Hmmm esto me recuerda mucho al TD Sequential de Tom DeMark, ¿lo conocéis? Si os interesa, escribí un artículo sobre ello hace tiempo:
https://www.x-trader.net/articulos/tecn ... rk-ii.html
Saludos,
X-Trader
RufusLandia
Re: RufusLandia
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: RufusLandia
Aún no sé si va o no de lo mismo, hasta que se explique el amigo Rufus. Pero se agradece como siempre tu aportación. 
Saludos
Saludos
Re: RufusLandia
Podría ser algo parecido según se mire.
La exlpicación ben es que cada vez que hacemos 10 velas tenemos que empezar una nueva cuenta, pero como no sabemos si se ha acabado hasta que llega por lo menos a 15, se suelen solapar distintas posibles cuentas.
Si una cuenta llega a 16 es muy probable que la cuenta se haya acabado antes, y si llega a 17 es seguro del todo,
Lo de hacer un 16, que es requisito para despreciar esa cuenta como acabada, hay que tener en cuenta que ese 16 debe ser en cierre superior a cualquier sombra de vela que haya por debajo (para cuentas alcistas o viceversa para bajistas)
La exlpicación ben es que cada vez que hacemos 10 velas tenemos que empezar una nueva cuenta, pero como no sabemos si se ha acabado hasta que llega por lo menos a 15, se suelen solapar distintas posibles cuentas.
Si una cuenta llega a 16 es muy probable que la cuenta se haya acabado antes, y si llega a 17 es seguro del todo,
Lo de hacer un 16, que es requisito para despreciar esa cuenta como acabada, hay que tener en cuenta que ese 16 debe ser en cierre superior a cualquier sombra de vela que haya por debajo (para cuentas alcistas o viceversa para bajistas)
Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien batallas, nunca saldrás derrotado.
Sun Tzu - El Arte de la Guerra
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Re: RufusLandia
Así, por ejemplo, en un trocito de la gráfica anterior se ilustra muy bien el concepto.
Así, hasta 10 voy contando velas sin tener en cuenta las sombras, pero a partir de la 10 las sombras sí que cuentan y mucho, si no hay cierre por encima de la sombra anterior, en principio no se cuenta esa vela.
En el ejemplo, tras la vela 14, la vela 15 presenta un cierre inferior a la sombra de la 14, y la sombra de la propia 15, impide a su vez que podamos contar un 16.
Ergo, la cuenta de esa serie termina en 14, si bien nos hemos dejado una vela 10 en el máximo (por una cuenta alternativa que surgió tras el primer 10 que habrá que tener en cuenta en el siguiente impulso
Así, hasta 10 voy contando velas sin tener en cuenta las sombras, pero a partir de la 10 las sombras sí que cuentan y mucho, si no hay cierre por encima de la sombra anterior, en principio no se cuenta esa vela.
En el ejemplo, tras la vela 14, la vela 15 presenta un cierre inferior a la sombra de la 14, y la sombra de la propia 15, impide a su vez que podamos contar un 16.
Ergo, la cuenta de esa serie termina en 14, si bien nos hemos dejado una vela 10 en el máximo (por una cuenta alternativa que surgió tras el primer 10 que habrá que tener en cuenta en el siguiente impulso
- Adjuntos
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Re: RufusLandia
Ok. Intentaré meditar (y contextualizar) esa aclaración. Entiendo que "sombra" es equivalente a la "mecha" de la vela, no?
Gracias Rufus.
Gracias Rufus.
Re: RufusLandia
Claro. Ponlo a prueba en todos los timeframes que quieras. Haz muchos recuentos, todos lo que quieras y convéncete de que funciona. Y luego hazte preguntas sobre cómo se producen los giros en función de las cuentas.
Se te va a ir la olla con lo poderosa que es una cosa tan simple como SUMAR
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Sun Tzu - El Arte de la Guerra
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Re: RufusLandia
Interesante idea, alguna vez le he dado una pensada a este tipo de temas pero no he llegado a ningún sitio, sobre todo porque dependes mucho del espacio que recorre cada vela. No obstante, le volveré a dar una vuelta.
Saludos,
X-Trader
Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
Re: RufusLandia
Claro, claro dadle todas la vueltas que queráis.
Una aclaración más. Si os fijáis en el último ejemplo, al alcanzar la vela 12, hay una cuenta alternativa (12/2), pero obbviamente ese "2" deja de ser válido al caerse por debajo del inicio de esa cuenta alternativa.
