Los secretos del hombre del traje gris (I)

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por agmageton »

Me gustaria opinar también sobre la creación de sistemas sobre el manual, que con muy buen criterio nos ha aleccionado Roboco, cogemos un activo o varios normalmente suelen estar relativamente ligados a unas correlaciones si hablamos de futuros, y empezamos a cascar al ordenador implementando estrategias, viendo donde podemos tener buenas entradas tal y cual, filtros, etc etc, estamos actuando sobre una curva de precio y estadística, si es cierto que hacemos pruebas out sample que refuerzan el contenido de la estrategia y determinamos el edge y la construcción de la estrategia.

Ahora digo yo como es posible que la inmensa mayoría de sistemas creados sobre curvas de precios pasadas con el tiempo se deterioran, mayoritariamente es por pegarse en mayor medida a la curva de precio, si encima haces que el balance de operaciones positivas sea alto estas más cerca de que el futuro sea peor, lo que te obliga a tener mucho mayor dinamismo en la creación y extinción de las mismas, si es cierto que tambien podemos implementar estrategias con horquillas de riesgo que puedan mitigar los desajustes como así intuyo que hace Roboco (sólo es una intuición), pero también se ha de decir de que suelen adolecer de caducidad para no creernos el dorado tampoco. Yo no digo que haciendo esto se pueda crear una estrategia que se perpetue en el tiempo, pero lo más probable es entrar en la dinámica de crear, extingir, desconectar y conectar. Pura gestión.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Gordon Geko
Mensajes: 1130
Registrado: 08 Sep 2006 13:37

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por Gordon Geko »

Otro detalle importante............si atacas a un solo activo en forma de posicionamiento acumulativo se debe llevar un orden muy estricto...........

Es lo que se llamaba en la infantería francesa “orden Abierto” donde se establece de antemano el máximo despliegue de ordenes abiertas y la distancia entre ellas.....................para una vez comenzada la apertura de posiciones en los sucesivos codos pasar a un “orden disperso”................

Determinar el “portfolio heat” o cuanto riesgo circulante se admite y desde el momento en el que un codo o orden abierta pasa a estar asegurada o en breakeven se permite la entrada a una nueva orden...................

En mi caso en el crude oil abro un arco de posicionamiento de hasta 17 codos que en su conjunto deben mantener un máximo % de la equity..............

De esta forma si que tal y como tu dices aprovechas el máximo tiron de un largo recorrido añadiendo ordenes nuewvas a cada nuevo codo sin aumentar el riesgo unitario.............es una antimartingala.......................pero unitariamente...............

Evidentemente hay periodos de range en los que todo se atasca por ello debe de estudiarse que tipo de despliegue resiste mejor en esos periodos y cuanto o que % esta en juego y su duración..............

Pero es evidente que esta estrategia es superior a cualquier otra que haya estudiado ya que un solo largo recorrido con ordenes acumulativas equivale a unas 50 operaciones negativas...........................nada supera a estos numeros..............
Goodvalley
Mensajes: 1248
Registrado: 12 Oct 2009 16:09
Contactar:

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por Goodvalley »

