PROMEDIAR

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
Avatar de Usuario
tartarugap
Mensajes: 1408
Registrado: 15 Ago 2016 22:33

Re: PROMEDIAR

Mensaje por tartarugap »

El truco de promediar ´para que em caso de perdidas de la segunda ronda no quedemos en perdidas es la seguiente

Voy a hacer un exemplo:

Entro a un titulo a 100 e el titulo esta en 120 pero el stop lo posso subir a 110 o sea estoy com 20% en positivo(flutuante) e 10% positivo (cerrados por el stop)

Quando piramidar solo puedo arriesgar la mitad de la ganancia blindada o sea entro a 120 (aumento la pocicion - piramido) com stop en los 110 pero solo arriesgo la mitad de la ganancia blindada (solo arriesgo 5)...assi blindo las ganancias e puedo arriesgar en la piramidacion

Huyendo un poco del tema de la promedacion o piramidacion teneis que pensar que la teoria de tipos compuestos esta errada o sea la probabilidad de un cisne negro en la cartera es elevada por esso hay que retirar las ganancias de una forma parcial para fuera del trading, o sea la promediacion e piramidacion tiene limites fisicos sea por el hecho que quieres blindar las ganancias sea porque tienes que retirar pasta del mercado de tiempos a tiempos o de "capital acumulado" a "capital acumulado"
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: PROMEDIAR

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió: Por lo que bajo mi punto de vista, este tipo de estrategias deben estar siempre subordinadas a la eficiencia del timing y la modelización de ese timing nos deben cubrir el tapete de la asignación de promedios.
Gracias, agmageton.



Yo soy partidario de buscar la entrada más eficiente, más que promediar al alza o a la baja. Y este es un privilegio para nosotros los manos débiles.
En cambio las manos duras no pueden buscar realizar la entrada más eficiente, y tienen que hacer entradas parciales de su posición por dos motivos:
1.- Para no sufrir eslipages enormes debido al gran tamaño de sus posiciones y a los límites de liquidez de los activos.
2.- Para no mostrar sus intenciones.

Las manos duras no buscan el precio óptimo (o la entrada óptima) sino una zona óptima de precios. Y, en dicha zona, acumulan o distribuyen, buscando obtener un buen precio medio.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 3868
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: PROMEDIAR

Mensaje por Wikmar »

agmageton escribió:Intervengo para hacer una reflexión al respecto, actualmente los mercados, últimos 5 años, están viviendo en baja volatilidad, en índices con un sesgo muy alcista y movimientos de señal débil sobre un ruido proporcionalmente mayor el 80% del tiempo, debido en parte por una mayor liquidez del sistema (tipos mínimos) y participantes de alta frecuencia que se aprovechan de esta liquidez. Esto explica que muchos productos tendenciales a pesar de tener el factor sesgo de su lado, presentan condiciones de rentabilidad al riesgo mediocres.

Esto es producto de que las oportunidades de timing son más explosivas pero menos presentes, y si no se es lo suficientemente eficiente, corre el riesgo de generar mucho menor alfa, si algo tenían los productos tendenciales, es que suplían su ineficiencia en el timing con dosis de múltiplos de R, en el beneficio.
Esta es una buena panorámica, a falta de tener claro, al menos por mi parte, si ha habido incremento de liquidez, y en caso de haberlo, si es eso lo que ha producido un panorama como el que describes, que sí me cuadra. Pero es harina de otro costal.

Además, efectivamente, introduce tu siguiente argumento.

agmageton escribió:Mi opinión personal, es que la base de cualquier promedio esta en conseguir delimitar la eficiencia del timing, y que el hecho matemático de una pirámide o promedio, esta en drenar volatilidad al timing como menor factor de error.

Todo lo que se aparte de este suceso, será una quimera probabilística, es imposible que un promedio o martingala o pirámide venza por si misma en la mayoría de ocasiones. (no hay fundamento matemático porque no hay ventaja).