Si osfijáis tb, una pauta envolvente bajista o última envolvente alcista cobra un significado extra cuando aparece a partir de la vela 10, y sobre todo, a partir de la vela 13
Hay cientos de detalles que aclarar sobre recuentos y validaciones de los mismos pero para empezar podéis hacer lo mismo que hice yo, a saber, coger el histórico de 1,2,3,4,5,10,15,20,25,30,60,120,240 días, Semanal, 2,3,4,5,10,15,20,25,30,60, y Mensual, 2, 3, 4 y 5 meses, y poner a prueba la herramienta numerando todas las series desde que empiezan en el año 80.
Es un trabajo de chinos pero no queda otra si queréis comprender más cosas. Luego con todo bien numerado ya sacaréis vuestras propias reglas sobre cómo y cuando se producen y validan los giros, hasta donde deberían llegar según cómo se han producido, una cuenta así en este timeframe implica una cuenta asao en este otro, etc, etc, etc.
Hay mucha tela que cortar
Una aclaración más. Si os fijáis en el último ejemplo, al alcanzar la vela 12, hay una cuenta alternativa (12/2), pero obbviamente ese "2" deja de ser válido al caerse por debajo del inicio de esa cuenta alternativa.
Si osfijáis tb, una pauta envolvente bajista o última envolvente alcista cobra un significado extra cuando aparece a partir de la vela 10, y sobre todo, a partir de la vela 13
Hay cientos de detalles que aclarar sobre recuentos y validaciones de los mismos pero para empezar podéis hacer lo mismo que hice yo, a saber, coger el histórico de 1,2,3,4,5,10,15,20,25,30,60,120,240 días, Semanal, 2,3,4,5,10,15,20,25,30,60, y Mensual, 2, 3, 4 y 5 meses, y poner a prueba la herramienta numerando todas las series desde que empiezan en el año 80.
Es un trabajo de chinos pero no queda otra si queréis comprender más cosas. Luego con todo bien numerado ya sacaréis vuestras propias reglas sobre cómo y cuando se producen y validan los giros, hasta donde deberían llegar según cómo se han producido, una cuenta así en este timeframe implica una cuenta asao en este otro, etc, etc, etc.
Hay mucha tela que cortar
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Re: RufusLandia
Bueno, lo prometido es deuda.
Porque no todo es hacer buenos analisis, dije que iba estudiar el tema del MM y lo estoy haciendo.
He sacado unos extractos de mis dos últimos años de operaciones y, bueno, sinceramente, a la vista de estos datos y con los ratios Reward/Risk que manejo que suelen ser superiores al 5 a 1, la única razón que se me ocurre para no haber ganao pasta a saco es un desastroso MM.
Bueno, eso y tb la falta total de atención al aspecto psicológico, no nos olvidemos de ello. No sé en qué libro leí, lo tengo por ahí anotado en mis resúmenes que para ser un buen trader lo que cuenta es un 15% de análisis, un 15% es gestión del capital y el restante 70% es tener la adecuada estructura mental.
Completamente endeacuerdo estoy con tal aseveración.
Porque no todo es hacer buenos analisis, dije que iba estudiar el tema del MM y lo estoy haciendo.
He sacado unos extractos de mis dos últimos años de operaciones y, bueno, sinceramente, a la vista de estos datos y con los ratios Reward/Risk que manejo que suelen ser superiores al 5 a 1, la única razón que se me ocurre para no haber ganao pasta a saco es un desastroso MM.
Bueno, eso y tb la falta total de atención al aspecto psicológico, no nos olvidemos de ello. No sé en qué libro leí, lo tengo por ahí anotado en mis resúmenes que para ser un buen trader lo que cuenta es un 15% de análisis, un 15% es gestión del capital y el restante 70% es tener la adecuada estructura mental.
Completamente endeacuerdo estoy con tal aseveración.
Última edición por rufus el 08 Nov 2015 16:32, editado 1 vez en total.
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Re: RufusLandia
La parte buena de todo esto, es que al no haberme centrado en los otros dos aspectos importantes de todo trader profesional que se precie, esto es, el MM y el cuidado de la psicología, me he convertido en un gran analista.
En efecto, he tratado de compensar mi falta de atención a los citados aspectos, estudiando más y mejores patrones, estructuras, etc. y, he racionalizado el gráfico hasta tal punto que a estas alturas dispongo ya de un envidiable arsenal de esperanzas matemáticas positivas.
Pero como ya he dicho, con eso no basta.
Bien, vayamos con la primera de las patas que le faltan al banco. La gestión del capital.
Como ya decía, he resumido, en base a extractos de 2 años, el número de veces que se da una determinada serie de operaciones. Entiendase por serie la que empieza con una pérdida y tras alguna ganancia vuelve a aparecer una nueva pérdida.
