Pinceladas métodos tendenciales swing

[agmageton]

Me gustaría un poco añadir si cabe mi visión sobre los típicos sistemas tipo swing que van en relación a detección y operatividad de la tendencia. Veo que todavía estamos en los principios en el foro, todavía estamos cuestionando o investigando sobre conceptos, de figuras, medias, barras...del rollo, si 3 barras positivas al cierre de la última barra tendencia alcista, etc... en el fondo todos estos métodos por así llamarlos, tienen un perfil similar y del mismo modo igual de irregular, que pasa si en vez la 3 barra durante 2 años es la 4 barras, y lo más importante, que pasa si todo lo que has realizado esta subjetivado a un periodo concreto, a un activo concreto, o a una serie de activos concretos, a una estrategia concreta o estrategias dependientes.

Lógicamente así se puede entender muy bien, desde el punto de vista conceptual porque absolutamente todos los sistemas a lo largo del tiempo dejan de funcionar o intermitentemente lo hacen, demasiado para asumir su operativa...

1º ZONE OPERATIVA
El primer concepto que me gustaría citar sería el timing, yo lo llamo ZONE OPERTIVA, este concepto no es más ni menos de buscar mediante un estudio amplio, las zonas donde presente mejor probabilidad operar, este estudio o sistema de decisión, es independiente a la operativa, pero como es lógico tiene la correlación de que es el que nos va a decir el CUANDO OPERAR. Debe valer para cualquier activo, por lo que se ha de hacer una estructura de identificación de conceptos como la volatilidad del activo. No es lo mismo el bono que un índice, pero la lógica ha de ser la misma, ya que si no es así, estará mal planteada.

Dentro de una ZONE OPERATIVA, se dan varias circunstancias, de como nos viene el precio, este concepto toma igual importancia que la ZONE OPERATIVA, porque dependiendo esta valoración la dinámica de optimización de los parámetros cambiara...digamos tener una valoración de la estructura del precio, tanto a largo plazo como a corto plazo, yo lo llamo valoración del precio.

2º VALORACIÓN DEL PRECIO

Es un concepto que subyace en las siguientes lógicas, que celeridad tiene el precio? a que velocidad se mueve el precio? cuanta distancia recorre? cuando ruido genera esa velocidad? que media de desplazamiento tiene? e históricamente como lo hace? que estructura de movimientos tiene?

Un ejemplo de esto sería, comparar un índice como por ejemplo el Nasdaq 100 con un futuro como el Gas natural, con volatilidades similar en ciertos momentos temporales, tenemos que el gas natural alcanza una velocidad 3 veces superior a la del Nasdaq por poner un ejemplo, de lo que se puede conseguir con esto, para poder a fin de cuentas posicionar los parámetros de un modo equitativo para las estrategias operativas, gran problema de la sistemática de sistemas normales...

3º Estrategias operativas

Una vez tenemos definidos, el concepto de Donde operar (ZONE OPERATIVA) y la información de la estructura del precio (VALORACIÓN DEL PRECIO) , hemos de estimular toda esa información y decisiones en un formato multi estrategia, de tal modo que esa información nos diga que estrategia es más eficiente, de igual modo hacer un escalado de estrategias por orden de respuesta, dicho de otro modo , si la información que nosotros sintetizamos en una siglas como pueden ser por ejemplo Extrem A1, esa información nos comporta una decisión para opera por ejemplo con 3 estrategias alcistas de tal modo que esas estrategias entraran por orden de aparición intentando coger la tendencia o en consecuencia dando paso a la siguiente estrategia en aparición hasta que se consiga el propósito....

En este caso me refiero, a empezar en el mejor momento y con la mayor eficiencia posible, el tema de objetivos también estará subordinado a la información sintetizada que te dará la valoración del precio.




