Partamos de la base de que una tendencia en baja volatilidad los movimientos en ambas direcciones, el grueso de ellos no pasa del 0,38 % del movimiento precedente, estará entre el 0- 100---- 123-----138 de desviación sobre el movimiento anterior. Cuando esa desviación se va mas allá del 0.38 y va al 50 o 61.8 la volatilidad es media alta, cuando pasa del 61,8 es muy alta . Todos los movimientos que vayan mas allá del 161,8% en dirección contaría a la tendencia saltan el stop.Otra, la piramidación en volumen, que tiene el inconveniente de limitar de antemano el volumen total.
Por eso es muy importante definir que volatilidad lleva esa tendencia en fases iniciales porque eso determinara el rango a cubrir al entrar en escala y donde tomar beneficios, como riesgo máximo el 161% del movimiento precedente o en su caso el rango medio ATR semanal de x periodos, lo que sea mas estrecho, menos de eso la fiabilidad cae , no mucho pero ya entra en juego el asumir +-riesgo y la optimización de beneficios. En ausencia de datos de la volatilidad que marque futura por insuficiencia de datos al inicio, se toma el rango medio semanal como riesgo a cubrir.
Yo fuera de bandas en timeframe de 1 hora si el retroceso comienza en banda baja pongo un nivel SOBRE BANDA SUPERIOR ( TENDENCIA CORTA)y estrecho el rango a cubrir que queda muy próximo al rango medio semanal y depende de donde quede el máximo -mínimo de la semana anterior que son pívot de resistencia indican el rango a cubrir
El nº de niveles para cubrir ese rango lo determina el riesgo global que se pretenda asumir en la operación repartido en % de capital. Mas niveles con menor volumen son mas efectivos que menos niveles con mayor volumen por la ventaja matemática que presentan en la granulación del capital en riesgo en la recuperación de la progresión
La volatilidad la marcaran las bandas bollinger o por media ATR, yo prefiero las bandas porque me dan mas información por el rango que marcan a cubrir y +, con probables explosiones de volatilidad etc... El ATR no anticipa los cambios de volatilidad, las bollinger si.
Solo estoy poniendo un ejemplo para ver como entrando sistemáticamente a una señal, piramidar sobre beneficios presenta problemas y es una optimización en histórico como ejemplo para comprender, en real como no tengas tiempos de experiencia con la estrategia........ es muy complejo y aun así es difícil que nos podamos acercar a gestionar la estrategia así como hay se plasma, y no es porque no de suficiente tiempo, es que hay mas información revoloteando y cuesta mas centrar el foco.
Automatizar al completo no se puede hacer si se quiere algo efectivo porque los retrocesos no son similares en rango en una misma tendencia ni en distintas y cambia la inclinación y volatilidad de cada tendencia. se puede programar pero sobreoptimizando por modelos de diferentes tendencias y asumiendo mas riesgo, donde están los soportes resistencias- pivot, fibos etc, el robot no los ve . Luego esta la gestión si quieres añadir en beneficios. si quieres programar eso te saldrán canas intentándolo, la escalera si, pero eso es lo de menos, la gestión de cierre y apertura de opes y coberturas con el robot esta hoy muy difícil para estas estrategias que requieren información visual , reconocimiento de patrones, estructura y proyecciones.
SIGAMOS
La Cuña terminal en zona de resistencia actúa de gatillo en este caso y ahí no entramos porque estamos durmiendo etc..
Supongamos que entramos en la vela de apertura en el gap de rotura, ahí el precio retrocede poco y a lo mucho abrirá dos niveles( otras veces ira a tapar el hueco y abrirá mas), la toma de beneficios pasa por desviación sobre mediana, soportes-resistencias u otro método que no se deje mucha tela en la mesa
Pongamos el caso de que la entrada inicial la hacemos en la vela de gap en apertura y nos abre dos niveles en este caso alcanzando un beneficio neto posterior de 20 puntos en la suma de niveles hasta soporte con un riesgo asumido de 7 puntos, ahí cerramos y volvemos abrir niveles en escala hacia arriba
Una forma de añadir volumen asumiendo menor riesgo es en la 2ª ope en el 2º nivel hacia arriba si llevamos en la operación pasada 1 contrato por nivel, ahí en el 2º nivel de la 2ª ope metemos 2 y seguimos el resto de niveles con 2 y en este caso al abrir dos niveles ya van 3 contratos y si nos abre tres niveles serán 5 contratos y así progresivamente pero el riesgo puede exceder en mucho el beneficio de la 1º operación a cambio de mayor beneficio en la 2ª sin renunciar a la ventaja de recuperación de la progresión de 2 a 1 porque puede abrir muchos niveles en retroceso y llegar al riesgo máximo planteado.