Gordon Geko escribió:Determinar el “portfolio heat” o cuanto riesgo circulante se admite y desde el momento en el que un codo o orden abierta pasa a estar asegurada o en breakeven se permite la entrada a una nueva orden...................
En el caso del eurusd y el cable aún estoy discutiendo conmigo mismo cuándo decidir subir a break even. Debo contar con días como estos últimos, donde la lucha de alcistas contra bajistas hace que la dirección de un día se come la dirección de otro, pero nunca sabes si llegará a comerse el máximo/mínimo. Si la tendencia aguanta, has hecho bien arriesgándote a perder la op. Si no aguanta, tienes viva la operación desde el otro lado. Es un dilema...
La solución que me propongo es establecer BE pasadas 48 ó 72 horas desde que se abre la operación, ya que tienes claro que en principio has hecho un máximo/mínimo y no lo has perdido. Pero evidentemente debo contar con el portfolio heat, hay una línea de peligro que no puedo sobrepasar, está claro.
Pero debo estudiar más situaciones parecidas y ver qué opción es la más sensata.
Gordon Geko escribió:En mi caso en el crude oil abro un arco de posicionamiento de hasta 17 codos que en su conjunto deben mantener un máximo % de la equity..............
17 op's abiertas, la leche, vaya sangre fría... La verdad es que no contaba con abrir más de 10 ó 12 a la vez, incluso ante un giro-sorpresa del precio. Claro, si mantienen ese % estable no tienes por qué alarmarte, pero me lo estoy imaginando y asusta. Imagino que si el precio recula y se come el último par de op's que pusiste, recogerás velas y hasta otra.
Ahora bien, si llegas a una situación de, digamos, 10 hacia abajo y 7 hacia arriba... buff, imagino que tú cortas antes de ese escenario maldito.
No, creo que estoy diciendo una tontería, no se llega a eso. Tú te permites 17 en una dirección, o 15 y 2 en la contraria.
Gordon Geko escribió:Evidentemente hay periodos de range en los que todo se atasca por ello debe de estudiarse que tipo de despliegue resiste mejor en esos periodos y cuanto o que % esta en juego y su duración..............
Esto es lo que me asusta. Admito que ante eso no sé muy bien qué hacer. Si la cosa se convierte en un range de días y días... supongo que lo mejor es establecer como tú dices el límite de % sostenible en juego y si se sobrepasa cortar. Que, por supuesto, es cuando el precio se disparará 500 pips hacia una dirección y a mí se me quedará cara de tonto.
Gordon Geko escribió:Pero es evidente que esta estrategia es superior a cualquier otra que haya estudiado ya que un solo largo recorrido con ordenes acumulativas equivale a unas 50 operaciones negativas...........................nada supera a estos numeros..............
Por eso me gusta tanto. De algún modo, tienes un gran trabuco, un arma de destrucción masiva: una vez recorridos 300-400 euros y sabiendo cuándo cortar a tiempo -ése es otro de mis problemas-, es difícil de batir y el mercado juega en tu mesa.
Gordon Geko escribió:Es lo que se llamaba en la infantería francesa “orden Abierto” donde se establece de antemano el máximo despliegue de ordenes abiertas y la distancia entre ellas.....................para una vez comenzada la apertura de posiciones en los sucesivos codos pasar a un “orden disperso”................
¿Puedes indicarme alguna literatura sobre esto? Me interesa. Y, curiosamente, no es estrategia alemana o rusa.

Gracias Gordon, tus advertencias son oro.
Última edición por Goodvalley el 26 May 2013 00:09, editado 1 vez en total.
Visita mi Blog de Batería y Percusión - http://www.drumscult.com
Goodvalley
Mensajes: 1248
Registrado: 12 Oct 2009 16:09
Contactar:

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por Goodvalley »

arruinao escribió:
Asumes que la hora de entrada es a las 9, pues vale, si tú lo dices... No dices cuál es tu hora de "cierre" diario.
No tienes en cuenta los BE ni el método para obtenerlos si los hay.
¿Reentrada hasta que se pilla la buena? Gravísimo error.
¿Sin s/l? Eso ya no es un error. Es una masacre. Yo flipo con cómo asumes esto y te quedas tan ancho.

Por cierto, ¿esos test son de la estrategia de +/-10 pips desde la apertura, verdad?

Uno de los motivos por los que investigué los máximos/mínimos, como ya he dicho antes, era para evitar que las ondulaciones del mercado rompieran operaciones que con esas ondulaciones se perdían. Ya hace tiempo que descarté esa estrategia.

Yo encantado de que testees propuestas. Pero es que no has testeado ninguna propuesta. Te has inventado algo y te ha hecho gracia enseñarlo para que todo el mundo vea lo equivocados que están los demás, aunque tú gráfico no tenga nada que ver con lo que dicen los demás. Encantador...
Tú hablas de las 8h, yo elijo las 9h porque en UK son las 8, pero que si ese es el problema se lanza la estrategia una hora antes y listo.

