La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

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Wikmar
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensaje por Wikmar »

OK. No sé si me has entendido bien. Quería decir que porqué una cosa u otra (cierre, apertura, tal o cual franja). Salvo necesidades de asignación de recursos (disponibilidad), planteaba que lo suyo es estar disponible para cuando surja la ocasión, que aunque "suela" haber momentos principales, puede ser en cualquier momento.

No recuerdo: ¿haces algo de automáticos?.

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Redman
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensaje por Redman »

h4x0r escribió:CAPÍTULO 4 - TÉCNICA DE MOMENTUM BASADA EN ORDERFLOW

Vamos a un ejemplo real del día de hoy en el futuro del E-mini S&P 500 para despejar dudas:
momentum.png
Resultado:
momentum2.png
Ahí dejo el resultado de como hubiera ido nuestra compra basada en momentum. El resultado es de +12 ticks producidos desde la señal hasta el máximo.

Y para terminar dejo una pregunta sobre las dos velas siguientes a nuestra entrada. ¿Quién se anima? La respuesta a la tercera vela dará paso al siguiente capítulo.

Nota: Capítulo está escrito en base al conocimiento y a la experiencia personal. No es un manual de referencia. Y tampoco es la verdad absoluta. Por eso... el debate está abierto.
Imagen
Hola.

En la 3ª vela el precio no ha subido a pesar del Momentum comprador porque presenta "Absorción de largos" y que además me parece que es "agresiva", pero no conozco el FootPrint para asegurar lo último.

Tiene el Cluster vendido, la Delta negativa en más de 2.800 y la vela normal presenta un rechazo del "15".

Aparecen casi todos los ingredientes para que haya un giro, excepto que el Cluster de la 3ª no está en posición (para mi gusto), aunque realmente desconozco como se defiende el FootPrint en un Rango de 6 como he visto que pones.

Pero aún así, y aunque con mis herramientas me presentara el mismo escenario que a tí o parecido, yo no acostumbro a entrar hasta más confirmación.

Gracias por molestarte en realizar este "dosier" de Order Flow, y dime si he acertado en algo. :D

Saludos.
No hay nada mejor que aquí y ahora mismo. (Walt Whitman)
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h4x0r
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensaje por h4x0r »

Redman escribió: Imagen
Hola.

En la 3ª vela el precio no ha subido a pesar del Momentum comprador porque presenta "Absorción de largos" y que además me parece que es "agresiva", pero no conozco el FootPrint para asegurar lo último.

Tiene el Cluster vendido, la Delta negativa en más de 2.800 y la vela normal presenta un rechazo del "15".

Aparecen casi todos los ingredientes para que haya un giro, excepto que el Cluster de la 3ª no está en posición (para mi gusto), aunque realmente desconozco como se defiende el FootPrint en un Rango de 6 como he visto que pones.

Pero aún así, y aunque con mis herramientas me presentara el mismo escenario que a tí o parecido, yo no acostumbro a entrar hasta más confirmación.

Gracias por molestarte en realizar este "dosier" de Order Flow, y dime si he acertado en algo. :D

Saludos.
Hola Redman.

Gracias por participar. Para mi has acertado en todo.
Ojalá pases más por aquí. Te necesito/amos para los debates sobre la lectura de flujo de órdenes. Por tu respuesta ya sé que puedes aportar bastante al hilo.

Un saludo :-D
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h4x0r
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensaje por h4x0r »

Wikmar escribió:No recuerdo: ¿haces algo de automáticos?.
Hola Wikmar. Actualmente no estoy operando nada de automático, sólo discrecional. Pero eso no quita que esté haciendo mis prototipos en localhost para en un futuro cercano poner a funcionar en real.

Un saludo amigo
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Redman
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensaje por Redman »

h4x0r escribió:
Hola Redman.

Gracias por participar. Para mi has acertado en todo.
Ojalá pases más por aquí. Te necesito/amos para los debates sobre la lectura de flujo de órdenes. Por tu respuesta ya sé que puedes aportar bastante al hilo.

