Máximos / Mínimos, allá vamos...

[Goodvalley]

Por cierto Predator, respecto a lo que comentábamos del H-C-H:

- La tendencia de la que vendría este HCH es alcista, desde 1,20. Por tanto, se cumple tu requisito técnico.

- Uno de los expertos en análisis técnico de gráficos del foro, Rubens, lo tiene bastante claro, y es alguien claramente de fiar:

Posible escenario bajista...

[predator75]

Es que el hch que yo veo es este, que viene de un agotamiento de tendencia:

http://www.mql5.com/en/charts/351898/eu ... markets-as

El patron que tu ves, esta en medio de una tendencia y deberia ser un patron de continuidad, pero el patron hch pertenece al grupo de patrones de agotamiento de tendencia.

Esto quiere decir que por ejemplo en una tendencia alcista, cuando los pullbacks empiezan a ser mas pequeños, la linea recta de la tendencia empieza a curvarse perdiendo fuerza y de repente hay un pequeño esfuerzo en el precio (el "c" del hch) pero finalmente no consigue remontar, se considera un patron de hombro, cabeza (test de oferta en este caso) y hombro, y por tanto se considera que la tendencia no tiene mas fuerza y va a caer.

[Goodvalley]

El HCH que tú ves está más invalidado que la moños... y está claro porque tras él hay muchas más velas.

Pero bueno, que da igual, estábamos hablando de cosas distintas.

[predator75]

Una cosa es la validez del patron y otra cosa es el hecho de que sea o no un patron, y el patron de hch solamente aparece en cuspides de tendencias alcistas o fondos de bajistas, como señal de agotamiento de tendencia, y de inicio de una nueva en direccion contraria, pero no aparece en el pullback de una tendencia, porque el concepto que hay detras del hch no se puede aplicar en un pullback.

El hch no es simplemente un dibujito, es un concepto grafico, no son simples formas porque funcionan porque si, sino mas bien un comportamiento concreto. La altura de la cabeza, por ejemplo, indica una ventana de tiempo de incertidumbre en los participantes (de ahi que sea una onda mas alta, mas volatil), y el hombro siguiente lo que sugiere es que ya ha pasado esa volatilidad y el estado mental de los participantes ya vuelve a ser el normal.

Y si ese comportamiento ocurre cuando ya anteriormente ha habido señales de agotamiento (como el tema de los pullbacks mas frecuentes y mas cortos en distancia) entonces saca a relucir una situacion extraordinaria, que no podria considerarse extraordinaria si pasase en un pullback, porque en un pullback pueden pasar mil cosas, ya que no ha habido señales anteriores de agotamiento.

[Goodvalley]

Pero si yo no te digo que no... sólo digo que ya está pasado, y que estábamos hablando de distintos HCH... y el mío cumple tus requisitos perfectamente.

[Goodvalley]

Bien, comenzamos con lo que ha pasado hoy Lunes 3 de junio:

Empezamos a las 8 de la mañana hora spanish mirando la última vela horaria, la de las 7. Colocamos una BuyStop 10 pips por encima del cierre y una SellStop 10 pips debajo, ambos con S/L de 10 pips. Los TP's de estas órdenes y de todas las demás serán de 100, 200, 300, 400 y 500 pips.

Seguimos con la doble presión de alcistas y bajistas, y probablemente se está intentando llegar a un nivel más alto desde el que empezar tendencia hacia abajo, pero esto sólo son conjeturas. Pase lo que pase, nosotros seguiremos con nuestra operativa, tan sólo ajustando algunos detalles ante situaciones determinadas, como dos que se han producido precisamente hoy y que explicaré luego. El día ha ido así:

EURUSD:

8:33 - Buy 1.30235 -10 pips
9:31 - Sell 1.30111 -10 pips
9:48 - Buy 1.30236 -10 pips
11:17 - Sell 1.30145 -10 pips
12:43 - Sell 1.30134 -10 pips
16:04 - Buy 1.30042 Esta orden ha llegado a TP1 (100 pips), actualmente sigue viva. (6 de junio - TP2 200, TP3 300)
20:55 - Sell 1.30783 -10 pips

Este es el gráfico con las órdenes de hoy señaladas con flechas (máximos/mínimos durante el día):

Comentarios:

- Como veis, hay una vela larga (la primera de las dos) que tiene más de 70 pips y que sube desde mínimos hasta rebasar la apertura, convirtiéndose a su vez en vela de máximos. ¿Dónde colocaríamos la orden de bajada que se ha comido? Bien, ante este pequeño dilema (recordemos que la vela finaliza un poco por encima de la apertura), la orden desde máximos se colocaría en el nivel de la apertura, me parece algo bastante sensato dado el tamaño del bicho y que nuestro S/L es de 10 pips.

