Re: Medir sistemas, operativas y/o gestores
Publicado: 15 Jul 2015 20:21
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Rango,Rango Starr escribió: Se lo que estas queriendo decir, pero no es la concepción del MAE, que debes tomar. Nunca, por individual....
tomala como te digo.... es mas parecida a la concepción original que el introductor del MAE dio.
agmageton,agmageton escribió:DD/RENTABIILDAD de 2, gano 10% tengo dd 5%
ROBOCO,ROBOCO escribió:El estandar es el Sharpe (con sus cosas buenas y malas), algunos usan el Sortino. El SQN no es más que un t-test....nada nuevo bajo el sol y sirve más para desarrollar que para medir la bondad del gestor en real, pero vamos su relación con el Sharpe es inequívoca.
Rango Starr escribió: wikmar los DD no se suman.... eso es un sinsentido. y el max DD es único (al menos el conocido, o calculado por Montecarlo).... muchas veces las cosas se hacen al revés. ¿Qué cantidad debere invertir para tener como máximo un DD del 50% con un 95, o 99, % de confianza?..... eso a través de MM.
puede que una buena metodología de comparativa de sistemas fuera asignarle un coeficiente a todos y cada uno de los ratios que quisiéramos, y luego sumarlos. Ahí entraríamos con el SQN, PSR, etc,etc.... cada uno con su valoración.
En el ejemplo, cualquier métrica que me diga que un sistema con dispersión (desviación) 2, es mejor que la de cuatro, con un doble expectancia del segundo respecto al primero, ya me esta diciendo que nones total...
Una buena métrica, debe introducir el MM, que es en el fondo lo que multiplicara nuestro dinero....
¿Eso qué es?. He oído hablar de ello varias veces, pero...Rango Starr escribió:SEÑORES,
Acaso no duermen?...
Un DD del 90% está penalizando el valor de SV de forma importante (véase la fórmula), menos si es algo puntual en una operativa extensa, y sobre todo, dará un SV más bajo (peor) que otro gestor que tenga resultados muy parecidos pero con DDMax < 90%, que tendrá mejor SV, y los clasificaremos correctamente.Gratphil escribió:Perdón, que he hablado de sistemas. Para tí serán siempre mejor los resultados, si evaluases gestores, de aquellos que tomen más riesgo aunque hayan llegado a DD del 90%. Si a ti te parece una buena forma de evaluarlos así, adelante.
Saludos
Pero aquí veo un problema. ¿Qué pasa si el importeMae coincide con el importeCompra?? Pues que estaremos dividiendo por cero. Y eso es una posibilidad real. Por ejemplo: supongamos que en la subasta de cierre del MCE compramos un valor a precio 100 y luego vendemos el valor en la apertura de la siguiente sesión a 110. Como el valor nunca ha estado por debajo de 100 (ya que el valor no cotiza entre el cierre de una sesión y la apertura de la siguiente sesión), el importeMae coincide con el importeCompra.Rafa7 escribió: La pregunta es, ¿y si un sistema no tiene stop loss? Van Tharp no comenta nada al respecto. Pero siguiendo el concepto de Van Tharp lo entiendo así:
X = importeVenta - importeCompra) / (importeCompra - ImporteMae)
Donde ImporteMae es el importe si la operación hubiera salido por la MAE.
SQN = operaciones^0,5 * promedio(X) / desviaciónTípica(X).
Justificación: puesto que la R de Van Tharp es in-di-vi-du-al (en el caso de sistemas con stop loss), la MAE debería ser también la in-di-vi-du-al.
Rango, el tema es la coherencia. Si con stop loss la R es individual, ¿por qué sin stop loss la R debe ser colectiva?Rango Starr escribió: ¿quieres individual? pues coge individual..... que quieres que te diga....
pero creo que deberías leer primero a Sweeny acerca de el MAE, y volver a releer la pag 17 de van tharp, cuando no tenemos stop....