Un saludo :-D
Hola h4x0r y resto.

Gracias por tus palabras, intentaré estar un poco pendiente.

Y con respecto a lo que hablabais de si Apertura, Cierre o Franja, depende de muchas cosas y no solo del perfil.

Es importante tu disponibilidad para una cosa u otra, no puedes llegar a la sesión con prisas aunque llegues a tiempo pero sin los deberes hechos; en un caso así, yo no suelo operar ese día.

En la Apertura necesitas ser "exquisitamente fino" con el Stop Loss porque la volatilidad es muy alta y te lo comerá en muchos casos. Cuando ves una señal no puedes titubear, o entras o no entras, para lo cual tienes que tener tus reglas completamente claras e interiorizadas. La regla de los 5 minutos no es para la 1ª hora de apertura.

El Cierre no lo suelo operar, porque prefiero estar tranquilo viendo una película; pero en caso que lo hiciera, tendría en cuenta que la zona de cierre suele estar definida de antemano en bastantes ocasiones.

En mi caso, hago scalping la primera hora y media de la sesión americana, me gusta estar en la parrilla de salida y en plena "pomada", a las 17:00 cierro como esté y a otra cosa mariposa.

Aún en el caso de quien puede operar toda la sesión a la espera de ventanas de oportunidades en Aperturas, Franjas o Cierres, como dice Wikmar, yo lo veo bien para quien pueda hacerlo, y yo puedo porque le puedo dedicar a esto la franja horaria que quiera, una hora o hasta incluso enganchar un mercado con otro si se terciara, pero no es eso, solo estás en condiciones las 2 o 3 primeras horas luego ya no estás al mismo nivel y lo digo por experiencia.

Un inciso, de verdad que no pensaba escribir tanto como me parece que va a ocurrir, hace tiempo que no lo hacía.

Como decía antes, puedo dedicarle a éste negociete el tiempo que quiera, pero no se trata de eso, sino de estar el menor tiempo posible pero con la mayor eficacia, ya dije antes que solo estoy una hora y media en el mercado y estoy trabajando al mismo tiempo con 3 Futuros en scalping. Del mes pasado hacia atrás era mucho peor pues tenía 4 futuros y 5 stocks todo en scalping y me estaba volviendo loco, aunque solo mantenía al mismo tiempo posiciones en 2 activos, no más, si no estaría ahora en el manicomio, jeje.

Actualmente me siento a las 14:30 comido ya, y preparo la sesión ejecutando un checklist que termino sobre las 15:00 o 15:15, y ya estoy preparado para empezar en la apertura, excepto para el futuro del Euro-Dolar que empiezo ya a estar pendiente de él, los otros 2 que son el YM y el NQ, hasta las 15:30 no le hago caso. El ES no lo uso y el CL dejé de operarlo cuando cambié de 9 activos a 3. A las 17:00 cierro si tengo algo abierto, y fuera, y me estoy planteando incluso de acortarlo y dejar mi sesión en solo 1 hora, ya veremos. En caso que me siente tarde y no termine mi Checklist a tiempo, esa sesión de trabajo para mí, la olvido y ese día resulta que he terminado antes de empezar, no está mal ¿verdad?

Pero volviendo a lo de antes, también se podría como dice Wikmar trabajar solo las ventanas de oportunidad siempre y cuando las hayas machacado bien y puedas adaptarte a varios horarios, pero yo al menos no lo veo conveniente, porque cada franja de trabajo en este caso necesitaría un reseteo mental pues son distintos modos de trabajar, la apertura a mi parecer no tiene el mismo carácter que la media sesión o que el cierre, por eso cuanto más horas estés, mas cansado estarás y además te las meterán dobladas sin darte ni cuenta, aunque eso ya lo empiezan a hacer desde el primer momento, por eso yo me siento tan pronto, jeje.