- El segundo comentario a destacar es el del pequeño círculo amarillo que veis rodeando las velas finales. La vela que toca la línea roja de puntos es la que sigue a las dos grandes velas alcistas. Normalmente, a estas horas y con una situación así, se suele producir un rango de consolidación muy pequeño. Esta vela tiene unos 20 pips, y habitualmente las siguientes velas del resto del día no suelen ir más abajo después de un subidón como ese. A efectos de no perder órdenes, en una situación así yo suelo dejar una Sell-Stop en esa vela, y si las siguientes se producen más arriba, no muevo la orden, ya que no vale la pena arriesgarse a que se active y luego se pierda si mañana seguimos subiendo.
Nota: mientras escribo estas líneas, se ha activado la Sell (20:55), mira qué casualidad. No se puede tener todo.


GBPUSD:

8:17 - Buy 1.52318 Ha llegado a TP1 (100 pips), actualmente sigue viva. (6 de junio - TP2 200, TP3 300, TP4 400)
11:09 - Sell 1.52516 -10 pips
13:26 - Sell 1.52530 -10 pips
14:50 - Sell 1.52522 -10 pips
20:55 - Sell 1.53288 -10 pips

Este es el gráfico con las órdenes de hoy señaladas con flechas (máximos/mínimos durante el día):

[predator75]

Perfecto que hayas atrapado esas dos velas de la rotura, yo estaba ahi a tiempo real y el precio ha explotado tras la noticia de de manufacturas, ha sido instantaneo

[Goodvalley]

Sí, es una de las ventajas de esta estrategia, casi nunca te pierdes un movimiento súbito o grande, ya que siempre estás preparado desde un extremo del día, arriba o abajo.

[Goodvalley]

Resumen del Martes 4 de Junio:

Hoy ha sido uno de los días que más teme esta estrategia, parece que me haya buscado adrede unas fechas para mostrar todo lo mal que puede ir esto. Viendo los dos gráficos os podéis hacer una idea: el día ha ido completamente indeciso en un rango muy corto en el que continuamente han ido saltando órdenes. No podemos prever que esto es lo que sucederá en las próximas horas, así que a tragar...

De todas formas, he cometido un fallo porque no he visto a tiempo que saltaba el stop en la orden del gbpusd que vendía desde 1.53095, lo cual me ha obligado a cogerla más abajo, justo en el punto más problemático del día, así que me podía haber ahorrado las tres órdenes fallidas en 1.52984, pero así son las cosas y así de tonto es uno.

Anyway, esto es sólo el principio y hay que estar dispuesto a pasar por todos los baches.

EURUSD:

9:03 - Buy 1.30679 -10 pips
15:29 - Buy 1.30774 -10 pips
14:30 - Sell 1.30785 -10 pips
17:08 - Buy 1.30773 -10 pips
18:03 - Sell 1.30675 -10 pips
20:34 - Buy 1.30746 -10 pips

Ahí va el gráfico con las órdenes señaladas con flechas:

GBPUSD:

08:18 - Sell 1.53075 -10 pips
09:08 - Buy 1.53219 -10 pips
09:19 - Sell 1.53095 -10 pips
10:30 - Buy 1.53221 -10 pips
10:43 - Sell 1.52984 -10 pips
12:55 - Sell 1.52984 -10 pips
13:20 - Buy 1.53077 -10 pips
13:46 - Buy 1.53070 -10 pips
14:14 - Sell 1.52984 -10 pips
15:39 - Buy 1.52961 -10 pips
20:35 - Buy 1.53054 -10 pips

El gráfico de hoy para el Cable:

[Goodvalley]

EURUSD:

08:13 - Buy 1.30975 -10 pips
08:58 - Sell 1.30764 -10 pips
10:00 - Sell 1.30765 -10 pips
14:30 - Buy 1.30684 Sigue viva (6 de junio - TP1 100, TP2 200)
14:46 - Sell 1.30828 -10 pips
17:18 - Sell 1.30825 -10 pips
19:26 - Sell 1.30825 -10 pips
19:51 - Sell 1.30825 -10 pips

- Como veis, las últimas cuatro órdenes Sell parten del mismo punto, es decir, de la vela que marca el máximo del día. Con esta operativa, hemos de estar dispuestos a que esto suceda continuamente, si queremos ajustar mucho el S/L, lo cual no sé si es una buena solución pero se supone que compensará cuando haya tendencia.

