¿Qué implica vivir del trading?

[Feroz]

Volvemos a lo mismo como cual bobina.

Si es que estoy de acuerdo en muchos conceptos que plasmas aquí, pero no das ni la más remota apertura, a que si alguien gana sostenidamente, le des la opción de que esa persona sea bueno en lo que desarrolla.


De hecho te comenté semanas atrás que si alguien gana sostenidamente durante dias, semenas, meses, y años... ya lo valorarías como que ya no era una casualidad... y tu erre que erre, que eso solo era una racha como la bonolotto.

Pues no puedo estar de acuerdo, lo siento

[TraderExperto]

Traderexperto, dos cuestiones.
La primera.......

El poner en cada post esto:


http://www.fxstat.com/performances/view ... ster-39708

http://www.fxstat.com/performances/view ... ipar-33430

http://www.fxstat.com/performances/view ... lper-37911

Y el comentar lo de que si gestor, y si te llevas un porcentaje del broker..

Vendes algo ?, tanta publicidad tela.


La segunda

Pon un statament de unos años con esa operativa del broker REAL, que para eso hay aplicaciones como çWinzip y Winrar.. que harán que ese trillón de operaciones no ocupen nada.

En primera: No te preocupes que no vengo a vender nada pues no lo necesito, sería de un tonto vender su estrategia, todos sabemos que aquellos que venden sistemas son aquellos sistemas que no sirven. Un sistema ganador nadie lo vende y eso creo que tú como trader lo sabes bien. Si tienes una estrategia definida y muy rentable, dudo mucho que la compartas, pues sabes lo que te ha costado a ti desarrollarla como para que otro solo estire la mano y la tenga. Si pongo mis enlaces es para tener argumentos de trader no solo con decir que soy trader sin comprobar nada lo es, de eso hay mucho en todos los foros. De hecho siempre he dicho mostrar las cuentas aquellos trader que son buenos para motivar a otros y que vean que se puede ganar, pero algunos son egoístas o porque no tienen argumentos de tener buena operativa.

En segunda: No soy de enviar statement completo, pues ver todo el reporte no sacas estadística, pero si puedes sacar conclusiones de cómo es la operativa si lo sabes analizar. Total, el que quiere ver un reporte, no ven las ordenes que se hayan realizado sino la estadística del mismo, ese es el verdadero inversor y el verdadero trader. Yo no gano nada con ver el reporte de otro, pues no me interesa saber cómo opera, pero si pido ver la estadística que es lo más importante para evaluar la operativa. Con ver la estadística difícilmente copias una estrategia.

Total si X-Trader quiere banearme no tengo problema en ello si cree que vengo a dar publicidad, en ningún momento he venido a publicarme como gestor, pues no lo necesito y a pesar que soy nuevo en este foro igual me gusta compartir y criticar como a mi me pueden criticar. Si alguien cree que no estoy aportando nada que se lo diga a X-Trader y que X-Trader revise mis mensajes si muestran un sentido diferente a lo que he hecho.

[Back9813]

