¿Alguien sabe cómo...

[Goodvalley]

Buenas, una pregunta sencilla que tal vez no tenga una respuesta sencilla:

¿alguien sabe cómo puedo saber cuántos recorridos de 20 pips (en realidad estaría bien saberlo para cualquier cantidad) se producen en un determinado período de tiempo, por ejemplo un mes? Si puede ser en MetaPajas, mejor...

[Jeuro]

.
En graficas "renko" se pueden ver las barras en pips en ves de tiempo.
De ahi se pueden contar manualmente, o se puede crear un script para que las cuente automaticamente
para periodos X.

Permite ves barras en cualquier numero de pips-

En este link puedes bajar el EA que crea las barras para mt4 .. es el RenkoLIveCharts_v3.2.mq4
y creo que hay un pdf de como instalarlo y sus settings

http://www.stevehopwoodforex.com/phpBB3 ... ?f=5&t=501


J

[Goodvalley]

Muchas gracias Jeuro, voy a probarlo, a ver si sé hacerlo funcionar.

[guevon]

Muchas gracias Jeuro, voy a probarlo, a ver si sé hacerlo funcionar.

Estas un poquito atrasado en tus estudios, te suponia mas adelantado en tus conocimientos...

Aunque tarde! la dicha nunca sera mala...

S2.

Me voy a dormir la siesta...

[Goodvalley]

Bueno, pues por lo que parece, sólo se pueden hacer por tiempo. No encuentro la manera de hacerlo por pips.

Jeuro, no sé si tú lo has utilizado y sabes cómo hacerlo. En el .pdf no parece haber nada al respecto, o yo no soy capaz de verlo.

[Goodvalley]

Muchas gracias Jeuro, voy a probarlo, a ver si sé hacerlo funcionar.

Estas un poquito atrasado en tus estudios, te suponia mas adelantado en tus conocimientos...

Aunque tarde! la dicha nunca sera mala...

S2.

Me voy a dormir la siesta...

Jaja , ¿ein?

Mi no entender...

[Goodvalley]

¡Ah! Ya empiezo a entender...

Claro, es que tú lo has mirado a tu manera, Güevón, pero yo lo había hecho desde otro enfoque.

Piensa que yo creo tener bastante solucionado el "cuándo (y por cuánto) parar", jeje...

Es que estoy investigando rangos más pequeños, más seguros por un lado y menos seguros por otro. Pero pienso que tienen más ventajas que inconvenientes... si entiendes el riesgo asumido vs. ganancia pretendida.

[daykoku]

Hola, creo que te puedo ayudar en esto....

Aquí tienes el mes de agosto, por ejemplo. Es un grid que hace trades cada 20 pips arriba y abajo, lo cuál reflejaría las veces que sube y baja . Hace un total de 138 fills.

Si lo quieres mas tiempo, dime las fechas. Creo que es lo que buscabas

ps: Sólo tiene un pequeño slipagge derivado del llenado las ordenes.

saludos

[arruinao]

Creo que los gráficos Renco no te van a servir porque, si bien puedes visualizar cómodamente los niveles, no reflejan el número de veces que el precio ha recorrido la amplitud de la caja.

La forma más sencilla, si no sabes programar en MQL, es ejecutar el grid en un backtest y en las estadísticas podrás ver la cantidad de aciertos y fallos, tanto en términos absolutos como en porcentaje.

Si sabes modificar el programa del grid, sustituye la lógica de ejecución de órdenes por sendos contadores, tal y como apunta Jeuro.

S2

[Jeuro]

Creo que los gráficos Renco no te van a servir porque, si bien puedes visualizar cómodamente los niveles, no reflejan el número de veces que el precio ha recorrido la amplitud de la caja.

La forma más sencilla, si no sabes programar en MQL, es ejecutar el grid en un backtest y en las estadísticas podrás ver la cantidad de aciertos y fallos, tanto en términos absolutos como en porcentaje.

Si sabes modificar el programa del grid, sustituye la lógica de ejecución de órdenes por sendos contadores, tal y como apunta Jeuro.

S2

Hola A.
Tienes razon.
Pero como decia GoodValley, la respuesta no es tan cencilla y tiene mas que ver con lo que el tiene en mente de lo que necesita. Lo que suguieres del grid tiene las mismas limitaciones.

Por ejemplo, si haces un codigo de grid gatillar cada 20 pips, y gatilla en +40 ... el proximo gatillado seria en +60 o en +20..pero el precio podria estar en rango entre +55 y +25 pasando por el +40 multitud de veces sin gatillar. Entonces, aunque el precio recorrio 20 pips una multitud de veces, no queda registrado en el numero de gatillados.

GoodValley... si use mucho las renko. Te lo puedo explicar en 5M por skype.

J.

[Goodvalley]

Hola, gracias a todos.

