Barridos de stop, ¿cómo protegernos?

[Rafa7]

Sres. foristas.

¿Qué medidas podemos tomar para prevenir los barridos de stop?

Saludos.

[X-Trader]

Se me ocurren un par de formas: no poner stop en mercado y retardar el lanzamiento de la orden para tirarla a mercado si el precio no se estabiliza (sí, ya lo sé un poco arriesgado y complicado de programar).

La otra forma, más sensata, es reducir el tamaño de la posición y así alejar el stop lo máximo posible.

Finalmente si usas MT4 puedes abrir una cobertura fraccionando a diferentes precios el stop para que en caso de que sea una barrida, no te enganche toda la orden completa.

De todos modos, lo ideal es evitar poner los stops donde todo el mundo los pone u operar en timeframes que no sean múltiplos de 5 min. De esta forma te evitas estar en el meollo de esas barridas.

Saludos,
X-Trader

[Jeuro]

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Hola Rafa.
Agregando a lo sugerido por Alberto, y si alguien opera forex y quiere evitar barridas intencional del Broker
si se opera con un market maker ( o con algun STP/ECN que se sospecha que esta haciendo market making)
lo unico que hay que hacer es comprar un EA que provea stealth Stops.

Hay algunos que ponen los stops visibles a X pips del precio... pero internamente ejecuta en el stop deseado.
Hay otros que simplemente no pone stops y tambien ejecuta en el stop deseado. Si el software del Broker no lo ve
o lo ve en otro precio, no puede actuar para barrerlo.

J

[Algar]

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stealth Stops...Hay algunos que ponen los stops visibles a X pips del precio... pero internamente ejecuta en el stop deseado.
Hay otros que simplemente no pone stops y tambien ejecuta en el stop deseado. Si el software del Broker no lo ve
o lo ve en otro precio, no puede actuar para barrerlo.

J

Hola Jeuro,

no entiendo como se le puede decir al broker que tienes un stop sin tenerlo. Decirle al broker tengo un stop aquí equivale a haber lanzado la orden. La única forma que se me ocurre de no poner stop es poniendo una orden inversa, pero también la ve el broker.

No entiendo el concepto de "que lo vea el broker". ¿Podrías por favor explicárnoslo?

Muchas gracias

[Traderday]

la unica que yo conozco, es entrar en el punto bueno!!!!

cuando entras mal te barren, porque si tu stop es por ejemplo 1.25 puntos y ya te colocas alto o bajo respecto a los minimos o maximos previstos el stop te lo barren seguro, ellos viven de eso, los cuidadores o creadores de mercado.

la unica manera es afinar en el tramo de stop que nos ponemos haciendo muchas pruebas.

Pero el problema es este en el fondo: cuando tu entras en una posicion esperas que vaya para arriba o para abajo, pero como tu objetivo a lo mejor es demasiado optimista (por ejemplo quieres sacarle 2 puntos cuando la onda solo tiuene 1,5 puntos), entonces se acaba el movimiento y el precio se mueve al reves, y vuelva para el origen del movimiento, como tu tienes el stop por ahi cerca, con que el creador de mercado quiere barrerte para volver a cargar o vender, te cruje,

ASi que la mejor manera es ponerse la orden objetivo muy pequeña, la necesaria y justa, y no aspirar a mas tramo del que da la primera onda.

Una vez cierras esa operacion vuelves a abrir otra en el lugar adecuado de nuevo y con todo bien colocado, stop, y objetivo.

espero haberme explicado, saludos.

P:D si vuestra plataforma os lo permite podeis poner trailing stop, y asi por lo menos cuando se de la vuelta sin haberse ejecutado vuestra orden objetivo, al menos perdeis menos ya que el stop se ha ido desplazando en el sentido del precio (es el mar menor)

[manux]

si se trata de futuros y de evitar la volatilidad de los mismos, puedes crear un futuro sintético con opciones.

por ejemplo, si quieres ir largo en futuros:
compras una call y vendes una put

La ventaja, en teoría, es que un futuro sintético es menos volátil, con lo cual te evitas poner un stop que te saque del mercado apresuradamente aún habiendo acertado la tendencia.

Las desventajas son las comisiones y los spreads que son mayores. Además es mucho más laborioso y debes conocer las opciones.

[adri20]

¿Insinuáis que los brokers ven los stops de los clientes y tratan de barrerlos? en teoría la comisión la ganan ganen o pierdan sus clientes, ¿el mercado? ¿insinuáis que en el mercado miran los stops de la gente y los barren a propósito?

[Jeuro]

Hola Jeuro,

no entiendo como se le puede decir al broker que tienes un stop sin tenerlo. Decirle al broker tengo un stop aquí equivale a haber lanzado la orden. La única forma que se me ocurre de no poner stop es poniendo una orden inversa, pero también la ve el broker.

No entiendo el concepto de "que lo vea el broker". ¿Podrías por favor explicárnoslo?

Muchas gracias

Hola Algar.
Acuerdate que mencione forex. Y en dos plataformas se puede hacer eso. Jforex y mt4. Me imajino que en todas las plataformas y para cualquier instrumento se puede hacer lo mismo.

Un script/codigo/EA como se le quiera llamar pone la orden a mercado al precio deseando. El software del Broker no ve la
orden... o si la ve es en un precio imajinario.

Es lo mismo que si compras algo y "tienes en mente" cierta perdida maxima pero no pones la orden.. solo esperas
frente al ordenador cuando el precio llege a ese nivel y ejecutas. En este caso el Broker nunca supo lo que tu tenias en mente.