Buenas, no suelo escribir, y reconozco que no me he leído todo el hilo, pero veo que el debate se repite en varios hilos y siempre acaba igual.
Socito, te conozco (si eres el mismo) de rankia. Allí coincidimos en muchos hilos con pensamientos similares. De hecho te tengo por uno de los pocos foreros que tenía dos dedos de frente y sabía de que iba el tema. Aquello es un foro de novatos total con gente que empieza en acciones y les encantan los cantos de sirena y no saben ni donde se meten. Al final pasó lo que pasó allí con unos cuantos foreros y saliste de allí. Este foro es de mas nivel (como ya decías tu mismo allí) y hay de todo, pero creo que estas siendo muy radical. En este foro no cabe la gente típica de rankia creo yo, porque aquí no somos novatos, seremos ganadores o perdedores, pero el que mas o el que menos tiene su bagaje en esto y "sabe" de lo que habla. Lo pongo entre comillas, porque lo de saber no es una algo exacto ni cuantificable. Cada cual tiene su "verdad" tu la tuya y el resto la suya.
Te veo muy batallador con el tema de que es imposible ganar en esto. Coincido contigo en muchos aspectos, pero sin ser tan radical. Para mi los market makers por ejemplo son denunciables por estafa, así a pelo. Y ya ni hablamos de binarias y demás mierdas que van sacando para pillar a la gente. En mis tiempos eran los warrants... a partir de ahi cada par de años inventan algo nuevo....
Pero de ahí a decir que es imposible ganar en el mercado de derivados va un trozo.
Esto es como todo, habrá gente mas preparada que otra, con mas capital, con mas suerte... pero te lo digo en el trading como te lo digo en el que quiere montar una cafetería, una asesoría o una empresa de transporte. Que parece que el trading es un negocio imposible. En todos los negocios hay una tasa de supervivencia bastante baja, lo que pasa que esto es un país de asalariados.
Que no te creas lo que dice la gente aquí, estas en tu derecho, total es internet, cada uno dice lo que quiere, pero conozco en este foro a gente de hace tiempo y ya te digo yo que son sólidos. Y no te lo digo porque me cuenten fabulas, es que hablamos todos los días y se lo que hacen en directo, lo que ganan, lo que pierden, los DD que se comen...
Y veo su constancia como auténticos martillos pilones y salen de los DD y van máximo tras máximo. Lo pasan putas en los DD pero es que esto no es fácil ni el país de las maravillas que cuentan los vendecursos.
En este foro solo tienes que buscar hilos de vendemotos oficiales, y veras lo que se dice de ellos, se les reconoce y se le dan los palos de rigor, pero es que a veces parece que tratas a todos los del foro como vendemotos.
Ni tanto ni tan poco.

[Rafa7]

Pues créetelo Rafa, pero te aseguro que es rotundamente falso...

Hola agmageton,



Puede ser que sea falso.

Mira este código de ProRealTime:

Código: Seleccionar todo

DEFPARAM CumulateOrders=True
n = 7

distancia = averageTrueRange[n](close) * m

REM Comprar largos
IF NOT longOnMarket and largos = 1 THEN
   BUY 1 LOT AT MARKET NEXTBAROPEN
   stopLoss = 0
ENDIF

REM Vender largos
IF longOnMarket THEN
   if stopLoss = 0 then
      stopLoss = tradeprice - distancia
   else
      stopLoss = max(stopLoss, close - distancia / 2)
   endif
   SELL AT stopLoss STOP
endif

REM Comprar cortos
IF NOT shortOnMarket and largos = 0 THEN
   SELLSHORT 1 LOT AT MARKET NEXTBAROPEN
   stopLoss = 0
ENDIF

REM Vender cortos
IF shortOnMarket THEN
   if stopLoss = 0 then
      stopLoss = tradeprice + distancia
   else
      stopLoss = min(stopLoss, close + distancia / 2)
   endif
   EXITSHORT AT stopLoss STOP
endif

Donde largos varía entre 0 y 1 (1 = cortos, 0 = largos), y m (= ATR's) varía entre 0.5 y 3, con paso de 0.5.

Este sistema tiene esperanza positiva tanto en largos como en cortos (o sea tanto en largos = 1 como en largos = 0) en los siguientes m, ordenados de mayor a menor esperanza matemática:
Ibex35: m = 1.5, 1, 2 y 2.5
SP500: m = 1, 0.5 y 1.5
DAX: m = 0,5

No puedo afirmar, agmageton, que actualmente se pueda diseñar un sistema ganador con entrada aleatoria porque tal vez estoy sobreoptimizando (el DAX parece indicar tal cosa).

Este sistema consiste, en su versión larga (por si no entiendes el código PRT) en que se compra sin ninguna condición, con stop loss inicial a m ATR's de distancia y Trailing Stops a m/2 ATR's de distancia.

(El sistema que sugiere Van Tharp ya no funciona).



Saludos.

[ROBOCO]

¡Por favor!...otra vez no. ¿No hay otro hilo para eso?

La consistencia en el trading se fabrica desde las matemáticas!!!, no se necesita ningún sistema supermilagroso ni nada, hasta un niño de 4 años puede obtener una fiabilidad de casi el 100% y curvas de balance que sean líneas rectas.