Por lo que bajo mi punto de vista, este tipo de estrategias deben estar siempre subordinadas a la eficiencia del timing y la modelización de ese timing nos deben cubrir el tapete de la asignación de promedios.

Personalmente prefiero darle máxima prioridad al timing y no promediar, por lo complejidad de las variables probabilísticas que tiene este tipo de conceptos, otra cosa distinta es que te veas empujado a esto, por gestionar una cartera de valores.

Ultimamente, ya sabes que incluso con admiración por tí, tengo la impresión de que comentas cosas que no tienen que ver con lo que se trata. Dado que sabes de esto, suelo plantearme más que en otros casos, si estoy equivocado, si es que yo no lo pillo.

El timing marca los momentos de entrada (y de salida, pero en este momento estamos centrados en las tomas de posición). El promediado, es un negocio de múltiples entradas. Es una forma de diversificar una entrada única de volumen mayor.

Cuando el tiro es complicado (a larga distancia), ¿qué es más fácil; acertar al centro de la diana con N tiros, o con un único tiro de calibre xN?.

En primera aproximación, te diría que una cosa no tiene que ver con la otra; el timing es una cosa que afecta a TODA toma (o salida), forme parte de un negocio múltiple o de uno símple. Pero si afino, te diría que es al contrario de lo que dices; el promediado intenta, y aquí estamos intentando analizar y depurar la técnica, tener el resultado de un mejor timing sin tener que mejorar el timing; mejores resultados cualitativos a base de alguna técnica, no de mejorar la calidad directamente.

Evidentemente que el timing es importante, pero en cualquier caso.

Y sobre lo último del último párrafo; solo ves útil promediar para gestionar una cartera de valores, o sea; para asignar pesos a los activos, sistemas, etc., que no tiene que ver con el promediado de tomas de posición. Me da que este asunto te tiene muy ocupado, porque te sale frecuentemente en medio de cualquier otro, y lo digo sin segundas.



Un saludo.


Rafa7 escribió:Yo soy partidario de buscar la entrada más eficiente, más que promediar al alza o a la baja. Y este es un privilegio para nosotros los manos débiles.
En cambio las manos duras no pueden buscar realizar la entrada más eficiente, y tienen que hacer entradas parciales de su posición por dos motivos:
1.- Para no sufrir eslipages enormes debido al gran tamaño de sus posiciones y a los límites de liquidez de los activos.
2.- Para no mostrar sus intenciones.

Las manos duras no buscan el precio óptimo (o la entrada óptima) sino una zona óptima de precios. Y, en dicha zona, acumulan o distribuyen, buscando obtener un buen precio medio.

Te digo en parte lo mismo; tu verás, si buscar la entrada más eficiente a tiro campeón, o ayudarte de la diversificación y la técnica (cuando se den las condiciones).
            https://wikmar.wordpress.com
            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 3868
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: PROMEDIAR

Mensaje por Wikmar »

tartarugap escribió:El truco de promediar ´para que em caso de perdidas de la segunda ronda no quedemos en perdidas es la seguiente

Voy a hacer un exemplo:

Entro a un titulo a 100 e el titulo esta en 120 pero el stop lo posso subir a 110 o sea estoy com 20% en positivo(flutuante) e 10% positivo (cerrados por el stop)

Quando piramidar solo puedo arriesgar la mitad de la ganancia blindada o sea entro a 120 (aumento la pocicion - piramido) com stop en los 110 pero solo arriesgo la mitad de la ganancia blindada (solo arriesgo 5)...assi blindo las ganancias e puedo arriesgar en la piramidacion

Huyendo un poco del tema de la promedacion o piramidacion teneis que pensar que la teoria de tipos compuestos esta errada o sea la probabilidad de un cisne negro en la cartera es elevada por esso hay que retirar las ganancias de una forma parcial para fuera del trading, o sea la promediacion e piramidacion tiene limites fisicos sea por el hecho que quieres blindar las ganancias sea porque tienes que retirar pasta del mercado de tiempos a tiempos o de "capital acumulado" a "capital acumulado"
Interesantes las dos cosas que comentas. La primera, quizá responda esas preguntas que dejé en el aire (¿cuánto volumen pones en la base, de cuánto son los incrementos?). Tengo que modelizar...

