Pinceladas métodos tendenciales swing

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Rafa7
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:Rafa, perdona hoy llevo un dia muy liado
Gracias agmageton.

Tómatelo con calma. No pasa nada si en responderme tardas 2 o 3 días.
El foro no está para estresarnos sino para disfrutarlo.
Rafa7 escribió: Supongamos que vas en auto de Barcelona a Madrid, que tienes el cuenta kilómetros a cero cuando sales de Barcelona, que la distancia entre Barcelona y Madrid en línea recta son 500 km, que tu cuenta kilómetros marca 600 km cuando llegas a Madrid y que has tardado 10 horas.

Trasladando lo que entiendes por velocidad, distancia recorrida y ruido, en tu valoración de la cinética del precio a este ejemplo:
1.- ¿Cuál ha sido la velocidad?
2.- ¿Cuál ha sido la distancia recorrida?
3.- ¿Cuál ha sido el ruido?
agmageton



De tus respuestas me ha desconcertado lo del ruido.
¿No es tan sencillo como la diferencia entra la longitud del trayecto y la distancia?
Si hay 500 km, pero el cuenta kilómetros ha medido 600 km, ¿el ruido no es la diferencia? ¿100 km?

Claro que en términos porcentuales respecto a la distancia:
(600 km - 500 km) / 500 Km = 100 / 500 = 1 / 5 = 0,2 = 20%
Ojo, si es porcentualmente sobre la distancia podrían haber ruidos por encima del 100%. Esto hay que tenerlo en cuenta.

Finalmente he borrado un ejemplo que añadi y todas mis comentarios a ese ejemplo, para simplificar.
Mejor centrarnos en el ejemplo del viaje en auto desde Barcelona a Madrid.

Releyéndote parace que por ruido entiendes desviación de la trayectoria respecto a la trayectoría en línea recta.

Si es así, podríamos considerar que ruido es la mitad:
Supongamos que a veces tu trayecto fue por encima de la línea recta y a veces por debajo de la línea recta, con una relativa simetría.

O sea ruido no serían 100 km sino su mitad, 50 km.
Y en términos porcentuales respecto a la distancia, sería el 10%.

Yo creo que mejor es que expongas tu teoría, que la entendamos y entonces exponagamos teorías alternativas porque si no va a ser liado.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 24 Mar 2015 11:18, editado 2 veces en total.
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agmageton
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por agmageton »

Rafa en temas de formulas no hay problema, se puede medir de varias formas, tanto como lo que propones o de otros modos,

y sí es tan sencillo calcular el ruido final como (600 km - 500 km) / 500 Km = 100 / 500 = 1 / 5 = 0,2 = 20%
pero ese 20% de que te va a servir si no tienes datos de la naturaleza de como se ha producido?

Me explico imagina que dos precios tienen el mismo ruido final al cabo de la trayectoria, pero uno ha tenido 10 desvíos de un 1% y el otro ha tenido 4 desvíos de un 5%, aunque el ruido final sea el mismo la forma de como se ha producido ha sido distinta, por lo que hay que trabajar es la cinética de ese movimiento. El precio en un porcentaje muy elevado sigue una inercia, y el mejor modo de poder clasificarlo es haciendo este tipos de estudios, que son complejos quizás sí, pero a mi me resultan muy útiles, para poder estimar futuros movimientos o factores de una mejor elección, no sé si entiendes esto, compañero.

Algo me gustaría dejar claro, no vas a encontrar una fórmula que te resuelva el problema de una forma sencilla, sino que tendrás que hacer varios tipos de medición y luego hacer una clasificación, para hacer esas mediciones lo que hacer es buscar lo que te interesa conseguir, eso es determinante, porque si pones la formula de la velociadad de la distancia recorrida y del ruido, te vas a quedar igual, son factores importantes pero incompletos a nivel interpretativo, por eso fallan todos los indicadores técnicos en un % suficiente para que su práctica sea ineficiente en el largo plazo.

La teoría no es otra que los precios siguen una inercia en momentos temporales, mediante mediciones interpretar esa inercia y dar la mejor solución posible.
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agmageton
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por agmageton »

Rafa exponer la teoría a nivel matemático me llevaría horas para poder explicarlo de una forma comprensible, tengo más de 80 casillas con formulas para cubrir lo que busco en este sentido....

pero te expongo si quieres el principio de medición, para que entiendas que es un proceso quizás no difícil pero si arduo...