No hay hora de cierre diario porque me pareció innecesario. Hay un error en la programación que limita el número de reentradas, ¿Casualidad?. Ni me he molestado en mirar donde está el problema.

Los BE, supongo que no te has dado cuenta de que he editado porque no recordaba a qué distancia los había programado. Están a 2R. Los SL ídem, creía que no los había programado pero sí, están a R.

Yo creo que sí he testeado lo que propusiste. Puede que no estén recogidos exactamente TODOS los parámetros que manejas pero me parece bastante aproximado. Y no, no colgué los gráficos para demostrar lo equivocado que estás porque si asi fuere no habría colgado el de 2012, ¿no crees?.

Estos son gráficos en contestación a tu pregunta específica. ¿Que dices que no reflejan la estrategia de los +/- 10 pips?, pues vale.
Hostia, no vi este post, lo he visto hoy repasando el hilo entero...

A ver, sólo preguntaba si ese test era el de la estrategia de +/-10 pips para asegurarme de que hablábamos de lo mismo. Fíjate en mi pregunta.

Aunque descarté este sistema en favor de uno que fuera desde máximos mínimos, lo mejor que había diseñado iba así:

Hora de apertura de la operativa: 7 de la mañana hora spanish. No se opera más a partir de las 21h. El motivo es que tanto en el eurusd como en el cable, el mercado queda plano en su inmensa mayoría de días.
S/l: 10 pips.
Máximo número de intentos por día: 6.
T/P: los resultados para 2011 y 2012 parecen sugerir que son buenos los tp's para 100, 200 y 300 pips, a elegir. Más allá de 300 pips es un suicidio. De hecho, si elegimos 300 pips habrá meses que perderemos. Bastante.

El problema de este sistema: una buena entrada hoy a favor de la tendencia actual se puede convertir en una op. fallida porque al día siguiente o al otro la ondulación del precio sube/baja por encima/debajo de nuestra apertura original. De ahí descarté el asunto en favor de buscar el máximo/mínimo diario. Pero entonces todos los otros parámetros del sistema cambian.
El otro problema de este sistema es que el operador se va a quedar ciego mirando la pantalla todo el puñetero día. Nunca sabes cuándo el precio se va a girar en tu contra. Es inviable en el día a día. A no ser que uses un EA que no se cuelgue ni haga tonterías.

Pero bueno, ese esa es una estrategia descartada. Este hilo habla de algo muy distinto.
Visita mi Blog de Batería y Percusión - http://www.drumscult.com
slait73
Mensajes: 204
Registrado: 25 Oct 2007 21:08

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por slait73 »

Os felicito, habéis sabido reconducir este hilo que está de lo más interesante...

Y yo sin embargo, teniendo encuenta las aportaciones de Gordon y las consideraciones de los demás intervinientes, me hago siempre la misma pregunta...

No solo debemos tener encuenta la manera en que entramos y la que planteamos los stops, se deja de lado en muchas ocasiones, tal vez por lo difuso la propia consideración de tendencia y ésto ma parece de vital importancia ¿cómo medir los retrocesos? ¿hasta cuando aguantar una posición desfavorable?.

Meparece de vital importancia dado que este tipo de estrategias es vital realizar opoeraciones en favor de la misma...

padrino
Mensajes: 57
Registrado: 04 Jul 2010 13:33

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por padrino »

