Black Friday Trading System @rupertacho

El espacio de los traders quant: sistemas de trading, gestión monetaria, automatización de sistemas.
Rango Starr
Mensajes: 3842
Registrado: 22 Dic 2014 10:49

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rango Starr »

.
Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 19:33, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
Avatar de Usuario
polxx
Mensajes: 847
Registrado: 09 Dic 2005 10:25
Ubicación: Albacete

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por polxx »

Sigo con mis dudas. Según mi estudio no veo nada en miniSP.
Una de dos, o algo he calculado mal, o es que la pauta afecta a sectores concretos. ¿Alguien me dice su punto de vista? Thanks.
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Avatar de Usuario
Tiotino
Mensajes: 990
Registrado: 20 Sep 2004 18:22

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Tiotino »

Si polxx,

si aplicas esta regla en excel, está escrita en python pero es fácil de transcribir

df['ganancia']= df[close] - df['open']

df['criterio']=np.where((df.Day>=20)&(df.Day<=30),1,0)

df['ganaciaCriterio']=df['ganancia']*df['criterio']

si luego haces un pivot table lo tienes fijo

Un saludo
Un abrazo

Tiotino

https://tradingpython.blogspot.com.es

@tiotino
Avatar de Usuario
Rupertacho
Mensajes: 126
Registrado: 25 Nov 2013 17:07
Ubicación: Madrid, España
Contactar:

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho »

Hola a todos,

He estado analizando un poco todos los sectores donde se puede aplicar el efecto estacional del BlackFriday y os pongo aquí las conclusiones y un sistema Completo que cabe en un Post-it, que luego hay criticas al tema y claro... bueno pues nuevamente tenemos un sistema sencillo , potente, con sentido y con fundamento.
-Esto no es una recomendación , cada uno es responsable de lo que opera-
Packagin_1.PNG
La mejor INDUSTRIA que que he encontrado para operar el sistema es ...... CONTAINERS & PACKAGING que por cierto tiene todo el sentido del mundo dado que lo que compremos se envuelve y se envía.

El sistema se ha lanzado en todos estos activos de forma simultanea (alguno puede estar deslistado o ya no existir):
ACOL,AEPI,AMCRF,AMCRY,AMVGF,ATR,AVY,BERY,BLL,BMS,CADGF,CADNF,CAOBF,CCDBF,CCK,CDURQ,FAPXF,GEF,GEF.B,GPK,HOYFF,ITPOF,KLBAY,MNHFY,MYE,NPKLY,OI,ORRAF,PKG,RMISF,RPKIF,SEE,SLGN,SMFTF,SON,TLGN,UCHC,UFPT,VITOF,VKSC,VSDL y WIPKF

No obstante no todas cumplen los requisitos de liquidez , Estas son las mejores
Packagin_BEST.PNG

REGLAS ENTRADA:
1º Ser una empresa de la industria CONTAINERS & PACKAGING
2º Que sea una acción líquida , Media de 10 del Volumen mayor que 100000
3º Que su cotización a cierre este encima de una media SIMPLE de 10 cierres.
4º Entramos en apertura cualquier día que se cumplan todas las reglas entre el 20 y el 30 de NOVIEMBRE

REGLAS DE SALIDA:
StopLoss de 2%
ProfitTarget del 4%
Salimos el día siguiente al 30 de Noviembre que esté el mercado abierto.


Notas:
Entrar a limite no mejora el sistema, todo lo contrario.
Diseñado usando InSample 1980-ini hasta 2010-ini
OutOfSample 2010-ini hasta ini-2015

Que aproveche y que lo disfruten.