A ver, para zanjar este asunto de una vez por todas. Si yo tiro una moneda al aire y según lo que salga me pongo largo o corto y pongo un Stop Loss a 100 ticks y un Target Profit a 100 ticks, en un mercado aleatorio las probabilidades serían del 50% de acierto. Si cojo ahora y bajo el el Target Profit a 50 ticks manteniendo en 100 el Stop Loss, mi probabilidad de acierto sube al 66,66% conforme haga más y más trades, si lo pongo en 10 ticks, mi probabilidad se va al 91%...y así.

Si cojo un activo que tenga causas fundamentales por las que exista una tendencia de largo plazo (por ejemplo un índice, tema de inflación, survivorship bias y demás) y me pongo largo cada mañana a las 10:00 (o a las 12:00 o la que sea, da igual) y le digo que se salga sólo cuando toque un Target Profit de 5 ticks, tendré un 100% de acierto y una curva de Balance recta ascendente (otra cosa es la de Equity).

A lo que voy, desde un punto de vista matemático puedes crear la consistencia que te de la gana. Si yo decido hacer una operación al día hasta que me jubile y creo una estrategia que acierte en un 99,9999% de las veces, las probabilidades de que tenga un trade perdedor en mi vida de trader serán menores al 1%.

La consistencia no es gratis, tiene un coste, en realidad dos, se llaman riesgo y rentabilidad...más consistencia..mas riesgo y menos rentabilidad. Es como una cuerda, si tiras de un sitio recortas de otro..si quiero más rentabilidad, aumento mi probabilidad de que en el tiempo de vida tenga un trade perdedor. ¿Que quieres mayor porcentaje de aciertos?, muy bien pero a costa de más riesgo

En este hay muchas cosas interesantes no vayamos a embarrarlo y perdernos en discusiones estériles.

PD: Por esto mismo a Russell le da un poco igual la entrada, aunque busque oprtunidades, el esquema de trabajo hace que aunque el timing no sea bueno, las probabilidades de acierto sean muy,muy altas...eso si, a cambio de mucho riesgo. Por eso el sabe que tiene que tener cuidado porque tarde o temprano le puede ocurrir el trade malo, pero parece que lo tiene controlado en las cuentas reales

[clowner]

Pero,

no sera siempre mejor jugar a un juego con una logica de entrada en la que poniendo un SL/TP 1:1 obtengamos un W% > 50%, que jugar a un juego que con SL/TP 1:1 obtengamos un W% = 50% (tirando moneditas al aire).

No creo que los programas CTA construyan sus modelos con lógicas con entradas aleatorias, o tal vez si. Como dice ROBOCO: Si cojo un activo que tenga causas fundamentales por las que exista una tendencia de largo plazo (por ejemplo un índice, tema de inflación, survivorship bias y demás) en realidad esto no seria aleatorio, estas jugando dentro de un edge, por el sesgo alcista de los indices, por lo que el juego seria SL/TP 1:1 obtengamos un W% > 50%, y dentro de este juego acercamos, tiramos o soltamos cuerda, SL mas largo que TP o viceversa para jugar con la relación R/R. No se vosotros, pero yo al menos, me siento mas cómodo tallando un edge de partida, que tallando lo que obtengo de tirar una moneda al aire. ¿De verdad ponéis o pondríais vuestro dinero en un juego con entradas aleatorias?. En la mesa de diseño lo que queráis, y en el banco de pruebas con las demo, también.

[socito]

Volvemos a lo mismo como cual bobina.

Si es que estoy de acuerdo en muchos conceptos que plasmas aquí, pero no das ni la más remota apertura, a que si alguien gana sostenidamente, le des la opción de que esa persona sea bueno en lo que desarrolla.


De hecho te comenté semanas atrás que si alguien gana sostenidamente durante dias, semenas, meses, y años... ya lo valorarías como que ya no era una casualidad... y tu erre que erre, que eso solo era una racha como la bonolotto.

Pues no puedo estar de acuerdo, lo siento

Yo también pienso que aquí nadie da la más mínima apertura y que la gente está erre que erre con la posibilidad de alcanzar beneficios sostenidos para quien se lo trabaje y entrene sin ningún fundamento.