Comparto plenamente lo que apunta slait sobre la definición de tendencia, es cierto que estamos hablando siempre de montarnos en una buena tendencia, pero nunca le asignamos una serie de características que sean comunes a nuestros diversos entenderes y que hagan que cuando hablamos de montarnos en ella estemos hablando de algo parecido a fin de llegar a acuerdos y conclusiones fructíferas. A saber...
-Máximos/mínimos decrecientes ( más que manido).
-Diversas tendencias... (¿duraciones?) Admitimos que existen primaria, secundaria, terciaria, cuarta... en función de su duración?
-¿Cuándo dejamos de estar en tendencia? Aplicamos teoría Dow a rajatabla..., si hacemos esto, perderemos gran parte de lo conseguido en la tendencia en la que hemos viajado, esperando a un nuevo cambio de tendencia con superación/ pérdida de max/min anterior.. ¿rotura de directriz más un filtro...?
-¿es útil usar una EMA sólo como referencia de que aún estamos en tendencia...? ¿la pendiente de la EMA es la guía para ello...?
- ¿aguantamos retrocesos con cierres mucho más allá de dicha EMA si ya vamos montados en el tren...? ¿cuánto más allá...? ¿según la volatilidad del valor, ATRs, Bollinger...?
Preguntas, preguntas, preguntas...
Un saludo.
Gordon Geko
Mensajes: 1130
Registrado: 08 Sep 2006 13:37

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por Gordon Geko »

No existen respuestas a esas preguntas..................esa es la grandeza de este negocio...........y es que cada momento es unico y los datos macro y fundamentales o los per o ratios de beneficios de un sector o accion son descontados de forma aleatoria por el precio de forma que sea imposible anticiparse................

En mis tiempos de kamikaze intradia con programación intentábamos establecer un patron de anticipación................recuerdo conectar los IBM pentium de 200.000 cucas del año 91 a la red unired...................

Unired news se llamaba era como el Ipad de los traders entonces y solo los institucionales tenian acceso..................

Por aquel entonces recibiamos todos los datos por satelite a un programa en C+ que los ordenaba y creaba un algoritmo de posicionamiento inteligente...................era una red neuronal artificial..................

Aprendia a medida que miles de datos que le entraban y el algoritmo era de memoria asociativa........................

Fue la tercera vez que me arruine si no lo recuerdo mal...............

Recuerdo aquellas madrugadas vagando como un zombie por las calles ...................la conectábamos en el mercado asiático y recopilábamos datos para la preapertura de wall street......................

La lección que aprendi en esa derrota fue que cada instante es unico e irrepetible................... habia quedado fascinado por la “técnica” y sus posibilidades ilimitadas.......................


Fue entonces cuando me empeze a interesar por el mundo de los jugadores profesionales.....................

Habia intentado batir al mercado con mi inteligencia..................era hora de utilizar mi corazon........................

Era hora de morir en las escalinatas de Benares para siempre.....................................para que mi técnica operativa no se reencarnase nunca mas...........................
Adjuntos
Benares-introPic.jpg
Goodvalley
Mensajes: 1248
Registrado: 12 Oct 2009 16:09
Contactar:

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por Goodvalley »

Tal vez el problema está en hacer las preguntas correctas...

No ha habido, ni hay ni habrá manera de saber cuándo va a establecerse una tendencia, ni cuánto durará, ni cómo será de larga, ni cuánto retroceso tendrá, ni cuántos retrocesos tendrá, ni nada.

Y lo mismo para todo lo demás.

Entonces, ¿qué nos queda?

Lo que nos queda es dejar de intentar acertar, intentar dejar de tener razón. Lo único que nos queda es hacer caso. Obedecer. No es el mercardo, o el precio, quien nos dará la razón, nos premiará o nos castigará. Somos nosotros quienes debemos hallar la manera de darle la razón a él.

Hacemos las preguntas equivocadas. Por eso nos empeñamos en saber cuándo entrar, porque queremos acertar. Si en vez de eso le decimos al mercado "si vas hacia arriba subiré contigo" o "si bajas, bajaré contigo" y le añadimos "hasta donde tú quieras", eliminamos la necesidad de establecer nuestro acierto.

