Software para generar EA Build Alpha

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Juandavi67
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Juandavi67 » 21 Sep 2018 01:21

Hola mike2000:

Como vas con Build Alpha?

Ya pudiste solucionar lo de los datos?

Saludos



Juandavi67
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Juandavi67 » 21 Sep 2018 01:38

Hola a todos, también compre Build Alpha por recomendación de X-Trader.

Estoy buscando estrategias con este softwere, para crear una cartera, por el momento estoy probando 11 estrategias en demo.

Una de ellas es la siguiente, por si alguien con más experiencia la puede revisar:

EURUSD
Solo Compras
H4
Condiciones: O[1] <= L[7], O[6] > L[9], C[1] > L[5], C[6] <= H[9]
Salidas: 2 Barra
SL: 100 pips
TP: 10 pips

Le realizo Walk Forward Optimization en amibroker con datos de Dukascopy.

Entrenamiento en muestra (IS) de 2005 a 2011 y luego cada 6 meses en fuera de muestra(OOS).
Optimiso: SL, TP, Salida por barras.

Cualquier comentario es bienvenido.



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cls
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por cls » 21 Sep 2018 09:49

Hola,

es una sobreoptimización a la vista de las condiciones. (Si cambias los operadores <= por sólo < cambian mucho las estadísticas ? )

Un ratio W:L de 1:10 es muy bajo para trabajar en H4.

Cuántos trades hace ? Qué ratios tiene el backtesting ?

S2



Rango Starr
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Rango Starr » 21 Sep 2018 14:55

Juandavi67 escribió:
21 Sep 2018 01:38
Hola a todos, también compre Build Alpha por recomendación de X-Trader.

Estoy buscando estrategias con este softwere, para crear una cartera, por el momento estoy probando 11 estrategias en demo.

Una de ellas es la siguiente, por si alguien con más experiencia la puede revisar:

EURUSD
Solo Compras
H4

Condiciones: O[1] <= L[7], O[6] > L[9], C[1] > L[5], C[6] <= H[9]
Salidas: 2 Barra
SL: 100 pips
TP: 10 pips


Le realizo Walk Forward Optimization en amibroker con datos de Dukascopy.

Entrenamiento en muestra (IS) de 2005 a 2011 y luego cada 6 meses en fuera de muestra(OOS).
Optimiso: SL, TP, Salida por barras.

Cualquier comentario es bienvenido.
...hasta para utilizar un programa de estos hay que tener idea de trading... no hay otra....

las condiciones son un tanto peculiares lo que dara de si un patron muy exclusivo, y pocos trades.... con lo que posiblemente tengas un acierto casi del 100%...... esa fiabilidad viene dada por un stop 10 veces el profit.....
el tema es que con esas reglas dudo que tengas edge...asi que....

suerte....

saludos.....



Juandavi67
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Juandavi67 » 21 Sep 2018 16:12

Número de trades de 2005 a 2018= 1.307
Win: 1.206
Loss: 101
Avg. Profit/Loss: 0.58

Pruebo esta misma configuración en EURGBP, GBPUSD, USDCAD y sigue dando Profit

Subo el PL : 20 pips y sigue dando profit
Número de trades de 2005 a 2018= 1.236
Win: 960
Loss: 276
Avg. Profit/Loss: 0.71



Rango Starr
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Rango Starr » 21 Sep 2018 18:08

Juandavi67 escribió:
21 Sep 2018 16:12
Número de trades de 2005 a 2018= 1.307
Win: 1.206
Loss: 101
Avg. Profit/Loss: 0.58

Pruebo esta misma configuración en EURGBP, GBPUSD, USDCAD y sigue dando Profit

Subo el PL : 20 pips y sigue dando profit
Número de trades de 2005 a 2018= 1.236
Win: 960
Loss: 276
Avg. Profit/Loss: 0.71
...pues enhorabuena....

ahora ya puedes ponerlo en vivo y masacrar el mercado... ¿no?...porque eso es lo que quieres escuchar...

Pd.- el strategyquant, 3.8.2 me ha hecho 660000 estrategias del estilo de la que pones en una hora... peaso makina me ajensiao!!!! el procesador chirriando al 98% de uso y el ventilador cantando velocidad!!!

el cacharro nuevo marca pakete!!! jejeje...

ah!!! leñe se me olvidaba y eso mientras veo una peli con 12 pantallas del ninja abiertas!!! kia!!! Genaro!!!!