Gracias
            https://wikmar.wordpress.com
            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: PROMEDIAR

Mensaje por agmageton »

Wikmar escribió:
agmageton escribió:Intervengo para hacer una reflexión al respecto, actualmente los mercados, últimos 5 años, están viviendo en baja volatilidad, en índices con un sesgo muy alcista y movimientos de señal débil sobre un ruido proporcionalmente mayor el 80% del tiempo, debido en parte por una mayor liquidez del sistema (tipos mínimos) y participantes de alta frecuencia que se aprovechan de esta liquidez. Esto explica que muchos productos tendenciales a pesar de tener el factor sesgo de su lado, presentan condiciones de rentabilidad al riesgo mediocres.

Esto es producto de que las oportunidades de timing son más explosivas pero menos presentes, y si no se es lo suficientemente eficiente, corre el riesgo de generar mucho menor alfa, si algo tenían los productos tendenciales, es que suplían su ineficiencia en el timing con dosis de múltiplos de R, en el beneficio.
Esta es una buena panorámica, a falta de tener claro, al menos por mi parte, si ha habido incremento de liquidez, y en caso de haberlo, si es eso lo que ha producido un panorama como el que describes, que sí me cuadra. Pero es harina de otro costal.

Además, efectivamente, introduce tu siguiente argumento.

agmageton escribió:Mi opinión personal, es que la base de cualquier promedio esta en conseguir delimitar la eficiencia del timing, y que el hecho matemático de una pirámide o promedio, esta en drenar volatilidad al timing como menor factor de error.

Todo lo que se aparte de este suceso, será una quimera probabilística, es imposible que un promedio o martingala o pirámide venza por si misma en la mayoría de ocasiones. (no hay fundamento matemático porque no hay ventaja).

Por lo que bajo mi punto de vista, este tipo de estrategias deben estar siempre subordinadas a la eficiencia del timing y la modelización de ese timing nos deben cubrir el tapete de la asignación de promedios.

Personalmente prefiero darle máxima prioridad al timing y no promediar, por lo complejidad de las variables probabilísticas que tiene este tipo de conceptos, otra cosa distinta es que te veas empujado a esto, por gestionar una cartera de valores.

Ultimamente, ya sabes que incluso con admiración por tí, tengo la impresión de que comentas cosas que no tienen que ver con lo que se trata. Dado que sabes de esto, suelo plantearme más que en otros casos, si estoy equivocado, si es que yo no lo pillo.

El timing marca los momentos de entrada (y de salida, pero en este momento estamos centrados en las tomas de posición). El promediado, es un negocio de múltiples entradas. Es una forma de diversificar una entrada única de volumen mayor.

Cuando el tiro es complicado (a larga distancia), ¿qué es más fácil; acertar al centro de la diana con N tiros, o con un único tiro de calibre xN?.

En primera aproximación, te diría que una cosa no tiene que ver con la otra; el timing es una cosa que afecta a TODA toma (o salida), forme parte de un negocio múltiple o de uno símple. Pero si afino, te diría que es al contrario de lo que dices; el promediado intenta, y aquí estamos intentando analizar y depurar la técnica, tener el resultado de un mejor timing sin tener que mejorar el timing; mejores resultados cualitativos a base de alguna técnica, no de mejorar la calidad directamente.

Evidentemente que el timing es importante, pero en cualquier caso.

Y sobre lo último del último párrafo; solo ves útil promediar para gestionar una cartera de valores, o sea; para asignar pesos a los activos, sistemas, etc., que no tiene que ver con el promediado de tomas de posición. Me da que este asunto te tiene muy ocupado, porque te sale frecuentemente en medio de cualquier otro, y lo digo sin segundas.



Un saludo.


