VISUALCHART-PROREALTIME SEÑALES FALSAS SIST. AUTOMAT.

[Wikmar]

...Macagumtooooooo lo que se meneaaaaaaa¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡...

rookie, el problema principal que te tiene loco lo ha apuntado X-Trader: en Visual Chart los algoritmos con los indicadores y sistemas, en tiempo real se ejecutan a cada tick, estés en la compresión que estés, mientras que sobre histórico (backtesting), se ejecutan una vez por barra.

La diferencia es que en t real, si una barra tiene 100 ticks, los algoritmos se ejecutarán 100 veces y con valores distintos, mandando a txc la aplicación del algoritmo estrictamente en la compresión estudiada, probada, optimizada, pudiendo producir resultados imprevistos (en función de lo que haga el algoritmo de indicadores y sistemas en particular). Mientras que en backtesting, sí se respeta estrictamete la compresión de trabajo elegida.

Creo que se puede hablar de error claro, desde el momento en que el mismo sistema sobre la misma sesión y compresión, puede producir resultados distintos en t real respecto a aplicarlo con la sesión terminada. Lo cual anula el sentido de los estudios de backtesting y la optimización, que siempre se hacen con sesiones completamente formadas y con el objetivo de obtener un conjunto de parámetros y estadísticas, que no valdrán para nada si luego no se respetan las mismas condiciones de trabajo (la compresión elegida).

Ese es el problema.

¿Hay solución para VC?. La hay, pero vale pasta (no está desarrollada por la casa Visual Chart), y además permite otras cosas, como poder programar el nucleo de indicadores y sistemas practicamente en cualquier lenguaje de programación, desarrollar con mucha más potencia y control, obtener soluciones a otras limitaciones, etc. Pero vale pasta. Si has empezado a valerte con otro entorno de trabajo, yo creo que lo mejor que puedes hacer es p'alante con él.

S2.

[pueser]

rokie, el ejemplo sobre TF de 1 hora era para que vieras claramente cual es el problema. Va en la linea de lo que apunta Wikmar, si el indicador toma como referencia los precios de cierre de la última barra, estará actualizándose continuamente, por eso en real lanzaría la orden y no lo haría en backtest, porque en este caso tomaría como referencia el precio del indicador al cierre de barra.

Para solventar ese problema hay dos posibles soluciones, una tomando como referencia el valor del indicador al cierre de la barra anterior, o bien haciéndolo en la apertura de la última barra (que para el caso es lo mismo) porque es el único valor de la barra que se mantiene invariable mientras no se completa. Tanto máximo, como mínimo y cierre varían de valor hasta que se cierra esa barra y comienza a graficar la siguiente.

Prueba con una simple media referenciada a la penúltima barra y podrás comprobar que las órdenes se ejecutan correctamente. Ahora bien, ese retardo lógicamente provocará un deslizamiento, pero verás que el programa se ejecuta correctamente.

[rookie]

Hola, buenos dias.

Dejo pantallazo actual, aunque habiendo tenido tan poco rango no es muy representativo.

SUERTE

[rookie]

Y este refrescado y actualizado.

SUERTE

[rookie]

Buenas tardes.

De igual modo que lo puse anteriormente, lo actualizo con los resultados acumulados hasta ahora.

SUERTE

[rookie]

Y ahora con el refresco, como se ve se acomoda a los cambios con una facilidad tremenda.

Como podran observar es para pensarlo multitud de veces, y así estoy, aburrido de no encontrar la solución. Así que cualquier idea sugerida será un paso adelante, con total seguridad.

MUCHAS GRACIAS Y SUERTE

[pueser]

En algún sitio, que ahora no recuerdo, comentaban que ese indicador repintaba. Si es así no me extraña que actúe de una forma en real y otra distinta en backtest. La causa tiene relación con lo que tratamos de decirte. La barra actual de un gráfico solamente tiene un valor estático y válido para tomar como referencia, que es el precio de apertura. Dado que el precio de cierre varía continuamente, en consecuencia el valor del indicador que uses también variará, y si está cercano al punto de disparo de órdenes podrá ocasionar el lanzamiento de las mismas cuando actúa en tiempo real, pero puede que eso no ocurra en backtest porque el precio de CIERRE de la barra no alcance ese punto de disparo.

