Ok, lo voy haciendo de a poco a poco, lo corro mientras hago yo mis cosas, no es complicación.
Entre tanto, te quería comentar cómo lo hago yo y que opinión tenías. La verdad es la forma más simple del mundo. Hago un rastreo de todos los cruces y mediante medias y algún indice de volatilidad filtro los que más probabilidad tienen de pillar una tendencia.
Luego activo para cada uno el grid por dirección y probabilidad del trend. Ahora mismo tengo otra versión más avanzada que me filtra bastante bien y no genera niveles constantes de gatillado, pero ese es otro tema que no me preocupa mucho. Por lo tanto, tengo dos mágicos, uno que me tira a compras y otro a ventas, si bien podría tener ambos activados y no morir en el intento, estadísticamente compruebo que si me sufre en determinadas coyunturas. Al saber esto, tendría que bajar la palanca y ya no mola tanto. De este modo alcanza retornos más heavis .
Eso si, aún lo tengo en forward test, no me atrevo a lanzarlo... de momento.
Me preguntaba si en alguna ocasión lo habías pensado hacer así y si entonces le viste algún impedimento para cambiar a la forma actual de hacerlo.
Lo mío es aún más simple, no hay filtro. Mi idea es muy básica, intento separar lo que deberían ser hechos y lo que sólo son posibilidades. Por ejemplo, un hecho es que tarde o temprano el precio estará a 1.000 pips arriba/abajo de donde está ahora mismo. Obviamente, va a tardar mucho menos en estar a 100 pips que a 1.000, y en principio se tarda muy pocos días en conseguir 100 pips, un poco más 200, etc.
Entonces, el segundo problema a resolver es la ecuación recorrido necesario / tamaño de escalon / posibles gatillazos (pérdidas) para un recorrido determinado.
Claro, si me dedico a hacer escalones de 5 pips, lo perderé todo en cientos de gatillazos. Si los hago de 70 pips, no llegaré nunca a nada.
Así que intento establecer el recorrido más corto posible necesario para una determinada ganancia, buscando un número de gatillazos razonable para no perder.
En cuanto a la palanca, no hay palanca. Mi idea es parar la escalera lo antes posible, y más o menos tengo bastante claro cuándo es eso.
Me acabo de dar cuenta de que no te he contestado a lo tuyo...
Sí, he probado filtros y todo tipo de cosas, pero nada me ha convencido demasiado: falsas señales, recorridos perdidos, etc.
Me parece más sensato prevenir los problemas y contar con la estadística de mi parte. Prefiero ganar menos muchas veces y de forma sostenida que ganar mucho y arriesgar también mucho. La palabra mágica es "ganancia compuesta".
Pero en todo caso, me gustan las cosas simples pero muy bien estudiadas, y sobre todo conocer sus límites.
Estaba leyendo este hilo, y me he dicho para mi mismo, este chico (goodvalley) merece una ayuda, o un empujon mejor dicho.
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Veo que estas, en la fase de definicion de cual es la optima altura para profitear, con el minimo posible de gatillazos.
Esto yo lo resolvi en su momento (lo unico que ahora ya no tengo la hoja de excel donde lo hice) a base de estadistica, pero basicamente lo hice en diferentes periodos de tiempo (15m,1h,4h,1d,1s,1M), y fui haciendo simulaciones segun el atr de cada periodo, cuanto se desviaba sobre una distribucion standard cada distribucion en ese periodo.
No se si se me habra entendido el ultimo parrafo, pero basicamente, yo consegui estadisticamente, cual era el periodo en el que la distribucion de los valores estaba mas alejado de una standard (es una pena que no encuentre ahora la hoja pues tenia datos y conclusiones interesantes).
Una vez visto que periodo es el mas diferente, el ATR medio de ese periodo era aproximadamente la altura de mi escalon, y... eso es lo peor, nunca pude decidir (de forma logica) cual seria mi profit...
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Los graficos renko ayudan muchisimo en el estudio de este tema, puesto que obvian el parametro tiempo, y solo reflejan el parametro precio (dividido en las fraciones que uno desee 10pips 20 pips 50pips 1oopips), peeero, (siempre hay un pero), somos humanos, y como tales no sabemos apreciar el grafico si no tenemos ningun parametro humano (como lo es el tiempo).