Rafa7 escribió:Yo soy partidario de buscar la entrada más eficiente, más que promediar al alza o a la baja. Y este es un privilegio para nosotros los manos débiles.
En cambio las manos duras no pueden buscar realizar la entrada más eficiente, y tienen que hacer entradas parciales de su posición por dos motivos:
1.- Para no sufrir eslipages enormes debido al gran tamaño de sus posiciones y a los límites de liquidez de los activos.
2.- Para no mostrar sus intenciones.

Las manos duras no buscan el precio óptimo (o la entrada óptima) sino una zona óptima de precios. Y, en dicha zona, acumulan o distribuyen, buscando obtener un buen precio medio.

Te digo en parte lo mismo; tu verás, si buscar la entrada más eficiente a tiro campeón, o ayudarte de la diversificación y la técnica (cuando se den las condiciones).
No wik simplemente lo que pides o pones sobre el tapete no tiene ningún sentido determinar si el timing (que podríamos llamar parte más importante el edge) no esta delimitado (que creo que quieres ignorar esto y pasas directamente a la parte matemática de la posición, que esta por si sola no tiene ningún sentido), además esto no es nuevo, puedes probar infinidad de combinaciones, pero no hallarás ventaja alguna en el largo plazo ignorando el timing o ventaja de posición o parte primordial del edge.

Ahora si sólo te quieres centrar en eso perfecto, mi opinión sólo era reflexiva por si te da que pensar, pero veo que es más fuerte tu pensamiento de que puede haber una combinación posicional eficiente desde el punto de vista puramente matemático, olvidando cualquier tipo de ventaja que incline la balanza, tu mismo, piénsalo.


Un saludo.

PD: mira wik te pongo un ejemplo a ver si así lo ves más claro, imagina la acción del popular que delimitas un timing que a partir de ese nivel, tienes un 80% de probabilidad que el precio vaya hacia arriba, y para llegar a un nivel de confianza superior al 95%, te permites hacer un promedio de 3 posiciones. como ves el promedio irá completamente ligado al nivel de confianza que te de el timing y la modelización para conseguir un nivel de confianza mayor, y tu lo que planteas es sólo como genero las posiciones para salvar la posición, sin ninguna coherencia cuantitativa en referencia a un nivel de confianza determinado por T, pero vamos que esto es básico, no es ninguna novedad.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...

Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: PROMEDIAR

Mensaje por Rafa7 »

Wikmar,



En el caso de largos, en tu estrategia de promediar a la baja cuando el precio está sobrevendido y cerca de un soporte, supongo que el punto óptimo es justo cuando el precio tocase el soporte (estoy suponiendo que el soporte es muy fuerte porque es un soporte confirmado de un timeframe superior). Pero tienes el problema de que tal vez el precio no llegue a bajar hasta tocar el soporte y por ello, ya comienzas a entrar una operación de largos cuando es precio está sobrevendido aunque aún le precio no haya tocado el soporte porque no sabes si sucederá y no quieres desaprovechar una buena opertunidad esperando que el precio baje más y no lo haga.

Así que lo primero que tienes que determinar es con cuantos lotes abrirás el total de operaciones de promedio a la baja.
Y, para ello, tienes que establecer donde vas a poner el stop loss, que, obviamente, será a un nivel por debajo del soporte.

Por ejemplo, eliges el stop loss de la 1a operación, y entonces en las siguienttes operaciones pondrás el stop loss individual en la misma distancia, respecto al precio de entrada, que en la 1a operación. De esta manera, haciendo promedio a la baja, cada stop individual estará mas bajo que el de la anterior operación, y todos los stop loss individuales, por lo tanto, estarán debajo del soporte.

