Hola, buenos dias.
Me he decidido a escribir sobre un tema que llevo muchos años intentando solucionar, pero que hasta el momento me ha sido imposible, y por ello, lo expongo en el foro para tratar de encontrar una solución, aunque sea pequeña.
Como he dicho llevo muchos años programando backtest/sistemas en PROREALTIME y VISUALCHART, tanto en minutaje como en ticks, con variables incluso, obteniendo unos resultados en HISTORICO de órdago, pero a la hora de trabajar en TIEMPO REAL la cantidad de señales falsas que acumulan es de órdago, vamos, que mejor olvidarse de ellos.
Puestos en contacto con cada una de las plataformas nunca me han sabido solucionar el tema, siempre se quedan en la nebulosa de respuestas sin contenido real ni explicación de los posibles errores, de ahí, que ahora me haya puesto a intentar conocer la plataforma METATRADER, con la que trabajan muchos de los de éste foro para tratar si ese proceso de POSIBLE SOBREOPTIMIZACION tambien le afecta a sus backtesting.
Por ello agradecería todo tipo de información de dónde podría trabajar en TIEMPO REAL con el METATRADER, operando CFD,s. del DAX, porque casi todas las que he encontrado se limitan al FOREX, actualmente trabajo con INTERDIN que no tiene el META e IG, que lo posee, pero no suministra ninguna información de ese tipo.
Agradezco las atenciones y espero encontrar la mayor información posible. MUCHAS GRACIAS
VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
no me queda claro el problema:
si es por tema de programacion, que entiendo que no es eso, creo que a lo que te refieres es a que el sistema falla (como todos) y no acierta al movimiento y produce una perdida.
No quiero desanimarte, pero el tema de los sistemas es muy dificil, yo no lo conseguí solucionar, me acerque bastante, pero pienso que para romper cualquier sistema los cuidadores y creadores de mercado tienen medios para que cualquier sistema amater falle.
Bueno, si por ejemplo quieres usar el sistema para evitarte el tema sicologico me parece bien, siempre es mejor que nada.
Bueno, si me comentas un poco por donde tira tu sistema, que indicador usa y eso, puedo quizas ayudarte, el tema es muy amplio y segun lo que uses la solucion es una u otra,
Sobre todo, optimiza en periodos siempre del mismo horario y dale objetivos pequeños de ganancia por operacion, eso lo mejorara un poco.
yo con lo que consegui mejores resultados fuen con una combinacion de Macd y y un nivel de media que el precio tenía que romper con una variable y una distancia del macd a la linea cero en particular, (esto es lo que yo usaba como filtro)
Y no es verdadd eso que dicen que un sistema debe funcionar en varios tipos de mercado o varias acciones, para eso hay que optimizar segun el valor sobre el que va a trabajar, no existe eso que siempre funciona en todo.
Bueno, ya me diras, saludos
si es por tema de programacion, que entiendo que no es eso, creo que a lo que te refieres es a que el sistema falla (como todos) y no acierta al movimiento y produce una perdida.
No quiero desanimarte, pero el tema de los sistemas es muy dificil, yo no lo conseguí solucionar, me acerque bastante, pero pienso que para romper cualquier sistema los cuidadores y creadores de mercado tienen medios para que cualquier sistema amater falle.
Bueno, si por ejemplo quieres usar el sistema para evitarte el tema sicologico me parece bien, siempre es mejor que nada.
Bueno, si me comentas un poco por donde tira tu sistema, que indicador usa y eso, puedo quizas ayudarte, el tema es muy amplio y segun lo que uses la solucion es una u otra,
Sobre todo, optimiza en periodos siempre del mismo horario y dale objetivos pequeños de ganancia por operacion, eso lo mejorara un poco.
yo con lo que consegui mejores resultados fuen con una combinacion de Macd y y un nivel de media que el precio tenía que romper con una variable y una distancia del macd a la linea cero en particular, (esto es lo que yo usaba como filtro)
Y no es verdadd eso que dicen que un sistema debe funcionar en varios tipos de mercado o varias acciones, para eso hay que optimizar segun el valor sobre el que va a trabajar, no existe eso que siempre funciona en todo.
