Timing correcto & Reducción stop
Re: Timing correcto & Reducción stop
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Última edición por Josephine el 07 Ene 2018 22:04, editado 1 vez en total.
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tartarugap
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Re: Timing correcto & Reducción stop
Lei este hilo dos o tres veces y tente percibir el concepto que propone Feroz.
Por lo que percibi,atravez de pautas internas de un activo (sea atravez de padron de precio, Book, agrecion del book, o times and trades) se consigue percibir una pauta de agotamiento.
Esse tipo de tecnica es utilizada en los "tape reading traders" (los pocos que aun existem)
La tecnica que feroz indica se insere en -" movimiento de capital"
Pero el mercado se movimienta por dos razones
Movimiento de capital
Arbitrage
O sea el calcanar de aquiles de esta tecnica de Feroz son las possibles arbitrages que ocurran fuera de precio o fuera del...Voy dar un exemplo:
Pensemos que el titulo de volkwagen es precedido por venta de acero (la industria del automovil consume la maior parte del acero producido en el mundo)
O sea una empresa como Salzgitter que produce "rollos de acero" para la industria del automovil poderia subir muy rapido o sea seria indicacion que se esta a consumir acero e isso poderia indicar que la industria del automovil estava a demandar mas acero o sea havia mas demanda de coches ....Assi las empresas de arbitrage compravam Volkwagem quando mirassem que salzgitter subia mucho - este es un exemplo
O sea lo que el concepto de feroz no incorpora en sus modelos es el factor "fuera del precio" que es muy comum desde hace muchos muchos anos
Otro exemplo:
Aumento del precio del mayz, puede indicar un aumento de la producion de carne de puerco o se a una possible arbitrage de compra de carne de puerco
No se si estays a entender que el precio o la deslocacion del precio puede no tener pautas internas pero el movimiento tener causas externas del precio
Por lo que percibi,atravez de pautas internas de un activo (sea atravez de padron de precio, Book, agrecion del book, o times and trades) se consigue percibir una pauta de agotamiento.
Esse tipo de tecnica es utilizada en los "tape reading traders" (los pocos que aun existem)
La tecnica que feroz indica se insere en -" movimiento de capital"
Pero el mercado se movimienta por dos razones
Movimiento de capital
Arbitrage
O sea el calcanar de aquiles de esta tecnica de Feroz son las possibles arbitrages que ocurran fuera de precio o fuera del...Voy dar un exemplo:
Pensemos que el titulo de volkwagen es precedido por venta de acero (la industria del automovil consume la maior parte del acero producido en el mundo)
O sea una empresa como Salzgitter que produce "rollos de acero" para la industria del automovil poderia subir muy rapido o sea seria indicacion que se esta a consumir acero e isso poderia indicar que la industria del automovil estava a demandar mas acero o sea havia mas demanda de coches ....Assi las empresas de arbitrage compravam Volkwagem quando mirassem que salzgitter subia mucho - este es un exemplo
O sea lo que el concepto de feroz no incorpora en sus modelos es el factor "fuera del precio" que es muy comum desde hace muchos muchos anos
Otro exemplo:
Aumento del precio del mayz, puede indicar un aumento de la producion de carne de puerco o se a una possible arbitrage de compra de carne de puerco
No se si estays a entender que el precio o la deslocacion del precio puede no tener pautas internas pero el movimiento tener causas externas del precio
Re: Timing correcto & Reducción stop
Sacar algo útil, va en consonancia con entender la base de trabajo, para ello ya puse un sencillo diagrama de flujo.
Pero no explico el modelo de estructura en si.
Respecto al tema arbitraje, no es ese el problema, ya que para desplazar un precio, hay que echarle "carbón", el problema de ese carbón viene delimitado por si es un movimiento de volatilidad en ese instante, o viene precedido de una acumulación/distribución previa, que se puede haber gestionado x N velas antes.. o dias.......Ahí el MP se estrellará....
Por ese motivo el desarrolo de estrategias via MP, se enfrentan a handicaps....
Así que el desarrollo de un modelo, es poder descodificar cuando se generan cada uno de los dos escenarios /volatilidad/ AD.
en base a unos modelos recurrentes, lo que quiere decir, es que 1º está el modelo, 2º la posible proyección, 3º la dispersión del mismo, 4º el disparador que te pueda aportar la lectura de cierto modelaje en MP, y para acabar encontrar el segmentoo segmentos neutro/s, que te van a dar la información final.
Pero no explico el modelo de estructura en si.
Respecto al tema arbitraje, no es ese el problema, ya que para desplazar un precio, hay que echarle "carbón", el problema de ese carbón viene delimitado por si es un movimiento de volatilidad en ese instante, o viene precedido de una acumulación/distribución previa, que se puede haber gestionado x N velas antes.. o dias.......Ahí el MP se estrellará....
