De acuerdo, Gratphil.Gratphil escribió: En general, lo importante es que los sistemas no estén correlacinados positivamente, es decir que o bien sean independientes o que busquen obtener resultados positivos cuando otros tienen perdidas o resultados próximos a 0 (correlaciones negativas). Este último punto me parece muy dificil de conseguir en la práctica y sobre una lógica a priori, pero si se consigue perfecto.
Bueno, se podría hacer una prueba de robustez, dividiendo el histórico en varias partes, etc, etc ...Gratphil escribió: El único problema que veo es que se plantea con resultados históricos.
Por ejemplo, dividimos en 2 partes el histórico. Buscamos 2 sistemas ganadores en la primera parte, y que estén correlacionados negativamente. Si en la segunda parte estos 2 sistemas siguen siendo ganadores y continúan correlacionados negativamente, podemos suponer que probablemente en el futuro estos sistemas seguirán siendo ganadores y teniendo correlación negativa.
Claro que este proceso muy costoso.
Menos costoso es hallar un mismo sistema ganador en 2 mercados, y que ambos mercados estén correlacionados negativamente. Y en este caso, también habría que diseñar una prueba de robustez, pero mucho menos costosa.
Saludos.