Bueno, ya me diras, saludos
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Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
En primer lugar, muchas gracias por tu comentario y te indico más resumido el problema.
Yo tengo diversos system,s. (+-150, o más, indicadores +-250, ...), basados en los indicadores/osciladores más variados que puedas imaginar, con las variables más amplias que puedan existir y con ello poder obtener los resultados más concretos posibles.
Pues bien, el problema principal que me tiene roto psicológicamente es que en HISTORICO (gráfico parado) cualquier system obtiene 90/95% de fiabilidad, le pongo en marcha a las 09:00am, lo dejo que se mueva durante toda la sesión, y lo que era inicialmente, por ejemplo, 1200 puntos rentabilidad acumulada con 90% acierto, se transforma en 900 con 75% a las 18:00pm.
Eso quiere decir que el system se ha movido sin ninguna fiabilidad, o bien, que el system no asimila durante la sesión los parámetros que posee.
Hasta ahí todo claro, pues resulta que no, que a las 18:01pm le vuelvo a cargar el system, se pone el backtesting en marcha y los resultados son 1500 puntos de rentabilidad acumulada con 95% acierto, ha recapacitado en sus operaciones????. Macagumtooooooo lo que se meneaaaaaaa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Bueno, serán demasiadas horas trabajando sólo, a su aire, voy a refrescarlo (cargar nuevamente el system), lleva una hora funcionando, acumulado de 1220 y 90%, entonces con los mismos parámetros, mismo TF, mismo grafitis, se me cambia posiblemente a 1250 con 95%, todas las operaciones erróneas las hace desaparecer y se queda con lo mejor, cada cambio de minitendencia lo aprovecha y no falla nunca, jamás. El tío se quiere quedar conmigo, estoy seguro, así que me rompo psicológicamente y ya no me fio ni de mi sombra.
Qué hacen los encargados de las plataformas VISUALCHART/PROREALTIME, pues respuestas nebulosas, silbidos bajitos, ADSL con microcortes, WIFI no estable, .....etc., etc
La cruda realidad, me es imposible obtener los mismos resultados en gráfico HISTORICO y en TIEMPO REAL con ninguna de esas plataformas, psicológicamente hundido y nervioso, luz al final del túnel ... ninguna, horizontes en METATRADER ... ALGUNOS, pero y si le ocurre lo mismo que a las otras que domino, ponerme a la misma altura de conocimiento de las otras me lleva otro tiempecito, lo dedico para tener el mismo resultado????
En fín, que la estabilidad de los system,s. es mi obsesión ahora y desearía obtener comentarios de gente que trabaja diariamente y saber de sus experiencias, soluciones, conocimientos, etc.
Muchas gracias, y si deseas cualquier system, probarlo, verle los problemas, la sobreoptimizacion, ... sin ningún tipo de problema puedes indicarmelo que te lo envío o lo pongo aquí, y si prefieres algún indicador/oscilador en concreto no te preocupes que seguro le tengo.
SUERTE
Yo tengo diversos system,s. (+-150, o más, indicadores +-250, ...), basados en los indicadores/osciladores más variados que puedas imaginar, con las variables más amplias que puedan existir y con ello poder obtener los resultados más concretos posibles.
Pues bien, el problema principal que me tiene roto psicológicamente es que en HISTORICO (gráfico parado) cualquier system obtiene 90/95% de fiabilidad, le pongo en marcha a las 09:00am, lo dejo que se mueva durante toda la sesión, y lo que era inicialmente, por ejemplo, 1200 puntos rentabilidad acumulada con 90% acierto, se transforma en 900 con 75% a las 18:00pm.
Eso quiere decir que el system se ha movido sin ninguna fiabilidad, o bien, que el system no asimila durante la sesión los parámetros que posee.
