Posicionamiento Retail

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X-Trader
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Posicionamiento Retail

Mensaje por X-Trader »

Últimamente estoy siguiendo el SSI Index de FXCM y la verdad es que permite extraer conclusiones interesantes. Aunque llevo poco tiempo estudiándolo lo primero que salta a la vista es que los retail, como cabría esperar, siempre se posicionan al revés del movimiento correcto por lo que cuando se giran es cuando el mercado suele agotar una subida o una bajada. Una prueba clara la tenemos en el CFD sobre Dax:
Dax_SSI.jpg
Fijaos cómo los retail se han empeñado de forma sistemática en mantener posiciones cortas mientras el Dax subía y subía y subía. En otros índices ha pasado algo similar, siendo el caso más sangrante el del S&P500 que tenía una relación de 9 cortos por cada largo mientras el S&P rompía el 2100.

Otro ejemplo muy bueno, este de ayer en el Crude Oil:
CrudeOil_SSI.jpg
Fijaos como saltan los stops de todos los cortos a medida que sube y sube el precio.

Seguiré estudiándolo y os iré contando por aquí pero seguramente posicionarse contra posiciones retail que sean muy extremas puede ser bastante rentable.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."
supermario
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Re: Posicionamiento Retail

Mensaje por supermario »

Pues me resulta interesantisimo es indicador x-trader, se puede poner en alguna plataforma de trading tipo metratrader o ninjatrader para poder verlo operar en tiempo real?.

Un saludo
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Wikmar
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Re: Posicionamiento Retail

Mensaje por Wikmar »

X-Trader escribió:salta a la vista es que los retail, como cabría esperar, siempre se posicionan al revés
Según mis todavía muy pedestres analizadores del volumen, desde primeros de Junio, los Mercados elevaron el nivel de ¿manipulación? o control por unos pocos.

Más concretamente, lo que vengo observando es que el volumen que tira, en este caso para arriba, es una parte pequeña del volumen, que viene ejerciendo y consiguiendo el control (otra forma de verlo es que sean los que tienen la información buena, y los demás se van sumando con retraso).

Digo esto, porque en esas situaciones, los retail están/mos más perdidos todavía, de lo habitual. Vamos, que lo que dices, me encaja.

Por cierto; ¿cómo se pueden seguir los SSI Index de FXCM?. Gracias.
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X-Trader
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Re: Posicionamiento Retail

Mensaje por X-Trader »

Hola Supermario, para poder usarlo tienes que ser cliente real de FXCM (no vale demo) y haber abierto cuenta con plataforma TradingStation. No obstante a ver si encuentro la forma de exportar la info a ASCII para poder hacer cosas con ello.

Mientras tanto puedes ver alertas muy interesante en Twitter haciendo Follow a @DailyFXTeam.

Saludos,
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X-Trader
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Posicionamiento Retail

Mensaje por X-Trader »

Añado: en este enlace tenéis una guía sobre cómo usar el SSI Index:

https://docs.fxcorporate.com/how_to_use_SSI.pdf

Curiosamente la guía viene a decir que operar contra las posiciones de los retail no es rentable y que lo habitual es que casos como los que he señalado sean la excepción más que la regla... Aunque tengo que hacer un análisis más profundo, a mí me da que es al revés pero como siempre las hipótesis hay que probarlas ;)

Saludos,
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Posicionamiento Retail

Mensaje por X-Trader »

Wikmar escribió:Por cierto; ¿cómo se pueden seguir los SSI Index de FXCM?. Gracias.
Es un indicador gratuito para clientes reales de FXCM que usan su plataforma TradingStation. El indicador se puede bajar desde aquí:

https://www.fxcmapps.com/apps/ssi-snapshots/

Saludos,
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supermario
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Re: Posicionamiento Retail

Mensaje por supermario »

mmm, supongo que para usar "correctamente" (no existe el indicador magico) el SSI habría que ver la diferencia de volúmenes compra/venta, si están muy solapados se podría decir que no hay una tendencia clara, sin embargo, si hay una gran diferencia de volumenes/distancia, si que podría ser util... cuestión de investigar.

El documento pdf que has adjuntado esta muy bien, pero le pasa lo que a la mayoría de análisis de indicadores, es como si compraran en el cruce alcista y vendieran en el bajista, no hacen ningún tipo de discriminacion, ni horaria, ni volumen ni nada parecido, por eso siempre salen perdedoras, no se adaptan al mercado (pues no cambian las cosas ni nada en cuestion de años)

Un saludo
Vidmar
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Re: Posicionamiento Retail

Mensaje por Vidmar »

En CMC market te dan las posiciones de sus clientes, que viene a ser lo mismo. Creo que incluso lo dividen entre los clientes que ganan dinero en x tiempo y los que no. Se podía elegir el activo que quisieras.No se puede graficar, pero se puede consultar en cualquier momento. Pongo el de ahora mismo por ejemplo.
Captura.PNG
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kremental
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Re: Posicionamiento Retail

Mensaje por kremental »

Buenas.

Con respeto, ya se que tu eres el titulado y yo un profano en esto.... pero yo tengo una lectura diferente del grafico del petroleo...