Si alguien gana sostenidamente tal y como dices pues bien puede deberse a la casualidad, o puede deberse a que se encuentra en una racha favorable a su sistema, vease el caso de LTCM, que ganaban sostenidamente hasta que dejaron de hacerlo. O el caso de quienes invierten en acciones a largo plazo si te presentan sus cuentas de estos últimos 3 años.

Es perfectamente posible que de los miles que se lanzan desde casa y por su cuenta a la aventura de tradear apalancados alguno tenga un saldo positivo después de unos meses o años, lo mismo que de los miles y miles que juegan a la ruleta podría darse el caso de uno que tenga también un saldo positivo
¿Quiere eso decir que alguien puede adivinar los números que van a salir en la ruleta o que se puede lograr un método para anticipar los pares o los impares? ¡Pues no!.

El razonamiento que me estás dando y que veo por los foros es precisamente este. Que si alguien entre miles ha estado por ejemplo durante tres años tradeando y ha obtenido una rentabilidad positiva pues es porque "sabe" y para rematarla que esto se puede sistematizar, que hay unas metodologías para ello, y no tiene porque Feroz.
Si el mismo caso se diera con un tipo que ha estado tres años jugando a la ruleta pues a nadie se le ocurriría decir que "sabe", porque la mayoría conoce el juego de la ruleta. Pero con el trading retail la gente no se plantea para nada la naturaleza del juego, no se para a pensar que está apostando a sucesos futuros.

S2

[clowner]

Volvemos a lo mismo como cual bobina.

Si es que estoy de acuerdo en muchos conceptos que plasmas aquí, pero no das ni la más remota apertura, a que si alguien gana sostenidamente, le des la opción de que esa persona sea bueno en lo que desarrolla.


De hecho te comenté semanas atrás que si alguien gana sostenidamente durante dias, semenas, meses, y años... ya lo valorarías como que ya no era una casualidad... y tu erre que erre, que eso solo era una racha como la bonolotto.

Pues no puedo estar de acuerdo, lo siento

Yo también pienso que aquí nadie da la más mínima apertura y que la gente está erre que erre con la posibilidad de alcanzar beneficios sostenidos para quien se lo trabaje y entrene sin ningún fundamento.

Si alguien gana sostenidamente tal y como dices pues bien puede deberse a la casualidad, o puede deberse a que se encuentra en una racha favorable a su sistema, vease el caso de LTCM, que ganaban sostenidamente hasta que dejaron de hacerlo. O el caso de quienes invierten en acciones a largo plazo si te presentan sus cuentas de estos últimos 3 años.

Es perfectamente posible que de los miles que se lanzan desde casa y por su cuenta a la aventura de tradear apalancados alguno tenga un saldo positivo después de unos meses o años, lo mismo que de los miles y miles que juegan a la ruleta podría darse el caso de uno que tenga también un saldo positivo
¿Quiere eso decir que alguien puede adivinar los números que van a salir en la ruleta o que se puede lograr un método para anticipar los pares o los impares? ¡Pues no!.

El razonamiento que me estás dando y que veo por los foros es precisamente este. Que si alguien entre miles ha estado por ejemplo durante tres años tradeando y ha obtenido una rentabilidad positiva pues es porque "sabe" y para rematarla que esto se puede sistematizar, que hay unas metodologías para ello, y no tiene porque Feroz.
Si el mismo caso se diera con un tipo que ha estado tres años jugando a la ruleta pues a nadie se le ocurriría decir que "sabe", porque la mayoría conoce el juego de la ruleta. Pero con el trading retail la gente no se plantea para nada la naturaleza del juego, no se para a pensar que está apostando a sucesos futuros.

S2

Con todo el cariño socito, estas un poco pesadete. Las palabras, incertidumbre, riesgo, estadistica y probabilidad, ¿te suenan?, porque no tienen nada que ver con "adivinar el futuro" como tu lo llamas. Por tu misma regla de 3, cualquier emprendedor que se monta una empresa es un "gambler", un adivinador, ¿no?, como todos los negocios dan beneficios año tras año de forma regular... ¿verdad?. Porque como una empresa tenga un año con perdidas, segun tu, el resto de años que obtuvo beneficios fue por casualidad, una buena racha.