Concepto básico de medición de posición
----------------------------------------------------
Como mides la posición de un precio?

Si lo haces desde medias vas mal informado, ya que el comportamiento de una media en dos valores diferentes puede ser no exacto, con lo que deberías buscar una media que se ajustase a las singularidades de cada valor, y por ahí ya vamos mal porque optimizas, por lo tanto esto se descarta...de igual modo cualquier proceso que lleve un parámetro se descartará.

Máximos y mínimos es la clave enfocado a niveles de lo que uno busque. Porque lo que en mi caso realizo una serie de comparaciones entre máximos y mínimos para extraer un principio de medición.

para que pueda ser utilizado para cualquier activo lo que se hace es que el precio se pone en % así es posible poderlo utilizar para todos los activos.

Este sería el primer ejemplo de mediciones para un propósito, a partir de aquí ya vendrían todo tipo de cálculos como ya expuse anteriormente....

y esto es lo básico...ahora si tengo que explicar como hago el calculo de las mediciones básicas ya me llevara un rato jaajjajaa imagina todo lo demás.

PD: Rafa digo esto, porque imagino que tu esperas que te de 4 formulas que den respuesta a la teoría y por desgracia no te las puedo dar de una forma sencilla y comprensible en un corto tiempo.
Adjuntos
2015-03-24 13_14_20-Microsoft Excel uso no comercial - V NQ VELOCIDAD Nº 2.png
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Rafa7
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: Máximos y mínimos es la clave enfocado a niveles de lo que uno busque. Porque lo que en mi caso realizo una serie de comparaciones entre máximos y mínimos para extraer un principio de medición.
agmageton,



Parece que dices que la posición relativa es con respecto a máximos y mínimos.

¿Te refieres a que primero hay que definir swings?
Existen muchas maneras de definir swings. (En los artículos sobre Krausz hay varias formas de definir un swing).
Se defina como se defina el swing, el swing tiene un pico y un valle.

Por ejemplo, si el precio está por encima del valle de un swing y por debajo del pico del swing, ¿su posición relativa es (precio - valle) / (pico - valle)?



Saludos.
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agmageton
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por agmageton »

Rafa todo calculo que hagas le has de dar un sentido para que lo quieres, por eso las formulas a vista carecen de interpretación si detrás no hay pensamiento interpretativo de para que utilizarlas, y sin ese pensamiento resulta muy difícil transmitir una seria de argumentos en la filosofía del enfoque. Por eso puede que resulte difícil entenderse.

Te voy a decir algo, lo que diferencia a un trader ganador del resto, va a ser la idea que tenga del mercado el proceso de transformación y la interpretación que pueda definir en unas reglas que se ajusten a su idea, ahí es donde por ejemplo un buen matemático con grandes conocimientos no sea un ganador porque no tiene esa idea y llegue a interpretarla.

En este último post tampoco entiendo muy bien que quieres decir con la posición relativa, es fácil lo que quiero decir con esto, simplemente haces una tira de mediciones sobre los máximos y mínimos que se producen a la escala que deseas y niveles de utilidad para tu interpretación y luego al final del trayecto que definas, esos resultados le das una interpretación.

Por ejemplo mediciones de minimo hasta 3% ( hay varios niveles como te he comentado), es cuando el precio desde mínimo -15% se detiene a -12% o próximos si rebasar el siguiente nivel, computa como un desvío clase 3%, esto es más fácil que hacer una formula relativa, porque vas a tener un proceso de información más simple (es que luego es cuando viene lo bueno)...luego al final del trayecto valoras como se ha comportado el precio y que clase de desvíos ha tenido, de este modo le das un nivel de ruido y esperas una proyección con esos datos ( la verdad que es mucho más amplio porque intervienen más conceptos, pero mejor así para que te hagas una idea, no me atrevo a nombrar más cosas).


