Los secretos del hombre del traje gris (I)

[Goodvalley]

¿Cómo saber, desde su mismo inicio, que entramos en tendencia?

¿Cómo saberlo desde el primer día?

Es condenadamente fácil.

Quien lo adivine se lleva la muñeca chochona... y puede llevarse muchos pips por delante.

Tal vez debería haber titulado el hilo "¿Cómo ganar 1.000 pips?"...

[xiru]

Solo es facil a toro pasado.

La unica manera es tener ciertos setups que te den indicios de que puede haber un inicio de tendencia y entrar...si no se crea tendencia ( el precio se da la vuelta) salta el stop y adios muy buenas...sino a volar!

El problema luego esta en aguantar la tendencia, cuando ves que tu cuenta empieza a subir y tienes miedo de perder lo que estas ganando al mercado, ahi es cuando realmente el que es tendencial de verdad aguanta...los demas cierran con una ganancia pirrica en comparacion a lo que podian haber ganado.

Saludos!

[agmageton]

Cuando os déis cuenta que el único problema real que tiene el trader es gestionar la volatilidad, entonces ya tendréis todo ganado. Uno con su barita mágica puede acertar hacia donde va la dirección del precio pero lo realmente complicado es diseñar un timing y una salida que hagan al juego ganador y para eso no basta con ser un chaman que no dudo que los haya y muy buenos en el foro, pero requiere de una dinámica de posicionamiento y gestión que inclinen la balanza de la probabilidad hacia tu lado, todo lo demás no importa nada...y ya me cansé de decirlo pero parece que no juaga entre mis compañeros del foro.

saludos.

[oni]

Precisamente es lo que menos importa.. la volatilidad. ya que solo tiene una función.. la entrada de la operación.. solo es un disparador.

Del tema máximos y mínimos no contestaré.. que me da la risa

[Goodvalley]

Agmageton, precisamente hago la pregunta para desterrar a los chamanes. Opino exactamente lo mismo que dices en tu post. Por eso he abierto este hilo. Si somos capaces de entrar en una tendencia desde el principio, tenemos todo el trabajo que tú comentas medio hecho. Naturalmente, a mí las tendencias que me interesan son las que duran días y semanas.

Hay una cosa que siempre es cierta, constante e igual para todas las tendencias:

Para una tendencia alcista, el mínimo de la segunda vela siempre está por encima del mínimo de la primera vela. En una tendencia bajista es al contrario.

Pues vaya descubrimiento, eso lo sabe cualquiera, ¿verdad?

Sí, lo sabe tanta gente y es tan evidente que casi nadie le saca ningún partido a ese hecho.

Oni, yo encantado de que respondas a lo de los máximos y mínimos, sea lo que sea lo que respondas, pero por favor en ese hilo. Sería muy interesante saber qué es lo que te da tanta risa. Lo que sí que da bastante risa es tu comentario sobre la volatilidad, y no te lo digo gratuitamente: la volatilidad marca bastantes más cosas que la entrada de la operación, eso lo sabe cualquiera. Y, por cierto, la entrada es lo de menos.


Si uno entra en una tendencia mínimamente decente desde el día 1 y acumula, digamos, cinco órdenes desde los mínimos de cada uno de esos días (y estoy siendo muy conservador), le van a caer 2.000 ó 3.000 pips netos fácilmente. Ahora seguro que ya no da tanta risa...

[xiru]

Para una tendencia alcista, el mínimo de la segunda vela siempre está por encima del mínimo de la primera vela. En una tendencia bajista es al contrario.

Pues vaya descubrimiento, eso lo sabe cualquiera, ¿verdad?

Sí, lo sabe tanta gente y es tan evidente que casi nadie le saca ningún partido a ese hecho.

El grafico es el mismo para todos, pero los cojones para aguantar la tendencia no...esa es la clave. Y los cojones solo se tienen con la experiencia.

Saludos!

[agmageton]

Precisamente es lo que menos importa.. la volatilidad. ya que solo tiene una función.. la entrada de la operación.. solo es un disparador.

Del tema máximos y mínimos no contestaré.. que me da la risa

El mayor problema que tiene un trader no es el objetivo en sí (ese pudiera ser un problema de fondo estrategico) sino como gestionar las operaciones para que llegen al objetivo, creando un binomio entre riesgo recompensa, donde tendriamos en cuenta la oportunidad, stops y objetivos, donde la volatiliadad de tus operaciones lo es todo. Creo que lo confundes como herramienta de timing disparo únicamente la volatilidad y es un grave error.