Todos se dan cuenta aqui de que no participas en ningun hilo para argumentar, debatir o aportar algo que no sea decir, no se puede, no se puede, no se puede, es todo mentira, es un casino, de hecho, en los hilos en que los compañeros aportan cosas avanzadas, ni respiras, y solo se me ocurren dos motivos para esto, que por cierto, me los voy a callar. Aporta algo hombre.

[jda]

En mi humilde opinion este tema esta ya quemado.
Me inclino ante la mayoria de vosotros,que me apabullais con unos conocimientos tecnicos brutales que no atesorare nunca.Poco puedo aportar yo.
Que implica vivir del trading?Que cada uno saque sus conclusiones tras lo leido.
Solo les diria a los novatos que no se engañen a si mismos y que huyan de la ludopatia.Y si alguno con metodo consigue no perder que siga adelante.Yo lo consegui.

[Wikmar]

Lo de sistemas con entradas aleatorias y el edge en la salida, se trato hace como 3 ó 4 años, y no es verdad....

agmageton,



Yo creo que es verdad por dos motivos:
1.- Por lo que lo testimonia Van Tharp.
2.- Porque hice una prueba, creo que el año pasado, de entrada aleatoria y salida por chandelier stop loss, y ganaba en ibex35 largos y en EURUSD largos y cortos.

(Solo hice pruebas en Ibex35 y EURUSD)

Podrás decir que gana en Ibex35 largos porque la bolsa tiene sesgo alcista. Pero en EURUSD era ganador tanto en cortos como en largos.

Como corolario, se deduce que es más importante la salida que la entrada.



Saludos.

El motivo 1, échalo abajo, ahora y en todo lo que intervenga Van Tharp hasta nuevas evidencias. Me refiero a que no le veas como científico, sino como vendedor. Dirá cualquier cosa que favorezca su mercadillo, sobre todo el de coaching, que es el que más ingresos le debe dar. Allí donde cree la necesidad de su criterio a medida, dirá practicamente cualquier cosa.

Este es de los que en un foro debería llevar etiqueta de vendedor para tenerlo en cuenta en cada mensaje que pusiera.

------

Por otro lado, estoy más bien con clowner, por lógica y por experiencia; yo creo que el criterio de salida da más ticks que el de entrada, pero la entrada tiene su importancia, y cuanto mejor la hagas, más ticks también generarás.

Por la parte práctica, por un error de plataforma, se me abrían posiciones sin lógica, o sea aleatorias, en futuro DAX (futuro EUREX nada menos). Mientras apechugué con la situación, las lidiaba discrecionalmente (en teoría había un sistema funcionando, pero problemas de plataforma lo volvían loco), y el balance fue positivo. Las pasaba putas, pero sacaba pasta. El robot que funcionaba en mi cabeza era, si la cosa se ponía en positivo desde el primer momento, gestionar la posición para no dejarla ir a pérdidas y dejar correr ganancias lo más posible. Si se ponía negativa, decidir si iba a ponerse positiva o cortar rápido.

En esa vivencia te dabas cuenta que sí, sacabas dinero, pero cuando se producía, era una putada de cojones, un marronazo. Y con la práctica luego había momentos que creía "ver el Mercado" y me ponía yo directamente a discrecional en FDAX de EUREX, con la diferencia de que ahora era yo quien abría la posición, y... la cosa iba todavía mejor...

Lo dejé porque operar discrecional como me gusta más, necesita jugar con el tamaño de la posición, necesito manejar volumen, y eso en FDAX de EUREX..., ¡ojó! (ojalá de momento). Lo hago con CFDs y la operativa es diferente a aquella.

En resumen, lo que decía; ganaba por gestionar bien la posición y la salida, la entrada me la forzaban, pero cuando controlaba también la entrada; mejor.

¿Puede haber gente consistente en el tiempo tirándole la entrada a la cara para que maneje la posición y la salida?. Pues creo que sí, ¿eh?. Puede haberla, pero no mucha.