- Otra cosa a tener en cuenta: era relativamente fácil prever que hoy ambos pares subirían más, con lo cual nos podíamos haber ahorrado todas las Sell. El problema viene si resulta que, aunque suba, este sea el día en que marque el máximo y empiece la tendencia hacia abajo que estamos esperando. Suponiendo que llegue, claro. Por eso estamos "desperdiciando" tantos pips. Cuando empiece a caer, se supone que los recuperaremos con creces. Aquí está una de las claves de esta estrategia: el tamaño de posición debe poder sostener muchas op's con perdidas.

Aquí está el gráfico con las flechas que señalan dónde estaban situadas las órdenes:

GBPUSD:

09:57 - Buy 1.53400 Sigue viva (6 de junio - TP1 100, TP2 200, TP3 300)
12:20 - Sell 1.53500 -10 pips
13:29 - Sell 1.53500 -10 pips
14:47 - Sell 1.53467 -10 pips
15:13 - Sell 1.53492 -10 pips

- Misma historia: todas estas Sell perdidas nos las habríamos podido ahorrar, a cambio de perdernos el posible inicio del giro.

Ahí va el gráfico:

[predator75]

Creo que ese problema se podria evitar si se hace un filtro en el que se entre solamente si entre el maximo/minimo del dia y la media que tienes, haya una distancia de al menos X pips.

Una de las caracteristicas de este tipo de operativa es que es simple, y creo que ese filtro es una opcion razonable que no complica demasiado la estrategia.

[Goodvalley]

Sí, pero ahí aumentamos el número de pips del S/L, y quería mantenerlo al mínimo...

Le voy a dar vueltas durante unos días, el problema con 5 tp's es que cada s/l de 10 hay que multiplicarlo por 5, o sea, 50 pips cada s/l. Claro que, a cada operación que llega a los 5 tp's son 1.500 pips. En una tendencia fantástico, pero en un range como el que llevamos, según dónde entremos es desmoralizador...

Pero igual llevas razón... lo pensaré bien...

[Goodvalley]

Jueves 6 de Junio:

Bueno, igual que los últimos días han venido cargados de problemas de lateralidad que son los que hacen que esta operativa tenga problemas si no hemos calculado bien el tamaño de posición, hoy ha sido un día de los buenos. Dos subidones imparables que arrastran a todas las órdenes que tengamos vivas haciendo que se vayan cumpliendo muchos de los TP's que tengamos preparados de órdenes vivas anteriores.

EURUSD

08:20 - Buy 1.31111 -10 pips
11:25 - Sell 1.31163 -10 pips
14:36 - Buy 1.31111 Sigue viva, TP1 100.

- Esta última orden es de aquellas con mala leche, casi la pierdo por segundos, por suerte estaba mirando justo en el momento. Me habría perdido toda la subida. Y justamente se ha quedado a 5 pips de TP2, llegando sólo a 195 pips.

Aquí está el gráfico con las flechas señalando las entradas:

GBP

08:10 - Buy 1.54093 Sigue viva, TP1 100, TP2 200.
13:30 - Sell 1.54459 -10 pips

Y aquí el gráfico con las flechas señalando las entradas:

[Goodvalley]

El viernes no pude estar tradeando, pero tampoco hubo mucho que perderse.