Es decir, en la última barra del gráfico, que es la actual, el precio de cierre se actualiza a cada tick que reciba, en cambio en backtest se toma como referencia el precio de cierre correcto porque ya se conoce, dado que operamos sobre precios históricos. Por lo tanto, una posible solución es la que te apunté anteriormente de tomar como punto de disparo el valor del indicador que uses referenciado a la barra anterior, y, dado que la barra ya estará completada, no tendría que haber dispersión entre el funcionamiento del programa en real o backtest.

Ya te digo que programando un sistema basado en una simple media lo comprobarás rápidamente. Ten en cuenta que la mayoria de los indicadores tienen sus parámetros referenciados al precio de cierre de la barra actual, por eso repintan continuamente hasta que se completa la barra. Y por eso mismo te comentaba que hicieras la prueba en un TF alto de 1H o más. Verás como a cada tick que llega, el valor del indicador cambia hasta que se completa la barra.

No le des más vueltas, si el indicador repinta nunca obtendrás el mismo funcionamiento en real que en backtest, salvo que trabajes con ticks, porque en este caso cada tick sería el equivalente a una barra. Yo lo tengo claro, pero no sé si lo explico con la claridad suficiente para que acabes de entenderlo.

[Wikmar]

Vamos a ver; creo que se están mezclando varias cosas independientes entre sí:

rookie, si estás usando el indicador ZigZag y no sabes que en realidad no es un indicador, es una herramienta de análisis para aplicar en backtest, entonces ahí queda resuelto el problema. La mayoría de nosotros hemos flipado con este indicador antes de darnos cuenta de que en t real repinta, reelige pivots a toro pasado, se rehace a sí mismo, dando una indicación, cómo herramienta de análisis, de cuáles fueron un buen conjunto de pivots sobre los que trazar unos negocios del copón (ahora se explica la fiabilidad del 95%). Punto. ZigZag no da para más. Si utilizas una versión que no repinte en t real, lo que queda es una indicación pobre... ¿aclarado?.

Independientemente de eso, existe un problema, al menos en Visual Chart, del tratamiento que hace éste, de indicadores y sistemas en t real respecto a en backtesting, que es lo que expliqué profusamente en mi mensaje anterior.

Ya no sé si te has liado con lo uno, con lo otro, o con las dos cosas sin darte cuenta de que son asuntos independientes.

¿Aclarado?.

[Javi]

Efectivamente se mezclaban dos temas, el primero el del zig zag o cualquier indicador que repinte, con una pequeña optimización todos te dan fiabilidades espectaculares, pero esta claro que no son reales.
Por otro el tema de la programación, ya comenté antes que eso se puede solucionar en practicamente todos los casos programando a nivel de un tick, si utilizas barras de 100 ticks las tendría que simular vía programación y entonces los resultados si serian reales en la ejecución de las ordenes, pero repito que son dos temas diferentes.
Saludos

[TenienteDan]

Vamos a ver; creo que se están mezclando varias cosas independientes entre sí:

rookie, si estás usando el indicador ZigZag y no sabes que en realidad no es un indicador, es una herramienta de análisis para aplicar en backtest, entonces ahí queda resuelto el problema. La mayoría de nosotros hemos flipado con este indicador antes de darnos cuenta de que en t real repinta, reelige pivots a toro pasado, se rehace a sí mismo, dando una indicación, cómo herramienta de análisis, de cuáles fueron un buen conjunto de pivots sobre los que trazar unos negocios del copón (ahora se explica la fiabilidad del 95%). Punto. ZigZag no da para más. Si utilizas una versión que no repinte en t real, lo que queda es una indicación pobre... ¿aclarado?.

Independientemente de eso, existe un problema, al menos en Visual Chart, del tratamiento que hace éste, de indicadores y sistemas en t real respecto a en backtesting, que es lo que expliqué profusamente en mi mensaje anterior.

Ya no sé si te has liado con lo uno, con lo otro, o con las dos cosas sin darte cuenta de que son asuntos independientes.

¿Aclarado?.

Wilkmar, aprovechando este post.

Yo me he encontrado también con el problema de la formación intrabarra que anula la fiabilidad de los backtest. ProRealTime no tiene esta función, confirmada por ellos.

Acabo de empezar con NinjaTrader 7. ¿Tiene esta función esta plataforma?

[Wikmar]

Wilkmar, aprovechando este post...

Acabo de empezar con NinjaTrader 7. ¿Tiene esta función esta plataforma?

No te sé decir sobre NinjaTrader. Yo me he especializado en Visual Chart.

Saludos TenienteDan

[TenienteDan]

Gracias Wilmar.