Dejo las Estadísticas:
Packagin_2.PNG
Packagin_3.PNG
Packagin_0.PNG
Última edición por Rupertacho el 08 Nov 2017 19:41, editado 1 vez en total.
Especialista en Trading Algorítmico tengo una Escuela de Trading de especialización y enfocada en enseñar a los alumnos la dinámica del diseño de algoritmos.
Avatar de Usuario
tartarugap
Mensajes: 1408
Registrado: 15 Ago 2016 22:33

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por tartarugap »

Rupertacho escribió:REGLAS ENTRADA:
1º Ser una empresa de la industria CONTAINERS & PACKAGING
2º Que sea una acción líquida , Media de 10 del Volumen mayor que 100000
3º Que su cotización a cierre este encima de una media SIMPLE de 10 cierres.
4º Entramos en apertura cualquier día que se cumplan todas las reglas entre el 20 y el 30 de NOVIEMBRE

REGLAS DE SALIDA:
StopLoss de 2%
ProfitTarget del 4%
Salimos el día siguiente al 30 de Noviembre que esté el mercado abierto.
Robertacho puedo recomendar pequenas alteraciones para optimizar el sistema?

Reglas de entrada

1º Ser una empresa de la industria CONTAINERS & PACKAGING - retirar empresas maritimas porque para entregar las cosas a 1 de diciembre (la fecha donde se acen el inventario para diciembre/enero) las compra (antes de colocar en los containers) tienem que ser echas durante el verano o sea fundamentalmente no son equacionadas aqui.

2º Que sea una acción líquida , Media de 10 del Volumen mayor que 100000 - substituir por empresas cuja liquidez en el ultimo trimestre tenga una moda de forma que tu entrada solo correnponda 1% de la liquidez diaria de esse periodo

3º Que su cotización a cierre este encima de una media SIMPLE de 10 cierres. - en alternativa pasta que esta a entrar en el activo sea positivo 10 dias antes (es mas fiable que dar mas valor al precio) Pasta = dinero a entrar - dinero a salir

4º Entramos en apertura cualquier día que se cumplan todas las reglas entre el 20 y el 30 de NOVIEMBRE
Rupertacho escribió:REGLAS DE SALIDA:
StopLoss de 2%
ProfitTarget del 4%
Salimos el día siguiente al 30 de Noviembre que esté el mercado abierto.

Reglas de salida


StopLoss de 2% - no me gusta stop losses por precio pero no tiengo una alternativa fiable
ProfitTarget del 4% - usar la optimizacion com trailing stop porque nuestro Stop esta associado a una percentagem de precio
Salimos el día siguiente al 30 de Noviembre que esté el mercado abierto.

Avatar de Usuario
agmageton
Mensajes: 3578
Registrado: 30 Ene 2008 11:32

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por agmageton »

Te felicito por el trabajo realizado, no es normal ver en el foro, comentar una estrategia y por lo menos fundamentarla con un amplia estadística, lo normal es poner un ejemplo y plis plas, de ahí sale toda una serie de argumentaciones de la leche... :-D , sin ni tan siquiera haya una razón objetiva para fundamentarla, sea buena o mala, implementada en un amplia estadística, de porque esto funciona o porque no, cosa inaudita en los tiempos actuales.

Este es el camino, por lo menos no da lugar a la duda, sea o no buena la estrategia, por lo menos se puede hacer una valoración, y entonces desde el razonamiento de cada uno, estudiarla o desecharla desde una posición más objetiva y seguro menos arbitraria (tienes más datos para valorar si hay o no chiccha), que si la línea de tendencia esta en este soporte o si patatin patatun, sin que haya nada más que el ejemplo, para poder valorarla, de hecho creo que sería bueno plantear este tipo de cuestiones en el foro, para que se profesionalice más el foro en cuestiones de estrategias.

saludos.
La entrada te da la probabilidad y la salida la rentabilidad...
Avatar de Usuario
Rupertacho
Mensajes: 126
Registrado: 25 Nov 2013 17:07
Ubicación: Madrid, España
Contactar:

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho »

agmageton escribió:Te felicito por el trabajo realizado, no es normal ver en el foro, comentar una estrategia y por lo menos fundamentarla con un amplia estadística, lo normal es poner un ejemplo y plis plas, de ahí sale toda una serie de argumentaciones de la leche... :-D , sin ni tan siquiera haya una razón objetiva para fundamentarla, sea buena o mala, implementada en un amplia estadística, de porque esto funciona o porque no, cosa inaudita en los tiempos actuales.