Mira te voy a pone un ejemplo muy sencillo del enfoque (silenciando algunos procesos para un mejor entendimiento), imagina que tiene un valor como NQ que viene con una inercia que llamaríamos A (bajo ruido) y que nos da como resultado emplear una estrategia de rotura break out en minimos máximos sobre el soporte de una media x, y por otro lado tenemos a Gas que tiene una inercia B (ruido pronunciado) que para ello empleamos una estrategia de desviaciones sobre el precio utilizando de modo nivel de retroceso posicionamiento a la rotura estimada.

Lo que has hecho es definir la mejor estrategia para el momento de cada activo o por lo menos la que más nivel de confianza tiene (porque luego tienes un % que no se cumple, ojala siempre se cumpliera pero no es así), con la información de la valoración cinética...en líneas generales es eso, pero no voy a entrar en formulas porque exponerlo de este modo nos llevaría a un error de interpretación que como es lógico tu desconoces para que esta creado, desde la formula 1 a las formula 80.

saludos.
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Rafa7
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: En este último post tampoco entiendo muy bien que quieres decir con la posición relativa.
agmageton,


En realidad no estoy intentando crear mi definición de posición relativa sino intentar comprender que entiendes por posición relativa.
Tu hablaste de zona operativa y pusiste como ejemplo los retrocesos de Fibonacci.
Por eso intento entender que entiendes por posición.
Y por tus palabras he deducido que se trata de la posición dentro de un swing. O sea una posición relativa.

Explica por favor que entiendes por posición. Porque si no me has entendeido es que yo tampoco te he entendido.



Saludos.
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agmageton
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por agmageton »

La posición es lo que tu decidas pero en base a una utilidad, por ejemplo una base de posición muy utilizada es la tendencia, cuando una línea cruza la otra tenemos la posición de tendencia alcista por ejemplo.

En cinética podemos genera mediciones de espacio- posición, y a partir de ahí podemos determinar que tipos de mediciones nos hacen falta en base a la posición o posiciones para determinar una información que nos sirva de utilidad.

No se si me explico, no hay una base única de posición, sino que la posición debe estar determinada para un propósito, por eso no te puedo decir que entiendo por posición en un ejemplo swing, porque igual lo que estoy buscando es niveles de medición sobre varias bases de posición para extraer una información más precisa.

En el ejemplo que he puesto en cinética tomamos la posición desde varios niveles de mínimos y máximos y medimos sus diferencias respecto al espacio y el tiempo, con el propósito de tener la información que nos sirva para clasificar la inercia del precio y así poder tomar una decisión.

Pero si quieres te propongo este ejemplo matemático

A (mínimo actual cierra posición B) P1 (posición B-A) B (máximo precedente de nivel 5%) C(rentabilidad actual desde B a A) D (numero de barras) v (velocidad) A (aceleración)
P1=B:A (posición )
C=(B-A)/A (distancia recorrida)
V=C/D (velocidad de la distancia recorrida)
A=V/C (aceleración)
X=si(P=P1;si(C>J;si(V>J1, si(A<J2, X,""),""),"") (aquí podrían definirse varios valores de medición como resultado X. en vez X resultado sería A1
Entonces si(x=Z;A1;si(x=W;A2;si(etc...
Luego Si(X=A1, si(x2=B1, si(x3=c1; RT1 (aquí lo que hago es una valoración de varios niveles de medición que como resultados nos da una variable y esta variable la definimos por ejemplo como Ruido Extremo, por lo que procedemos a optimizar la búsqueda de estrategias sobre ese supuesto.

Esto es un resumen minimizado de como establecer niveles de medición y clasificarlos desde una posición definida o varias posiciones, que como resultado nos dan una información en forma de variable para tomar decisiones.

Yo he puesto este ejemplo para un seguimiento sencillo, pero yo empleo otro método más complejo, pero es para que veas como a cada medición se le da una variable y esas variables nos llevan a una clasificación que finalmente nos da como resultado, como he dicho anteriormente, una información para la toma de decisiones.

SAludos.
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:P1=B:A (posición )
No entiendo.
¿Qué es B:A? ¿B / A?
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agmageton
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por agmageton »

Perdona Rafa te lo he puesto en lenguaje Excel B:A es el nivel de distancia entre B y A. mejor dicho es el nivel definido de posición.
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:Perdona Rafa te lo he puesto en lenguaje Excel B:A es el nivel de distancia entre B y A. mejor dicho es el nivel definido de posición.
agmageton, creo que voy a tirar la toalla.
agmageton escribió: La posición es lo que tu decidas pero en base a una utilidad, por ejemplo una base de posición muy utilizada es la tendencia, cuando una línea cruza la otra tenemos la posición de tendencia alcista por ejemplo.
Pensaba que posición era un término geométrico.
Pero si hablas de posición alcista entonces me pierdo porque posición alcista no es un término geométrico.

