Tendencia vs Contratendencia

[Elfo]

Lo siento por este post mio. Pero la mayoría de traders en su forma de operar esperar al precio en una zona para ponerse largo o corto. Por no seguir al precio hasta esa zona. Es decir la mayoría lo que buscar es un giro ... el que a veces llega y otras veces no.
Buscar Giros es una estrategia de un novato, " Novato quiere decir da igual los años que llevas en el mercado...Por la personas comenten el mismo " Mientras seguir la tendencia es estrategia del un pro. La tendencia la sigue un Scalper, Swing etc...

Saludos y espero que me post no moleste a nadie pero es la verdad

[ROBOCO]

Pues siento desilusionarte Elfo, pero no tienes razón y desde luego no es la verdad...los pros usan de todo. De hecho apostaría a que ahora mismo hay más estrategias contratendenciales funcionando que tendenciales...

[X-Trader]

Pues siento desilusionarte Elfo, pero no tienes razón y desde luego no es la verdad...los pros usan de todo. De hecho apostaría a que ahora mismo hay más estrategias contratendenciales funcionando que tendenciales...

Suscribo lo dicho por Roboco, muchos mercados presentan swings muy aprovechables, es muy probable que haya más estrategias de contratendencia que de tendencia (lo de seguir tendencia ahora mismo incluso me suena a old school, a cuando estudiábamos el Andromeda, Aberration, Catscan y otros sistemas de los noventa).

Eso sí, para gustos colores: seas sistemático o discrecional tienes que operar con lo que estés cómodo, no con lo que dicte el Foro

Saludos,
X-Trader

[Elfo]

Pues siento desilusionarte Elfo, pero no tienes razón y desde luego no es la verdad...los pros usan de todo. De hecho apostaría a que ahora mismo hay más estrategias contratendenciales funcionando que tendenciales...

Esta claro que hay zonas donde el precio puede parar y girar y otras veces hace un retroceso para bajar más o subir.. De hecho no hay solamente una zona sino muchas , el problema de operar contratendencia es que no sabes donde puede girar el precio,y para ello tienes que seguir el sistema entrar en todas. Pero cuando se trata de un día de tenencia terminas acabando con tu cuenta de trading.. " A mi me ha pasado 2 veces " y no me volverá a pasar.... Ahora espero hasta primero que gire y con volumen de esta forma espero un retroceso para entrar. A mi me va bien de esta forma siempre sigo al precio....

X-trader siento decirte que lo de seguir la tendencia la de old school es la mejor estrategia.. Tampoco es por gustos, es lo que mejor resultado da.
El sueño de un trader novato es hace un trade con un riesgo mínimo y un beneficio hacia el "infinito". Esto puede pasarte una vez o dos y la demas veces se lo devoleveras todo al mercado .
En mi opinión y lo más importante es la consitencia de ganar aunque sea poco al día . Gota a gota se llevan el cubo.

Saludos

[ROBOCO]

Elfo, yo lo que te digo es que trabajar contratendencia no es de "Novatos", como dices. Una cosa es que a ti te vaya bien siguiendo la tendencia y otra extrapolar a que eso es exactamente lo que hacen los "pros"..no es así, en absoluto.

Por lo general es bueno evitar decir sobre el trading cosas del estilo: "esto es la verdad", "los profesionales hacen esto o lo otro", "esto es lo que funciona y esto otro no", etc...

[Elfo]

Elfo, yo lo que te digo es que trabajar contratendencia no es de "Novatos", como dices. Una cosa es que a ti te vaya bien siguiendo la tendencia y otra extrapolar a que eso es exactamente lo que hacen los "pros"..no es así, en absoluto.

Por lo general es bueno evitar decir sobre el trading cosas del estilo: "esto es la verdad", "los profesionales hacen esto o lo otro", "esto es lo que funciona y esto otro no", etc...

No estoy de acuerdo contigo , pero vamos a dejarlo así. Si te dan bien los giros pues sigo con ello.
Suerte

[X-Trader]

Abro este hilo para continuar con el interesante debate que se ha abierto en el hilo de GeorgM, paso a mover los posts relevantes sobre el asunto.

Saludos,
X-Trader

[X-Trader]

Elfo, yo lo que te digo es que trabajar contratendencia no es de "Novatos", como dices. Una cosa es que a ti te vaya bien siguiendo la tendencia y otra extrapolar a que eso es exactamente lo que hacen los "pros"..no es así, en absoluto.

Por lo general es bueno evitar decir sobre el trading cosas del estilo: "esto es la verdad", "los profesionales hacen esto o lo otro", "esto es lo que funciona y esto otro no", etc...

No estoy de acuerdo contigo , pero vamos a dejarlo así. Si te dan bien los giros pues sigo con ello.
Suerte

Elfo, quizás lo mejor sea aportar alguna prueba contundente o razonamiento constructivo. En tu opinión, ¿por qué solo funciona seguir tendencia?

Saludos,
X-Trader

[agmageton]

Me resulta interesante lo que pueda dar el post, ya que yo soy especialista en sistemas de tendencia y me es complicado desarrollar sistemas contratendencia que me resulten cómodos por mi forma de operar, diría que los sistemas de contratendencia se han de desarrollar en mercados de baja volatilidad o alcistas, e intentar no ponerlos en práctica en mercados bajistas o con fuerte volatilidad, claro no descubro nada, pero si alguien es especialista en este tipo de sistemas podría dar ciertas claves para entender mejor el proceso.



saludos.

[ROBOCO]

Un par de links:

http://www.tradingmarkets.com/recent/us ... 79046.html

Lo cierto es que el "Mean Reversion" en Índices es un enfoque muy usado por CTAs y Hedge Funds desde hace una década.

http://www.michaelcovel.com/2013/04/19/ ... ng-really/

El Trend Following no está actualmente pasando por sus mejores momentos, en buena parte porque como dice el artículo, es similar (aquí habría matizaciones) a ir largo de volatilidad.