Estas palabras sonarán vacías para muchos: "pues vale. ¿Y esto cómo se traduce en la realidad, en el día a día?". Pues ya lo he dicho: obedeciendo. Pongamos un ejemplo:

¿Cómo se mueve el precio? ¿Cómo se establece una tendencia? Pues mirad, hay un minuto, un sólo minuto de una hora de un día en el que el precio va a marcar un mínimo. No podemos perseguirlo minuto a minuto de todo un día (son 1.440 minutos cada día). Pero podemos agrupar el tiempo en, por ejemplo, horas. Así, hay una hora determinada de un día determinado en el que el precio hará un mínimo.

Lo único que podemos hacer nosotros ante esto es estar allí o no estar. Al mercado le importa un rábano. Pero la situación que acabo de describir es estrictamente cierta. Eso lo sabemos, y no es porque tengamos razón, simplemente es así.

También sabemos que hay unas horas en las que el precio difícilmente se moverá. Para el crude son unas horas determinadas, para el yen puede ser durante nuestra noche -o el día también- y para el euro, el dólar o la libra es, para nuestra suerte, durante todo nuestro horario laboral normal. Otra cosa que es indiscutiblemente cierta. Así, nuestro día operativo dura menos de 24 horas. Nuestro azar se reduce. ¿No es fantástico?

Aún sabemos más cosas. No sabemos si hoy a esta misma hora hemos tocado un mínimo o un máximo, pero sí sabemos algo. Si lo hemos tocado, en unos días sabremos que mañana el precio bajará hasta un punto que siempre estará por encima del mínimo de hoy. Si mañana estamos ahí, ya no tendremos una orden al azar. Tendremos dos órdenes colocadas en los dos puntos mínimos de una tendencia que puede durar semanas.

Si seguimos por el mismo camino, acabaremos teniendo un mínimo de cuatro o cinco órdenes siguiendo al precio, dando la razón al mercado, obedeciendo. Por el precio de unas pérdidas pequeñas, de pronto tendremos cuatro o cinco órdenes con ganancias muy superiores y encima combinadas.

Hay más cosas que son ciertas. Una tendencia puede ser más afilada (muy vertical) o más tranquila (más en diagonal). Tanto en uno como en otro caso, sabemos que ante una serie de velas diarias muy verticales en el mismo sentido (en nuestro caso alcistas), lo que viene a continuación es un retroceso. No significa que la tendencia deba acabarse aquí. Pero sí sabemos que, además de buscar mínimos, podemos buscar también máximos y aprovecharnos de ese retroceso. O podemos ser más conservadores y simplemente dejar que el precio vuelva a acercarse a la línea de tendencia de nuevo y esperar a que vuelva a subir. O aún más conservadores y simplemente a la primera vela diaria en sentido contrario, recoger beneficios.

Todo esto no depende de "acertar" si estamos en una determinada situación o adivinar el futuro o tener razón. Todo esto es obedecer y hacer lo mismo que hacen el precio y el mercado: empezar una tendencia con una vela pequeña, minúscula, que se convertirá en un recorrido de unos pocos -o unos muchos- cientos de pips en un determinado sentido. Esto es cierto, no es mi opinión ni me lo invento. Y no depende de mi habilidad. Depende de mi capacidad para entender cómo funciona esto y mi capacidad o ganas de hacer caso a esas reglas, combinada con mis cálculos sobre qué reglas limitan a ese jugador llamado Mercado para jugar en mi mesa y ganar el dinero de mi banca. Como en todos los casinos del mundo, las reglas de mi casino le van a permitir ganar unas partidas, pero al final del día el casino siempre gana, y esta es mi mesa y este es mi casino.
Última edición por Goodvalley el 28 May 2013 21:02, editado 1 vez en total.
Visita mi Blog de Batería y Percusión - http://www.drumscult.com
Goodvalley
Mensajes: 1248
Registrado: 12 Oct 2009 16:09
Contactar:

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por Goodvalley »

He olvidado añadir algo.

Si lo único que hacemos es obedecer, nos encontraremos en una situación curiosa: llega un momento -más pronto que tarde- en el que, si el precio decide darse la vuelta, lo que estaremos perdiendo a partir de ese momento será el beneficio que teníamos hasta ese punto. Nuestro beneficio, no el dinero que teníamos al principio.