Este es el camino, por lo menos no da lugar a la duda, sea o no buena la estrategia, por lo menos se puede hacer una valoración, y entonces desde el razonamiento de cada uno, estudiarla o desecharla desde una posición más objetiva y seguro menos arbitraria (tienes más datos para valorar si hay o no chiccha), que si la línea de tendencia esta en este soporte o si patatin patatun, sin que haya nada más que el ejemplo, para poder valorarla, de hecho creo que sería bueno plantear este tipo de cuestiones en el foro, para que se profesionalice más el foro en cuestiones de estrategias.

saludos.
Mil gracias.
Especialista en Trading Algorítmico tengo una Escuela de Trading de especialización y enfocada en enseñar a los alumnos la dinámica del diseño de algoritmos.
Avatar de Usuario
Rupertacho
Mensajes: 126
Registrado: 25 Nov 2013 17:07
Ubicación: Madrid, España
Contactar:

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho »

tartarugap escribió:usar la optimizacion com trailing stop porque nuestro Stop esta associado a una percentagem de precio
Poner un Trailing Porcentual Empeora el sistema muchísimo, yo odio los trailing... overfit directo.
Especialista en Trading Algorítmico tengo una Escuela de Trading de especialización y enfocada en enseñar a los alumnos la dinámica del diseño de algoritmos.
Avatar de Usuario
tartarugap
Mensajes: 1408
Registrado: 15 Ago 2016 22:33

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por tartarugap »

Rupertacho escribió:Poner un Trailing Porcentual Empeora el sistema muchísimo, yo odio los trailing... overfit directo.
Si,compreendo tu razon, pero al colocar el stop a una distancia fixa del 2% estas a cometer el mysmo error del uso del trailing trailing.

Bien...pienso que estoy a poluyr un poco este tema con cosas que no pertencen al hilo... el objectivo de este hilo no es determinar stops o trailing pero discutir ventajas sazonales :) que son las ventajas mas "humanas" que hay en el trading
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rafa7 »

Rupertacho escribió: REGLAS DE SALIDA:
StopLoss de 2%
ProfitTarget del 4%
Salimos el día siguiente al 30 de Noviembre que esté el mercado abierto.
[/b]
Gracias, Rupertacho.



Estas reglas de salida no tienen en cuenta la volatilidad del activo.
Sería mejor, si abrieras siempre el 1r día hábil a partir del 20 de noviembre, StopLoss de n * ATR, ProfitTarjet de 2 * k * ATR y salida el 1r dia hábil a partir del 1 de Dicembre, donde k es un número real fijo para todas las operaciones.

Pero teniendo en cuenta las reglas de entrada, según las cuales no necesariamente abres la operación el 20 de noviembre habría que tener en cuenta el número de días, d, entre la entrada y la salida (salida el 1r día hábil a partir del 1 de diciembre). Se podría normalizar asÍ: StopLoss de k * d^0,5 * ATR, ProfitTarjet de 2 * k * d^0,5 * ATR y salida el 1r día hábil a partir del 1 de Diciembre, donde k es un número real fijo para todas las operaciones.

No es lo mismo operar un activo con mucha volatilidad que otro con poca volatilidad. No es lo mismo operar una operación que como máximo se cerrará en 10 días a otra que como máximo se cerrará en 4 días. Por ello, es conveniente normalizar las salidas teniendo en cuenta tanto la volatilidad como el número máximo de días de la operación.