Por ejemplo: 1 pérdida seguida de 1 ganancia, seguida de 1 pérdida seguida de 2 ganancias, seguida de dos pérdidas seguidas de 1 ganancia, seguida de 3 pérdidas seguidas de 1 ganancia
Esto serían 4 series 1-1, 1-2, 2-1 y 3-1
Pues haciendo esto para los dos años me sale lo siguiente:
En efecto, he tratado de compensar mi falta de atención a los citados aspectos, estudiando más y mejores patrones, estructuras, etc. y, he racionalizado el gráfico hasta tal punto que a estas alturas dispongo ya de un envidiable arsenal de esperanzas matemáticas positivas.
Pero como ya he dicho, con eso no basta.
Bien, vayamos con la primera de las patas que le faltan al banco. La gestión del capital.
Como ya decía, he resumido, en base a extractos de 2 años, el número de veces que se da una determinada serie de operaciones. Entiendase por serie la que empieza con una pérdida y tras alguna ganancia vuelve a aparecer una nueva pérdida.
Por ejemplo: 1 pérdida seguida de 1 ganancia, seguida de 1 pérdida seguida de 2 ganancias, seguida de dos pérdidas seguidas de 1 ganancia, seguida de 3 pérdidas seguidas de 1 ganancia
Esto serían 4 series 1-1, 1-2, 2-1 y 3-1
Pues haciendo esto para los dos años me sale lo siguiente:
- Adjuntos
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Última edición por rufus el 08 Nov 2015 19:27, editado 2 veces en total.
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Re: RufusLandia
He marcado en verde las series que más se repiten y que además supondrían incrementos netos de capital al final de la misma (siempre que se use una buena gestión del capital y buenos ratios reward/risk)
En amarillo están las que tienen alguna probabilidad de aparecer, aunque escasa, y tb tienen una esperanza matemática positiva. En morado las que independientemente del resultado, tienen muy poca probabilidad de aparecer por lo que no les prestaremos atención en los cálculos.
Fianalmente, tenemos el rojo, que es todo tipo de serie que puede llevarnos a un drawdow bestia si no tomamos medidas como pueden ser dejar de operar por un tiempo, reducir drásticamente el tamaño de las posiciones hasta que volvamos a tener buenos resultados y/o etc.
Bueno, a lo que vamos, del estudio de las series se deduce que lo que tiene más probabilidad de aparecer son las series 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 1-4, 4-1 y 1-3
Tb tenemos altas probabilidades en 5-1, 7-1 y 9-1, por lo que tan pronto como apareczca una 4ª pérdida consecutiva tomaremos medidas drásticas como ya adelantaba.
Me suele pasar que tras un buen descanso del tradear suelo tener buenas rachas ganadoras así que creo que la medida más apropiada tras una 4ª pérdida consecutiva sería simplemente dejar de operar. Quizás no sería mala idea del todo reducir considerablemente el tamaño de las posiciones tras una 3ª pérdida consecutiva, por lo menos hasta recuperar el drawdow ocasionado.
Sí, eso voy a hacer para evitar caer en pozos demasiado profundos.
En amarillo están las que tienen alguna probabilidad de aparecer, aunque escasa, y tb tienen una esperanza matemática positiva. En morado las que independientemente del resultado, tienen muy poca probabilidad de aparecer por lo que no les prestaremos atención en los cálculos.
Fianalmente, tenemos el rojo, que es todo tipo de serie que puede llevarnos a un drawdow bestia si no tomamos medidas como pueden ser dejar de operar por un tiempo, reducir drásticamente el tamaño de las posiciones hasta que volvamos a tener buenos resultados y/o etc.
Bueno, a lo que vamos, del estudio de las series se deduce que lo que tiene más probabilidad de aparecer son las series 1-1, 2-1, 3-1, 1-2, 1-4, 4-1 y 1-3
Tb tenemos altas probabilidades en 5-1, 7-1 y 9-1, por lo que tan pronto como apareczca una 4ª pérdida consecutiva tomaremos medidas drásticas como ya adelantaba.
Me suele pasar que tras un buen descanso del tradear suelo tener buenas rachas ganadoras así que creo que la medida más apropiada tras una 4ª pérdida consecutiva sería simplemente dejar de operar. Quizás no sería mala idea del todo reducir considerablemente el tamaño de las posiciones tras una 3ª pérdida consecutiva, por lo menos hasta recuperar el drawdow ocasionado.
Sí, eso voy a hacer para evitar caer en pozos demasiado profundos.
