del MAX(D+1), y así sucesivamente. Inconveniente: quizás no pillas el tren desde la primera estación, nada es gratis..., pero por contra quizás no necesites que el viaje sea tan largo para salir en beneficios.
Seguiré sobre la idea de base y a ver qué sale.
Un saludo.