[Wikmar]

En mi humilde opinion este tema esta ya quemado.
Me inclino ante la mayoria de vosotros,que me apabullais con unos conocimientos tecnicos brutales que no atesorare nunca.Poco puedo aportar yo.
Que implica vivir del trading?Que cada uno saque sus conclusiones tras lo leido.
Solo les diria a los novatos que no se engañen a si mismos y que huyan de la ludopatia.Y si alguno con metodo consigue no perder que siga adelante.Yo lo consegui.

[agmageton]

Pues créetelo Rafa, pero te aseguro que es rotundamente falso...

Hola agmageton,



Puede ser que sea falso.

Mira este código de ProRealTime:

Código: Seleccionar todo

DEFPARAM CumulateOrders=True
n = 7

distancia = averageTrueRange[n](close) * m

REM Comprar largos
IF NOT longOnMarket and largos = 1 THEN
   BUY 1 LOT AT MARKET NEXTBAROPEN
   stopLoss = 0
ENDIF

REM Vender largos
IF longOnMarket THEN
   if stopLoss = 0 then
      stopLoss = tradeprice - distancia
   else
      stopLoss = max(stopLoss, close - distancia / 2)
   endif
   SELL AT stopLoss STOP
endif

REM Comprar cortos
IF NOT shortOnMarket and largos = 0 THEN
   SELLSHORT 1 LOT AT MARKET NEXTBAROPEN
   stopLoss = 0
ENDIF

REM Vender cortos
IF shortOnMarket THEN
   if stopLoss = 0 then
      stopLoss = tradeprice + distancia
   else
      stopLoss = min(stopLoss, close + distancia / 2)
   endif
   EXITSHORT AT stopLoss STOP
endif

Donde largos varía entre 0 y 1 (1 = cortos, 0 = largos), y m (= ATR's) varía entre 0.5 y 3, con paso de 0.5.

Este sistema tiene esperanza positiva tanto en largos como en cortos (o sea tanto en largos = 1 como en largos = 0) en los siguientes m, ordenados de mayor a menor esperanza matemática:
Ibex35: m = 1.5, 1, 2 y 2.5
SP500: m = 1, 0.5 y 1.5
DAX: m = 0,5

No puedo afirmar, agmageton, que actualmente se pueda diseñar un sistema ganador con entrada aleatoria porque tal vez estoy sobreoptimizando (el DAX parece indicar tal cosa).

Este sistema consiste, en su versión larga (por si no entiendes el código PRT) en que se compra sin ninguna condición, con stop loss inicial a m ATR's de distancia y Trailing Stops a m/2 ATR's de distancia.

(El sistema que sugiere Van Tharp ya no funciona).



Saludos.

Rafa, de la única forma que me molestaría en comprobar entradas aleatorias es para comprobar la bonanza de mi timing, si no hay mucha diferencia, automáticamente lo descartaría, como así ha dicho Clowner.

Si ya de por sí, resulta sumamente complicado encontrar un sistema con un timing correcto, que de lugar a ecualizar el comportamiento del activo y que este tenga como resultado, una eficiencia podríamos llamar fundamental, no me quiero ni imaginar hacer un planteamiento de esta índole.

Cuando uno hace un sistema, en lo primero que se fija es en la entrada, que es lo que te dará la probabilidad de posteriores sucesos, a partir de aquí, digamos de lograr un timing correcto en las entradas, se efectúa el paso siguiente, donde salir, una vez tienes estos dos puntos, entonces se empieza a inferir estadísticamente, en tema de stops, trailings, etc etc.

Por mi modelo de riesgo, para mí el timing es fundamental, aunque también se ha de decir que cuesta muchísimo encontrarlo de forma dinámica, hace falta mucho estudio en mi caso, otros modelos, como en los ejemplos que hemos visto en este hilo, les da un poco igual el timing, porque como asumen mucho riesgo en el computo general, pueden irse saliendo, dada la ecuación riesgo, al tener esta una probabilidad muy baja, aunque te digo una cosa, también la descartaría en mi caso, si no tuviera de todos modos un timing próximo a la eficiencia.

Vamos que yo personalmente soy de los que busco el timing como pilar fundamental, y a partir de aquí, lo siguiente...de hecho creo que las estrategias más eficientes del mundo son porque tienen un mejor timing, como por ejemplo los HFT. Cuando menor eficiente sea tu estrategia se multiplicara la probabilidad de rotura, por eso mucha gente se dedica más a martingalear, porque les resulta mucho más fácil coger un riesgo muy grande, que poder ser eficientes desde el punto de vista del timing. Lo primero esta al alcance de muy pocos, lo segundo lo puede hacer todo el mundo.

