El 1º punto todo correcto, +- hasta ahi lo tenemos controlado.
El 2º punto tiene dos escenarios posibles , las bandas se abren si, pero pueden hacerlo lentamente sin salir el precio de ellas inclinandose estas en la direccion del movimiento, en este caso son movimientos con aumento de volatilidad lenta y progresivamente, haciendo los apoyos el precio en la banda mediana actuando esta de soporte.
El segundo escenario posible es una explosion de la volatilidad con una barra larga rompiendo las bandas y saliendo el precio fuera de ellas, en este caso el movimiento tendenciar persiste mientras el precio se mantenga fuera de ellas y una vez dentro la mediana actua de soporte , el movimiento no concluye hasta que las bandas no se cierran y el precio pierde la banda mediana entubandose otra vez en rango lateral.
Lo que ves en el grafico al cual te refieres del dax en pleno movimiento tendencial es la segunda parte del sistema que hay que conectar con la primera y ahi esta el problema,ese es el unico problema , resolviendo esto el sistema estaria preparado para operar continuamente tanto rangos laterales como la tendencia.
Ahora veamos como lo podemos resolver.
Tenemos programado el rango lateral por una parte y la tendencia por otro, cada una de las dos partes falla donde acierta la otra, es decir la parte tendencial hay que evitar que contrate en rangos laterales y la parte programada para rangos laterales evitar que contrate en la tendencia.
Al ser totalmente opuestas hay que centrarse en hacer la conexion de tal forma que en rango lateral el sistema opere la parte de baja volatilidad de banda a banda hasta que entre la parte tendencial , esta ultima, la tendencia no debe operar en baja volatilidad con el precio entubao.
El problema radica en como decidir como entra la tendencia antes de que se produzca la rotura, por que manualmente con un indicador de apoyo puedes tomar las decisiones con antelacion en base a divergencias, o diferentes dimensiones de tiempo, o patrones o pautas repetitivas similares pero no identicas y esto es muy complejo de programar.
LLevo muchas horas metidas para conectar los dos sistemas y de momento no doy con la solucion, por que las dos partes del sistema contratan de difererente forma, como decidir el momento preciso que lo haga una o la otra antes de la rotura es un dilema jejeje.
Para que veas como esta el tema :
TENDENCIA:
contrata en banda mediana al ser superada esta con vela al cierre para largos y para cortos la perdida de banda mediana con vela al cierre.
Mantiene posiciones mientras la banda mediana no sea violada, esa banda es el stp de giro, por lo tanto en un movimiento tendencial sin rangos laterales lo pilla integro siempre, esa parte no falla, para subir el precio debe ponerse por encima de la mediana y para bajar por debajo , eso esta controlado,ahora bien al ser un sistema continuo no cierra posiciones nunca para no perder la tendencia , pero debemos limitarlo con la parte programada para rangos laterales, de tal forma que cuando esta parte programada para contratar entre bandas en baja volatilidad de señal cierre posiciones la tendencia y deje de operar y entren las condiciones para rangos la terales de operativa entre bandas, esto no es un problema pero falta programarlo.
Programar que la tendencia deje de operar no es el problema, ya que las condiciones programadas para el rango lateral identifican muy bien esos tramos de precio entubao, el problema radica en como definir y que sea programable cuando se inicia la tendencia antes de producirse una rotura de bandas , justo en el momento preciso para evitar señales falsas con las velas que pasan una y otra vez la banda mediana en los rangos laterales, ya que ahi la tendencia da muchas señales y todas falsas. de 1-2 pipos pero demasiadas y hay que evitarlas o al menos reducirlas al maximo.
Los siguientes graficos creo ilustren perfectamente la idea, y a ver si damos con la solucion. saludos.
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