Resumiendo un poco lo que quiero decir, estrategias conceptuales de libro o estudios que muestran cierta fiabilidad desde la estadística por lo general subjetivamente (quien no ha hecho una estadística con un sistema que es sobresaliente y luego cuando lo pones a rodar al tiempo pierde esa eficiencia...), son sistemas o conceptos mancos, que les hace falta un componente muy importante de información, para poder establecer un criterio de uniformidad entre activos, momentos y sus singularidades. Dicho esto me da un poquito de grima en el foro, que todavía se hable de conceptos o que venga el iluminado diciendo , 2+2=4, cuando tanto el primer 2 como el segundo 2 no son estables en el tiempo, por lo que muchas veces no son 2+2 ahí el problema que tiene un sistema de estructura normal, es que si esto no fuera así todos seriamos ricos....o bastaría con programar un robot...pero la gente sigue centrándose en las estrategias, como pilar básico, cuando lo básico sería tener la información necesaria para poner en práctica esas estrategias de la forma mas eficiente posible.

Es imposible que una estrategia por sí sola nos de respuesta a toda la información que produce el precio en su historia, a lo sumo que se llega es a hacer una optimización de mayor a menor grado sobre una curva de precio pasada, de ahí que se destruyan todas...porque seguro que nuevas formas de estructura del precio aparecen y no estaban contempladas en esa curva de optimización de precio que se hace cuando se buscan parámetros que funcionen...

En el caso que yo propongo el concepto no será la curva del precio, sino que probabilidad tiene el precio en relación con todo? que comportamiento tiene el precio en relación a todo? cambia bastante el concepto amigos foreros, intentaré continuar el hilo mostrando formas o conceptos de ZONE o VALORACIÓN, fundamentales bajo mi puntos de vista, para poder operar en un marco eficiente con un arsenal de estrategias.

Saludos.

[Rafa7]

agmageton,



Me cuesta seguirte.
Lo de la zona operativa no estoy seguro de saber a que te refieres.

Por favor, pon un ejemplo de zona operativa para que nos sea mas fácil captar el concepto que quieres transmitir

De momento me imagino que un ejemplo de zona operativa (si lo he entendido) de un sistema de trading sería una franja de volatilidad deducida por el backtesting, en la que fuera de la franja es mejor no operar porque sea excesiva (por encima de la franja) o porque sea insuficiente (por debajo de la franja). Entonces si la volatilidad está fuera de la franja esperar a que la volatilidad retorne a la franja operativa para iniciar operaciones.
¿Serias un ejemplo válido?



Saludos.

[agmageton]

Hola Rafa, te pongo un ejemplo simple de lo que podemos llamar ZONE OPERATIVA, imagina que haces un minucioso estudio de comportamiento del precio, válido para todos los activos, que defina un criterio donde la probabilidad de coincidencia sea muy alta. Esto es un resumen muy general, para que sea sencillo.

Y ese estudio nos dice que a un nivel de Fibonacci del 61,8% de bajada tenemos un nivel confiable del 80% que el precio emprenderá una tendencia alcista de magnitud 38,2% sobre el mínimo que desarrolle como parte baja de la estimación, y esto es válido para todos los activos. Lo que hará la ZONE OPERATIVA es marcarnos el timing sobre ese supuesto, una vez tenemos ese timing o ZONE OPERATIVA, se procederá a la determinación de la valoración del precio y en último lugar a la elección de las estrategias que presenten mejor eficiencia sobre esa valoración.

Un poco es esa la idea para que se entienda, partimos de una ZONA OPERATIVA confiable, luego procedemos a una VALORACION DEL PRECIO, para determinar que estrategias utilizar, y luego ya entraríamos en el proceso de selección de ESTRATEGIAS OPERATIVAS.

En pocas palabras, lo que estamos haciendo es establecer un criterio flexible sobre un universo infinito de tomas de decisiones sobre un marco de confiabilidad alto y que indudablemente presenta restricciones importantes pero robustas, ante ese universo.

Ahora giremos la tortilla, y tenemos una estrategia digamos estándar, de posicionamiento que cuando en tendencia alcista, baja 4 barras y luego sube 3 barras donde no se superen los máximos en la bajada ni los mínimos en la subida nos da una fiabilidad del 70% en el Dax. Que esto es lo que se lee en el foro en los últimos 7 años, porque falla? en serio alguien se piensa que con una estrategia estándar en el largo plazo va a poder gozar de estabilidad? si esto fuera así, cualquier robot bien programado por gente talentosa, haría las delicias de cualquier ser viviente...y ya no haría falta ni el HFT que goza de una ventaja objetiva en el hardware y un proceso algorítmico matemático.