Normalizar por la raíz cuadrada del número de días máximo de la operación (d^0,5) es fundamental, operes con lo que operes, pero si operas en opciones, con mayor motivo es fundamental que normalizes por la raíz cuadrada del número de días.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Rupertacho
Mensajes: 126
Registrado: 25 Nov 2013 17:07
Ubicación: Madrid, España
Contactar:

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho »

Rafa7 escribió:Estas reglas de salida no tienen en cuenta la volatilidad del activo.
Buenos dias Rafa7,

Muy fina la apreciación, tienes toda la razón, pero ha sido intencionado, me explico:
Para mi ha primado la simplicidad del sistema "con fines didácticos" antes que complicarlo con volatilidad constante o stops por volatilidad.

Desde luego el sistema puede mejorar y mejora si se pone un stop usando la volatilidad.
Una forma de paliar el problema ha sido dimensionar a volatilidad constante como he hecho

==========

PosQty = Optimize("Posiciones",5,2,15,1);
SetOption("MaxOpenPositions", PosQty );
PositionSize =(-100/PosQty)/ATR(14);

===
Esto asigna 1 quinto del capital y se divide entre la volatilidad del activo para asignar un porcentaje adaptaldo a la misma, técnicamente es como asumir que la volatilidades son distintas (Que lo son) y ecualizar las perdidas.

Veo que tenéis un ojo Fino con estos temas y me alegro de que lo hayas detectado.
Especialista en Trading Algorítmico tengo una Escuela de Trading de especialización y enfocada en enseñar a los alumnos la dinámica del diseño de algoritmos.
Avatar de Usuario
Rupertacho
Mensajes: 126
Registrado: 25 Nov 2013 17:07
Ubicación: Madrid, España
Contactar:

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rupertacho »

Rafa7 escribió:No es lo mismo operar un activo con mucha volatilidad que otro con poca volatilidad
Hola Rafa7,

Voy a abundar en el tema dado que estaba esperando esta pregunta o apreciación.

He incluido el stop por volatilidad usando el ATR y le he pasado una optimización para ajustarlo ya que el porcentaje se diluye al mezclarlo con el ATR y hay que buscarle de nuevo el punto dulce.
===ZONA DE STOPS QUE SE HA OPTIMIZADO======
SL=Optimize("SL",2,1,10,1);
R=Optimize("R",2,1,5,1);
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent, SL*Ref(ATR(14),-1), True );
ApplyStop(stopTypeProfit ,stopModePercent, (SL*R)*Ref(ATR(14),-1),True );
===================
La representación 3D queda asi para NetProfit y PF
Packagin_3d.PNG
Packagin_3d_2.PNG
Me decanto por la zona R=2 y SL=3 (por centrarme en el repecho simultaneo de PF y NET PROFIT)

Los resultados tienen una mejora impresionante y quedan así:
ChartATR.PNG
STATSATR.PNG
MCATR.PNG
Un abrazo, has seguido el camino de baldosas amarillas...
Última edición por Rupertacho el 13 Nov 2017 12:58, editado 3 veces en total.
Especialista en Trading Algorítmico tengo una Escuela de Trading de especialización y enfocada en enseñar a los alumnos la dinámica del diseño de algoritmos.
Avatar de Usuario
polxx
Mensajes: 847
Registrado: 09 Dic 2005 10:25
Ubicación: Albacete

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por polxx »

Sigo sin verlo claro. Esta es la equity que me sale para el futuro de miniSP. Una gran parte del beneficio es sólo una operacion. Al haber pocas operaciones puede ser una pauta valida si es simple y muy efectiva. Pero si se edulcora con filtros y variantes se entra en sobreoptimización.
Adjuntos
equity miniSP previo blackFriday.jpg
El camino equivocado es INVENTAR un SISTEMA ganador. El camino correcto es DESCUBRIR que hace el PRECIO, para adelantarse a el, y con eso poder hacer un sistema ganador.
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rafa7 »

Rupertacho escribió: Desde luego el sistema puede mejorar y mejora si se pone un stop usando la volatilidad.
Una forma de paliar el problema ha sido dimensionar a volatilidad constante como he hecho

==========

PosQty = Optimize("Posiciones",5,2,15,1);
SetOption("MaxOpenPositions", PosQty );
PositionSize =(-100/PosQty)/ATR(14);

===
Esto asigna 1 quinto del capital y se divide entre la volatilidad del activo para asignar un porcentaje adaptaldo a la misma, técnicamente es como asumir que la volatilidades son distintas (Que lo son) y ecualizar las perdidas.
Gracias, Rupertacho.