Si pudieras conseguirte graficar los precios en tipo renko pero a la vez plasmando el tiempo eso seria un avance grandisimo, lo unico que yo no he visto nunca un grafico asi, e incluso con un grafico asi se podria hacer estadistica de las desviaciones en la distribucion del precio a lo largo del tiempo... esto ultimo muy poca gente lo habra entendido, es lo mismo.
Cuando te leo, me da gusto, por que por lo menos eres alguien que te lo curras, no como la inmensa mayoria que solo espera que les digan todo y que les metan el tenedor con la comidita en la boca.
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En las ultimas simulaciones que yo hice (hace ya dos años casi), que me tardaban hasta tres dias (de ordenador) en acabarse,aquello era un tormento, pero bueno, creo que incluso en este foro todavia habra alguna de las primeras que saque, en algun hilo perdido por ahi... yo saque muy buenas conclusiones, puesto que uno intuitivamente piensa una cosa, y cuando hace la simulacion ve lo confundido que se encuentra (por hacer caso a la intuicion), es mas, yo en el año 2010 anduve tradeando en real, (todavia no habia mecanizado el programa de simulacion), y a partir de las simulaciones me di cuenta de que cerca habia estado de la ruina...
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Bueno, te dejo porque me voy a tomar mis aperitivos mañaneros, pero te repito que me encanta que vas sacando conclusiones (casi las mismas que saque yo), y supongo que cuando tengas claro lo del profit jejeje, me lo pases por privado a ver si me convences...
guevon escribió:
Los graficos renko ayudan muchisimo en el estudio de este tema, puesto que obvian el parametro tiempo, y solo reflejan el parametro precio (dividido en las fraciones que uno desee 10pips 20 pips 50pips 1oopips), peeero, (siempre hay un pero), somos humanos, y como tales no sabemos apreciar el grafico si no tenemos ningun parametro humano (como lo es el tiempo).
Si pudieras conseguirte graficar los precios en tipo renko pero a la vez plasmando el tiempo eso seria un avance grandisimo, lo unico que yo no he visto nunca un grafico asi, e incluso con un grafico asi se podria hacer estadistica de las desviaciones en la distribucion del precio a lo largo del tiempo... esto ultimo muy poca gente lo habra entendido, es lo mismo.
Perdón por meterme ... Cuando dices graficar el tiempo, ¿Te refieres al tiempo que ha tardado una caja del renko en formarse?. Si es eso se me ocurre que se podría dibujar como un histograma que salga debajo del gráfico ¿no?. Por ejemplo como los histogramas de volumen... No se si sería eso, o si siéndolo, sería de utilidad verlo así representado...
Que estoy comiéndome unas estupendas berenjenas al horno rellenas con pollo y rica bechamel acompañadas con pan con tomate, ajo y aceite y un Terra Alta joven y no demasiado agresivo, y...
¡qué me encuentro!
¡o sea!
[MODE GÜEVÓN-STYLE OFF]
Pues sí que serían una ayuda esas Excel, sí...
Para el caso, en realidad no le tengo tanto miedo al cambio de volatilidad (salvo situaciones de range corto extremas y muy duraderas). Tal como yo lo veo, la única cosa seria a temer es no haber calculado bien las posibilidades de palmar.
Entonces (como diría Güevón ¡Entonces! ), el problema radica en entrar y salir lo más rápido posible, y en esas estamos. El gran problema viene cuando tenemos pisos muy pequeños y estamos en una situación como por ejemplo la actual en el usdchf. Eso es lo que da miedo.
Por lo demás, establecer un objetivo razonable respecto a la ecuación de seguridad que tenemos que resolver antes que nada, y p'alante...
Estas son las subidas y bajadas para el EU este año a 20 pips, más o menos rondan los 200-300 vaivenes, algo menos en verano.
Sobre lo que contabas en el útimo post, si me interesa esta forma de trading. Grids, antigrids, en un código es lo mismo, sólo ajustas los objetivos para convertirlo en una cosa u otra. En mi estudio jamás encontré algo que aguantara por niveles constantes en ningún caso, en foros rusos y gringos siempre se habla de lo mismo, beneficios lineales y dd exponenciales para grids y al revés para antigrids, cada uno con sus pros y contras....y..... sigue sin convencerme. Sabiendo esto, pruebo filtros en base a todo lo que se me ocurre pero casi siempre en concepto de grid. Esto evita mucho el overtrading y te acerca a mitigar a los dd exponenciales. Suelo usar mucho canastas de pares dónde la jforex es perfecta, bueno...perfecta en teoría, porque es muy bandida, tanto el lenguaje como el módulo de backtest me trae bastantes dolores de cabeza.
