Hola Rafa7Rafa7 escribió:Gratphil,Gratphil escribió: Insisto si la prueba externa está bien hecha y se ha sido razonablemente prudente en los costes asociados a la operativa (incluido el deslizamiento), creo que es perfectamente valida.
Esto depende del timeframe en el que operemos. Cuanto más grande sea el timeframe menos necesario será una prueba en real del sistema.
En principio, aunque el sistema esté muy estudiado, antes de explotar el sistema, es conveniente probar el sistema en real con un número fijo de lotes (por ejmeplo, 1), para medir las diferencias entre real y simulado (deslizamientos, barridos de stop, etc ...).
Claro que si estamos hablando de un sistema en timeframe semanal o superior, podriamos realizar esta prueba con más lotes. Esta prueba sirve para medir deslizamientos, barridos de stops (que estamos esquivando en el simulado), etc ...
Andrés García insiste en ello. Su crietrio es de poner a prueba el sistema durante 6 meses (si la memoria no me falla), en real, antes de intentar un crecimiento geométrico.
Gratphil, si crees que se puede prescindir de la prueba en real, dime, ¿de qué timeframe estás hablando y de que mercado estás hablando?
Saludos.
Básicamente debes emplear tu sentido común....
Por ejemplo, un sistema en base diaria que opera unas tres o cuatro veces al año, es prácticamente imposible hacerle una prueba en real de 6 meses, puesto que como mucho haras una o dos operación en ese espacio de tiempo... ¿Qué muestra estadística tendras de ella?, pues ninguna. Para tener una muestra representativa necesitarías varios años, con lo que posiblemente hasta la pauta de mercado haya cambiado varias veces... La única solución, meterlo en real y haber sido muy estricto en las pruebas. Al fin y al cabo en diario todas las plataformas suelen ofrecer muchos años de histórico, dependiendo del activo, y ahí le puedes someter a todas las pruebas de estrés que se te ocurran..
Otro ejemplo, en base 5m, un sistema que te haga unas 40 o 50 operaciones anuales, necesitaras de 6 meses a un año, en real, observando su comportamiento. Básicamente, si se mantiene su curva de rendimiento, y sobre todo, si aumenta su DD, para mi una prueba en real resulta fallida si su DD aumenta a mas del doble de la inicial, si sus otros parámetros se mantienen estables. ( otra cosa seria si lo que se pretende es un sistema tendencial, que te entre en un periodo de rangos. Ahí esos sistemas sufren de lo lindo, y no es representativa la prueba para ese periodo. Mismamente si es manzana no es pera ni sabe igual).
Por otro lado, respondiendo al post que has colocado sobre relación costos/ BMO, yo no contemplo los costos por encima del 15 % o 20% de la ganancia por operacion. Por otro lado Andres Garcia, Oscar Cagigas, y alguno mas son buenos comunicadores, y siempre son interesantes de leer, aunque seas solo para contrastar opiniones. Pero nunca debes tomar lo que otros digan al pie de la letra, y menos en este mundo del trading, en el que puede que estén hablando de Forex mientras tu piensas en acciones, o de Futuros mientras piensan en CFD,s.
Un saludo !
