Buenas a todos,
Me he dado cuenta que si hago backtest varias veces seguidas en AMIBROKER los 4-5 primeros resultados son distintos (distinto capital final) hasta que llega un momento que se matiene constante.
Para mi esta fuera de toda lógica y he estado horas buscando una explicación/solución.
Podéis comprobar si os hace lo mismo?
Alguien le ve alguna explicación?
Ocurre lo mismo tanto haciendo el backtest de un valor como de varios a la vez.
Muchas gracias de antemano,
Backtest en Amibroker. Increible!
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Re: Backtest en Amibroker. Increible!
Asigna algún valor variable al slippage o al spread que cobre?
Re: Backtest en Amibroker. Increible!
Tienes que tener algún error.
¿La lista de compra ventas es distinta cada vez? . Compara las compra ventas en cada backtest y verás dónde hace cosas distintas. Y a partir de ahí, se verá el error..
salud
¿La lista de compra ventas es distinta cada vez? . Compara las compra ventas en cada backtest y verás dónde hace cosas distintas. Y a partir de ahí, se verá el error..
salud
Re: Backtest en Amibroker. Increible!
Gracias por tu respuesta pero no creo que venga por ahi ya que tengo puesto de siempre comprar y vender al precio de cierre.
Tambien he provado de quitar los stops y hace lo mismo.
Has probado si en tus backtest tambien te da distintos resultados hasta mantenerse constante?
Saludos,
Tambien he provado de quitar los stops y hace lo mismo.
Has probado si en tus backtest tambien te da distintos resultados hasta mantenerse constante?
Saludos,
Re: Backtest en Amibroker. Increible!
Cuando estas ofuscado, vale la pena dejar pasar una horas...
Acabo de ver por donde me viene el problema. Corresponde a la parte del codigo de MoneyManagement:
Risc = 0.03;
PortEquity = Foreign("~~~EQUITY", "C" );
PositionSize = PortEquity*Risc/(3*ATR(9))*Close;
Aun y definir SetOption("InitialEquity", 10000); empieza con el nivel de portafolio del último backtest.
Alguna suggerencia para substituir estas lineas?
Sigo buscando...
Acabo de ver por donde me viene el problema. Corresponde a la parte del codigo de MoneyManagement:
Risc = 0.03;
PortEquity = Foreign("~~~EQUITY", "C" );
PositionSize = PortEquity*Risc/(3*ATR(9))*Close;
Aun y definir SetOption("InitialEquity", 10000); empieza con el nivel de portafolio del último backtest.
Alguna suggerencia para substituir estas lineas?
Sigo buscando...
Re: Backtest en Amibroker. Increible!
Para controlar el tamaño de las nuevas osiciones que abrimos, usamos el comando setpositionsize.
Por ejemplo
SetPositionSize( 50, spsPercentOfEquity );
Compra el 50% de la equity de cada momento.
La cantidad "50" puedes sustituirla por una variable en funcion del ATR o de lo que quieras..
En la ayuda tienes ejemplos de uso de este comando..
Salud!
Por ejemplo
SetPositionSize( 50, spsPercentOfEquity );
Compra el 50% de la equity de cada momento.
La cantidad "50" puedes sustituirla por una variable en funcion del ATR o de lo que quieras..
En la ayuda tienes ejemplos de uso de este comando..
Salud!
Re: Backtest en Amibroker. Increible!
Muchas gracias!
Probado y funcionado justo como quería!
Probado y funcionado justo como quería!
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