Tu oni debes saber que operamos con una escopeta que tiene un número limitado de balas, por lo que hemos de gestionar esos disparos, yo doy el mismo peso a la gestión de las posiciones que al objetivo, porque si me quedo sin balas o el riesgo de quedarme sin balas es muy alto no importará el objetivo, tarde o temprano me quedaré sin balas y no podré jugar.

[oni]

Déjate de ambiguedades

Partiendo de la base que dices, puedes usar la tendencia en TF de diferentes tipos.
Así que demuestra por entradas ( tu metodología no me importa ) y hazlas ( supongo que tu operas en demo).

Me parece un insulto a la gente que no lleve tiempo en esto que pueda caer en algo así y llevarse una desilusión.

Que te crees que es el mercado ?.. algo tan sencillo como lo pintas ?

Esto es mucho más serio.

Si quieres debatir en serio algo, hazlo, demuestra unas entradas o ese conjunto de entradas, pero no vengas con un edge de parvulario, o te crees que los grandes ( esos que tienen recursos de verdad.. mentes brillantes.. softwares impresionantes, un gabinete de personas con una preparación y experiencia )no han barajado edges complejos de verdad.. para obtener unos porcentajes muy pequeños.

Saludos

[agmageton]

Para una tendencia alcista, el mínimo de la segunda vela siempre está por encima del mínimo de la primera vela. En una tendencia bajista es al contrario.

Pues vaya descubrimiento, eso lo sabe cualquiera, ¿verdad?

Sí, lo sabe tanta gente y es tan evidente que casi nadie le saca ningún partido a ese hecho.

El grafico es el mismo para todos, pero los cojones para aguantar la tendencia no...esa es la clave. Y los cojones solo se tienen con la experiencia.

Saludos!

jeje Xiru eres un crack, te imagino en tu sala de trading, como un bakero, con tu cartuchera de dos revolveres y cuando algo no te gusta disparando emulando a Billy el niño.

[Goodvalley]

Para una tendencia alcista, el mínimo de la segunda vela siempre está por encima del mínimo de la primera vela. En una tendencia bajista es al contrario.

Pues vaya descubrimiento, eso lo sabe cualquiera, ¿verdad?

Sí, lo sabe tanta gente y es tan evidente que casi nadie le saca ningún partido a ese hecho.

El grafico es el mismo para todos, pero los cojones para aguantar la tendencia no...esa es la clave. Y los cojones solo se tienen con la experiencia.

Saludos!

Cierto.
Por eso le puse un (I) al título del hilo.
El (II) será para lo que comentas, por eso no te había respondido directamente.
También hay formas para tratar con eso. Y algunas verdades que siempre funcionan para todas las tendencias con respecto a eso.

Sí, puede que todo esto que comento pueda parecer muy evidente, pero mi sensación es de que lo es tanto que simplemente lo obviamos, y en conceptos tan sencillos hay armas muy poderosas para ganar.

[Goodvalley]

Hay varias formas de detectar tendencias o acertar en la entrada, pero lo que hace que a largo plazo sea rentable o no es la gestión de las posiciones, es decir, como dice Xiru, tener los santos cojones de aguantar la tendencia, es decir, no tener miedo a no ganar, y eso que es muy fácil decirlo es muy difícil hacerlo sistemáticamente. Puede que lo hagas en alguna que otra entrada, pero, antes o después, vendrán las dudas, recordaremos operaciones pasadas que iban con ganancias y resultaron perdedoras, etc...

Esto es una lucha contra uno mismo, no hay más. Por tanto hay que buscar mecanismos eficientes que te permitan neutralizar tus propios demonios. Y uno bastante efectivo, aunque a algunos les cueste creerlo, es la automatización de la estrategia o estrategias.

He dicho.

"Tener cojones" no parece algo demasiado empírico u objetivo.

Gestionar el position sizing, en cambio, sí lo es. Que yo sepa, estoy hablando implícitamente de eso, entre otras cosas.

Pero es verdad que el factor psicológico es muy importante. Sin embargo, si identificamos algunas cosas que son siempre ciertas más allá de todas nuestras dudas, dejamos mucho menos espacio al miedo.

Por eso hablo de tendencias diarias o semanales. Si entramos en el punto más bajo del primer día de una tendencia diaria, es evidente que no va a durar 300 pips, por ejemplo.

Sí, puede parecer que hablo de cosas muy evidentes, pero es que creo que lo son tanto que simplemente las obviamos y les quitamos toda su importancia, ni siquiera les prestamos atención.