Rango Starr
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Rango Starr » 21 Sep 2018 19:39

curiosamente le he metido tu codigo al sQant X que es la nueva version del SQ 3, y si esto es cierto:

//--------------------------------------------------------------------
// Pseudo Source Code of juandavi
//
// Generated by StrategyQuant 3.9.128 for MetaTrader
// at 81/21/2018 19:18
//--------------------------------------------------------------------

//--------------------------------------------------------------------
// Strategy Parameters
//--------------------------------------------------------------------
int MagicNumber = 11111;

Main chart = Current Symbol / Current TF

//--------------------------------------------------------------------
// Trading rule: Trading signals (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------
LongEntrySignal = ((((Open(Main chart)[1] <= Low(Main chart)[7])
and (Open(Main chart)[6] > Low(Main chart)[9]))
and (Close(Main chart)[1] > Low(Main chart)[5]))
and (Close(Main chart)[6] <= High(Main chart)[9]));

ShortEntrySignal = false;

LongExitSignal = false;

ShortExitSignal = false;



//--------------------------------------------------------------------
// Trading rule: Long entry (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------
if ((LongEntrySignal
and Not ShortEntrySignal)
and Not LongExitSignal)
{
// Action #1
Open Long order at Market;
Stop Loss = 100 pips;
Profit target = 10 pips;

Exit After 2 bars;

}


//--------------------------------------------------------------------
// Trading rule: Short entry (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------
if ((ShortEntrySignal
and Not LongEntrySignal)
and Not ShortExitSignal)
{
// Action #1
Open Short order at Market;

}


//--------------------------------------------------------------------
// Trading rule: Long exit (On Bar Open)
//--------------------------------------------------------------------
if (LongExitSignal
and (MarketPosition("Any", MagicNumber, "undefined") is Long))
{
// Action #1
Close Full position for Symbol = Any and Magic Number = MagicNumber;

}


//--------------------------------------------------------------------
// Trading rule: Short exit (On Bar Open)


...................entonces..................:

vere.png

eso dice al hacerle el test... desconozco que esta mal, igual como el SQ X esta todavia en desarrollo final, puede tener bugs... pero vamos que dice algo asi como aleatorio....(igual me he equivocado en la interpretacion.. no se...

saludos



Juandavi67
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Juandavi67 » 21 Sep 2018 20:59

Se ve bonito ese robot con mi nombre :D :D :D

Lo que quiero aprender primero es lo que no se debe hacer y por que lo que debe hacerse toma más tiempo :roll:

Gracias por el tiempo que le dedicas a probar que no sirve, yo también dudo que sirva, pero quiero entender como encontrar algo que sirva.

La idea que tengo es encontrar varios robots con una rentabilidad baja ( me imagino que son más fáciles de encontrar) y juntarlos en una cartera.

Cualquier comentario será analizado y bien recibido.



Rango Starr
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Rango Starr » 22 Sep 2018 09:54

Juandavi67 escribió:
21 Sep 2018 20:59
Se ve bonito ese robot con mi nombre :D :D :D

Lo que quiero aprender primero es lo que no se debe hacer y por que lo que debe hacerse toma más tiempo :roll:

Gracias por el tiempo que le dedicas a probar que no sirve, yo también dudo que sirva, pero quiero entender como encontrar algo que sirva.

La idea que tengo es encontrar varios robots con una rentabilidad baja ( me imagino que son más fáciles de encontrar) y juntarlos en una cartera.

Cualquier comentario será analizado y bien recibido.
Esa es la actitud. Ganas de aprender y de hacerlo mejor. Si quieres cuenta un poco tu experiencia (no tengas ningun reparo en contarlo, porque todos somos en algun aspecto novatos). Asi pues sera mas facil ayudarte, si se puede. No iba a intervenir, pero si me gusta lo que leo, te meto por MP, una pauta de busqueda para tus EA, para comenzar a sacar cosas que puedan funcionarte.

Desconozco como va el EA build Alpha, pero en el fondo, todos hacen lo mismo. Unas reglas, unos parametros, y a meter como loco simulaciones para maximizar la funcion deseada...


Saludos!



Rango Starr
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Rango Starr » 24 Sep 2018 14:33

...te habia preparado algo por si decias vale... como veo que no estas interesado, pues cada uno a su rollo que no pasa nada.
.
tomate orlando.png

.
creado con datos hasta el 31 dic 2016, los datos a partir de entonces no eran conocidos...

saludos!

EDITO.-

y claro ...que se me habia olvidado...

juntando simplemente 4 estrategias, del mismo euro, y de las mismas caracteristicas, pero descorrelacionados, te sale curva decente ...
tomate orlando2.png
si fuera una cuenta de 10000 euros, con un 0,1 contratos por sistema, hubieras tenido eso. un DD del 12% y un profit del 300% desde el 2003...con MM cambiarian los numeros...

saludos de nuevo!!!