Tengo algunas variantes aún por trabajar, una tb es acumulativa pero uso los filtros para darle fin. Es interesante sobre todo por los retornos extremos que se ven en las pruebas. En pruebas siempre se ven cosas maravillosas
Ok, seguimos al lio, que de aquí a la no jubilación española aún queda
bien bien bien, sr. goodvalley, asi que tengo mi propio estilo?, eso me invalida?... mas bien creo yo, que es al contrario...
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quizas!, no me entendiste, cuando dije que yo habia hecho la prueba en diferentes periodos de tiempo, quizas!, no me explique bien... yo siempre pienso lo segundo...
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yo, guevon, cogi, 5 años de cotizaciones tanto del eurusd como del euryen, en 8 diferentes periodos de tiempo cada uno, los pase a excel, puesto que solo se manejarme en esa hoja de calculo...
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calcule, cosa bastante facil, cuanto habia sido la maxima amplitud de las cotizaciones en esos cinco años, es decir... calcule cuanto habia sido la maxima y cuanto habia sido la minima...
bien...
hecho esto, conte periodo a periodo, cuantos pipos recorria el precio en cada periodo...
pongo un ejemplo... en barras anuales no variaba mucho sobre la amplitud total, en barras de minutos era tropecientas veces sobre la amplitud total... en barras de hora cuatro horas semanales etc... pues os lo podeis imaginar...
bien...
yo hice ese calculo (que lo hice de verdad y me costo varios dias), porque yo habia leido sobre la fabula de la araña y del elefante, es decir...
en un camino cualquiera, un elefante recorrre un paso de elefante, pero una pobre araña recorrre 5000 pasitos de araña, (salvando piedras cagadas del elefante etc..) a pesar que un paso de elefante no mide 5000 pasitos de araña...
bien...
que quiero decir con esto?, que yo busqueeee... , cual era el mejor animal que mejor se adaptaba al camino, o dicho de otra manera, cual era ellll periodo en el que las circunstancias del camino eran las que mejor se adaptaban a mi estrategia...
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todo se reduce a lo siguiente, cual es el perimetro de una isla?, si la medimos por el mapa, da un valor... pero ay! si lo medimos por el pasito de una hormiguita... el valor ese, es totalmente anormal... (por lo largo) y no digamos si lo medimos por la foto de un satelite... entonces!!! entonces si que ese valor es irreal total... (por lo corto)
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Bien bien bien...
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pues bien... ya tenemos los datos, que nos encontramos?, nos encontramos que los periodos de tiempo no son proporcionales a la variacion de las longitudes encontradas en cada periodo... o como si diriamos, que si alguien en un cuarto de hora tenia 100 pipos de variacion en el precio, en una hora no tenia 400 pipos de variacion en el precio...
Bueno..., bien..., en fin... ,eso era lo esperable, oh no?... eso es lo que vemos todos los dias y a todas horas, oh no?...
pero!!!... siempre hay un pero, pero los resultados esperados no son de la magnitud que esperabamos, asi que... si yo, hubiera tenido entonces a mano a un forero que posteriormente conoci pues hubiera seguido adelante con el estudio, pero como en esa epoca no le conocia, asi me quede!!!...
hice unos pequeños calculos, vi cual era el mejor periodo para calcular mi estrategia de entonces, pero no segui para delante... (yo, no puedo hablar de estas cosas con nadie de mi entorno)...
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las cosas no resueltas se quedan detras de la cabeza, y siempre florecen o asoman cuando hay algo relacionado con ellas...
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yo, creo que este tema de este hilo es algo relacionado y muy mucho con lo que yo descubri en aquellos años...
os suena la fractalidad???... pensar sobre ella, pensar que no hay leyes sobre ella, pensarque no hay casi nada sobre ella...
y eso... que estamos hablando del "tiempo versus cotizaciones" es como hablar del "tocino versus velocidad"...
igual en el segundo caso sabemos que cuanto mas delgados somos mas corremos, jejeje...