Hice un poquito de búsqueda y ya comprobé que Ninja Trader tampoco tiene en cuenta la formación de la barra.

Tengo una limitación muy grande ahora que he dado el paso a programar estrategias, que no soy informático y no se programar, salvo unas nociones básicas por algunas cosas que hice en VisualBasic y en Pascal hace años, por lo tanto el MSQL4 de Metatrader me queda muy grande y ahora que he decidido cambiarme a ninjatrader veo que tampoco me sirve.

Por lo que veo entonces, la única plataforma que me hace el apaño sin saber programar a un alto nivel, es TradeStation.

Al final espero llegar a saber algo de programación (aunque sea sólo enfocada al trading).

[Wikmar]

Al final espero llegar a saber algo de programación (aunque sea sólo enfocada al trading).

Hay por ahí un hilo que quizá te pueda ayudar...

viewtopic.php?f=24&t=15713

Ánimo

(¡No te queda ná!)

[TenienteDan]

Al final espero llegar a saber algo de programación (aunque sea sólo enfocada al trading).

Hay por ahí un hilo que quizá te pueda ayudar...

viewtopic.php?f=24&t=15713

Ánimo

(¡No te queda ná!)

Gracias Wikmar. Ya había ojeado ese post.

Llevo tradeando desde hace 3 años (en diferentes TF) de forma discreccional, y después del batacazo del primer año (que por suerte conseguí sobrevivir) no me ha ido mal en los otros dos, pero con acciones y cfds de acciones. Ante mis continuados fracasos con los futuros (estuve un tiempo en real y muy mal y llevo 2 años enteros en demo y no consigo ser profitable, al final se me va la pinza siempre) me he decidido a darle un tiento a los sistemas automaticos, así eliminaría mi mayor debilidad, que es mi falta de disciplina.

Así que nada, ahora estoy un poco abrumado con la elección de plataforma (que además debe ser una elección que al principio mientras aprendo, no sea costosa) y los obstaculos son muchos. Mis escasos conocimientos a la hora de tradear, y las deficiencias en backtesting de las aplicaciones. Ninjatrader me va genial (gratis para lo que necesito), pero tiene este problema de no backtestear la formación intrabarra, y Tradestation está muy bien, pero no se puede usar indefinidamente en demo.

En fin, lo que me queda. Ojalá lo consiga.

[sersansistemas]

Para aprender sin tener ni idea TS va muy bien, porque los objetos precreados tienen todos los indicadores hechos sistema, también la mayoría de estrategias de salida ya programadas. Los puedes unir en un chart y hacer un sistema con ellos. Y lo mejor es que todos son código abierto, puedes abrirlos y editarlos. Así puedes ir aprendiendo por que vas viendo cómo hacer las cosas. Luego le das a guardar como y empiezas a editarlo, a hacer tus modificaciones partiendo de cualquier elemento ya creado. Hay un montón de elementos. También tienes la explicación de cada uno de ellos en la ayuda, en inglés, eso sí.
El webinar 6 de TradeStation se centró en ello, si no lo encuentras en nuestra web o canal de YouTube pídeme el link por favor.
Dicho esto, yo empecé con visual chart, primero el PDV y luego con VB. Tienen un libro que para empezar es fantástico, Estrategias de inversión con Visual Chart (creo, hablo de memoria)
El PDV es muy visual pero si empiezas de cero creo que TS es mejor porque en un momento puedes empezar a tener un sistema sencillo hecho, ver sus señales, su backtesting, cambiar o añadir una salida... Es rápido dar esos primeros pasos, eso sí, si empiezas de cero es recomendable que el inglés lo lleves más o menos bien pq usarás mucho.la ayuda, que es muy potente pero en inglés.
El PDV yo lo veo más si empiezas de 2, no de 0 Pero es muy visual y ayuda a comprender la lógica de las estrategias, es recomendable también que le des una vuelta, abriendo algún sistema ya hecho. No olvidemos que visual lo puedes descargar y siendo usuario fin de dia no te cuesta nada. Con TS tendrás ofertas, pero tendrás que abrirte la cuenta y una vez pase la oferta cumplir unos requisitos mínimos de operativa, excepto en Forex, aquí sí que es gratis sin requisitos.
Por tanto, VC es más fácil para empezar por esto.
Ya he dicho en otros posts que son incomparable, para mi TS es mucho mejor, pero es mi opinión, parece que no todo el mundo piensa igual.
Saludos y suerte