Hasta ahí todo claro, pues resulta que no, que a las 18:01pm le vuelvo a cargar el system, se pone el backtesting en marcha y los resultados son 1500 puntos de rentabilidad acumulada con 95% acierto, ha recapacitado en sus operaciones????. Macagumtooooooo lo que se meneaaaaaaa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Bueno, serán demasiadas horas trabajando sólo, a su aire, voy a refrescarlo (cargar nuevamente el system), lleva una hora funcionando, acumulado de 1220 y 90%, entonces con los mismos parámetros, mismo TF, mismo grafitis, se me cambia posiblemente a 1250 con 95%, todas las operaciones erróneas las hace desaparecer y se queda con lo mejor, cada cambio de minitendencia lo aprovecha y no falla nunca, jamás. El tío se quiere quedar conmigo, estoy seguro, así que me rompo psicológicamente y ya no me fio ni de mi sombra.
Qué hacen los encargados de las plataformas VISUALCHART/PROREALTIME, pues respuestas nebulosas, silbidos bajitos, ADSL con microcortes, WIFI no estable, .....etc., etc
La cruda realidad, me es imposible obtener los mismos resultados en gráfico HISTORICO y en TIEMPO REAL con ninguna de esas plataformas, psicológicamente hundido y nervioso, luz al final del túnel ... ninguna, horizontes en METATRADER ... ALGUNOS, pero y si le ocurre lo mismo que a las otras que domino, ponerme a la misma altura de conocimiento de las otras me lleva otro tiempecito, lo dedico para tener el mismo resultado????
En fín, que la estabilidad de los system,s. es mi obsesión ahora y desearía obtener comentarios de gente que trabaja diariamente y saber de sus experiencias, soluciones, conocimientos, etc.
Muchas gracias, y si deseas cualquier system, probarlo, verle los problemas, la sobreoptimizacion, ... sin ningún tipo de problema puedes indicarmelo que te lo envío o lo pongo aquí, y si prefieres algún indicador/oscilador en concreto no te preocupes que seguro le tengo.
SUERTE
Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
Hola rookie, personalmente creo que desde el momento en que obtienes un 90-95% de fiabilidad debes sospechar que algo va mal y no correr el sistema con dinero real.
A mí me pasó algo parecido hace algunos años con Visul Chart y el problema era que el Visual no analiza el comportamiento intrabarra sino que, lógicamente, ejecuta condiciones en cada tick por lo que al final una misma condición que en gráfico parado se da una vez, se puede dar múltiples veces en una barra y hacerte un destrozo.
Asimismo no descuides el tema de slippages y comisiones, me imagino que los incluyes en el backtest pero por si acaso revísalo bien.
Saludos (y feliz Navidad),
X-Trader
A mí me pasó algo parecido hace algunos años con Visul Chart y el problema era que el Visual no analiza el comportamiento intrabarra sino que, lógicamente, ejecuta condiciones en cada tick por lo que al final una misma condición que en gráfico parado se da una vez, se puede dar múltiples veces en una barra y hacerte un destrozo.
Asimismo no descuides el tema de slippages y comisiones, me imagino que los incluyes en el backtest pero por si acaso revísalo bien.
Saludos (y feliz Navidad),
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
vale, pues mirate el deslizamiento, porque no es lo mismo lo que cuenta el sistema que hace al principio de abrir la barra por ejemplo, que si lo hace en real, hay retardos y luego quizas lo que dice Xtrader, ahi ya no conozco ese tema, pero tambien podria ser esos calculos que el dice que afectan.
Aun asi, si un sistema acertara a ese nivel (los 900 puntos)todos los dias, te harias rico, y eso no pasa por desgracia.
hazte la prueba, hazte un backtest del historico con los parametros optimizados para por ejemplo algun dia de la semana pasada(porque hoy era un dia raro por volumen) y veras que acierta muy poco en otros dias, ahi esta el problema de los sistemas, con poco que el creador mueva algo diferente el precio de un dia para otro, ya todo cambia y los sistemas fallan.
