Fed Days

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X-Trader
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Fed Days

Mensaje por X-Trader »

Ayer Cárpatos mencionó un interesante estudio de Bespoke sobre el impacto en el mercado de los Fed Days o días en los que se anuncia la decisión de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto. Tal y como señala Cárpatos sería una táctica estacional muy buena invertir sólo en días FED como en el de la semana pasada. Así en este gráfico vemos como 100$ invertidos en 1995 se habrían convertido en 180$ comprando solo en Fed Days:

Imagen

Pero lo mejor de todo es el siguiente gráfico: en él podemos ver que si hubiéramos invertido solo en días no-Fed 100$ se habrían convertido en 257$ lo cual no está nada mal. Pero (y aquí viene lo bueno), operando solo los Fed Days habríamos obtenido en torno al 35% de la ganancia total del S&P 500 operando solo... el 3% del total de días!!!

Imagen

Os adjunto un informe adicional de Bespoke donde también analizan el tema por meses usando un heatmap bastante esclarecedor.

Saludos,
X-Trader
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B.I.G._Tips_-_September_Fed_Days-78sxo19.pdf
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tartarugap
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Re: Fed Days

Mensaje por tartarugap »

Este articulo es interessante:

La parte mas interessante no esta en la rentabilidad, pero la caracteristica de la curva, quase no tiene rugosidad e el Draw Down es poco

Muy interessante este hilo :)
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