Que cambia si esa estrategia digamos estándar esta subordinada a un proceso de decisiones que indica su eficiencia en ese momento temporal?......

[Rafa7]

Hola Rafa, te pongo un ejemplo simple de lo que podemos llamar ZONE OPERATIVA, imagina que haces un minucioso estudio de comportamiento del precio, válido para todos los activos, que defina un criterio donde la probabilidad de coincidencia sea muy alta. Esto es un resumen muy general, para que sea sencillo.

Y ese estudio nos dice que a un nivel de Fibonacci del 61,8% de bajada tenemos un nivel confiable del 80% que el precio emprenderá una tendencia alcista de magnitud 38,2% sobre el mínimo que desarrolle como parte baja de la estimación, y esto es válido para todos los activos. Lo que hará la ZONE OPERATIVA es marcarnos el timing sobre ese supuesto, una vez tenemos ese timing o ZONE OPERATIVA, se procederá a la determinación de la valoración del precio y en último lugar a la elección de las estrategias que presenten mejor eficiencia sobre esa valoración.

agmageton,



Entonces, en este ejemplo, ¿la operación adecuada sería de take profit? Yo creo que si se dan esas probabilidades, el take profit sería la mejor opción para aprovechar ese 80% de probabilidad porque en el trailing stop bajaría la fiabilidad.

Pero eso de que un comportamiento de 80% de probabilidad para cada uno de los activos de un mercado, lo veo dificilísimo.
Más realista es que en las estadísticas globales de los activos de un mercado, obtener un nivel confiable del 80%. Supongo que te refieres a esto segundo.



Saludos.

[Rafa7]

Gracias agmageton.



Lo de la zona operativa, ya ha quedado claro.

Pero en lo de la valoración del precio, ¿no estás mas bien hablando de tiempo? ¿o relación precio-tiempo?
Entonces, si añadimos el tiempo ¿la zona operativa es una zona en el que el precio tiene una alta probabilidad de que el precio avance a un distancia en una dirección determinada y en un número máximo de barras?

El nombre "valoración del precio" me resulta extraño. ¿No sería mejor llamarle de otra forma? ¿relación precio-tiempo?



Saludos.

[agmageton]

Rafa el tema del 80% es a líneas generales correcto, ten en cuenta que son timings, con sus adverses desde el momento que se producen, por lo tanto no es operativo, pero si determinante para posterior operativa.

Sí también este tipo de estrategias van por take profic de manera escalonada, cubriendo una media de objetivos que en el computo global sea la más eficiente, hay objetivos que una vez tocados se gestionan desde un trailing, pero nunca antes, eso sería darle mucha ventaja a la volatilidad.

El tema de la valoración del precio, lo llamo así, porque yo sólo te puse un concepto general y básico de distancia, pero dentro de esa distancia, la información nos da varios valores que juntos forman una valoración y dependiendo esa valoración se aplica una o otra forma de operarla, pero no hay que mezclar conceptos, una cosa es la zone operativa, otra la volaración y finalmente dada la información de estas dos se estipulan las estrategias, no podemos mezclar conceptos.

y te puse el ejemplo del gas natural, que corre a una velocidad 3 veces mayor que el Dax y además tiene un nivel de ruido factor 4 , y una distancia recorrida factor 5, y otros factores de medición que nos determina el fenómeno espacio tiempo que como es lógico no se va a operar igual, como ejemplo, esos valores lo que hacen es determinar que estrategias escoger de una forma dinámica y automática, clasificatoria entre activos o momentos temporales del activo, de igual modo que la zone operativa.