Por ese motivo el desarrolo de estrategias via MP, se enfrentan a handicaps....
Así que el desarrollo de un modelo, es poder descodificar cuando se generan cada uno de los dos escenarios /volatilidad/ AD.
en base a unos modelos recurrentes, lo que quiere decir, es que 1º está el modelo, 2º la posible proyección, 3º la dispersión del mismo, 4º el disparador que te pueda aportar la lectura de cierto modelaje en MP, y para acabar encontrar el segmentoo segmentos neutro/s, que te van a dar la información final.
Re: Timing correcto & Reducción stop
Cada zona de segmento/s neutro/s, con su matrícula por lectura en segmento interior inverso, y el desplazamiento del precio posterior.
Re: Timing correcto & Reducción stop
Y el escenario A/C, cuando el precio se desplaza sin volatilidad, determinando la dirección adecuada.....
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tartarugap
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Re: Timing correcto & Reducción stop
ok, ya estoy a entender lo que propones feroz, pero no se si vas a conseguir que sea rentable essa estrategia,voy explicar:
Las agencias de HFT como no consiguem competir entre ellos porque el juego se basa em cada vez maz "latencia" (velocidad de recepcion/transmission de ordenes) estan a aprovechar la oportunidad de oferecer sus servicios a los grandes fondos de forma a que sus ordenes no hagan desplacar el mercado e que tengan la menor huella possible.
Algunos de los estudios que hacen tienem a haver com el deslocamiento del precio versus liquidez del mercado entre otros factores ; exemplo:
Liquidez "moda" e "media" entre el horario 8h-9; 9-10; 10-11 etc etrc
Liquidez "moda" e "media" en lunes, martes, ... viernes...
Zonas de precios donde hay mas actuanciones (hace mucho tiempo se usava el VWAP, pero cada vez mas esta en desuso o es dela era de la piedra)
Despues del estudio la orden puede ser comandada por una o todos estes elementos
1 - Tiempo: si tiene un horario especifico para actuar, o es intermitente )funciona 20minutos despues esta parada 10 despues funciona 5 despues esta para 1hora), o continuo (durante 5 horas esta en un intervalo constante comprando o viendendo)
2 - Volumen: si actua quando el volume esta dentro del intervalo estatistico, o se acompanha el volumem (VWAP) o quando hay un incremento de volumen
3 - Lotage: Puede ser constante o el lote puede ser variavle, para no despertar las piranas e ellas piensaren que es mas una de ellas (robots hft)
4- tipo de orden- si actua quando hay mercados onse estan penduradas muchas sweep orders o si no actua en bolsas donde hay ordenes hide dont slide, etc etc etc
5- Manipulacion - puede forçar niveles de precios, para forçar entradas de players para que sus ordenes entrem en conjunto para que no seam detectadas
etc, etc etc etc
O sea el estudio que estas a hacer, ya alguien lo penso e lo estudio hace muchos anos, o sea puede ser que la ventaja estatistica se tienga desaparecido o atenuado...
La pergunta que deves hacer es: Es rentable el coste de tu estudio...Se si entonces continua a aprovechar essa ventaja de informacion hasta que el "ruido" dissipe tu ventaja
Las agencias de HFT como no consiguem competir entre ellos porque el juego se basa em cada vez maz "latencia" (velocidad de recepcion/transmission de ordenes) estan a aprovechar la oportunidad de oferecer sus servicios a los grandes fondos de forma a que sus ordenes no hagan desplacar el mercado e que tengan la menor huella possible.
Algunos de los estudios que hacen tienem a haver com el deslocamiento del precio versus liquidez del mercado entre otros factores ; exemplo:
Liquidez "moda" e "media" entre el horario 8h-9; 9-10; 10-11 etc etrc
Liquidez "moda" e "media" en lunes, martes, ... viernes...
Zonas de precios donde hay mas actuanciones (hace mucho tiempo se usava el VWAP, pero cada vez mas esta en desuso o es dela era de la piedra)
Despues del estudio la orden puede ser comandada por una o todos estes elementos
1 - Tiempo: si tiene un horario especifico para actuar, o es intermitente )funciona 20minutos despues esta parada 10 despues funciona 5 despues esta para 1hora), o continuo (durante 5 horas esta en un intervalo constante comprando o viendendo)
2 - Volumen: si actua quando el volume esta dentro del intervalo estatistico, o se acompanha el volumem (VWAP) o quando hay un incremento de volumen
3 - Lotage: Puede ser constante o el lote puede ser variavle, para no despertar las piranas e ellas piensaren que es mas una de ellas (robots hft)
4- tipo de orden- si actua quando hay mercados onse estan penduradas muchas sweep orders o si no actua en bolsas donde hay ordenes hide dont slide, etc etc etc
5- Manipulacion - puede forçar niveles de precios, para forçar entradas de players para que sus ordenes entrem en conjunto para que no seam detectadas
etc, etc etc etc
O sea el estudio que estas a hacer, ya alguien lo penso e lo estudio hace muchos anos, o sea puede ser que la ventaja estatistica se tienga desaparecido o atenuado...