Como que antes de abrir la operación ya sabes la distancia de stop loss de todas las operaciones con que vas a promediar (que será la misma distancia), te resultará más fácil aplicar el MM. Entonces puedes decidir, según tu algoritmo de MM, con cuantos lotes abrir la operación. Y, entonces, si has de abrir con un total de n lotes, podría tener algún criterio de piramidación, por ejemplo descomponer n en suma de sucesiones de número de fibonacci. Supongamo que, tu algoritmo de MM, te indica n = 7. ¿Cuál es la suma de sucesión de número de Fibonnaci más alta pero <= n? Sería 3 (ya que 1 + 2 + 3 = 6, si sumamos 5 pasaríamos de 7, ya que 1 + 2 + 3 + 5 = 11 > 7), en este caso, Pues entonces puedes abrir la 1a operación (cuando el precio está sobrevendido) con1 lote, la siguiente operación con 2 lotes, la 3a operación con 4 lotes (no 3 porque faltaría 1 lote). ¿Y en que puntos? Pues si vas ha hacer, según este ejemplo, 3 entradas, dividiría el intervalo entre la 1a entrada y el soporte en 2 subintervalos (no sé si me explico bien) y entonces los extremos de los 2 subintervalos te proporcionan los 3 puntos de entrada.

Otro tema es si en lugar de promediar a la baja quisieras que algunas operaciones sean antes de que el precio toque el soporte y que algunas operaciones sean después del rebote, ...., pero sería otra estrategia diferente a la que planteas ya que antes del toque del soporte estaría promediando a la baja y después del toque del soporte estaría promediando al alza.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 3868
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: PROMEDIAR

Mensaje por Wikmar »

agmageton escribió:no hallarás ventaja alguna en el largo plazo ignorando el timing o ventaja de posición o parte primordial del edge.

Ahora si sólo te quieres centrar en eso perfecto, mi opinión sólo era reflexiva por si te da que pensar, pero veo que es más fuerte tu pensamiento de que puede haber una combinación posicional eficiente desde el punto de vista puramente matemático, olvidando cualquier tipo de ventaja que incline la balanza
En ningún momento he dicho que promediar sea una panacea sustitutiva de capas de decisión superiores (el timing). En ningún momento (muéstramelo) se puede entender racionalmente, que proponga u ofrezca, ignorar el timing porque promediar lo sustituya y mejore. Decir eso es una completa subjetividad infundada.

Después del timing, y en ciertos casos, donde se den unas condiciones, promediar puede mejorar el posicionamiento. Si busco citas en el hilo, estoy convenido de que esta es la tesis que se desprende, y de cualquier forma, aquí queda más clara.
            https://wikmar.wordpress.com
            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 3868
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: PROMEDIAR

Mensaje por Wikmar »

agmageton escribió:
En el primer mensaje:
Wikmar escribió:la utilizas sin tener que esforzarte en intentar conseguir de una sola vez, el mejor precio. Al fraccionar, es más fácil conseguir un precio cercano al mejor, si el criterio aplicado es suficientemente correcto.

Si ocurre esto último (que el criterio aplicado es suficientemente correcto), y por tanto sale bien, nos anima a volverlo a hacer.
Está claro que las bondades del promediado dependen de un criterio superior de acierto, del timing.
            https://wikmar.wordpress.com
            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: PROMEDIAR

Mensaje por agmageton »

Wikmar escribió:
agmageton escribió:no hallarás ventaja alguna en el largo plazo ignorando el timing o ventaja de posición o parte primordial del edge.

Ahora si sólo te quieres centrar en eso perfecto, mi opinión sólo era reflexiva por si te da que pensar, pero veo que es más fuerte tu pensamiento de que puede haber una combinación posicional eficiente desde el punto de vista puramente matemático, olvidando cualquier tipo de ventaja que incline la balanza
En ningún momento he dicho que promediar sea una panacea sustitutiva de capas de decisión superiores (el timing). En ningún momento (muéstramelo) se puede entender racionalmente, que proponga u ofrezca, ignorar el timing porque promediar lo sustituya y mejore. Decir eso es una completa subjetividad infundada.