Saludos.

[Rafa7]

Rafa, de la única forma que me molestaría en comprobar entradas aleatorias es para comprobar la bonanza de mi timing, si no hay mucha diferencia, automáticamente lo descartaría, como así ha dicho Clowner.

Hola agmageton,


A estas alturas que tanto nos conocemos, supongo que sabes que no defiendo las entradas aleatorias.
El interés de crear un sistema con entrada aleatoria es meramente intelectual.
Si diseñas un trailing stop que funciona bien con entradas aleatorias, funcionará mejor con entradas no aleatorias.



Saludos.

[ROBOCO]

Pero,

no sera siempre mejor jugar a un juego con una logica de entrada en la que poniendo un SL/TP 1:1 obtengamos un W% > 50%, que jugar a un juego que con SL/TP 1:1 obtengamos un W% = 50% (tirando moneditas al aire).

No creo que los programas CTA construyan sus modelos con lógicas con entradas aleatorias, o tal vez si. Como dice ROBOCO: Si cojo un activo que tenga causas fundamentales por las que exista una tendencia de largo plazo (por ejemplo un índice, tema de inflación, survivorship bias y demás) en realidad esto no seria aleatorio, estas jugando dentro de un edge, por el sesgo alcista de los indices, por lo que el juego seria SL/TP 1:1 obtengamos un W% > 50%, y dentro de este juego acercamos, tiramos o soltamos cuerda, SL mas largo que TP o viceversa para jugar con la relación R/R. No se vosotros, pero yo al menos, me siento mas cómodo tallando un edge de partida, que tallando lo que obtengo de tirar una moneda al aire. ¿De verdad ponéis o pondríais vuestro dinero en un juego con entradas aleatorias?. En la mesa de diseño lo que queráis, y en el banco de pruebas con las demo, también.

Claro clowner, en este post simplemente quería mostrar que la consistencia, entendida como un porcentaje de periodos en positivo consecutivos, es algo que se puede manipular aunque no haya ninguna ventaja estadística. En el largo plazo la esperanza matemática de un sistema equivalente a lanzar una moneda al aire es 0 en ausencia de "rozamientos" y sin embargo puedes lograr rachas de ganancias consecutivas tan grandes como quieras.

Por supuesto, los desarrolladores de sistemas no plantean estrategias con esperanza matemática=0 y las desarrollan como tu has comentado, desde la lógica.

A lo que voy...que la consistencia en si misma, sin tener en cuenta el riesgo asumido no dice nada de la calidad del trading

[Rafa7]

¡
A ver, para zanjar este asunto de una vez por todas. Si yo tiro una moneda al aire y según lo que salga me pongo largo o corto y pongo un Stop Loss a 100 ticks y un Target Profit a 100 ticks, en un mercado aleatorio las probabilidades serían del 50% de acierto. Si cojo ahora y bajo el el Target Profit a 50 ticks manteniendo en 100 el Stop Loss, mi probabilidad de acierto sube al 66,66% conforme haga más y más trades, si lo pongo en 10 ticks, mi probabilidad se va al 91%...y así.

ROBOCO,



Te propongo el siguiente sistema:
1.- Lanzar una moneda para abrir largos o cortos.
2.- En caso de largos, poner stop loss por debajo del soporte más próximo. Poner take profit por debajo de la resistencia más próxima. (Eligiendo soporte de igual o mayor fuerza que la resitencia).
3.- En caso de cortos, poner stop loss por encima de la resistencia más próxima. Poner take profit por encima del soporte más próximo. (Eligiendo resistencia de igual o mayor fuerza que el soporte).

ROBOCO, ¿te atreces a afirmar que este sistema no podría tener esperanza matemática positiva?

No me malinterpretes, no defiendo las entradas al azar. Me parecen una locura.

A lo que quería llegar es a afirmar que si las entradas de Rusell son instintivas, puede ganar si antes de entrar ya ha decidido como va a salir.



Saludos.