Tras unos pocos días, creo que podemos sacar algunas conclusiones. La cosa que me interesa destacar es que la operativa que he propuesto para ir siguiendo no es ni de lejos la mejor, y lo he hecho a posta, ya que así se puede entender mejor que con un poco de planificación se pueden sacar buenos resultados. Veamos:

- Por un lado, en estos días de ejemplo NO ha habido ninguna tendencia destacable, que es lo que hace a este tipo de estrategias ganadoras.
- Por otro lado, permitir un máximo de 10 pips por operación presenta al menos una ventaja y dos claras desventajas: la ventaja es que sólo perdemos 10 pips por op., pero el problema es que probablemente entraremos más de una vez en el mismo sitio -sangrando igualmente aunque en cantidades más pequeñas-, y además hay que estar permanentemente atentos, ya que 10 pips pueden volar muy rápidamente y el precio salirse también muy rápido, perdiendo la oportunidad.
- Siguiendo con el S/L, hay que tener en cuenta que si proponíamos 5 TP's distintos (100, 200, 300, 400 y 500 pips), no podemos llevarnos a engaño: son cinco órdenes distintas y eso significa que cada 10 pips de pérdida suponen en realidad 10x5= 50 pips perdidos.

Sin embargo, fijaros en los resultados, en estas condiciones nada óptimas y sin tendencia:

De lunes a jueves, tenemos unas pérdidas totales de -1.900 pips. Es mucho, ¿no?
Bien, pues las ganancias brutas son de 2.400 pips contados durante el fin de semana, tal vez más los próximos días. O sea, un balance provisional de 500 pips ganados. No está mal para un sistema no demasiado bien pensado.

Otra cosa que me interesaría destacar es que podríamos hacer el ejercicio de contar cuántos TP's habríamos logrado de haber comenzado la operativa el último mes entero, mayo, por ejemplo. Recordemos una vez más que la situación NO es ventajosa, ya que no hay tendencia alguna, básicamente lo que el precio ha hecho ha sido bajar unos 400 euros y subir otros 400, o sea, un rango y ni siquiera podríamos sumar un sólo TP de 500 pips.

Bien, pues los TP's de mayo fueron:

TP1 - 18 x 100 = 1.800 pips
TP2 - 14 x 200 = 2.800 pips
TP3 - 9 x 300 = 2.700 pips
TP4 - 4 x 400 = 1.600 pips
TP5 - 0 x 500 = 0 pips
TOTAL - 8.900 pips. Naturalmente, habría que descontar también las pérdidas de las operaciones fallidas, de 50 en 50 pips (10x5). Todo esto en un mes nada ventajoso ni propicio para que la estrategia rinda de verdad.

Por ejemplo, en un año con buenas tendencias sostenidas como 2.011, tendríamos de media cada mes unas 6 operaciones que llegarían a TP5 (500 pips), lo cual significaría 6 op's de 1.500 pips más las que no lleguen a TP5. En 2.012, que es un año menos "vertical", tendríamos una media mensual de 4,5 op's de 500 pips, o 4,5 op's completadas con 1.500 pips conseguidos, más las que sólo lleguen a TP4 (1.000 pips en total), TP3 (600 pips en total) o TP2 (300 pips en total).

Para terminar, sólo decir que esto es sólo el planteamiento inicial en bruto. De aquí podemos considerar tan sólo llegar a uno de los TP's más largos (300, 400 ó 500) con una sola op. cada vez, o estar dispuestos a perder más de 10 pips cada vez, o lo que sea, pero hay que tener en cuenta que la fiabilidad de los TP's de 100 y 200 pips es muy alta, estamos hablando de medias de 15 y 10 operaciones completadas por mes. Anualmente no es despreciable, si tenemos en cuenta que pueden haber varios meses seguidos con una lateralidad no superior a 300 pips, por ejemplo.

EDITO (12-6-2013): ayer se produjo un nuevo máximo que nos cerraría un TP5 (500 pips) que habríamos puesto en el mínimo del 17 de mayo a las 15:00. Eso nos daría un total de 9.400 pips brutos para el mes de mayo, a la espera de alguna orden más que podría llegar también.

[Goodvalley]

Actualización:

La subida de ayer y esta noche pasada ha hecho que tengamos dos TP5 más. Las órdenes ganadoras para el mes de Mayo quedarían así:

TP1 - 18 x 100 = 1.800 pips
TP2 - 14 x 200 = 2.800 pips
TP3 - 10 x 300 = 3.000 pips
TP4 - 6 x 400 = 2.400 pips
TP5 - 3 x 500 = 1.500 pips
TOTAL - 11.500 pips sólo en el EurUsd. Para la libra, los resultados son bastante mejores dada la espectacular subida.

Naturalmente, habría que descontar también las pérdidas de las operaciones fallidas, de 50 en 50 pips (10x5). Todo esto en un mes nada ventajoso ni propicio para que la estrategia rinda de verdad.