Emulando a L.Williams

[Trollputero]

En 1987 L.Williams y 10 años después su hija, en tan solo un año hicieron crecer sus cuentas de forma astronómica.

Me dije: yo también quiero
Y busque la formula de ese doble exito...

Lo que encontré es que L.W uso la formula de kelly, y poco mas...

Seguí con la búsqueda, y puse el nombre de su hija que en 1997 hizo la misma hazaña que su padre.
Encontré una pagina donde describían las entradas y las salidas que ella uso.

Parece ser que uso un sistema muy sencillo, uso el indicador de su papi, el R% Williams
Buscando sobre el indicador, comentan que es similar al estocastico, o al cci, o al rsi, etc etc etc...

Las reglas según las entiendo yo serian algo asi:
largo: si el estocastico se encuentra en la zona de 20 esperar cinco dias a que atraviese de forma ascendente la linea de 20
corto: si el estocastico se encuntra en la zona de 80 esperar cinco dias a que atraviese de forma descendente la linea de 80
¡Y ya esta!

Para saber con cuantos contratos entrar usaba la formula de Kelly...

Como me gusta hacer backtesting, antes de operar en real, lo mire con el futuro mini del ibex, y me encontré con un montón de dudas:
-señales confusas
-señales de entrada claras, pero de salida no tan claras o al reves
-¿porque esperar cinco dias?
-¿y la linea de 50 no se tiene en cuenta?
-bien la entrada clara, ¿pero tengo que esperar a que llegue a 80? ¿y si se queda a mitad de camino en 60 ó 50? ¿que hacemos?
-¿porque sale en mitad de una tendencia?
-¿donde se pondria el stoploss?
-¿el stoploss seria dinámico o fijo?
¿Que parámetro ponemos? ¿14 por defecto? ¿7? ¿21? ¿34?
y así dudas y mas dudas al final tuve que desistir...

En rankia alguien le paso algo parecido al querer hacer el backtesting de un sistema con un porcentaje de acierto de mas del 80% las reglas de entrada y salida no eran tan claras a la hora de operar, aunque fuese en un backtest, y tuvo que improvisar buena parte del sistema, la conclusión a la que llego, es que ni de coña se acierta un 80% y los resultados que el saco fueron decepcionantes.

Me he quedado con las ganas de hacer crecer una cuenta pequeña y volverla gigantesca

Saludos y feliz navidad

[Rafa7]

Parece ser que uso un sistema muy sencillo, uso el indicador de su papi, el R% Williams
Buscando sobre el indicador, comentan que es similar al estocastico, o al cci, o al rsi, etc etc etc...

Las reglas según las entiendo yo serian algo asi:
largo: si el estocastico se encuentra en la zona de 20 esperar cinco dias a que atraviese de forma ascendente la linea de 20
corto: si el estocastico se encuntra en la zona de 80 esperar cinco dias a que atraviese de forma descendente la linea de 80
¡Y ya esta!

Hola Trollputero,



No acabo de entender el sistema de entrada.
A ver, supongamos que justo el esctocástico entra en la zona por debajo de 20.
Si, el estocástico, antes de que pasen los 5 días, supera la línea de 20, ¿se entra ya a largos o se espera que se completen los 5 días?



¡Feliz Navidad!

[Trollputero]

No acabo de entender el sistema de entrada.
A ver, supongamos que justo el esctocástico entra en la zona por debajo de 20.
Si, el estocástico, antes de que pasen los 5 días, supera la línea de 20, ¿se entra ya a largos o se espera que se completen los 5 días?

No lo se, porque a veces el oscilador entra en la zona de 20 y sale el mismo día, por ejemplo, o aun peor dando varias señales falsas, cuando quise hacer el backtesting me encontré con varios problemas, ¿porque esperar cinco días? se me acumulaban tantas dudas que al final tuve que desistir.

Alguien si hizo un backtesting de un sistema de Larry Williams: un sistema de L.W.