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Re: RufusLandia
Bueno, y una vez solucionado (má o meni) el tema de evitar drawdows bestiales vamos con la optimización del riesgo, esto es, ¿qué % de la cuenta me debo jugar en cada tirada para maximizar beneficios en función del reward risk asociado a dicha ope y teniendo en cuenta la probabilidades de que aparezan las distintas series?
Pues nada, nada, menos mal que existe el excell porque si no la calculadorra iba a echar humo, jejejeje
A ver, visto lo visto me sale que no trabajaré con un reward/risk inferior a 4 porque de ser inferior las probabilidades de ganar algo decente al final de una serie son escasas y no merece la pena el riesgo.
Por el lado alto vamos a contar con un reward/risk de 10, aunque a veces me salgan de 15 o de 20, no es lo habitutal y, aunque está claro que a mayor reward/risk mayor % de la cuenta me debería jugar por tirada, como no es lo habitual, vamos a poner el 10 como tope y si el reward/risk de una oportunidad determinada fuese superior aplicaríamos el resultado correspondiente a un R/R de 10.
Bien, vamos a ello. Empezaremos con un R/R de 4, calcularemos los % de la cuenta óptimos a arriesgar en cada jugada, para cada una de las series más probables y luego, cuando hayamos acabado sumaremos todos los resultados multiplicando por el número de veces que sale cada serie, y lo dividiremos por el número de series totales.
Nota: para los cálculos del % óptimo a arriesgar he introducido un truquillo intuitivo, saber, si queremos conseguir el 80% del baneficio máximo para una serie dada con un % jugado, en lugar del 100%, se consigue disminuir notablemente el % a arriesgar (alrededor del 40%) en cada jugada mientras que el beneficio solo decae un 20%
Pues nada, nada, menos mal que existe el excell porque si no la calculadorra iba a echar humo, jejejeje
A ver, visto lo visto me sale que no trabajaré con un reward/risk inferior a 4 porque de ser inferior las probabilidades de ganar algo decente al final de una serie son escasas y no merece la pena el riesgo.
Por el lado alto vamos a contar con un reward/risk de 10, aunque a veces me salgan de 15 o de 20, no es lo habitutal y, aunque está claro que a mayor reward/risk mayor % de la cuenta me debería jugar por tirada, como no es lo habitual, vamos a poner el 10 como tope y si el reward/risk de una oportunidad determinada fuese superior aplicaríamos el resultado correspondiente a un R/R de 10.
Bien, vamos a ello. Empezaremos con un R/R de 4, calcularemos los % de la cuenta óptimos a arriesgar en cada jugada, para cada una de las series más probables y luego, cuando hayamos acabado sumaremos todos los resultados multiplicando por el número de veces que sale cada serie, y lo dividiremos por el número de series totales.
Nota: para los cálculos del % óptimo a arriesgar he introducido un truquillo intuitivo, saber, si queremos conseguir el 80% del baneficio máximo para una serie dada con un % jugado, en lugar del 100%, se consigue disminuir notablemente el % a arriesgar (alrededor del 40%) en cada jugada mientras que el beneficio solo decae un 20%
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Re: RufusLandia
Bueno, ni que decir tiene que esto es un cálculo aproximado y lo estoy haciendo a la baja, nótese que tras una racha perdedora 2-1 y 3-1 he puesto otra igual, cuando lo más probable es que salga un 1-1, por ejemplo, o una serie 1-2
En la siguiente tabla ocurre igual, tras una serie ganadora bien podría venir otra, pero he considerado que vendrán rachas perdedoras, porque es lo más probable, así que tras un 1-2 o un 1-3 he puesto un 1-1, lo más probable, seguido de otra perdedora 1-2 y 1-3 respectivamente.
Finalmente, en la última tabla, contemplo el caso de una racha ganadora 1-4, seguida de un 1-1, seguida de un 3-1
En la siguiente tabla ocurre igual, tras una serie ganadora bien podría venir otra, pero he considerado que vendrán rachas perdedoras, porque es lo más probable, así que tras un 1-2 o un 1-3 he puesto un 1-1, lo más probable, seguido de otra perdedora 1-2 y 1-3 respectivamente.