En tu siguiente aporte comentas lo del stop de volatilidad. Pero ahora quiero centrarme en este aporte.

Si no lo ha entendido mal, hablas de la alternativa de que:
NúmeroContratos = Capital / (5 * ATR)

Esto quiere decir, si habláramos de bolsa al contado, que si el stop loss lo pusiéramos a 1 ATR de distancia, perderíamos hasta un 20% de la cuenta en una sola operación. Si quisieramos arriesgar un 2% de la cuenta como máximo en una sola operación, tendríamos que poner el stop loss a una distancia de 0,1 * ATR. Poner un stop loss a 0,1 * ATR diario de distancia solo tiene sentido en una operación intradiaria, y las operaciones del sistema son extradiarias (varios días).

Creo que lo estoy entendiendo mal.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 09 Nov 2017 16:32, editado 1 vez en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Black Friday Trading System @rupertacho

Mensaje por Rafa7 »

Rupertacho escribió: He incluido el stop por volatilidad usando el ATR y le he pasado una optimización para ajustarlo ya que el porcentaje se diluye al mezclarlo con el ATR y hay que buscarle de nuevo el punto dulce.
===ZONA DE STOPS QUE SE HA OPTIMIZADO======
SL=Optimize("SL",2,1,10,1);
R=Optimize("R",2,1,5,1);
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent, SL/Ref(ATR(14),-1), True );
ApplyStop(stopTypeProfit ,stopModePercent, (SL*R)/Ref(ATR(14),-1),True );
===================
...
Me decanto por la zona R=2 y SL=3 (por centrarme en el repecho simultaneo de PF y NET PROFIT)
Rupertacho,



Si no lo he entendido mal, estas hablando de stop loss a distancia 3 * ATR y tarjet profit a 2 * ATR.
¿Lo he entendido bien?

Bien, entonces, te sugiero que consideres una distancia que dependa de la raíz cuadrada del máximo de días de la operación, o sea:
Stop Los = n * d^0,5 * ATR
Tarjet Profit = m * d^0,5 * ATR

Donde d es el máximo de días de la operación (= 1r día hábil a partir del 1 de Diciembre - día en que abres la operación), y n y m son números reales (no necesariamente enteros) fijos para todas las operaciones. O sea, que las variables a optimizar son n y m, ya que d es un dato que depende de cada operación.

Para no liarnos con el tema de cual es el primer día hábil a partir del 1 de Diciembre, por simplicidad podrías suponer que el día que cierras la operación como máximo es el 1 de Diciembre (si no se complica la programación). O sea, si la fecha es dd/10/aaaa, d = 32 - dd. Por ejemplo, si abres operación el 22 de octubre, d = 32 - 22 = 10. Si abres operción el 31 de octubre, d = 32 - 31 = 1.

Y no sé si habría que multiplicar por 5 / 7, ya que faltan considerar los fines de semana. Entonces la fórmula seria d = Redondear.Mas((32 - dd) * 5 / 7). Ejemplo, operación abierta el 22 de octubre, d = Redondear.Mas((32 - 22) * 5 / 7) = Redondear.Mas(7,14) = 8 dias hábiles. Operación abierta el 31 de octubre, d = Redondear.Mas((32 - 31) * 5 / 7) =Redondear.Mas(0,71) = 1 día hábil.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Sistemas de Trading”