Guille escribió:Gratphil escribió:Luego querrás hacer un Walk Forward, te dices solo optimizo un parámetro de cara al fuera de muestra, pero resulta que el segundo parámetro lo has estimado en función del primero en una optimización in sample. Sí es así, bajo mi punto de vista es un proceso erroneo, porque te engañarás en los resultados out of sample, con todos los riesgos que ello implica, que son principalmente unos resultados sobredimensionados que posiblemente te lleven a tomar más riesgos.
Hola Gratphil y gracias,
He hecho lo creo que haréis todos cuando creáis un sistema, que no es ni mas ni menos que inicalmente retocar los parámetros para que tengan unos valores lógicos y hacer backtest para ver como pudieran ir.
Ya luego, si que he realizado si he realizado walk forward
Tengo puesto en real un sistema asi estudiado enn dos pares de divisas descorrelacionadas en un mismo TF. No tengo estadística suficiente para decir que va bien pero de momento en una de ellas al menos parece que va bien. Precisamente en la que mejor resultados me dio en las pruebas.
Puede ser que sea como dices pero ¿serías tan amable de argumentarme porqué es erróneo?
Gracias y saludos
Buenos días,
El problema que yo veo es que cuando haces una primera optimización a ojo, como tu dices, no dejas en el histórico una parte de prueba (es decir el histórico que te sirva para probar fuera de muestra) con lo que optimizas todo el histórico. Con lo cual ese segundo parámetro que dices que tiene una relación lineal a otro está viciado.
Otro tema sería, por ejemplo, si dices, voy a dejar fuera de muestra los últimos 5 años y ese segundo parámetro, que es relación lineal del otro, lo obtienes con el histórico hasta el 31 de diciembre de 2011.
Espero que ahora me hayas entendido, es lo mismo que te había comentado en el anterior post.
Saludos