Después del timing, y en ciertos casos, donde se den unas condiciones, promediar puede mejorar el posicionamiento. Si busco citas en el hilo, estoy convenido de que esta es la tesis que se desprende, y de cualquier forma, aquí queda más clara.
Wik, entonces lo que tendrías que hacer para que fuera coherente el hilo a nivel cuantitativo, es marcar el timing con su nivel de confianza en el histórico y a partir de ahí , se enlaza con los fundamentos matemáticos de hacer promedios para conseguir un nivel de confianza superior, como entenderás una cosa sin la otra, vuelvo a repetir no tiene sentido, se puede comentar que si toca una resistencia y me va más abajo pero no rompe el tirabuzón de la media de x periodo, entonces promedio, y pongo una distancia de x a p, pero como no hay ningún referencia expuesta válida o cuantificada, no sirve de nada, porque cada estrategia tiene sus condiciones de promediar, y no hay un verdad universal en este sentido, por desgracia.

saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Avatar de Usuario
Wikmar
Mensajes: 3868
Registrado: 29 Sep 2010 00:01
Ubicación: Madrid

Re: PROMEDIAR

Mensaje por Wikmar »

agmageton escribió:lo que tendrías que hacer para que fuera coherente el hilo a nivel cuantitativo, es marcar el timing con su nivel de confianza en el histórico y a partir de ahí , se enlaza con los fundamentos matemáticos de hacer promedios
agmageton escribió:como entenderás una cosa sin la otra, vuelvo a repetir no tiene sentido
Promediar depende del timing conceptualmente en la concepción general del trading, NO como técnicas, que en sí son independientes.

El grueso del resto de hilos del foro, versa sobre timing en definitiva, desde muchos puntos de vista. Es absurdo resumir, vamos es imposible, todo ello, como previo a la técnica de promediar. Es obvio y ahí está el resto del foro.
            https://wikmar.wordpress.com
            Si quieres algo de privacidad, cuidado con las Nubes, que nadie ha conseguido todavía ponerles una puerta.
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: PROMEDIAR

Mensaje por agmageton »

Wikmar escribió:
agmageton escribió:lo que tendrías que hacer para que fuera coherente el hilo a nivel cuantitativo, es marcar el timing con su nivel de confianza en el histórico y a partir de ahí , se enlaza con los fundamentos matemáticos de hacer promedios
agmageton escribió:como entenderás una cosa sin la otra, vuelvo a repetir no tiene sentido
Promediar depende del timing conceptualmente en la concepción general del trading, NO como técnicas, que en sí son independientes..
La correlación del timing y las técnicas de promedio es total, aunque una se dedique a buscar puntos claves y otra a gestionar esos puntos claves, si hubiera una técnica de promediar universal ya sería evidente, bueno hay una popular buy and hold, pero como repito no encontrarás una técnica especifica aplicable a todo, por lo tanto sin un timing delimitado y cuantificado para poder modelizar con técnicas de promedio no vas a encontrar ningún repuesta, porque la respuesta esta en tu timing-edge y creo que este punto es el que no queda claro.

Si se acepta esto, entonces deberíamos de mirar en el caso concreto de una estrategia que modelización se puede hacer respecto a entrar en promedio, pero sin esa información, por lo menos yo no puedo añadir nada más.

saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: PROMEDIAR

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:si hubiera una técnica de promediar universal ya sería evidente, bueno hay una popular buy and hold, pero como repito no encontrarás una técnica especifica aplicable a todo
Hola, agmageton,



Si en un sistema de trading se pudiera determinar una zona óptima de entrada (un intervalo del precio), si que se puede establecer una técnica estandard de promediación. Lo que no sería estándard es como delimitar la zona en cada sistema de trading. Entonces el punto óptimo estaría en uno de los extremos del intervalo o justo en el centro del intervalo, dependiendo del tipo de trading.

Como ejemplo, fíjate como en un aporte en este hilo he sugerido como hacer exactamente la piramidación en el sistema de Wikmar y en que puntos de entrada en un intervalo del precio (zona comprendida, en el caso de largos, entre la 1ª entrada y el soporte).