En realidad, me interesaba establecer una media de veces que se efectúan movimientos de x pips mensualmente y semanalmente (por ejemplo, 20, que era lo que más me interesaba). Me basta saber si en los últimos años esa media se ha alterado mucho o no.

El número de agosto que pone Daykoku entra dentro de lo que había calculado más o menos a manómetro.

Me basta saber si ese número no aumenta demasiado, por ejemplo que no supere los 200 gatillazos en un mes.

Gracias, Daykoku y Arruinao.

Jeuro, estoy en medio de una instalación de sistema operativo, en cuanto ponga el Skype -nunca lo he usado-, te digo algo a ver si me puedes explicar, gracias.

[daykoku]

Me basta saber si ese número no aumenta demasiado, por ejemplo que no supere los 200 gatillazos en un mes.

Tal vez me equivoque, pero pondría la mano en el fuego porque la media es decreciente en los últimos años. Si crees que puede ser útil para algún sistema en particular lo puedo mirar en este año completo, para luego hacer algunas pruebas tick a tick de algún grid o escalera (que recuerdo son las que te gustan más )

Ya me cuentas...

Saludos

[X-Trader]

Creo que los gráficos Renco no te van a servir porque, si bien puedes visualizar cómodamente los niveles, no reflejan el número de veces que el precio ha recorrido la amplitud de la caja.

La forma más sencilla, si no sabes programar en MQL, es ejecutar el grid en un backtest y en las estadísticas podrás ver la cantidad de aciertos y fallos, tanto en términos absolutos como en porcentaje.

Si sabes modificar el programa del grid, sustituye la lógica de ejecución de órdenes por sendos contadores, tal y como apunta Jeuro.

S2

Excelente sugerencia arruinao! Me lo apunto, a ver si logro programarlo.

Saludos,
X-Trader

[Goodvalley]

Tal vez me equivoque, pero pondría la mano en el fuego porque la media es decreciente en los últimos años. Si crees que puede ser útil para algún sistema en particular lo puedo mirar en este año completo, para luego hacer algunas pruebas tick a tick de algún grid o escalera (que recuerdo son las que te gustan más )

Ya me cuentas...

Saludos

Ummm...

Claro, el problema es la relación Núm. de "gatillazos" vs. Recorrido realizado. Por ejemplo, si pretendo llegar por ejemplo a un objetivo que está a 10 pisos de 20 pips (200 pips), lo ideal es saber qué puedo esperar que suceda.

Como eso es imposible de saber con detalle, podemos hacernos una idea sabiendo cuántos recorridos de 200 pips se hacen en X tiempo (por ejemplo, un mes) y cuántos de 20, en ambos sentidos. Si lo hacemos estadísticamente, podemos hacernos una idea del capital necesario para hacer frente a las posibles pérdidas, porque sabemos más o menos lo que podemos llegar a perder antes de llegar a ese recorrido.

De hecho, esta aproximación no es del todo correcta, ya que puedes llegar a un recorrido de 200 pips después de un montón de baches y no ganar dinero, con lo cual deberás hacer más recorrido (por ejemplo, 300), pero la idea es precisamente prevenir lo que nos podemos encontrar para así estar preparados por si nos esperan otros 100, 200 o lo que sea antes de ganar dinero.

Dayoku, si es demasiado pedir no te preocupes, pero si pudieras contar los recorridos para 20,30 y 40 pips cada mes te estaría muy agradecido. Más o menos ya tengo una idea del número de recorridos de 100,200,300,400 y 500 pip per mes y año de los últimos 3 años, lo hice para una estrategia de codos, que también es acumulativa .

Muchas gracias.

[daykoku]

Ok, lo voy haciendo de a poco a poco, lo corro mientras hago yo mis cosas, no es complicación.

Entre tanto, te quería comentar cómo lo hago yo y que opinión tenías. La verdad es la forma más simple del mundo. Hago un rastreo de todos los cruces y mediante medias y algún indice de volatilidad filtro los que más probabilidad tienen de pillar una tendencia.

Luego activo para cada uno el grid por dirección y probabilidad del trend. Ahora mismo tengo otra versión más avanzada que me filtra bastante bien y no genera niveles constantes de gatillado, pero ese es otro tema que no me preocupa mucho. Por lo tanto, tengo dos mágicos, uno que me tira a compras y otro a ventas, si bien podría tener ambos activados y no morir en el intento, estadísticamente compruebo que si me sufre en determinadas coyunturas. Al saber esto, tendría que bajar la palanca y ya no mola tanto. De este modo alcanza retornos más heavis .

Eso si, aún lo tengo en forward test, no me atrevo a lanzarlo... de momento.

Me preguntaba si en alguna ocasión lo habías pensado hacer así y si entonces le viste algún impedimento para cambiar a la forma actual de hacerlo.

SAludos