Indicador para detectar estados del mercado

[tartarugap]

Pienso que ya hable de como resolver esse problema de determinacion de regimen de mercado...

En la pratica es colocar todos los sistemas que tengas a funcionar al mismo tiempo pero la unica cosa que aces es determinar el drawdawn de cada sistema e abrir o cerrar individualmente el grifo (dar mas (o tirar pasta) pasta/riesgo al cada sistema de una forma individual... assi tienes un sistema todo terreno

[Rupertacho]

Hola a todos,

Creo que con un ejemplo se va a ver mejor..... porque claro aquí cada uno tiene su idea de lo que es el mercado y seguramente todos tengamos parte de razón.

Me remito al titulo del hilo "Indicador para detectar estados del mercado"

Me da igual que useis un indicador "calculado" como Hurts o Eficiency Ratio, estos indicadores está concebidos para "indicar" el estado del mercado, no si hay que entrar... no si es tarde.... no si es pronto.

Simplemente indican que aplicando sesudas demostraciones unos señores Hurst y Kauffman en este caso han encontrado que el mercado esta haciendo antipersistencia MEANREVERSION (H<0.5).... o que esta haciendo persistencia o TENDENCIAS(H>0.5) .. en ese caso corresponde usar Sistemas de Trading Tendenciales (breakout a ser posible) o anti-tendeciales (mean-reversion a ser posible)

incluso si no queréis usar un indicador calculado y queréis usar un "market internal" como es el VIX para determinar el estado del mercado o las "market conditions" o el "market regime" , si aplicáis dicho filtro de "estado" por ejemplo Close de VIX< 15 y operas un sistema mean-Reversion de largos por ejemplo el clásico RSI2 o RSI3 sobre el SPY, el filtro en cuestión nos indica MUY EFICIENTEMENTE cuando hay que entrar y filtra muchísimas perdidas, lo repito MUCHÍSIMAS PERDIDAS. Poniendo la curva de capital como si fuera un COHETE DE LA NASA que queda más empinado que la cuesta de enero. Y no hay lugar para hablar de Retardos, RUIDOS ni otros temas, hablamos de ESTADOS de MERCADO.

Dejo aquí un articulo de mi gran amigo Andres Garcia http://www.tradingsys.org/la-delgada-li ... -tendencia que explica el asunto de una manera muy didáctica.

Señores esto no es un indicador para hacer trading en el momento... no da señales, no va con "retardo" , es un indicador para decidir que familia de sistemas operar e indican de forma eficiente y con mucho acierto el estado del mercado.

Me da la sensación que cada uno hemos entendido cosas diferentes.

Un placer charlar con ustedes.

[Rupertacho]

Pienso que ya hable de como resolver esse problema de determinacion de regimen de mercado...

En la pratica es colocar todos los sistemas que tengas a funcionar al mismo tiempo pero la unica cosa que aces es determinar el drawdawn de cada sistema e abrir o cerrar individualmente el grifo (dar mas (o tirar pasta) pasta/riesgo al cada sistema de una forma individual... assi tienes un sistema todo terreno

Esta técnica es la que ha explicado tiotino y doy fe que funciona.

Otra forma es usar cadenas ocultas de markov que al final es un sistema de ecuaciones con 2 o 3 incógnitas para determinar el estado no observable a través de variables observables.

[tartarugap]

Otra forma es usar cadenas ocultas de markov que al final es un sistema de ecuaciones con 2 o 3 incógnitas para determinar el estado no observable a través de variables observables.

Si markov chain montecarlo...ay quien lle llame sistema de aproximassion constante... a my me gusta llamar " el juego de "marco polo"

[Hermess]

Holas
Rupertacho

"Señores esto no es un indicador para hacer trading en el momento... no da señales, no va con "retardo" , es un indicador para decidir que familia de sistemas operar e indican de forma eficiente y con mucho acierto el estado del mercado."

Yo entendía que el exponente de Hurts media la rugosidad( ruido), pero leyéndote parece que le des otra interpretación porque el estado del mercado entiendo que es independiente del ruido.
Un estado de mercado tendencial puede llevar mucho ruido y marcar una tendencia impecable . Un estado de mercado en rango puede llevar poco ruido, ser muy limpio en movimiento direccional entre los extremos del rango.