Dicho esto, yo prefiero buscar un punto de entrada óptimo. Lo de buscar zona se lo dejo a las manos duras, que no tienen más remedio que buscarlas.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: PROMEDIAR

Mensaje por agmageton »

Rafa7 escribió:
agmageton escribió:si hubiera una técnica de promediar universal ya sería evidente, bueno hay una popular buy and hold, pero como repito no encontrarás una técnica especifica aplicable a todo
Hola, agamageton,



Si en un sistema de trading se pudiera determinar una zona óptima de entrada (un intervalo del precio), si que se puede establecer una técnica estandard. Lo que no sería estándard es como delimitar la zona en cada sistema de trading. Entonces el punto óptimo estaría en uno de los extremos del intervalo o justo en el centro del intervalo, dependiendo del tipo de trading.

Fíjate como en un aporte en este hilo he sugerido como hacer exactamente la piramidación en el sistema de Wikmar y en que puntos de entrada de la franja.

Dicho esto, yo prefiero buscar un punto de entrada óptimo. Lo de buscar zona se lo dejo a las manos duras, que no tienen más remedio que buscarlas.



Saludos.
Gracias Rafa, depende de la estrategia, no es lo mismo por ejemplo tener una estrategia top dowm que de continuación de tendencia, o una anti tendencial que tendencial (son bastante diferentes para un modelo standard), y lo que es más importante, has de ajustar los términos a tu modelo, si él es el que te va a decir mejor que nadie como hacerlo, por eso en ese sentido tengo poco que añadir al hilo, si vamos a decir lo que se nos pase por la cabeza sin que haya un contexto cuantificable en relación a la estrategia, pues bueno todo vale, total tampoco tendremos evidencias que nos digan que no valga, porque no se hace una valorción...la única manera que tendría consistencia el hilo es a partir de zonas robustas o timing para hacer las valoraciones correspondientes de promediar en referencia a esas zonas y de ahí se modeliza y se valora.


saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: PROMEDIAR

Mensaje por Rafa7 »

agmageton escribió:si vamos a decir lo que se nos pase por la cabeza sin que haya un contexto cuantificable en relación a la estrategia
Gracias, agamageton.



Creo que es eso justamente lo que estamos haciendo. Estamos opinando por olfato. Yo no estoy familiarizado con sistemas antitendenciales, lo mío son los tendenciales. Así que hecho de mano del olfato a ver si alguien que sí esté familiarizado con sistemas antitendenciales nos de luz sobre la conveniencia, o no, de promediar y de como hacerlo.

Yo me he mojado dando una forma de promediar en el sistema de Wikmar (largos en sobreventa y cerca de resistencia; cortos en sobrecompra y cerca de soporte). Y espero que alguien opine a favor o en contra, y así aprendo.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: PROMEDIAR

Mensaje por agmageton »

Rafa7 escribió:


nos de luz sobre la conveniencia, o no, de promediar y de como hacerlo.
.

Yo no soy partidario de promediar porque la volatilidad como es lógico es más grande, prefiero reentrar y asumir perdida, aunque penalice más al sistema.

Como ejemplo, tengo un sistema que cuando da señal de timing se producen 2 zonas de desviación por un concepto de volatilidad, si el precio una vez ha dado la señal y toca a la zona de abajo la compra se producirá si rebasa la zona de timing+nb por el contrario si la zona que toca es la de arriba pues lo mismo zona alta+nb el stop a señal timing-nb. en el de abajo el stop a rotura de mínimo+nb siempre que el mínimo sea tolerable, sino se pasa automáticamente a zona alta si la rompe, y si nos rompe zona alta y se nos va al timing-nb entonces le damos una última oportunidad al escenario en máximos del escenario más las zonas de desviación por volatilidad como en el caso del timing. En total son 3 posibles malas entradas para un escenario. Esto en mi sistema tiene un nivel de confianza dado, y es la mejor forma para mi sistema, 3 entradas malas por escenario lo cumple menos del 10% de las operaciones. Si mi número de entradas malas por escenario (3) en este caso fuera superior a un % que me haría de mejor forma promediar no cabe duda que lo haría, pero la potencialidad de perdida respecto a un 10% de peor escenario no compensaría. Y menos en los ratios del sistema.

saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Trading en General”