El ES no lo uso porque me gustan los mercados mas estrechos donde se les ve mejor a los "pros", y el CL era ideal para mí, un mercado estrecho, que no se rige por el Director (ES), me encanta los bandazos que pega y como se mueve, y los días de inventario, cerraba el chiringuito antes de las 16:30, realmente podría casi decir que lo poco que sé lo aprendí con él, si tuviera que dedicarme solo a uno, éste sería el elegido, pero resulta que empieza a las 15:00 y yo tardo en preparar la sesión de 30 a 45 minutos con lo que tenía que estar sentado y comido a las 14:00, así que lo dejé con todo el dolor de mis corazones, perdón, de mi corazón quise decir. Además, con 1 solo activo y después de comer, me entra un sueño que "pa-qué", antes con 9 activos me ponía de los nervios y con 1 solo me duermo, creo que deberá ser por eso por lo que me he quedado con 3 y fíjate que acabo de descubrir ahora el motivo, qué cosas.

En fin, otro día seguiré contando historias si es que a alguien le interesa.

Saludos.

PD. Disculpad el ladrillo que acabo de soltar por estos contornos.
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h4x0r
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensaje por h4x0r »

Hola Redman,

Efectivamente la apertura, la media jornada, y el cierre son diferentes contextos. Que deben estudiarse casi por separado. Yo que estoy especializado solamente en el E-mini noto bastante como el activo cambia de personalidad con el transcurrir de la sesión. Cuando dije que trataré de dar los argumentos de porque un daytrader debería de enfocarse en la apertura es en base a saber diferenciar y definir estos contextos. Creo que las mejores oportunidades para un trader intradiario se encuentran en la apertura. Y esto es por repetirlo una vez más, por las diferentes personalidades y contextos que va teniendo el activo durante la sesión. Y en esto tiene una gran influencia los cambios de liquidez que se producen con el paso de las horas.

Yo soy incapaz de seguir y operar 3 activos. Si ya me es difícil sincronizar con uno solo (E-mini), no quiero ni imaginar con 3.
Digamos que si te chupases toda la sesión y manteniendo que hay 3 contextos diferenciados (apertura, media jornada, y cierre). 3 contextos x 3 activos -> 9 personalidades de mercado que estudiar,comprender y operar. Para mi esto sería imposible. Si sólo operas la apertura pues tendrás que aprender 3 contextos (es tu caso, creo). Para mi esto sigue siendo difícil y prefiero tener que aprender sólo un contexto de un único activo, y ser el mejor en ese. De la misma forma que quieres reducir el número de horas para ser más efectivo, también análogamente podrías reducir el número de activos que operas para intentar también ganar eficiencia por ahí. Yo tengo todo limitado al mínimo, un único activo y una única franja horaria. Otra cosa como muy bien dices, con un activo te puedes dormir. Yo a veces lo paso mal porque paso mucho tiempo mirando la misma pantalla todo el rato prácticamente sin hacer nada, me trago la formación de precio tick a tick y se aprenden un montón. Ver tick a tick como se va formando el precio da un conocimiento incalculable. Es mucho más productivo que estar cambiando de pantalla y activo, y al final ver de todo pero no ver nada. Yo ya te digo que para mi sería imposible lo que tu haces. Yo soy un trader de flujo a si que para mi es muy importante la información tick a tick y por esto para mi trabajar más de un activo no es una opción. Con otra forma distinta de ver el mercado y con otro tipo de operativa diferente a la mía por supuesto sería posible seguir múltiples activos y operar exitosamente en ellos. Pero me temo que para mi operativa esto no es viable. Al menos por mi.

Tú comentario es muy interesante. Siempre es bueno saber como otras personas trabajan diferente a ti. Y te hacen ver las cosas desde otros puntos de vista.

Saludos
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Wikmar
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Re: La lectura de la cinta y el libro de órdenes por h4x0r

Mensaje por Wikmar »

Redman escribió:...
La solución son los sistemas automáticos. Que estén pendientes las 24h o casi, de Domingo por la noche a Viernes noche.

h4x0r escribió:Tú comentario es muy interesante. Siempre es bueno saber como otras personas trabajan diferente a ti. Y te hacen ver las cosas desde otros puntos de vista.
Opino lo mismo.

S2 a todos.
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