El ruido de un determinado estado del mercado esta muy influenciado por el timeframe operativo. En grafica diaria puede marcar una tendencia impecable con persistencia direccional muy marcada y sin embargo en intradia ser un dolor de cabeza por la rugosidad y volatilidad que marca.
Hasta donde yo se (y puede que este en error), el exponente de Hurts, es útil para clasificar los activos por el ruido que llevan tomando todo su histórico, pero no veo como aplicando el exponente de Hurts podemos determinar en que estado esta el mercado en la actualidad.

Si pones una grafica que podamos observar como ese indicador marca los estados de mercado, todos saldríamos de dudas porque igual no estamos hablando de lo mismo cuando te refieres a " estados de mercado"


saludos

[Feroz]

Hola Ruper

Mi contestación era sobre la pregunta original que hizo el forero al principio del post.

Pero bajo mi punto de vista también es válida la respuesta, para todo lo demás.

Me explico...

Parto de la base que yo siempre respeto y entiendo que hay varios caminos para lograr retornos en esto.
También entendí desde el principio el concepto de situación de mercado, pero cuando llevas mucho tiempo en este negocio, sabes que los indicadores de ese estilo marcan una situación específica, que cuando luego ya ejecutes la entrada, puede cambiar, así que sea en momento o en escenario, vas retrasado.

Esto no quiere decir que no de por válido una estrategia en la que se usen ese tipo de indicadores.Pero la primera norma para diseñar una estrategia, es hacerle un backtest, y trabajar sus modelos de dispersión y aunque puedan ser efectivos, no los consideraría brillantes.

Así que la utilidad real , sin ser brillante se la adjudicaría a un portfolio de varios sistemas realmente.

Aún tengo viejas estrategias de alta complejidad, que integraban radares de para sistemas maestro modulares, que modelizaban escenarios de todo tipo.

Y sinceramente, ganar en esto, sometiendo a una estrategia a un módulo defensivo , a mi particularmente no me convence.

Pero vuelvo a repetir.... mientras se gane poco o mucho.... para i tiene mi respeto.Es igual el método.

Pero, yo creo que el camino a l excelencia pasa por entender el precio y no por seguirlo en base a un indicador..


Dejo una captura de un módulo de una antigua estrategia, aquella época del Kauffman..

Saludos

[Rango Starr]

.

[Rupertacho]

Hola a todos,

"...........Estas observaciones, al menos en teoría, nos deberían permitir emplear ambos indicadores como filtros de tendencia, incluso como switch de cambio de régimen. Sin embargo su implementación en sistemas tipo swing y long term no genera resultados especialmen

Que lo use de forma general como Guía para saber que sistemas buscar para un activo en cuestión es un buen comienzo.
Que luego se puede afinar para por ejemplo si el SP500 hace meanreveresion pues irse a otro mercado aun más mean reversion es el uso final dado que el SP500 influye en todos los mercados.
Que luego lo apliquemos en intradia con los datos de base diaria ...es otra película... y justo donde se nota la diferencia.
Esto también está en algún articulo, directamente yo no opero largo plazo pero si Swing de 2/5 dias y en estos se nota y mucho.

Te aseguro que un sistema PF 1.5 sube por encima de PF 2 con un filtro de regimen. El ejemplo que te he puesto del RSI2 con el VIX<15 es justo lo que te digo.


Tienes varios ejemplos en la web de Jeff y ni siquiera es con los que yo te he enumerado.
http://systemtradersuccess.com/trend-te ... ndicators/

Cito a JEff "By breaking the market up into two regimes, you are making your trading system dynamic and adaptive to the changing market."

Lo mejor es jugar con ello, quizás cuando el rió suena ....

Lo dicho, cada uno hablábamos de una cosa diferente.

[Rafa7]

Sres. foristas.



Yo creo que a veces algunos somos un poco dogmáticos y creemos que solo nuestro estilo de trading es el bueno, y el de los demás es malo. Y decimos, "yo ya estudié el indicador tal y no sirve para nada". Pero viene otro y dice "ese indicador ha mejorado mi sistema de trading".
Con creatividad, se puede usar casi cualquier indicador con éxito. No hay indicadores buenos o malos, sino la habilidad del trader en saberlo interpretar. Y, por supuesto, el indicador que nunca hemos de dejar de ver es el gráfico del precio.

¿El ADX sirve para algo? Pues, la respuesta es: depende de ti. Y lo mismo puedo decir de todos los indicadores, incluyendo el mismo precio.



Saludos.