Ah, y no uses muchos indicadores, sino, el resultado es algo artificial, te da aciertos pero sin logica si miras esos parametros en un indicador montado a mano en el grafico.
en mi opinion, monta en el grafico tus indicadores que por logica quieres usar, y luego simplemente dile al sistema que te mejore los parametros de esos indicadores optimizando muchos dias sueltos al azar, para encontrar unos parametros un poco medios que suelan acertar mas o menos, asi todo sera logico y sin parametros raros que en condiciones normales no acertarian nada.
Hay un truquillo para mejorar el precio al entrar que es una vez el sistema da una señal por tal indicador...le pones una condicion para que se espere a que por ejemplo el precio se mueva algo al reves hasta por ejemplo cortar una media, de esa manera, no se te lanzara la orden a mercado en caliente sino que esperara a que el precio sea algo mas favorable porque por ejemplo a retrocedido un poco, asi tendras mas margen de ganancia que si entras tal como cruza el indicador como todo el mundo, tendras que dicirle cuantas barras para adelante revise esa condicion , no le pongas muchas porque sino, se esperara a otra operacion diferente y se te confundirá.(tendras que optimizar muy bien este parametro para que las operaciones no se te queden sin ejecutar por no haber retrocedido el precio lo suficiente)
saludos
Aun asi, si un sistema acertara a ese nivel (los 900 puntos)todos los dias, te harias rico, y eso no pasa por desgracia.
hazte la prueba, hazte un backtest del historico con los parametros optimizados para por ejemplo algun dia de la semana pasada(porque hoy era un dia raro por volumen) y veras que acierta muy poco en otros dias, ahi esta el problema de los sistemas, con poco que el creador mueva algo diferente el precio de un dia para otro, ya todo cambia y los sistemas fallan.
Ah, y no uses muchos indicadores, sino, el resultado es algo artificial, te da aciertos pero sin logica si miras esos parametros en un indicador montado a mano en el grafico.
en mi opinion, monta en el grafico tus indicadores que por logica quieres usar, y luego simplemente dile al sistema que te mejore los parametros de esos indicadores optimizando muchos dias sueltos al azar, para encontrar unos parametros un poco medios que suelan acertar mas o menos, asi todo sera logico y sin parametros raros que en condiciones normales no acertarian nada.
Hay un truquillo para mejorar el precio al entrar que es una vez el sistema da una señal por tal indicador...le pones una condicion para que se espere a que por ejemplo el precio se mueva algo al reves hasta por ejemplo cortar una media, de esa manera, no se te lanzara la orden a mercado en caliente sino que esperara a que el precio sea algo mas favorable porque por ejemplo a retrocedido un poco, asi tendras mas margen de ganancia que si entras tal como cruza el indicador como todo el mundo, tendras que dicirle cuantas barras para adelante revise esa condicion , no le pongas muchas porque sino, se esperara a otra operacion diferente y se te confundirá.(tendras que optimizar muy bien este parametro para que las operaciones no se te queden sin ejecutar por no haber retrocedido el precio lo suficiente)
saludos
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Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
otra cosilla, un problema que tienen los sistemas es que si le pones muchos indicadores para que revise, el no entiende como una persona cuales son los parametros racionales de cada oscilador, el simplemente empieza a acombinar matematicamente y en cuanto le van saliendo operaciones buenas te lo va mostrando como aciertos, pero eso es "pura churra", son conbinaciones que por casualidad han salido bvuenas con esa combinacion de osciladores aunque por ejemplo los cruces de medias esten al reves.
Hazte la prueba, ponle solo dos medias para el sistema y veras que el mejor resultado es cuando se cruzan al reves de la logica, el problema es que como funcionan al reves a veces te hacen una perdida muy grande porque se han adelantado a la confirmacion por eso, porque estan cruzadas al reves para dar las señales, claro en lateral funcionarian bien, pero que no varien las condiciones sobre las que las has optimizado porque te arruinan.