[Rango Starr]

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[Rafa7]

No acabo de entender el sistema de entrada.
A ver, supongamos que justo el esctocástico entra en la zona por debajo de 20.
Si, el estocástico, antes de que pasen los 5 días, supera la línea de 20, ¿se entra ya a largos o se espera que se completen los 5 días?

No lo se, porque a veces el oscilador entra en la zona de 20 y sale el mismo día, por ejemplo, o aun peor dando varias señales falsas, cuando quise hacer el backtesting me encontré con varios problemas, ¿porque esperar cinco días? se me acumulaban tantas dudas que al final tuve que desistir.

Troll,



Por sentido común yo creo que el fundamento de este sistema de Larry Williams es el siguiente:
En una fuerte tendencia alcista la zona de sobreventa actual como soporte. Es decir, que si el precio entra en la zona de sobreventa no puede tardar en salir de la misma, ya que una de las características de verdaderos soportes es que el precio rebota en ellos.
Si el precio tarda mas de 5 días, Williams interpreta que la zona de sobreventa no está actuando como soporte de una fuerte tendencia, y, por lo tanto, no le interesa entrar porque solo le interesa valores con fuerte tendencia alcista.
Pensamiento análogo se puede hacer con las fuertes tendencia bajistas.

Así que por sentido común, creo que si un valor entra en zona de sobreventa, hay que abrir largo tan pronto salga de la zona de sobreventa, pero esperando un máximo de 5 días. Si en 5 días de espera el valor no ha salido de sobreventa, nos olvidamos del valor porque su tendencia alcista no es fuerte o la tendencia ha cambiado de sentido.

¿stop loss? Bueno, el candidato primero que se me ocurre es que si el valor ha estado 5 o menos día en sobreventa, el mínimo local de esos días de sobreventa podría ser un buen punto para poner un stop loss.

¿Donde salir?
Por lógica inversa lo lógico es que si el valor entra en zona de sobrecompra y antes 5 días sale de la zona de sobrecompra, cerrar largos (y abrir cortos). Si tarda más de 5 días en salir de la zona de sobrecompra nos podemos quedar en el valor sin hacer el menor caso si el valor sale de la zona de sobrecompra. En este caso no cerraríamos la operación hasta que el valor entre en sobreventa y han pasado más de 5 días sin que el valor salga de dicha zona. Cada vez que el valor salga de la zona de sobreventa, podríamos subir el stop loss al mínimo alcanzado cuando el precio estuvo en sobreventa, pero jamás esperaremos mas de 5 días.
Claro, que esta sería la versión de salida sería la más agresiva. Se podría optar por otras salidas más conservadoras pero menos ambiciosas.

La salida que he comentado no creo que sea la que adoptaba Larry Williams, ya que a él le gustaba mucho los sistemas con alto porcentaje de acierto, mas que los de alto ratioW/L. Tal vez el cerraba tan pronto el valor entra en sobrecompra.
Ojalá alguien nos cuente como cerraba Larry sus operaciones.



Saludos.

[Delawer]

He estudiado este indicador. Lo único que me funcionó durante un tiempo es en graficos de 5m, al salir de sobre compra se pone una venta. Al reves lo mismo. Logicamente has dejar cerrar la vela por si sale o no, si no haras una entrada en falso. Lo que ocurria era que rapidamente se disparaba la tendencia, y de media se podian obtener unos 9 pips. Para emplearla era necesario un par tipo eur/jpy (por los fuertes movimientos).

Lo descarte porque si la vela cierra demasiado lejos ya es tarde la entrada y no compensa el riesgo / beneficio / ratio. Espero ayude en algo.
Un saludo.

[Rafa7]

Lo descarte porque si la vela cierra demasiado lejos ya es tarde la entrada y no compensa el riesgo / beneficio / ratio. Espero ayude en algo.

Gracias Delawer,



Pues sí que ayuda, ayuda a confirmar los dos principios que puse en rojo en mi anterior aporte.
El problema está en que estos dos principios son muy conocidos y muchos se adelantan sin esperar a que se cierre la vela (pillándose los dedos, o no).
Problema de difícil solución porque entrar antes de que cierre la vela tiene su peligro.



Saludos.