Lo dicho, creo que tiro la toalla.
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agmageton
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por agmageton »

Eso ha sido un ejemplo diferente, la posición en la base de la tendencia tiene un % , digamos que lo de termino alcista es la definición de la posición, no la matemática geométrica, por lo que quizás haya cometido el error de enfocarlo así....pero no tires la toalla hombre jajajajaja
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Rafa7
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por Rafa7 »

A ver, aclaremos lo de zona operativa.
¿La zona operativa no es una zona por donde el precio va a pasearse con un 80% de probabilidad?
¿Y zona quiere decir segmento de posición relativa inicial a posición relativa máxima (en caso alcista)?

¿y cuál sería la posición relativa inicial? ¿Una posición relativa (%) dentro de un swing ((precio - valle) / (pico - valle))?

¿Entonces tienes una posición relativa inicial dentro del swing, y se valora hasta donde subirá el precio (en %) con un 80% de probabilidad?

Y supongo que no es lo mismo que el precio venga de abajo o venga de arriba. Son dos casos distintos. No es lo mismo que el precio viene justo después que se formó el valle del swing, que venga de arriba después de no lograr llegar a superar pico del swing.
Claro que podríamos estudiar que pasa si el precio está en una posición, independientemente de que venga de arriba o de abajo.
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por TYN »

pues al leer el primer comentario el tema me ha parecido interesantísimo, pero he de reconocer que a medida que me abría paso a machetazos por el hilo cada vez estaba mas cansado y desorientado

voy a intentar resumir lo que he entendido, a ver si estamos hablando de lo mismo, que yo tampoco quiero tirar la toalla que a esto creo que se le puede sacar bastante jugo

Según agma hay 3 conceptos básicos:
a. - Zona operativa
b. - valoración precio
c. - estrategia operativa

yo en la cabeza tengo algo parecido pero lo llamo de forma diferente y sobre todo no aplico el mismo orden:

1. Comportamiento: seria asimilable a valoración del precio, pero yo omito lo de precio para no liar porque en 2 dimensiones (precio y tiempo) si utilizas precio ya no esta claro si hablas del global o de una dimensión
para mi esto es lo primero a estudiar, por delante de los otros 2 conceptos
Rafa, cuando agma habla de valoración entiendo que lo que hace es etiquetar y ordenar dicho comportamiento en base a ciertos criterios de movimiento, como por ejemplo dirección, angulo, ritmo..., vamos lo que habéis llamado cinética, por ejemplo, estudiemos el dax en 2015 que es lo que me conozco:
1.1. Global (o de inicio a fin, sacando valoración media del comportamiento):
- dirección: A, B, L o sea alcista bajista o lateral, tenemos un dax claramente alcista
- ángulo o lo que vosotros llamais velocidad, puede medirse en %, por ejemplo, el dax lleva una subida en barra trimestral del 30% en 90 días naturales luego al dia natural lleva un angulo asi a ojo del 0.33? algo mas si quitamos findes y usamos como referencia días de sesión
1.2. Ritmo (o como se comporta en el recorrido entre inicio y fin):
- aceleración: pues si vemos las barras mensuales vemos que aproximadamente enero se metio un tiron del 15%, febrero del 7,50 y marzo del 9%, y si lo vemos en semanales vemos que los tirones mas fuertes fueron la semana 03 (la de los suizos, presagio de QE), la sem04 con anuncio QE J2201, y luego la sem11 con aplicación QE el L0903
- posiciones relativas (en semanal):
- Max-Min: minimos crecientes dado que alcista: inicia sem03, 04, 05 y 06, luego me hace engaño rompiendo min pero termina en envolvente alcista en sem07, luego me hace 5 crecientes mas hasta venci trim
máximos crecientes, racha de 10
- cierres: crecientes dado que alcista, racha de 10, de sem03 a sem12 vencitrim
- cuerpos: racha de 10 cuerpos verdes
bueno me dejo muchos parámetros de comportamiento, otros en plan rápido y para tendencia alcista podrían ser:
- que dibuje tendencia mas en escalera que en serpiente
- fibo: mejor 38 que 61
- pivot: que no baje mucho del pivot y que tienda mas a las R que a las S
- que las resistencia por volumen las rompa con volatilidad.....