[Rafa7]

El tema de la valoración del precio, lo llamo así, porque yo sólo te puse un concepto general y básico de distancia, pero dentro de esa distancia, la información nos da varios valores que juntos forman una valoración y dependiendo esa valoración se aplica una o otra forma de operarla, pero no hay que mezclar conceptos, una cosa es la zone operativa, otra la volaración y finalmente dada la información de estas dos se estipulan las estrategias, no podemos mezclar conceptos.

y te puse el ejemplo del gas natural, que corre a una velocidad 3 veces mayor que el Dax y además tiene un nivel de ruido factor 4 , y una distancia recorrida factor 5, y otros factores de medición que nos determina el fenómeno espacio tiempo que como es lógico no se va a operar igual, como ejemplo, esos valores lo que hacen es determinar que estrategias escoger de una forma dinámica y automática, clasificatoria entre activos o momentos temporales del activo, de igual modo que la zone operativa.

agamageton,


Intenta de nuevo ponerte en el lugar de un lector de tu aporte. Eso de "Valoración del precio" queda muy ambigüo.
En el ejemplo que has puesto de Gas Natural y Dax, hablas de velocidad y ruido. O sea, velocidad, volatilidad y direccionalidad (el antónimo de ruido). Todos estos tres elementos son resultados de un análisis precio-tiempo. Por eso he sugerido el nombre de "análisis precio-tiempo".

En tu primer análisis, el de zona operativa, es solo un análisis posicional del precio. Analizas la probabilidad de que el precio en una posición relativa determinada se mueva hasta otra posición realtiva determinada. Por esto digo que es un análisis posicional del precio.

Pero este segundo es un análisis temporal del precio. Ya que estás analizando 3 conceptos que suceden en una unidad de tiempo: velocidad, volatilidad y direccionalidad.

agmageton, tus aportes son muy buenos, pero a veces haces aportes como este en los que los nombres que eliges generan confusión (al menos a mí). Porque también a alguien se le podría ocurrir lo de zona operativa llamarle "valoración del precio".

Elegir unos nombres oportunos facilita la comprensión de los lectores.

Dices que puede ser mas general que analizar velocidad y ruido, ¿qué tan general es que tengas que llamarlo "valoración del precio"?

Yo te sugiero que eligas un nombre más acorde a lo que quieres transmitir.

Por experiencia sé que cuando mejoro mi nomenclatura, no solo facilito la comprensión de los demás sino mi propia comprensión de lo que quiero transmitir, ya que poner nombres es un acto de análisis que aumenta mi propia comprensión de mi pensamiento.



Saludos.

[agmageton]

jeje vale Rafa a partir de ahora para los lectores, lo llamare valoración cinética.

un abrazo

[Rafa7]

y te puse el ejemplo del gas natural, que corre a una velocidad 3 veces mayor que el Dax y además tiene un nivel de ruido factor 4 , y una distancia recorrida factor 5

agmageton,



Muy interesante son estas comparaciones.

Cuando hablas de ruido, no te refieres a volatilidad sino ¿específicamente a ruido?
Entiendo que si analizas factor de distancia recorrida (que es la velocidad multiplicada por el tiempo) es direccionalidad, y por lo tanto no añades la volatilidad en tus comparaciones porque separas la direccionalidad del ruido.

¿Es por esto que no mencionas la volatilidad o es que, en este contexto, es sinónimo de ruido para simplificar?

Entiendo que también sería válido en esas comparaciones incluir velocidad, distancia recorrida y volatilidad, porque con estas comparaciones no es necesario comparar el ruido porque el ruido es deducible de la dirección recorrida y la volatilidad.
De la misma manera que si comparamos velocidad, distancia recorrida y ruido, no es necesario comparar volatilidad porque es deducible de la distancia recorrrida y del ruido.

Pero puesto que es más fácil comparar volatilidad que ruido, creo que es más sencillo comparar velocidad, distancia recorrida y volatilidad. Coparando los 3 ya abarcamos toda la comparación de valoraciones cinéticas.

Y teniendo en cuenta los indicadores públicos que tenemos, ¿porque no comparar solo velocidad (ROC), direccionalidad (ADX) y volatilidad (ATR)?. ¿En estos 3 indicadores no son deducibles la distancia recorrida y el ruido?

ROC, ADX y ATR, ¿no nos proporcionan una información completa (que no es lo mismo que detallada) para comparar el valor cinético?

Para hacer una comparación del valoración de la cinética, ¿qué 3 indicadores públicos elegirías?