Es asunto que en forex ( al contrario de los instrumentos regulados en que hay 1) hay muchos precios.
Y los Brokers market making usan esto a su ventaja para barrer algunos stops arbitrariamnte.

Ahora, en forex si ayuda esconder el stop. En otros mercados quizas no.

J.

[adri20]

Es decir, ¿queréis decir que es mas arriesgado en trading hacer una operación a través de una plataforma / broker poniendo tus stops, por ejemplo:
- miras el gráfico y entras a 6.00€, el stop lo colocas a 5.84€ y aceptas la orden,

que si hiciésemos la misma operación imaginaria de cabeza diciendo: voy a suponer que entro a: 6,00€ y pongo el stop a 5,84€.

¿creéis que el primer caso sería mas fácil de fallar que el segundo?

[Ayuso Trading]

Sres. foristas.

¿Qué medidas podemos tomar para prevenir los barridos de stop?

Saludos.

Me suena que ya hiciste esta pregunta anteriormente, Rafa7, no es así?

Creo que te respondí "no usándolos" o algo parecido, sigo pensando que es la solución.

Aunque utilices sistemas automáticos, siempre debe haber supervisión por parte del operador. No será más sencillo colocar una alarma donde en principio iba a ir colocado un stop y una vez activada ésta, decidir si el movimiento corresponde a la volatilidad del activo o realmente debemos cerrar el trade?

[clowner]

Hola Rafa7,

Y porque en lugar de creer en las barridas de stops, y en como evitarlas, no te centras en el rango y volatilidad de lo que estes tradeando para establecerlos fuera del ruido.

Un saludo.

[INtrader]

Por recopilar y añadir a lo ya añadido yo propondría:

- efectivamente no poner SL, sino lanzar ordenes a mercado
- poner el SL una vez pasado cierto tiempo, n barras, incluso un BES si es posible
- poner el SL fuera del ruido (>3 ATR's); esto, claro está, va a depender mucho del TF que utilices
- utilizar spread trading o algún elemento de cobertura, de tal forma que los barridos o movimientos bruscos del mercado no te afecten
- cualquier combinación de los anteriores...

Saludos
INtrader

[Algar]

Hola Jeuro,

vale, entonces en realidad no hay tal stop, de hecho no existe. Es solo que se monitoriza el precio y cuando llegue al nivel que queramos, decimos que cierre la operación abierta.

A mí me han programado eso en una estrategia precisamente para JForex. Meto en parámetros los pips de pérdidas y nunca se pone el stop.

Un saludo y gracias por las explicaciones.

[Rafa7]

Gracias X-Trader.

Se me ocurren un par de formas: no poner stop en mercado y retardar el lanzamiento de la orden para tirarla a mercado si el precio no se estabiliza (sí, ya lo sé un poco arriesgado y complicado de programar).

Tu lo has dicho: arriesgado y difícil de programar.

La otra forma, más sensata, es reducir el tamaño de la posición y así alejar el stop lo máximo posible.

En principio cuando uno se decide por la distancia del stop loss, tiene en cuenta todo, pero aún así, el barrido de stop puede comenzar muy cerca de donde pusiste el stop loss, por mucho que lo alejes.
Da igual si pones el stop loss muy cerca o muy lejos, el barrido de stop tu no sabes si va a suceder cerca de donde pones el stop loss.
No sé si me estoy explicando bien.
Puede ser que el stop loss lo pongas bien lejos para vetar el barrido y luego lamentes no haber puesto el stop loss donde tu querías (no tan lejos) porque el barrido de stop comenzó por debajo del stop loss no tan alejado.
¿Entiendes que te estoy diciendo?
No veo que esa sea la solución.

Finalmente si usas MT4 puedes abrir una cobertura fraccionando a diferentes precios el stop para que en caso de que sea una barrida, no te enganche toda la orden completa.

Sí, esa es una interesante idea si has comprado los suficientes lotes como para que las comisiones no te hagan daño.
Pero si estás operando con un solo lote (o pocos lotes), esta idea no se puede realizar

De todos modos, lo ideal es evitar poner los stops donde todo el mundo los pone u operar en timeframes que no sean múltiplos de 5 min. De esta forma te evitas estar en el meollo de esas barridas.

Sí, esto que dices realmente ayuda a que sufras menos barridos de stop. De las 3 ideas que has dado esta es la que mas me convence.

Pero se me ocurre una idea, que es la que ha motivado que habrá este hilo: poner el stop loss por debajo de un soporte por volumen.
La clave es pensar como ellos (los que hacen barridos de stop). Es decir la clave es usar la mentalidad de ajedrecista.
Pero esto lo voy a explicar en otro post.

[oni]

El problema de tu pregunta, es que es debes matizarla mejor. ( demasiado genérica )

Para todo problema hay una solución, por lo menos para no salir escaldado.

Define con que tipo de vela trabajas, (tiempo,rango.volumen, híbrda, sintética.. etc )... y sobre ello se puede debatir o ayudar.

Si la operativa es demasiado simplista, osea rotura de niveles, rangos etc ( análisis técnico ) ,y con velas tipicas de tiempo pequeñas.... la penetración anal estará asegurada .. casi.

Si tu forma de graficar, mezcla tiempo/ rango / mom. si te podría dar unas ideas que te irían bien, para los breaks falsos, que es donde la mayoría pone los stops