Puedes ponerle a los indicadores que los optimize solo con los parametros logicos, me refiero a que por ejemplo no te venda con el RSI por debajo de 40 por ejemplo, porque en teoria queda poco recorrido a la baja, y al reves, que no te compre por encima de 60 porque ya esta un poco acabado el movimiento, no se si me entiendes la idea, pornerle solo que optimice sobre los parametros mas logicos que usarias si operaras a mano, asi no se te hara un mix de parametros ilogicos como resultado de la optimizacion.
A ver si busco mi banco de sistemas y te paso alguno, que lo subire aqui para todo el mundo para que se vea la idea sobre la que yo trabajaba, tenia muchas variantes y he de filtrar los que mejor me funcionaban, eran de Vchart.
Bueno, aqui te pongo el enlace de donde lo he publicado (el sistema), por si no lo vieras directamente en el foro, alguna idea te puede dar:
http://www.x-trader.net/foro/viewtopic. ... 53#p197653
Hazte la prueba, ponle solo dos medias para el sistema y veras que el mejor resultado es cuando se cruzan al reves de la logica, el problema es que como funcionan al reves a veces te hacen una perdida muy grande porque se han adelantado a la confirmacion por eso, porque estan cruzadas al reves para dar las señales, claro en lateral funcionarian bien, pero que no varien las condiciones sobre las que las has optimizado porque te arruinan.
Puedes ponerle a los indicadores que los optimize solo con los parametros logicos, me refiero a que por ejemplo no te venda con el RSI por debajo de 40 por ejemplo, porque en teoria queda poco recorrido a la baja, y al reves, que no te compre por encima de 60 porque ya esta un poco acabado el movimiento, no se si me entiendes la idea, pornerle solo que optimice sobre los parametros mas logicos que usarias si operaras a mano, asi no se te hara un mix de parametros ilogicos como resultado de la optimizacion.
A ver si busco mi banco de sistemas y te paso alguno, que lo subire aqui para todo el mundo para que se vea la idea sobre la que yo trabajaba, tenia muchas variantes y he de filtrar los que mejor me funcionaban, eran de Vchart.
Bueno, aqui te pongo el enlace de donde lo he publicado (el sistema), por si no lo vieras directamente en el foro, alguna idea te puede dar:
http://www.x-trader.net/foro/viewtopic. ... 53#p197653
Última edición por Traderday el 25 Dic 2013 11:19, editado 1 vez en total.
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Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
Si usas indicadores cuyos parámetros se basan en precios de cierre, es normal que haya diferencias entre backtest y real. Para comprobarlo fácilmente de forma visual toma un gráfico de 1 hora de cualquier activo y aplícale un indicador, verás como éste puede llegar a alcanzar y sobrepasar el nivel de disparo adjudicado mientras transcurre esa hora, pero si al final de la barra el nivel queda establecido por debajo de ese punto de disparo, esa orden no se ejecutaría nunca en backtest porque toma correctamente el valor del indicador en el instante de cierre, pero en real se habría ejecutado la orden.
Cuanto más alto es el time frame en el que operes más dispersión habrá entre backtest y realidad. Para evitarlo, toma como referencia de disparo el valor del indicador a cierre de la barra anterior, pero habrás de asumir un cierto deslizamiento que será más acusado cuanto mayor sea ese time frame.
En resumen, si usas indicadores basados en precio de cierre, toma como referencia de disparo de órdenes el valor que tenga en la barra anterior a la actual, de este modo la dispersión entre real y simulado debería ser mínima y consecuencia únicamente de la volatilidad de ese instante, pero asumible, excepto en ciertos momentos de noticias relevantes que provocan la apertura del spread de forma tan exagerada que hace imposible la relativa coincidencia entre real y backtest. Ten en cuenta que en backtest trabaja con el spread que tú le asignes y suele ser fijo.
Todo esto tomando como referencia Metatrader, porque el Visual tiene esos problemas intrabarra que te han comentado los compañeros.