Cusiosamente los indicadores de Wilder RSI, ADX y ATR, abarcan respectivamente Velocidad, direccionalidad y volatilidad, los 3 elementos que abarcan la cinética del precio. ¿Será que Wilder es uno de los primeros traders en comprender la cinética del precio de manera global?



Saludos.

[agmageton]

Rafa te contesto por partes porque estoy liado hoy...

La volatilidad no es una medición práctica para este proceso, por eso no la nombro, dos valores pueden tener una atr similar en cambio comportarse de diferente modo, dependiendo de la media que lo realices, se nos complica mucho el proceso por eso es descartable, y busco otras mediciones para asociar un componente de volatilidad por el ruido, que será más exacta desde una medición.

[Rafa7]

Gracias agmageton.



Tiempo hay de sobras.
Tómate tu tiempo.
Por favor, reléete mi anterior aporte, porque he incluído una referencia a los indicadores de Wilder.



Saludos.

[agmageton]

El problema de los indicadores hechos, como los que nombras de Wilder es que están con parámetros, justamente lo que nos tiene que dar la valoración cinética son los parámetros para luego emplear estos indicadores, un ejemplo rápido, una atr de 10 periodos? porque? porque así te lo dice la curva del precio? ahí tienes el problema y por eso no sirven a menos que los optimices y ya sabes que pasará...que los tendrás que ir retocando...sino esto sería muy fácil.

La valoración cinética a mi me sirve para dar forma a los parámetros. Luego sigo.

[Rafa7]

agmageton,



Para aclarar conceptos, te pongo un ejemplo.

Supongamos que vas en auto de Barcelona a Madrid, que tienes el cuenta kilómetros a cero cuando sales de Barcelona, que la distancia entre Barcelona y Madrid en línea recta son 500 km, que tu cuenta kilómetros marca 600 km cuando llegas a Madrid y que has tardado 10 horas.

Trasladando lo que entiendes por velocidad, distancia recorrida y ruido, en tu valoración de la cinética del precio a este ejemplo:
1.- ¿Cuál ha sido la velocidad?
2.- ¿Cuál ha sido la distancia recorrida?
3.- ¿Cuál ha sido el ruido?



Saludos.

[agmageton]

Rafa, perdona hoy llevo un dia muy liado, la distancia en este caso en vez km serían % de movimiento, y siempre se determina al final del movimiento. Por lo que tendríamos en este caso que de Madrid a Barcelona hay 500 km o lo que sería en precio 50%.

por lo que sería la ecuación normal de velocidad media= 50%/100 días =0,5% de velocidad por día.

la distancia recorrida sería los 500km o 50%

y el ruido generado, yo lo establezco por mediciones de cuanto desvía el vehiculo sobre la línea, en la distancia que me es idónea para medir, supongamos que cada vez que el vehiculo desvíe 5 km sobre la línea se valora, si desvía 10 km se valora si desvia 20 km se valora, etc, si se desvía menos de 5 km no se valora. con la información de las desviaciones que ha habido en estos 100 días que ha tardado el precio en llegar al 50% se establece un calculo que nos da el ruido generado, como es lógico cuanto más desvíos haya o la profundidad del desvío sea más grande más ruido se generará.


en tu ejemplo faltaría saber que tipo de desvío han tenido esos 100 km de más para establecer una mayor precisión , porque si ha sido un desvio de 100km es una cosa pero si han sido 10 desvíos de 10 km es otra cosa

[agmageton]

ampliando un poco más esto y haciendo un paralelismo con la volatilidad, puede que los dos activos se muevan a velocidades similares al final del recorrido, lo que genera una media de volatilidad similar, pero en uno ha tenido una aceleración mayor que ha producido unos desvíos más agudos digamos del 10% y el otro aceleraba a en menor medida y ha tenido desvíos de menor intensidad 4% pero al final del trayecto han tardado lo mismo...pero a la vez las diferencias de ruido son sustanciales, por lo que aplicar una media genérica para detectar este fenómeno como podría ser una media atr carece de precisión cinética.....

pero bueno hoy estoy muy cansado para dar explicaciones más exactas ha sido un día duro.

saludos .