La pergunta que deves hacer es: Es rentable el coste de tu estudio...Se si entonces continua a aprovechar essa ventaja de informacion hasta que el "ruido" dissipe tu ventaja
Re: Timing correcto & Reducción stop
Tartarugap
No. no lo entiendes.....
Los HTF bastantes problemas tienen en competir entre ellos mismos....ya que como todo, los pioneros en un tipo de operativa ventajista, se llevaron el gato al agua, pero ahora cada vez proliferan más... ya no es una novedad, y como es lógico , contra más participantes de empresas que basen su operativa en HTF, no va a haber beneficios para todos.....
Además los HTFs se basan primordialmente en ser unos tahures, no intentan entender el mercado, se aprovechan de su ventaja tecnologica sobre los demás, ya caerán como todos.
Es lo mismo del tio que puso el primer videoclub y se forró,pero en cuanto proliferaron los videoclubs.. ya no había beneficios para todos...
El VWAP,con todos mis respetos, es una mariconada, estás ponderando un volumen medio, sin saber que está haciendo ese volumen....o te crees que porque haya alto volumen y el precio se desplace al alza... están comprando ?....seamos serios.
El estudio no se está haciendo, ya tiene bastantes años, y como todo lo que diseño, está programado totalmente, pero el problema no es ese, el problema es que no entiendes nada de lo que estoy diciendo...
Para debatir sobre el tema, creo que es necesario dos cosas..... la 1º entender lo que se expone, sino.. es mejor preguntar que significa cada cosa, y la 2º debatir o rebatir, con un modulo o indicador programado como hago yo.
Porque sino el problema para debatir, es que me estás hablando de cosas que no tienen nada que ver.
Saludos
No. no lo entiendes.....
Los HTF bastantes problemas tienen en competir entre ellos mismos....ya que como todo, los pioneros en un tipo de operativa ventajista, se llevaron el gato al agua, pero ahora cada vez proliferan más... ya no es una novedad, y como es lógico , contra más participantes de empresas que basen su operativa en HTF, no va a haber beneficios para todos.....
Además los HTFs se basan primordialmente en ser unos tahures, no intentan entender el mercado, se aprovechan de su ventaja tecnologica sobre los demás, ya caerán como todos.
Es lo mismo del tio que puso el primer videoclub y se forró,pero en cuanto proliferaron los videoclubs.. ya no había beneficios para todos...
El VWAP,con todos mis respetos, es una mariconada, estás ponderando un volumen medio, sin saber que está haciendo ese volumen....o te crees que porque haya alto volumen y el precio se desplace al alza... están comprando ?....seamos serios.
El estudio no se está haciendo, ya tiene bastantes años, y como todo lo que diseño, está programado totalmente, pero el problema no es ese, el problema es que no entiendes nada de lo que estoy diciendo...
Para debatir sobre el tema, creo que es necesario dos cosas..... la 1º entender lo que se expone, sino.. es mejor preguntar que significa cada cosa, y la 2º debatir o rebatir, con un modulo o indicador programado como hago yo.
Porque sino el problema para debatir, es que me estás hablando de cosas que no tienen nada que ver.
Saludos
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tartarugap
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Re: Timing correcto & Reducción stop
Tienes totalmente la razon Feroz (el problema es mio porque no estoy entendiendo e puedo estar a "ensuciar el debate" com cosas que no pertenecem al hilo)
Solo una aparte, quando hable en los HFT no estava a indicar que era para lujar entre ellos, era para indicar que las empresas HFT para no cerrarem (devido a la guerra de latencia) estan a mudar su operativa de negocio de "piranas" para fornecedor de servicios de compra o venda o sea, um fondo quando quiere comprar o vender sin hacer huella en el mercado contratan estas empresas para hacer el trabajo sucio por ellas.
Estas posiciones que son estudiadas de forma a no serem detectadas, pueden hacer com que tu modelo se quede "confundido" com el ruido producido
--------------------------
Tiengo que leer mas otras 2 o tres vezes este hilo para conseguir compreender verdaderamente "tu idea de trading", pero como digo siempre,quanto mas "loca la idea mas genial es el resultado"
Solo una aparte, quando hable en los HFT no estava a indicar que era para lujar entre ellos, era para indicar que las empresas HFT para no cerrarem (devido a la guerra de latencia) estan a mudar su operativa de negocio de "piranas" para fornecedor de servicios de compra o venda o sea, um fondo quando quiere comprar o vender sin hacer huella en el mercado contratan estas empresas para hacer el trabajo sucio por ellas.