Pues aunque el movimiento sea bajista, se va acercando al nivel psicologico de los 40$.
Aunque esto cojiendolo asi no te dice nada.... Mirando el grafico y analizandolo desde graficos de un dia...

EL doble suelo dejado por el precio entre enero y marzo de 2015... hay marca sobre 43.86 $
SI cojes los contratos en tu grafico y trazas una linea 0 sobre la mitad del rango de los contratos negociados, ahi tienes tu trigger y donde se empieza a desbalancear el volumen a favor de los compradores... entre 43 y 44 $... casualidades de la vida....

Esto unido a pensamientos especulativos alcistas este año, con lo que dijeron la OPEP el otro dia, y la necesidad de balancear la economia global....
TIrando para la tecnico y haciendo traiding con la media de 200 simple en graficos de 1 dia... si esto va para arriba...
EL precio teoricamente se parara el la media o inmediaciones que son sobre los 40 $ y marcando el STOP la vela acista del 18 /04 de este año en los 38.90$.... Otra casualidad a partir del un poco menos del 40$ en tu grafico ya estan los contratos alcistas en maximos.... ESte patron lo llaman modulo de arranque en enbolsa y en estrategias de inversion... yo lo llamo parriba...
A partir de ahi los contratos comprados bajan.... No sera que estan ya todos dentro mientras se da el movimiento.... y como teoricamente no se sabe cuanto ni como va a durar el movimiento... pues el que esta dentro bien....pero segun pasa el tiempo los valientes escasean....

Ademas si vamos alcistas si el movimiento A ha sido de 28 a 50 $ mas menos, retroceso en B de sobre el 50%, apoyo en la media de 200, divergencias y estructuras de vuelta en graifcos mas pequeños, movimiento teorico C de unos 25 $ max... hasta 60$ y despues se vera...Que coincide con los maximos del pullback de mayo de 2015.... casualidades de la vida de nuevo ... y cuidaoooo que la siguiente esta en los 80$... que como se de un ABCDE ya sabemos a donde va a llegar el precio....a medio-largo plazo...

POr otro lado en graficos de 4hrs... ha pegado alcista ya sobre 45.50$... lo que no entiendo es porque por ahi bajan los volumenes de compra... Yo ando largo desde el dia 12 a 44$ y a 45.5... TG1 51.5$ con ojo... y despues ya se vera...Si es alcista fuerte esperemos que rompa con fuerza los Stops de los cortos en ese nivel y nos vayamos con un poco de subirte hasta TG3 en 60$ con un TG2 en 55$... veremos como se desarrolla... SI se da el movimiento... o no....
Pero esto esta lleno de casualidades

Que opinais? Estoy flipando un poco?

LLevo para poner la foto media hora... porque no se ve si es .png y lo estoy haciendo igual que siempre... :twisted: :evil:
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Wikmar
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Re: Posicionamiento Retail

Mensaje por Wikmar »

Vidmar escribió:CMC market ...No se puede graficar, pero se puede consultar en cualquier momento
¿Por cualquiera, aunque no se sea cliente?
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Re: Posicionamiento Retail

Mensaje por Vidmar »

Wikmar escribió:
Vidmar escribió:CMC market ...No se puede graficar, pero se puede consultar en cualquier momento
¿Por cualquiera, aunque no se sea cliente?
Supongo que hay que ser cliente, porque se mira desde su plataforma. No se si lo darán gratuitamente desde su web, no lo he buscado., pero no creo.
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tartarugap
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Re: Posicionamiento Retail

Mensaje por tartarugap »

Los graficos de las posiciones retail son interessantes pues confirma um bias humano em procurar techos o fondos.

(pienso que en el pagina/forun se habla del tema de los Bias Humanos en que el mas interessante es el bias de la "confirmacion")

Aqui un articulo interessante sobre techos

http://www.marketwatch.com/story/this-i ... nk=sfmw_fb
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X-Trader
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Re: Posicionamiento Retail

Mensaje por X-Trader »

Se pone interesante el EURUSD, todo el mundo vendido, veamos el desenlace en unos días.
EURUSD_SSI.jpg
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Wikmar
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Re: Posicionamiento Retail

Mensaje por Wikmar »

Y lo de siempre en estas cosas; ¿son de fiar?.

Porque es una forma sencilla y relativamente potente de condicionar o disponer al personal... a intereses espurios...
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X-Trader
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Re: Posicionamiento Retail

Mensaje por X-Trader »

Wikmar escribió:Y lo de siempre en estas cosas; ¿son de fiar?.

Porque es una forma sencilla y relativamente potente de condicionar o disponer al personal... a intereses espurios...
Por eso lo estoy estudiando... Evidentemente te hace desconfiar que un broker dé con tanta facilidad los datos de posicionamiento de sus clientes si no hubiera algún beneficio en ello. Puede ser una simple estrategia de marketing (qué transparentes somos!!!) o algo más (vamos a sesgar y marear a todo el mundo con esta información).

A ver qué pasa, teóricamente el EURUSD debería volverse a 1.1400 y barrer los stops de esos cortos, a ver qué pasa.

Saludos,
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