Yo no soy más partidario de un enfoque o de otro, simplemente digo que lo de "captar giros" es algo que se usa en la industria de forma muy intensa por los "pros".

[ROBOCO]

Aquí se puede ver un Trend Following y un Mean Reversion en un índice:
Trend Following
http://www.blueowlpress.com/WordPress/t ... g-average/


Ahora un Mean reversion
http://www.blueowlpress.com/WordPress/t ... ed-on-rsi/

Como se ve, para este activo concreto los Mean reversion funcionan mucho mejor

[Blemish]

Y yo que pense que este tipo de cosas estaban superadas en este foro jeje. Elfo, me temo que tengo que estar de acuerdo con x-trader y robocco. Pese a que probablemente estemos ante el comienzo de un nuevo periodo en que los sistemas tendenciales vuelvan a rascar algo (habrá que verlo), lo cierto es que muchos Hedges llevan tiempo sacándole mucho partido a sistemas antitendencia (y por supuesto siguen usando tendenciales para muchos activos). A nivel personal, en mi cartera, el mejor sistema que tengo es antitendencia y es sobre un índice. No sé si eres "pro" o si conoces a alguno, pero estoy casi convencido de que hoy en día, ningún equipo de pros pondría la mano en el fuego por esa afirmación...que se reduce a un "ahora si" o a un "ahora no". Con la cantidad de activos que hay... no se puede mojar uno tan fácil.

Buen día.

[sk_c7]

Elfo,no podías estar más equivocado a la hora de generalizar sin nisiquiera tener un estudio estadístico serio detrás de ese argumento.Pero,sin más yo particularmente aun sabiendo hacia donde iba la tendencia le he sacado más dinero en movimientos de contratendencia que aceptan stops muchos mas asequibles que a favor de tendencia que ,además,son menos comunes.El problema está en si el operador no tiene idea de donde está entrando porque si entras por entrar en medio de la tendencia con fuerza entonces es que se ignora el precio pero,por el contrario, si se entra en niveles extremos de sobrecompra o sobreventa con divergencias que se produzcan en el precio y además, vienen acompañados de un movimiento iniciado aparentemente fuerte en contra de la tendencia lo más probable es que el precio, como siempre hace quieras o no,retroceda y tu arriesgando poco con un stop cercano (dependiendo del timeframe) puedas sacar un buen profit y en poco tiempo.Un ejemplo de esto es el AUDUSD que después de llevar semanas cayendo en el gráfico semanal se le veía bastante quemado en gráficos inferiores como puede ser en diario y 4 horas.Pues bien, esperé a la política monetaria de Australia que era una noticia importante y efectivamente ese fue el detonante para reaccionar al alza yo no lo pensé dos veces y entré en 4 horas dió entrada y después los días posteriores siguio subiendo aunque yo saqué mi beneficio en horas.Todo esto después meses cayendo y sacarle dinero a esa caída pero,claro era evidente que en algún momento ha de haber un revés y acercarte el máximo posible a ese momento será la diferencia entre ganar mucho ganar o perder.

[agmageton]

Se debería antes entender unos sistemas y otros, lo digo porque ahora estoy desarrollando un sistema de tendencia bajista para el DAX, NASDAQ100, EURO/DOLAR Y BUND. SWING Y SWING MICRO.

El problema principal de los sistemas de tendencia es que los argumentos de compra de volatilidad se dan poco en la propia naturaleza del mercado, en comparación con la reversion a la media, no lo sé estadísticamente pero imagino que el 80% del tiempo el precio esta en reversión.

Por lo que las oportunidades van a ser pequeñas, y si le sumamos que vamos a tener que gestionar mayor volatilidad para montarnos en la tendencia, corremos un serio riesgo si nuestro timing de entrada y gestión de escenarios no son apropiados, de ahí se podría enumerar una serie de técnicas para sólo actuar en momentos de alta probabilidad, lógicamente un cruce de medias simple es una tortura en el 95% de activos.

Enumero una serie de cosas que se tienen que tener en cuenta en sistemas de tendencia.

1º Escenario, fundamental para poder empezar a operar, en pocas palabras cuando la tendencia es alcista o bajista, con grado alto de probabilidad que nos confiera una ventaja para posteriormente poder actuar sobre ella.

2º Timing, creo que todos los pasos en un sistema de tendencia son fundamentales, porque nos enfrentamos a mayor volatilidad, por lo que tener un timing de alta probabilidad también es esencial para el desarrollo del sistema...

3º Gestión de oportunidad, es importante ya que la volatilidad hará que tengamos que gestionar las oportunidades del mejor modo posible...

4º Objetivos, los objetivos en un sistema de tendencia deberán ser olgados y necesariamente con la implementación de trailings stops que deben también ser precisos estadísticamente...

Resumiendo, Escenario donde actuar, timing donde empezar, gestión de oportunidad y objetivos...

Estoy en la fase previa de estudio del nuevo sistema, donde por motivos de dinamismo en los escenarios y timings lo elavoro en un espacio temporal de barras de 1 min, os pego unas imágenes del futuro del Dax en los años 2011, 2012, y 2013 sobre escenarios bajistas, para posteriormente implementar estrategias. Cambiando los niveles y coeficentes de volatilidad sirve de igual modo para los demás activos.

[clowner]

Hola,

hablando de los MR... no consigo que me funcione ningun MR en cortos con la misma logica de la pata larga. Todos mis MR que funcionan lo hacen siempre en largo, ¿alguna pista?, se me antoja que la logica de un MR en cortos tiene que ser distinta a la fuerza.

Saludos.