Holas
por X-Trader » 04 Nov 2017 13:33
Sobre algunas de las cosas que comentáis:
Rupertacho escribió:
¿Como afecta al poder predictivo de un oscilador que su distribución de resultados no sea normal es decir una gausiana?
Hmmm yo iría un paso más allá: ¿hay realmente un edge en usar un oscilador que tenga una u otra distribución?
Buena respuesta con una pregunta Alberto
La cuestión que planteas con esa pregunta no es sencilla de contestar porque a priori podemos afirmar que no existe un edge en ninguna configuración de los indicadores, pero eso no significa que esas herramientas NO puedan ser útiles por ejemplo para detectar el horario mas probable que se de la pauta en la que se genera el edge.
Yo entiendo Edge:
EDGE: un borde es un sistema o método que da una mayor probabilidad de un resultado sobre otro con expectativa positiva
Como ejemplo de Edge pongo los cambios en la volatilidad al alza
Si tomamos un índice como el dax, los aumentos de volatilidad los podemos clasificar en franjas horarias en la apertura de mercados y en datos
En las horas mas volátiles, en ese horario existe una ventaja de que las ganadoras se extiendan mas que las perdedoras
Hay momentos en que al lanzar una moneda al azar ganarás $ 5 + o perderás $ 1 si pones un stop apropiado en su lugar
En este caso se explota los momentos de volatilidad con la relación R/R entrando al mercado con stop muy ajustados y target mucho mas amplios como 1/5 o superiores
La utilidad de indicadores de volatilidad configurados para que cumplan la función de señalar el momento mas probable es relativa porque también podemos acotar ese rango estrecho con otros métodos como la estructura, pero aunque su valor predictivo sea nulo en cuanto a la dirección futura del movimiento de ruptura, facilita la identificación de las pautas concretas donde se producirán las rupturas
Si yo utilizo unas bandas bollinger configuradas para trabajar las rupturas de volatilidad, el edge no lo aportan las bollinger en si mismas, pero ayudan en la identificación de la pauta a trabajar y en este caso concreto se podría decir que esa herramienta forma parte del edge como elemento que facilita la identificación del evento a explotar.
Es solo una cuestión de posicionarme por la oportunidad correcta en el momento correcto y en este caso el indicador es de mucha utilidad. Se pueden scanear un buen nº de activos en muy poco tiempo creando un sistema de escaneo a un timeframe dado a un ATR diario promedio estudiado con una configuración dada en las bollinger.
El EDGE evidentemente no esta en la configuración de las bandas pero facilita mucho poder trabajar esos eventos de explosiones de volatilidad que sin trabajar el punto exacto de entrada y stop, estadísticamente presentan una ventaja en la relación R/R, si añadimos técnicas de entrada que pongan las probabilidades de nuestra parte y trabajamos esos escenarios en base a soportes-resistencias-tendencia para definir los puntos de entrada, STOP y target, la sincronización de todos estos elementos en su suma dan un sistema muy robusto pensando en ratios, probabilidades y lógica que lo sustentan.
En este caso concreto las herramientas no son el edge a explotar, son el edge para identificar la oportunidad
Lo contrario y es cierto es lo que apuntas con tu pregunta respuesta, ninguna configuración de los indicadores por si sola nos dará una ventaja si no hay una ineficiencia detrás que se trate de explotar con un método de trabajo ajustado a la pauta.
saludos