Cuanto más alto es el time frame en el que operes más dispersión habrá entre backtest y realidad. Para evitarlo, toma como referencia de disparo el valor del indicador a cierre de la barra anterior, pero habrás de asumir un cierto deslizamiento que será más acusado cuanto mayor sea ese time frame.
En resumen, si usas indicadores basados en precio de cierre, toma como referencia de disparo de órdenes el valor que tenga en la barra anterior a la actual, de este modo la dispersión entre real y simulado debería ser mínima y consecuencia únicamente de la volatilidad de ese instante, pero asumible, excepto en ciertos momentos de noticias relevantes que provocan la apertura del spread de forma tan exagerada que hace imposible la relativa coincidencia entre real y backtest. Ten en cuenta que en backtest trabaja con el spread que tú le asignes y suele ser fijo.
Todo esto tomando como referencia Metatrader, porque el Visual tiene esos problemas intrabarra que te han comentado los compañeros.
Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
Sin saber mas sobre el código y alguna cuestión mas, es difícil dar una opinión, pero en principio parece ser una fallo de programación posiblemente derivado de los temas que te han comentado mas arriba, posiblemente se pueda solucionar haciendo el sistema para un tick.
Otra opción es pasarte a plataformas mas adecuadas para sistemas como multicharts, ninjatrader, tradestation , etc, que si que miran dentro de la barra antes de cerrar si es lo que quieres.
Saludos
Otra opción es pasarte a plataformas mas adecuadas para sistemas como multicharts, ninjatrader, tradestation , etc, que si que miran dentro de la barra antes de cerrar si es lo que quieres.
Saludos
Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
X-TRADER, buenas tardes.
Agradezco su comentario y debo indicarle que los system,s. deberían alcanzar esos porcentajes sin ningún problema, así tendrían una fiabilidad que harían operar con ellos con más tranquilidad, y de hecho, muchos de mis system,s. obtienen ese porcentaje y analizandoles manualmente es posible, el problema que tengo es que ellos automáticamente entran/salen y eso les hace acumular puntos negativos que si se hubieran estado quietos no lo habrían tenido que soportar. Porqué entran/salen si manualmente no lo debían haber producido??? Ese es el quid de la cuestión y lo que me tiene obsesionado.
Aparte debo indicarle que muchísimas veces hablé con un responsable de VISUALCHART por esas diferentes entradas/salidas y casi me hizo comprender que en gráficos de ticks son normales y posibles los cambios, porque ellos reciben comunicación para que acumulen/anulen ticks/contratos, cosa que me dejó perplejo.
En cuanto al lanzamiento de la orden le comento que todos los system tienen un parámetro, normalmente, al cierre de barra, pueden ser limitadas a ......, por lo que solo la circunstancia definida debe considerarla, no el movimiento interior de la formación de barra, por ello, el cierre de la barra se debe producir tanto en HISTORICO como REAL en el mismo punto, de ahí que no debería existir ninguna diferencia.
Lo dicho, muchisimas gracias y seguiremos comentando.
Agradezco su comentario y debo indicarle que los system,s. deberían alcanzar esos porcentajes sin ningún problema, así tendrían una fiabilidad que harían operar con ellos con más tranquilidad, y de hecho, muchos de mis system,s. obtienen ese porcentaje y analizandoles manualmente es posible, el problema que tengo es que ellos automáticamente entran/salen y eso les hace acumular puntos negativos que si se hubieran estado quietos no lo habrían tenido que soportar. Porqué entran/salen si manualmente no lo debían haber producido??? Ese es el quid de la cuestión y lo que me tiene obsesionado.
Aparte debo indicarle que muchísimas veces hablé con un responsable de VISUALCHART por esas diferentes entradas/salidas y casi me hizo comprender que en gráficos de ticks son normales y posibles los cambios, porque ellos reciben comunicación para que acumulen/anulen ticks/contratos, cosa que me dejó perplejo.