este concepto de comportamiento es lo mas importante, si no sabes como se comporta el activo vas a ciegas

2. Zona: a mi me gusta el termino Zona porque hace referencia a un área, es decir, a un cruce de 2 franjas en 2 dimensiones, sea tiempo y precio, lo de operativa me lo ahorro porque se presupone
para mi esto va en segundo lugar porque son las conclusiones sobre el comportamiento lo que te dice donde están las zonas, es decir, no puedes proyectar escenarios de futuro si no conoces el pasado, esto no quiere decir que aciertes pero por lo menos intentas poner las probabilidades de tu lado

3. Estrategia: una vez que sabes como se mueve el activo, y cual es la dirección, ritmo... mas probable, e identificas las zonas donde debe pasar algo, ya podemos aplicar la estrategia
por ejemplo, en la sem07, a principios de febrero, sabemos que estamos alcistas (min crecientes, cierres crecientes, cuerpos crecientes...) y rompe minimo semanal, si nuestro escenario es que tiene que seguir subiendo porque la aplicación QE es en marzo, tenemos 2 estrategias:
- contratendencia semanal: entramos alcistas después rotura min semanal con la envolvente alcista diaria del dia 10
- tendencial semanal: entramos alcistas al producirse la envolvente en semanal

en conclusión:
seria como aprender a dejarse llevar bailando en pareja, el activo es el que lleva, el que decide, tu intuyes lo que va a hacer con las pistas que te da, y sin oponer resistencia te dejas llevar por su movimiento

por supuesto que esta claro que el ejemplo que he utilizado es a toro pasado, que es mucho mas fácil explicar lo acontecido, que especular sobre el futuro, que lo difícil esta a la derecha de grafico,
y para colmo, ya se puede tener un buen escenario planteado mientras tenias puesto el sombrero de analista, que luego cuando te pones el sombrero de trader hay que tenerlos bien puestos para cumplirlo
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agmageton
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por agmageton »

Correcto, cada uno tiene su librillo, y es la conclusión de horas y horas de estudio....la idea de cada uno debe ser indescifrable para ganar la partida.

Sólo añadir, que la zone operativa para mí es principal, porque dependiendo esa zona, la estimulación del precio da lugar a una mejor confección de lo que podemos esperar, ya que lo que hace la zone operativa en ponernos en un timing probable, y eso para mí es vital.

saludos.
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Delawer
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Re: Pinceladas métodos tendenciales swing

Mensaje por Delawer »

Hola os comento ya que me gustó mucho el post inicial:
- Lo primero creo que alguien que se dedique a esto, debería de buscar que es lo que tiene que ocurrir en el precio para que éste se mueva. No me refiero a lo que venden por ahí, si no a la verdad Xd.
- Segundo, pensad que si no ocurre nada, el precio no se va a mover. Es lo que comúnmente llaman trampas. Las trampas están diseñadas para que cuando tu entres ya sea tarde, y no las puedes ganar. Ellas detectan donde entras tu, y ahí te venden su posición (generalmente algoritmos) que ya la tienen previamente. De ahí lo de "cortar pérdidas".
- Tercero si entras mal, el sistema esta diseñado para que pierdas, esto es facilmente comprobable. Que ocurre cuando colocas un profit? Pues que el precio se para en seco para no tocarlo. Haced esta prueba, compra y vende a la vez, pon un profit encima y otro debajo. Que ocurre? que el precio se queda en medio, en el lugar donde más pierdes. Si lo sobrepasa rapidamente volvera.. salvo.. que pase algo y aquí pasamos al punto 4.
- Ese algo que tiene que pasar es: hacer esta prueba: dejad correr perdidas =) (hay otros casos, pero el resto ya ls conoceis)
"En cada movimiento de un tick, el mundo se divide en ganadores y perdedores"
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