Backtest en Amibroker. Increible!

[jocavi00]

Buenas a todos,

Me he dado cuenta que si hago backtest varias veces seguidas en AMIBROKER los 4-5 primeros resultados son distintos (distinto capital final) hasta que llega un momento que se matiene constante.

Para mi esta fuera de toda lógica y he estado horas buscando una explicación/solución.

Podéis comprobar si os hace lo mismo?
Alguien le ve alguna explicación?

Ocurre lo mismo tanto haciendo el backtest de un valor como de varios a la vez.

Muchas gracias de antemano,

[Ayuso Trading]

Asigna algún valor variable al slippage o al spread que cobre?

[ranunculo]

Tienes que tener algún error.

¿La lista de compra ventas es distinta cada vez? . Compara las compra ventas en cada backtest y verás dónde hace cosas distintas. Y a partir de ahí, se verá el error..

salud

[jocavi00]

Gracias por tu respuesta pero no creo que venga por ahi ya que tengo puesto de siempre comprar y vender al precio de cierre.
Tambien he provado de quitar los stops y hace lo mismo.

Has probado si en tus backtest tambien te da distintos resultados hasta mantenerse constante?

Saludos,

[jocavi00]

Cuando estas ofuscado, vale la pena dejar pasar una horas...

Acabo de ver por donde me viene el problema. Corresponde a la parte del codigo de MoneyManagement:

Risc = 0.03;
PortEquity = Foreign("~~~EQUITY", "C" );
PositionSize = PortEquity*Risc/(3*ATR(9))*Close;

Aun y definir SetOption("InitialEquity", 10000); empieza con el nivel de portafolio del último backtest.

Alguna suggerencia para substituir estas lineas?

Sigo buscando...

[ranunculo]

Para controlar el tamaño de las nuevas osiciones que abrimos, usamos el comando setpositionsize.
Por ejemplo
SetPositionSize( 50, spsPercentOfEquity );

Compra el 50% de la equity de cada momento.

La cantidad "50" puedes sustituirla por una variable en funcion del ATR o de lo que quieras..

En la ayuda tienes ejemplos de uso de este comando..

Salud!

[jocavi00]

Muchas gracias!
Probado y funcionado justo como quería!