En cuanto al lanzamiento de la orden le comento que todos los system tienen un parámetro, normalmente, al cierre de barra, pueden ser limitadas a ......, por lo que solo la circunstancia definida debe considerarla, no el movimiento interior de la formación de barra, por ello, el cierre de la barra se debe producir tanto en HISTORICO como REAL en el mismo punto, de ahí que no debería existir ninguna diferencia.
Lo dicho, muchisimas gracias y seguiremos comentando.
Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
TRADERDAY, muchas gracias otra vez.
He decidido dar respuesta en el otro post, así se verá más claro mi opinión.
SUERTE
He decidido dar respuesta en el otro post, así se verá más claro mi opinión.
SUERTE
Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
PUESER, buenas tardes y gracias por tu comentario.
No llego a utilizar un TF tan alto para operar intradía, sería imposible, pero soy de la opinión que los indicadores/osciladores son resultado de operaciones sobre el precio, y el precio en un momento X, debe ser el mismo que cuando lo vea más tarde. Es decir, si a las 11:35am tengo 10000 y oscilador/indicador 40.65, si lo reviso a las 21.40pm el gráfico debe tener ese punto y valor indicador/oscilador, y eso desgraciadamente no ocurre.
Ye he comentado a X-TRADER el tema del lanzamiento de orden, siempre trabajo con cierre de barra y como te digo anteriormente, no debe existir ningún tipo de diferencia, ese es el problema real.
SUERTE
No llego a utilizar un TF tan alto para operar intradía, sería imposible, pero soy de la opinión que los indicadores/osciladores son resultado de operaciones sobre el precio, y el precio en un momento X, debe ser el mismo que cuando lo vea más tarde. Es decir, si a las 11:35am tengo 10000 y oscilador/indicador 40.65, si lo reviso a las 21.40pm el gráfico debe tener ese punto y valor indicador/oscilador, y eso desgraciadamente no ocurre.
Ye he comentado a X-TRADER el tema del lanzamiento de orden, siempre trabajo con cierre de barra y como te digo anteriormente, no debe existir ningún tipo de diferencia, ese es el problema real.
SUERTE
Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
JAVI, buenas tardes y muchisimas gracias.
Un aspecto que ya comentaba era el de pasarme a otras plataformas, pero tendría el mismo problema??? Si consigo alcanzar el mismo conocimiento/dominio de programación y la misma idea plasmarla en la otra plataforma me darían mejores resultados??? Ninguna de ambas preguntas están aseguradas y por ello soy de la opinión de intentar conseguir entre las ideas de todos los foreros que me respondan la mejor solución posible en base al detalle de sus ideas.
No obstante, cual recomendarías para trabajar el DAX??? Alguna de ellas opera en CFD,s.???, y si es posible, que condiciones debo efectuar???.
SUERTE
Un aspecto que ya comentaba era el de pasarme a otras plataformas, pero tendría el mismo problema??? Si consigo alcanzar el mismo conocimiento/dominio de programación y la misma idea plasmarla en la otra plataforma me darían mejores resultados??? Ninguna de ambas preguntas están aseguradas y por ello soy de la opinión de intentar conseguir entre las ideas de todos los foreros que me respondan la mejor solución posible en base al detalle de sus ideas.
No obstante, cual recomendarías para trabajar el DAX??? Alguna de ellas opera en CFD,s.???, y si es posible, que condiciones debo efectuar???.
SUERTE
Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
En que Tf opera tu sistema?
Si es que es muy sensible y opera en gráficos de ticks lo tienes difícil. Cuantas operaciones lanza en un día de media tu sistema? Cuanto beneficio medio tiene por operación? Cuanto le has añadido en los delizamientos en el dax? Creo que comentas que es el que utilizas.
Tienes proveedores que no filtran los datos de ticks si es que ese es el problema con visual, aunque tenia entendido que no lo hacían , pero si que en determinados momentos se "atascaban" y después te los mandaban de golpe.
De todas formas con la tecnología para el operador retail es muy difícil por no decir imposible operar en ticks con sistemas automáticos sobre todo si lanza muchas operaciones.