Los casinos saben que ganarán porque la estadística está de forma aplastante a su favor, ¿verdad?

No es del todo cierto.

Los casinos saben que la estadística está a su favor... y además sus mesas juegan con el dinero que los jugadores anteriores perdieron. Dicho de otro modo, juegan el dinero que han obtenido como beneficios anteriores. Por eso nunca pierden, aunque hoy pierdan a esta hora en esta partida.
Visita mi Blog de Batería y Percusión - http://www.drumscult.com
Avatar de Usuario
Merowingio
Mensajes: 679
Registrado: 13 Jun 2006 16:48
Ubicación: Logroño

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por Merowingio »

Gordon Geko escribió:Otro detalle importante............si atacas a un solo activo en forma de posicionamiento acumulativo se debe llevar un orden muy estricto...........

Es lo que se llamaba en la infantería francesa “orden Abierto” donde se establece de antemano el máximo despliegue de ordenes abiertas y la distancia entre ellas.....................para una vez comenzada la apertura de posiciones en los sucesivos codos pasar a un “orden disperso”................

Determinar el “portfolio heat” o cuanto riesgo circulante se admite y desde el momento en el que un codo o orden abierta pasa a estar asegurada o en breakeven se permite la entrada a una nueva orden...................

En mi caso en el crude oil abro un arco de posicionamiento de hasta 17 codos que en su conjunto deben mantener un máximo % de la equity..............

De esta forma si que tal y como tu dices aprovechas el máximo tiron de un largo recorrido añadiendo ordenes nuewvas a cada nuevo codo sin aumentar el riesgo unitario.............es una antimartingala.......................pero unitariamente...............

Evidentemente hay periodos de range en los que todo se atasca por ello debe de estudiarse que tipo de despliegue resiste mejor en esos periodos y cuanto o que % esta en juego y su duración..............

Pero es evidente que esta estrategia es superior a cualquier otra que haya estudiado ya que un solo largo recorrido con ordenes acumulativas equivale a unas 50 operaciones negativas...........................nada supera a estos numeros..............
Quieres ordenes acumulativas, pues mira la LIBRA ( GBP ) y acumula durante los próximos 4/5 años
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Goodvalley
Mensajes: 1248
Registrado: 12 Oct 2009 16:09
Contactar:

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por Goodvalley »

Merowingio escribió: Quieres ordenes acumulativas, pues mira la LIBRA ( GBP ) y acumula durante los próximos 4/5 años
Aunque acertaras en la dirección, sería un suicidio.

Si pruebas la operativa lo verás enseguida.

Otra cosa es que te des cuenta de cómo funciona y entonces tomes medidas.

Por cierto, ¿estás hablando de acumular hacia arriba?
Visita mi Blog de Batería y Percusión - http://www.drumscult.com
Avatar de Usuario
Merowingio
Mensajes: 679
Registrado: 13 Jun 2006 16:48
Ubicación: Logroño

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por Merowingio »

Si libra hacia arriba
BUY AND HOLD
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Goodvalley
Mensajes: 1248
Registrado: 12 Oct 2009 16:09
Contactar:

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por Goodvalley »

Sí, no lo dudo, tiene toda la pinta, pero...

Tú has hablado de buy & hold durante 4/5 años, ¿puedes explicarte? Más que nada para tener algún elemento para hablarlo, que para eso foreamos.

Fundamentalmente, la libra no debería dar para tanto, por dos razones: UK está bastante jodida hasta que hagan algo decente, y eso no son dos días, y más importante aún, tenemos fortaleza del billete verde para años -por lo que parece-, por dos motivos: su economía empieza a ir a toda máquina (los per siguen bajos a pesar de las cotizaciones) y en menos de una década van a ser energéticamente autosuficientes, lo cual abarata enormemente la manufactura de todo tipo, los demás costes y supone un enorme cambio respecto a décadas de importación de petróleo. Las cosas están cambiando. Eso, consecuentemente, haría sostenible la QE (no para siempre, claro) de Hellicopter Ben. Cuidado, digo todo esto porque es lo que me parece, pero puedo estar perfectamente equivocado, tarde o temprano van a tener que afrontar su enorme problema de déficit y deuda.