Si eso lo vamos arrastrando y a cada operación se aumenta volumen, como nos salte el stop con todos los niveles ya estaremos en negativo porque el beneficio de las opes anteriores no cubren al llevar menos volumen
Por bien que lo estudies, añadir estando en beneficios presenta problemas por que hay mas volumen restando si salta el stop que el que se lleva en las anteriores opes de beneficios, si solo piramidas en beneficios una vez el riesgo se limita a esa entrada y luego seguir con ese volumen es otra opción y añadir poco a poco y no todo en una ope
Otra opción( para mi la mejor) es no cerrar en beneficios y cubrir el beneficio al retroceso de toda la posición abierta anteriormente en anteriores opes y quitar la cobertura cuando retoma tendencia con mas niveles abiertos añadidos que estarán en perdidas de la ultima escala abierta, cerrar cobertura cuando el precio ponga la ultima escala abierta en tablas una vez abiertos varios niveles.
Así vas arrastrando todas las opes en beneficio sin que pierdan puntos al retroceso porque las cubres, pero como no estés bien puesto en esa dinámica de coberturas ( y aun así) y al cerrarlas te vaya en contra, hay que asumir mayor resta porque cada nivel pierde beneficio al ir el precio en contra pero son contratos que ya sumaron y suman estando en beneficios, el riesgo es mas asumible por el colchón, pero mas complejo y mas ordenes que gestionar, se puede ganar mucho mas pero porque se arriesga del beneficio que arrastras, sin arriesgar buena parte del beneficio esta problemático piramidar en beneficios.
Esta ultima opción es la mas optima en relación al riesgo asumido sobre colchón de beneficios por la mayor ganancia si no salta el stop de la ultima escala que se juntara con las anteriores en niveles si la llevas dinámica . En algún punto hay que cerrar si va en contra SE ARRASTREN NIVELES O NO o el mercado se lo puede comer todo aunque tengas muchas niveles en beneficio, todo lo que este dentro del rango medio semanal esta en riesgo
Cada escala, donde toca tomar beneficios en vez de cerrar se cubren esos niveles y en ese mismo nivel de cobertura se abre la siguiente escala siempre cubriendo el rango medio semanal, eso te permite ir arrastrando todos los niveles en beneficio de escalas anteriores sin aguantar el retroceso con niveles en beneficio limitando el riesgo a la ultima nueva escala que se abre. El riesgo global llega cuando el precio gira a favor y cierras las coberturas de los niveles en beneficio porque si vuelve a girar y va en contra restan todos los niveles estén en beneficio o perdida pero en este caso esos contratos en beneficios ya sumaron y están sumando, puedes asumir ese riesgo siempre que los niveles nuevos que esten en perdidas, ese retroceso, tenga marcada, bien marcada, fuerte resistencia porque si no hay resistencia con pivot que frene, el riesgo es alto al llevar todos los niveles vivos arrastrando, cada punto suma o resta con todo el volumen y la recuperación de 2x 1 solo actúa en la ultima escala en perdidas o tablas, si retrocede mas, la relación perdida-ganancia en el efecto bola de nieve esta en 1 a 1 con todos los contratos vivos.
Teóricamente estamos entrando a piramidar beneficios con el menor riesgo en opes que puede durar horas, varios días, una semana o mucho mas, pero al viernes hay que cubrir todo o cerrar si continua sin dar muestras de giro, dependerá de lo que marque el sistema pero hay que cubrir para evitar los gap de fin de semana,
Ya te adelanto que lleva mucha miga, y trabajo de gestión piramidar en beneficios si quieres mantener un riesgo asumible sin darle ventaja al mercado.
otra cosa importante es que se necesita una plataforma que permita operar en el grafico y mover las ordenes de los niveles que no se abren arrestándolos y así a cada nueva escala solo hay que reponer los que se ejecutaron y también que el broker permita el Hedging o tener dos cuentas, una solo para cubrir
Es necesario ver la estrategia con todas las ordenes marcadas en el grafico porque el cerebro asimila mejor y mas rápido la información, sin ver las ordenes en el grafico te puedes volver loco para asimilar la información y cometer errores fatales. Son estrategias que arrastran mucha información y complejas de gestionar si vas arrastrando niveles que es lo mismo que piramidar en beneficios, es necesaria monitorización continua.
saludos