Finalmente, en la última tabla, contemplo el caso de una racha ganadora 1-4, seguida de un 1-1, seguida de un 3-1
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Re: RufusLandia
Bueno, y ahora que tenemos todos los % óptimos (tomamos el dato del 80%) a jugar en cada tirada, vamos con el cálculo final para un R/R = 4
Tenemos 1-1=23%*(38 veces en las series) + 2-1=9%*11veces + 3-1=5%*11+1-2=24%*10+1-3=34%*3+1-4=27%*5
Sale 1505% que dividido por el total de series (122) me debería dar un valor aproximado del % que debo emplear en cada jugada
Ok, me encanta, ya tenemos el % de la cuenta que me debo jugar para una tirada con R/R = 4
12,33%
Uff!!! Ahora entiendo un poco mejor por qué me ha ido tan mal hasta la fecha. Normalmente me juego más en cada tirada. En una tirada de R/R = 4 normalmente me habría jugado un 20% tranquilamente.
Bueno, es lo que tiene hacer los deberes... que se APRENDE
Bien, estoy satisfecho. Otro día sigo con los R/R de 5 en adelante. Lo más difícil ya está hecho, las tablas, ahora solo hay que cambiar algunos numerillos.
Tenemos 1-1=23%*(38 veces en las series) + 2-1=9%*11veces + 3-1=5%*11+1-2=24%*10+1-3=34%*3+1-4=27%*5
Sale 1505% que dividido por el total de series (122) me debería dar un valor aproximado del % que debo emplear en cada jugada
Ok, me encanta, ya tenemos el % de la cuenta que me debo jugar para una tirada con R/R = 4
12,33%
Uff!!! Ahora entiendo un poco mejor por qué me ha ido tan mal hasta la fecha. Normalmente me juego más en cada tirada. En una tirada de R/R = 4 normalmente me habría jugado un 20% tranquilamente.
Bueno, es lo que tiene hacer los deberes... que se APRENDE
Bien, estoy satisfecho. Otro día sigo con los R/R de 5 en adelante. Lo más difícil ya está hecho, las tablas, ahora solo hay que cambiar algunos numerillos.
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Re: RufusLandia
Para un R/R de 5 el resultado es 13,48% de riesgo óptimo por jugada
Para un R/R de 6 = 14.35%
Para un R/R de 8 = 16.09%
Para un R/R de 10 = 16.9%
Es curioso ver la descorrelación lineal entre el aumento del R/R y el % óptimo a arriesgar en cada jugada.
Al pasar de 4 a 5, mientras el R/R aumenta 1 unidad el % óptimo a arriesgar aumenta 1.15 unidades
Entre 5 y 6, el R/R vuelve a aumentar una unidad pero el % óptimo solo aumenta 0,87 unidades
De 6 a 8 mientras el R/R aumenta 2 unidades el % óptimo solo lo hace en 1.74 unidades
El último dato anticipa la caida de la curva de resultados bastante bien pues un aumento de 2 unidades se corresponde con un aumento de solo 0,81 unidades en la otra variable.
Si graficáramos estos datos veríamos fácilmente que independientemente del R/R de que goce la ope, el % óptimo para jugadas de R/R superiores entra en rápida caida para valores superiores a 15, luego ese va a ser nuestro % máximo a arriesgar por jugada para R/R de 7 o mayores.
Para R/R = 4 tomaremos 12.3 % de la cuenta en cada tirada
Para R/R = 5 tomaremos 13,5 %
Para R/R = 6 tomaremos 14,4 %
Para R/R = 7 o superiores tomaremos 15.2% por ope
Para un R/R de 6 = 14.35%
Para un R/R de 8 = 16.09%
Para un R/R de 10 = 16.9%
Es curioso ver la descorrelación lineal entre el aumento del R/R y el % óptimo a arriesgar en cada jugada.
Al pasar de 4 a 5, mientras el R/R aumenta 1 unidad el % óptimo a arriesgar aumenta 1.15 unidades
Entre 5 y 6, el R/R vuelve a aumentar una unidad pero el % óptimo solo aumenta 0,87 unidades
De 6 a 8 mientras el R/R aumenta 2 unidades el % óptimo solo lo hace en 1.74 unidades
El último dato anticipa la caida de la curva de resultados bastante bien pues un aumento de 2 unidades se corresponde con un aumento de solo 0,81 unidades en la otra variable.
Si graficáramos estos datos veríamos fácilmente que independientemente del R/R de que goce la ope, el % óptimo para jugadas de R/R superiores entra en rápida caida para valores superiores a 15, luego ese va a ser nuestro % máximo a arriesgar por jugada para R/R de 7 o mayores.
Para R/R = 4 tomaremos 12.3 % de la cuenta en cada tirada
Para R/R = 5 tomaremos 13,5 %
Para R/R = 6 tomaremos 14,4 %
Para R/R = 7 o superiores tomaremos 15.2% por ope
Última edición por rufus el 09 Nov 2015 12:44, editado 1 vez en total.
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