Disculpad que no haya respondido antes, llevo una semana lidiando con un bonito ataque informático que ya está en vías de solución. Mañana o pasado os respondo con tranquilidad...
Muchas gracias por los cálculos, Daykoku, son más que suficientes para ver cosas muy interesantes.
Bien, veamos...
A primera vista, los problemas vienen cuando empiezan a haber muchos toques. Es decir, cuanto más toques, peor. Y cuanto menos toques, mejor, antes llegaremos a objetivo.
El problema es que esto es falso. Es falso porque el número de toques es sólo la mitad del problema. La otra mitad es el número de pips recorrido. Y el factor tiempo aquí no cuenta, salvo para hacernos perder la paciencia.
Tenemos por ejemplo que el mes con más toques es mayo, con 271. Debería haber sido un muy mal mes para una escalera de 20 pips el escalón, no digamos ya una de 40. Y, sin embargo, mayo contiene un recorrido bastante lineal de más de 390 pips. O sea, un buen mes. Se habrían podido hacer tres escaleras que habrían abarcado los meses de mayo y junio ganando sin problemas.
También tenemos el mes de marzo, con 242 toques, 30 menos que mayo. Sin embargo, marzo es el Mes del Terror. Poneos un chart y vedlo vosotros mismos. Marzo viene a ser un recorrido de 380 pips peor que un camino para cabras. Arriba y abajo constantemente. Cualquier escalera habría tenido graves problemas.
Hay tres meses en 2013 con más toques que marzo. Sin embargo, ninguno de ellos tiene nada que ver con lo que sucede ese mes. Febrero, con sus 265 toques, es un eslalon de más de 600 pips fáciles. Julio y sus 249 toques descienden 320 pips para ascender 580. En mi caso, eso son fácilmente tres o cuatro escaleras tranquilísimas.
Todo esto me sigue llevando a la misma conclusión que todo lo que había visto hasta ahora: para solucionar la ecuación tamaño escalón / núm. toques / recorrido, la única garantía es necesitar un recorrido lo más corto posible y poder aguantar un gran número de toques, por eso hay que establecer objetivos lo más próximos posibles. Mucho mejor 200 pips que 300, por ejemplo. Y luego hay que tener en cuenta no hacer el tamaño de escalón demasiado pequeño, pues el número de toques -pérdidas- se dispara.
Una sola prueba no es para nada concluyente, pero sí indicativa. La he hecho en el cable precisamente porque sospechaba que haría un poco de consolidación en el techo al que llegó el lunes. Sólo ha hecho tres días de range y luego ha caído hoy, pero ha sido suficiente para mí.
La prueba consistía en una escalera de 10 pips por piso. Es una escalera engañosa, ya que necesita muy poco recorrido para tener éxito, a cambio de un gran riesgo: muchos escalones tocados. Tantos como 120 toques en tres días, o sea, demasiados. La escalera ha tenido éxito porque el precio ha caído hoy, pero si llega a estarse cinco o seis días más en range, la equity habría reventado.
Sin embargo, la misma prueba con escalones de 20 pips es muy distinta. A día de hoy todavía no habría finalizado, pero llevaríamos tan sólo unos 15 o 16 toques, con una equity fuerte y sin problemas.
Por tanto, la prueba tiene mucho valor: la diferencia entre escalones muy pequeños (10 pips) y escalones tan sólo de 20 pips es enorme. Para escalones de 10 pips, se producen diez veces más toques, afectando gravemente a la equity.
Güevón dirá que esto no es nada nuevo, que ya lo sabía. Y seguro que es así, pero quería explicarlo para que nadie se lleve a engaño en cuanto a lo "milagrosas" que son las escaleras.
Así que continúo diciendo que esto es como cualquier otra estrategia: hay que preparar la entrada cuidadosamente, prevenir cuáles son los problemas que podemos encontrar y, sobre todo, establecer claramente los parámetros de salida. Nada de escaleras continuas, ni eternas, ni de no saber cuándo se sale. Se sale cuando se ha llegado a un objetivo razonable y sensato. ¿Por qué? Porque lo importante no es el objetivo, lo importante es estar seguro de que aguantaremos hasta llegar a él.
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), el problema radica en entrar y salir lo más rápido posible, y en esas estamos. El gran problema viene cuando tenemos pisos muy pequeños y estamos en una situación como por ejemplo la actual en el usdchf. Eso es lo que da miedo.