Juandavi67
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Juandavi67 » 24 Sep 2018 23:54

Rango, no seas tan intenso :oops: , pero me alegra que sigas pensando en mis sistemas, yo también pensé este fin de semana haciéndole diferentes combinaciones en los parámetros y siempre me da curvas de beneficio ascendente como las que tu muestras.

Lo que me quieres decir es que le das visto bueno al tipo de sistema?

Yo lo estoy probando en cuenta demo y en los pares EURUSD, EURGBP, USDGBP, USDCAD.

Sigo atento a tus intervenciones.

Saludos



Juandavi67
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Juandavi67 » 25 Sep 2018 04:49

Aquí unas gráficas del backtest con Amibroker, todo es con lotes de 0,01.
Adjuntos
2_ Underwater Equity.png
1_ Portfolio Equity.png



Juandavi67
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Juandavi67 » 25 Sep 2018 04:53

Este es el código del programa en Amibroker:

SetFormulaName("Port1 L2(EU)");
SetOption("InitialEquity",1000);
SetOption("CommissionMode",2);
SetOption("CommissionAmount",0.05);
SetOption("AllowSameBarExit", 1);
SetOption("MaxOpenPositions",1);
SetOption("AccountMargin",10);
SetOption("UsePrevBarEquityForPosSizing",1);
SetTradeDelays(0,0,0,0);
SetOption("ActivateStopsImmediately", 1);
SetPositionSize(1, spsShares);
RoundLotSize = 1;

Buy = Ref( O , -1 ) <= Ref( L , -7 )
AND Ref( O , -6 ) > Ref( L , -9 )
AND Ref( C , -1 ) > Ref( L , -5 )
AND Ref( C , -6 ) <= Ref( H , -9);
Sell = 0;

Bars = Optimize("Bars", 2, 1, 10, 1); // exit after x bars
ApplyStop( stopTypeNBar, stopModeBars, Bars, False );

SL = Optimize("SL", 0.0100, 0.0010, 0.0150, 0.0010);
ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePoint, SL, True );

TP = Optimize("TP", 0.0010, 0.0010, 0.0150, 0.0010);
ApplyStop( stopTypeProfit, stopModePoint, TP, True );



Juandavi67
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Juandavi67 » 25 Sep 2018 04:57

cls escribió:
21 Sep 2018 09:49
Hola,

es una sobreoptimización a la vista de las condiciones. (Si cambias los operadores <= por sólo < cambian mucho las estadísticas ? )

Un ratio W:L de 1:10 es muy bajo para trabajar en H4.

Cuántos trades hace ? Qué ratios tiene el backtesting ?

S2
Hola cls, cambio en Amibroker los operadores y no varia en nada el rendimiento del robot, seguiré haciendo pruebas.

Saludos



Rango Starr
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Rango Starr » 25 Sep 2018 07:31

Juandavi67 escribió:
24 Sep 2018 23:54
Rango, no seas tan intenso :oops: , pero me alegra que sigas pensando en mis sistemas, yo también pensé este fin de semana haciéndole diferentes combinaciones en los parámetros y siempre me da curvas de beneficio ascendente como las que tu muestras.

Lo que me quieres decir es que le das visto bueno al tipo de sistema?

Yo lo estoy probando en cuenta demo y en los pares EURUSD, EURGBP, USDGBP, USDCAD.

Sigo atento a tus intervenciones.

Saludos
No. tu sistema ya te dije que no servia segun mi backtest era aleatorio.(los pantallazos)..... (yo de ti miraria si estoy tradeando en real tick o en apertura de vela)

Te habia dicho que te tiraba una mano dandote una pauta ( una ineficiencia), para que acortaras tu busqueda de sistemas... (mira que tengo desactivado el envio de MP porque estaba harto de gente pidiendome que si mentoring, que si...), por una vez que expresamente le digo a alguien que le doy un empujoncito, pasa de mi... :lol: :lol: :lol:

mi curva es ascendente...si... pero si te fijas te digo que con datos hasta el 31 diciembre de 2016....lleva casi dos años en demo mode.... o sea 2017 y 2018 son en forward test.
Los sistemas realizados con mineria de datos, no tienen otra. Tardas horas en encontrar uno...meses en validarlo.

Los sistemas que hago actualmente tardo meses en encontrarlos... una vez testados los puedes poner en el mercado real a la media hora...
¿intenso?... si... pero el mercado es mucho mas intenso... piensa en mi como el sargento hijo-#@#!%# de los centros de adiestramiento de marines yankis..... el sargento es una niñera comparado con el enemigo... que realmente quiere matarte....

Saludos y suerte.

Pd.- te deje todo el fin de semana y parte del lunes para que contestaras...se que leiste lo que escribi...asi que entiendo que no querias un cable. ... :D




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