Estaría bien que pegases unas estadísticas del sistema así nos vamos haciendo una idea de por donde van los tiros.
Yo programé en su momento unos indicadores que utilizaban los ticks y los volúmenes tradeados en el ask o en el bid y al principio si que hubo problemas por como enviaban los datos visual pero después de hablar con ellos varias veces los solucionaron.
Saludos
Si es que es muy sensible y opera en gráficos de ticks lo tienes difícil. Cuantas operaciones lanza en un día de media tu sistema? Cuanto beneficio medio tiene por operación? Cuanto le has añadido en los delizamientos en el dax? Creo que comentas que es el que utilizas.
Tienes proveedores que no filtran los datos de ticks si es que ese es el problema con visual, aunque tenia entendido que no lo hacían , pero si que en determinados momentos se "atascaban" y después te los mandaban de golpe.
De todas formas con la tecnología para el operador retail es muy difícil por no decir imposible operar en ticks con sistemas automáticos sobre todo si lanza muchas operaciones.
Estaría bien que pegases unas estadísticas del sistema así nos vamos haciendo una idea de por donde van los tiros.
Yo programé en su momento unos indicadores que utilizaban los ticks y los volúmenes tradeados en el ask o en el bid y al principio si que hubo problemas por como enviaban los datos visual pero después de hablar con ellos varias veces los solucionaron.
Saludos
Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
Buenos dias a tod@s.
Como ya comentaba JAVI, y después de haber meditado algunas cosas de TRADERDAY y PUESER, adjunto un pantallazo del gráfico del DAX, utilizando un system de una web francesa, con el system de ellos y con el system en un parámetro fijo, con sólo compra y con sólo venta.
Actualmente está en funcionamiento, y como podrán comprobar los clones son posibles en algunos aspectos, no todos.
A las 13:00pm pondré el pantallazo de ese momento y con la actualización, para que se vean las diferencias.
SUERTE
Como ya comentaba JAVI, y después de haber meditado algunas cosas de TRADERDAY y PUESER, adjunto un pantallazo del gráfico del DAX, utilizando un system de una web francesa, con el system de ellos y con el system en un parámetro fijo, con sólo compra y con sólo venta.
Actualmente está en funcionamiento, y como podrán comprobar los clones son posibles en algunos aspectos, no todos.
A las 13:00pm pondré el pantallazo de ese momento y con la actualización, para que se vean las diferencias.
SUERTE
Re: VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.
PROGRAMA SISTEMA.-
REM extrema
REM ---> la fonction donnée par le ZigZag
f = ZigZagPoint[p](close)
REM ---> la dérivée du signal
der2 = f[a]-f
der1 = f-f[c]
IF der1 > 0 AND der2<0 THEN
REM maximum
indic = 1
ELSE
IF der1 < 0 AND der2>0 THEN
REM minimum
indic =- 1
ELSE
indic=0
ENDIF
ENDIF
indicator1 = indic
IF INDICATOR1 = -1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
IF INDICATOR1 = 1 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
VARIABLES: p (10 a 50 paso 3), a (0 a 5 paso 1), b (1 a 5 paso 1), c (2 a 5 paso 1)
SUERTE
REM extrema
REM ---> la fonction donnée par le ZigZag
f = ZigZagPoint[p](close)
REM ---> la dérivée du signal
der2 = f[a]-f
der1 = f-f[c]
IF der1 > 0 AND der2<0 THEN
REM maximum
indic = 1
ELSE
IF der1 < 0 AND der2>0 THEN
REM minimum
indic =- 1
ELSE
indic=0
ENDIF
ENDIF
indicator1 = indic
IF INDICATOR1 = -1 THEN
BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
IF INDICATOR1 = 1 THEN
SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE
ENDIF
VARIABLES: p (10 a 50 paso 3), a (0 a 5 paso 1), b (1 a 5 paso 1), c (2 a 5 paso 1)
SUERTE
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