Duda DrawnDown respecto a CFDs vs Futuros - Promediando

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Xavi
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Duda DrawnDown respecto a CFDs vs Futuros - Promediando

Mensaje por Xavi »

Buenos dias.

Xtrader no he encontrado un tema "general" para poner esta duda asi que he seleccionado este, si ves alguno mas adecuado mueve el tema.

Pensando en los DrawnDown y su calculo me surge la siguiente duda:
Entiendo como DrawnDown que en tu linea de balance desde el ultimo maximo se vea un retroceso.
Si mi balance es de 1.000 y en una operacion pierdo 200 tendremos un DrawnDown de 200...
Ya luego el DrawnDown Maximo sera el DrawnDown que hayamos tenido mas grande a lo largo de nuestra operativa.

Pero que pasa cuando promedias? (voy a poner unos ejemplos)
En CFDs, balance 1.000 se abre 1 operacion (buy por ejemplo) vas perdiendo 200 puntos abres una segunda operacion promediando y sube 100 puntos con lo cual estarias en breakevent globalmente y se cierra a 0.
Aqui nos marcaria un DrawnDown de 100 aunque hayamos cerrado planos verdad? Que vendria de la primera operacion...

En futuros, la misma operativa, al abrir la segunda operacion como normalmente se usan normas FIFO todo va englobado en una operacion y al cerrar planos a 0 no habria DrawnDown verdad?

Sino no me he equivocado en la forma de calcular el DrawnDown en CFDs, para la misma operativa en cfds y futuros el DrawnDown seria distinto?

Gracias de antemano.
Saludos.
arruinao
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Registrado: 26 Abr 2005 18:32

Re: Duda DrawnDown respecto a CFDs vs Futuros - Promediando

Mensaje por arruinao »

Tal y como yo lo veo, si consideras las operaciones de forma individual, en el caso de CFD sería -100 de DD y en el de Futuros -200 porque, en virtud del FIFO, primero habrías de cerrar la primera operación para abrir la 2ª. Pero esta forma de medir los DD's a cierre de operación no es realista, es más útil contabilizar el DD flotante.

S2
Vidmar
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Registrado: 06 Dic 2006 23:22
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Re: Duda DrawnDown respecto a CFDs vs Futuros - Promediando

Mensaje por Vidmar »

Depende de si esa operación de promedio esta dentro del sistema o no. Si es del sistema pues el DD cerrado es cero y flotante habría marcado -200.
Si no es del sistema y lo has hecho tu por tu cuenta (mal asunto), el DD cerrado del sistema sería -100 y flotante habría llegado a -200. Porque si promedias sin ser parte del sistema, el sistema sigue yendo por su lado y sigue siendo operación mala.
Xavi
Mensajes: 27
Registrado: 04 May 2006 14:53

Re: Duda DrawnDown respecto a CFDs vs Futuros - Promediando

Mensaje por Xavi »

Buenas Vidmar.

Si en teoria seria dentro del sistema.
A ver la duda era mas bien teorica, no es que tenga ningun sistema que se base en promediar...
Pero si fuera asi tenemos claro que el DD cerrado seria 0, lo que pasa que cualquier backtest automatico daria un DD erroneo entonces no? Al tratar esas operaciones como independientes.

No asi en futuros, ya que al abrir una segunda operacion del mismo mercado y sentido (buy o sell) las promedia y convierte en una sola y entonces al cerrarla si que se veria el DD real.

Saludos.
Vidmar
Mensajes: 231
Registrado: 06 Dic 2006 23:22
Ubicación: Tenerife

Re: Duda DrawnDown respecto a CFDs vs Futuros - Promediando

Mensaje por Vidmar »

Xavi escribió:Buenas Vidmar.

Si en teoria seria dentro del sistema.
A ver la duda era mas bien teorica, no es que tenga ningun sistema que se base en promediar...
Pero si fuera asi tenemos claro que el DD cerrado seria 0, lo que pasa que cualquier backtest automatico daria un DD erroneo entonces no? Al tratar esas operaciones como independientes.

No asi en futuros, ya que al abrir una segunda operacion del mismo mercado y sentido (buy o sell) las promedia y convierte en una sola y entonces al cerrarla si que se veria el DD real.

Saludos.
Eso depende del programa que uses para el backtest, normalmente el DD te lo dará a entrada cerrada, y alguno te dará el latente. Tambien te suelen dar el MFE y el MAE que son el maximo recorrido favorable y adverso de cada trade.
Lo que si tienes que ver es que el backtest lo haga tick a tick, sobre todo si usas stops, porque eso si te puede dar problemas.
De todas maneras, sobre lo que dices es igual. Los programas suelen usar los trades independientemente. Con tu ejemplo y con el promedio dentro del sistema el DD sería -100, el saldo haría -100 y luego +100.

PD. Acabo de leer mi respuesta anterior y quizas te lié. La otra no me refería a backtest automaticos sino a algo mas manual tipo excel. Normalmente un software lo haría como acabo de decir.
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