Sin embargo, no tengo la menor duda de que el Cable podría volver a escalar hasta 1,6 perfectamente, pero más allá... no lo veo razonable.
Visita mi Blog de Batería y Percusión - http://www.drumscult.com
Avatar de Usuario
Merowingio
Mensajes: 679
Registrado: 13 Jun 2006 16:48
Ubicación: Logroño

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por Merowingio »

El origen de todo esto es el año 1971, cuando los acuerdos de Bretton Woods de 1944 saltaron por los aires.

En la siguiente web ( FED St Louis
http://research.stlouisfed.org/fred2/tags/series?ob=pv ) están los datos de las principales divisas contra el dólar, y por tanto las puedes cruzar entre ellas.

Pues bien desde 1971, estamos en minimos históricos en el cable frente a muchas monedas ( CAD;AUD;NZD;JPY... ) no tanto frente al usd.

El nivel de sobreventa es BRUTAL, repito.... BRUTAL ¡¡¡¡¡

Por tanto los próximos años, incluso aunque estuviera en trend bajista de fondo (que no lo se ) el cable debería pasar varios años empujando hacia arriba.

LA RECTA DE REGRESION 1971 pasa por estos niveles

GBPCAD : 2.0000 ( Hoy 1.595 )
GBPAUD : 2.2000 ( Hoy 1.62 )
GBPNZD : 2.75 / 3 ( Hoy 1.94 )
GBPJPY : El objetivo es muy muy muy arriba ( 10/12 años de subidas ?? )
GBPSEK : 13.5 /14 ( Hoy 10 )

Asi pues BUY AND HOLD en GBP
También en USD

Como ves no he hablado del EURO pq el inventito este de lo cullons lo crearon en el 2000 y lo tengo menos estudidado.
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Avatar de Usuario
Merowingio
Mensajes: 679
Registrado: 13 Jun 2006 16:48
Ubicación: Logroño

Re: Los secretos del hombre del traje gris (I)

Mensaje por Merowingio »

Merowingio escribió:
Gordon Geko escribió:Otro detalle importante............si atacas a un solo activo en forma de posicionamiento acumulativo se debe llevar un orden muy estricto...........

Es lo que se llamaba en la infantería francesa “orden Abierto” donde se establece de antemano el máximo despliegue de ordenes abiertas y la distancia entre ellas.....................para una vez comenzada la apertura de posiciones en los sucesivos codos pasar a un “orden disperso”................

Determinar el “portfolio heat” o cuanto riesgo circulante se admite y desde el momento en el que un codo o orden abierta pasa a estar asegurada o en breakeven se permite la entrada a una nueva orden...................

En mi caso en el crude oil abro un arco de posicionamiento de hasta 17 codos que en su conjunto deben mantener un máximo % de la equity..............

De esta forma si que tal y como tu dices aprovechas el máximo tiron de un largo recorrido añadiendo ordenes nuewvas a cada nuevo codo sin aumentar el riesgo unitario.............es una antimartingala.......................pero unitariamente...............

Evidentemente hay periodos de range en los que todo se atasca por ello debe de estudiarse que tipo de despliegue resiste mejor en esos periodos y cuanto o que % esta en juego y su duración..............

Pero es evidente que esta estrategia es superior a cualquier otra que haya estudiado ya que un solo largo recorrido con ordenes acumulativas equivale a unas 50 operaciones negativas...........................nada supera a estos numeros..............
Quieres ordenes acumulativas, pues mira la LIBRA ( GBP ) y acumula durante los próximos 4/5 años
Insisto
Sol - Soy Andúril, que fue Narsil, la espada de Elendil. Que los esclavos de Mordor huyan de mí - Luna.
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Trading en General”