[tartarugap]

Yo creo que a veces algunos somos un poco dogmáticos y creemos que solo nuestro estilo de trading es el bueno, y el de los demás es malo. Y decimos, "yo ya estudié el indicador tal y no sirve para nada". Pero viene otro y dice "ese indicador ha mejorado mi sistema de trading".

Te doy totalmente la razon Rafa...yo pienso que cometo esse error mujas vezes, pues quando veo alguien usando un tipo de analisis que pienso que no sirve para nada..ni le doy una segunda oportunidad y ni siquiera veo su punto de vista...y algunas vezes puede ser un costo de oportunidad muy importante...

Nosotros tenemos un dogma dentro de nosotroz que nos impide ver otros puntos de vista...

Por exemplo:

Las explicaciones de feroz de su sistema de analisis no lle dava muy importancia porque no las entendia y no se enquadrava en my punto de vista e piensava que se tratava de un javal de unos veinte e tal anos muy novico en el mundo de las inversiones...depues veo las fotos de el y tiene ya una edad que me supera la mya (hhahahha) y pienso voy dar una segunda oportunidad...pero aun no consigo entender su forma de analisar usando las ondas eucladianas hahahha...un dia las entendere ahhahhahah

Feroz no me llevez mal hahaahaa quanto mas viejos somos mas dificil entrar en nuestras cabecas nuevos dogmas hahaha

[Rango Starr]

.

[Feroz]

Jajaja Tartarugap.


He de reconocer que te tengo aprecio, por tus aportaciones ( posteas mucho), y tu carácter jovial.. eres amable. ... para mi de lo mejor del foro a nivel humano.

Pero fíjate yo te creía un abuelete ya curtido en los mercados..eso sí con metodologías poco modernas o poco evolucionadas,
pero bueno que mientras dieran dinero , para qué complicarse , no ?.


Hay algo que me preocupa....Dónde has visto una foto mía ?.. si precisamente cada vez que hacían una foto me ponía detrás de alguien para que no se me viera, ya que no pretendo ser conocido, ni vender motos. ( aclarame si hay alguna foto que aparezca... uff que mal rollo ).


Eso sí con cariño, eres un "melón" ....de donde sacas ondas euclidianas ?.. normalmente siempre se ha de opinar después de haber entendido de lo que se habla, y el problema es que se tiende a elucubrar sin haber comprobado las cosas.... a veces pareces español eh...jijiijj


Por cierto, aclaro que yo no tengo DDs.... y hay bastantes personas aquí que lo pueden corraborar.


Saludos

[tartarugap]

Esta una foto tuya a explicar tu metodo en la kedada en el twiter...tienes que pedir a robertacho para tirar tu foto de ai.

Quando hablaste de tu sistema com el indicador fue pesquizar la formula matematica y el creador original tenia una basis que la propagacion del precio se basava en ondas...y la basis del candulo de ondas sean ellas quales sean (electromagneticas, microondas, luz, infrarojas, ondas curtas, etc etx etc.... o sea es possible calcular el espacio futuro de calquier elemento ondulatorio en un espacio fisico (llamado espacio eucladiano)...por esso lle llame ondas eucladianas o sea ondas que es possible calcular su espacio futuro en el tiempo y digamos espacio precio

Resumen: lo que tentas acer es atraves del calculo de propagacion de ondas, es calcular el espacio (zona aproximada) donde precio futuro va a estar...

bien...aun me a entrado en my cabeça essa teoria porque en el ultimo instante...indica que todo el comportamiento esta predestinado...y es la unica cosa que no consigo enquadrar en qualquer estrategia

[tartarugap]

el gran problema de qualquier persona es raciocinar a su manera (porque todos tenemos formas de raciocinar de formas diferentes)
Y el el ultimo instante (en my raciocinio) tu estrategia se puede asta basar en el randon walk "limitado"

POr exemplo: tienes un perro e una cuerda en cu collera (la cinta que esta en su pescueco)...no sabes para donde tu pero va a yr pero sabes donde esta el limite fisico.... (este tipo de estrategias son usadas em Long shorts usando la cointegracion de activos correlacionados) pero nunca vi um sistema que usasse el limite de propagacion en un activo isolado

[tartarugap]

a veces pareces español eh...jijiijj

Jajajajjaja jajajjaja

Ya me llamaron de mujas cosas, Frances, Azoriano, Russo, Gallego, etc etc etc pero nunca de espanol hahahaha