¿No es importante saber que hace diez días entramos en una tendencia en el activo X desde el punto más bajo con una entrada intradía de bajo riesgo? ¡Joder si lo es!

¿Miedo? ¿Miedo a qué? Yo el único miedo que tengo en una tendencia es a toparme con la línea de tendencia y se acabe la fiesta. Pero ¿miedo a no ganar? Disculpa, precisamente se trata de buscar la manera de desterrar ese miedo, es de lo que trata este hilo, de buscar cosas que son inequívocamente ciertas y constantes que eliminen ese miedo.

[Gordon Geko]

Los ratios 10 a 1 solo los aplicaria en graficos intradia................la clave esta en eliminar la ventaja matematica del mercado sobre el trader y esos numeros estan en ratios de 5 o 7 a 1.............

En graficos de 1 hora se puede mantener una media de ratios 7 a 1 si damos como negativas a las operaciones que se ejecutan en breakeven....................

Lo importante es maximizar el numero de operaciones positivas que alcanzan un determinado win loss ratio y eso tiene un limite o frontera eficiente.............

Son 3 conceptos la ecuacion.........win loss ratio.......fiabilidad y oportunity factor..............

El factor de oportunidad seria el mas complejo ya que en codos en graficos de 1 hora se multiplican a una media de 8 por sesion que x 20 sesiones nos da 160 posible oportunidades...............la clave esta en reducir el factor de oportunidad a un maximo de entre 30 y 40 sin perder ninguno de los codos que dan un win loss ratio positivo...................

En mi caso en el crudo acoto los codos de 1 hora en 3 tiempos donde se producen los escapes de largo recorrido y son

1 am - 4 am
7 am - 10 am
13 pm - 16-pm

Si acotamos a esos timeframes el oprtunity factor baja ya a unas 50 posibles codos.............si aadimos otro filtro podriamos acotarlos a unos 35 posibles codos en grafico de 1 hora.............

Desde ese plan de trabajo ya solo queda..............operar todos los codos..........poner las ordenes de stop loss y win............y monitorizar las operaciones abiertas para subir el stop loss a breakeven stop............

El position sizing es crucial aqui ya que de cada 100 meses hay perdidas constantes en 14 por lo que un 0.5 por trade seria lo maximo a operar por codo.................

[agmageton]

Excelente exposición Gordon, aquí tenéis esencia para debatir, leerlo bien

saludos.

[Goodvalley]

Gracias por tus consejos Gordon,

He estado recreando la operativa a mano en el eurusd y el cable desde enero de 2011 en horario de 8 a 20, una matada. Estaba buscando precisamente un buen ajuste sobre los ratios. Tienes razón, hay meses que no son ganadores, por range.

Sin embargo, su buscamos operaciones de algunos cientos de pips (300, 400, 500) parece que compensa esos problemas claramente. Si al acabar una tendencia fueramos buscando sistemáticamente el comienzo de una nueva, tenemos la posibilidad en los tres primeros días de buscar un tp de 800-1000 pips, también. No es nada descabellado. Pero es cierto que hay una línea muy fina que hay que buscar bien: distancia recorrida vs fiabilidad. He llenado un montón de tablas de Excel buscando una proporción sensata.

Respecto a los BE, aún tengo mis dudas... Siendo operaciones en timeframe de 1H, es fácil que el precio se vuelva atrás y luego vuelva a irse, no me acaba de gustar por lo que he ido viendo en la operariva. Ojo, entiendo lo que dices, tengo que pensarlo muy bien, pero así es muy fácil perderse un buen codo.

Por lo que he visto, el límite de la frontera eficiente que comentas sobre los ratios w/l salta por los aires a partir de ese 10R, e ir a buscar sistemáticamente más de 500 pips es un suicidio.

Respecto al op. factor también consideré los filtros, pero lo pensé de otro modo: valorar cada posible codo individualmente. Por ejemplo, suele estar bastante claro (tres velas diarias unidireccionales largas, por ejemplo) que va a haber un retroceso. Es tontería buscar ese codo para seguir en la misma dirección. Otro ejemplo: no es lo mismo poner un S/L en lado u otro de un soporte, techo o punto de breakout. Otro más: estar dispuesto a perder un S/L más corto a cambio de dos oportunidades en vez de una.

Y sí, el tema del position sizing lo tengo claro: a apostar al casino.

Por cierto, vaya horario que gastas con eso del crude...

[Goodvalley]

Voy a doblar las órdenes. En cuanto lleguen a 1R+spread corto una de ellas.