Estas posiciones que son estudiadas de forma a no serem detectadas, pueden hacer com que tu modelo se quede "confundido" com el ruido producido
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Tiengo que leer mas otras 2 o tres vezes este hilo para conseguir compreender verdaderamente "tu idea de trading", pero como digo siempre,quanto mas "loca la idea mas genial es el resultado"
Re: Timing correcto & Reducción stop
tartarugap
A ver si luego con tiempo, intento ser algo más explicito....para mejor comprensión.
A ver si luego con tiempo, intento ser algo más explicito....para mejor comprensión.
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tartarugap
- Mensajes: 1408
- Registrado: 15 Ago 2016 22:33
Re: Timing correcto & Reducción stop
Feroz, sobre el tema que hable esta aqui un video que te puede ser interessante (pero esta en brasileno...quien quiera passar unas vacaciones en Rio puede comencar a aprender brasilenho con este video hahah 
Este canal es dedicado atape reading, pero para personas que le gusten el ingtraday (a my no me gusta el intraday ) puede ser interessante e educativo
Pos data; en brasil la pantalla no es ciega en dollar, indice e aciones (en futuros ya lo es) o sea se puede ver quien son los participantes que compram o venden (santander, goldman, Jpmorgan, Itau, etc etcetc)
Este canal es dedicado atape reading, pero para personas que le gusten el ingtraday (a my no me gusta el intraday
) puede ser interessante e educativoPos data; en brasil la pantalla no es ciega en dollar, indice e aciones (en futuros ya lo es) o sea se puede ver quien son los participantes que compram o venden (santander, goldman, Jpmorgan, Itau, etc etcetc)
Re: Timing correcto & Reducción stop
Gracias por el link Tartadugap
Pero es lo que comentaba post atrás, cualquier estrategia basada en tape reading por si solo, no te va a dar una estrategia robusta, en el diagrama de flujos explico las piezas del rompecabezas, para generar una estrategia de alta calidad.
Ya que de esta manera se genera un "radar" de selección de un modelo , y solo con uno de los modelos,en este vencimiento por ejemplo te da este tipo de fiabilidad.
Y eso que aquí no está reflejado la gestión de stops polimorfos.
Y cuando ya le das la libertad a la estrategia de que ella misma indage la ineficiencia sin limitarle a uno Tfs genericos, sinó que ella mismo la descodifique, pues pasa esto...
Pero es lo que comentaba post atrás, cualquier estrategia basada en tape reading por si solo, no te va a dar una estrategia robusta, en el diagrama de flujos explico las piezas del rompecabezas, para generar una estrategia de alta calidad.
Ya que de esta manera se genera un "radar" de selección de un modelo , y solo con uno de los modelos,en este vencimiento por ejemplo te da este tipo de fiabilidad.
Y cuando ya le das la libertad a la estrategia de que ella misma indage la ineficiencia sin limitarle a uno Tfs genericos, sinó que ella mismo la descodifique, pues pasa esto...
Re: Timing correcto & Reducción stop
Así que respecto al desarrollo de una estrategia, primero debemos saber que queremos modelizar, para que la estrategia active el radar y eso solo puede darse en la descodificación de la estructura del precio.
!º fase del puzzle..
!º fase del puzzle..
Re: Timing correcto & Reducción stop
Simplemente impresionante conseguir una media de 150 puntos/mes con un Drawdown de 0%. Enhorabuena.Feroz escribió:Gracias por el link Tartadugap
Pero es lo que comentaba post atrás, cualquier estrategia basada en tape reading por si solo, no te va a dar una estrategia robusta, en el diagrama de flujos explico las piezas del rompecabezas, para generar una estrategia de alta calidad.
Ya que de esta manera se genera un "radar" de selección de un modelo , y solo con uno de los modelos,en este vencimiento por ejemplo te da este tipo de fiabilidad.
Y eso que aquí no está reflejado la gestión de stops polimorfos.
Y cuando ya le das la libertad a la estrategia de que ella misma indage la ineficiencia sin limitarle a uno Tfs genericos, sinó que ella mismo la descodifique, pues pasa esto...
El secreto del trading se encuentra en nuestra mente y en la disciplina. Esto no se aprende en ningún libro, se aprende operando y conociéndose a si mismo.
Re: Timing correcto & Reducción stop
camarada...te lo tienes pulseado....Feroz escribió:.
me encanta leerte, aunque a veces me pierdo un poco, pero vamos...se notan las horas detrás.
salud.
d
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