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Hola mike2000:

Como vas con Build Alpha?

Ya pudiste solucionar lo de los datos?

Saludos

Hola a todos, también compre Build Alpha por recomendación de X-Trader.

Estoy buscando estrategias con este softwere, para crear una cartera, por el momento estoy probando 11 estrategias en demo.

Una de ellas es la siguiente, por si alguien con más experiencia la puede revisar:

EURUSD
Solo Compras
H4
Condiciones: O[1] <= L[7], O[6] > L[9], C[1] > L[5], C[6] <= H[9]
Salidas: 2 Barra
SL: 100 pips
TP: 10 pips

Le realizo Walk Forward Optimization en amibroker con datos de Dukascopy.

Entrenamiento en muestra (IS) de 2005 a 2011 y luego cada 6 meses en fuera de muestra(OOS).
Optimiso: SL, TP, Salida por barras.

Cualquier comentario es bienvenido.

Hola,

es una sobreoptimización a la vista de las condiciones. (Si cambias los operadores <= por sólo < cambian mucho las estadísticas ? )

Un ratio W:L de 1:10 es muy bajo para trabajar en H4.

Cuántos trades hace ? Qué ratios tiene el backtesting ?

S2

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Número de trades de 2005 a 2018= 1.307
Win: 1.206
Loss: 101
Avg. Profit/Loss: 0.58

Pruebo esta misma configuración en EURGBP, GBPUSD, USDCAD y sigue dando Profit

Subo el PL : 20 pips y sigue dando profit
Número de trades de 2005 a 2018= 1.236
Win: 960
Loss: 276
Avg. Profit/Loss: 0.71

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Se ve bonito ese robot con mi nombre

Lo que quiero aprender primero es lo que no se debe hacer y por que lo que debe hacerse toma más tiempo

Gracias por el tiempo que le dedicas a probar que no sirve, yo también dudo que sirva, pero quiero entender como encontrar algo que sirva.

La idea que tengo es encontrar varios robots con una rentabilidad baja ( me imagino que son más fáciles de encontrar) y juntarlos en una cartera.

Cualquier comentario será analizado y bien recibido.

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Rango, no seas tan intenso , pero me alegra que sigas pensando en mis sistemas, yo también pensé este fin de semana haciéndole diferentes combinaciones en los parámetros y siempre me da curvas de beneficio ascendente como las que tu muestras.

Lo que me quieres decir es que le das visto bueno al tipo de sistema?

Yo lo estoy probando en cuenta demo y en los pares EURUSD, EURGBP, USDGBP, USDCAD.

Sigo atento a tus intervenciones.

Saludos

Aquí unas gráficas del backtest con Amibroker, todo es con lotes de 0,01.

Este es el código del programa en Amibroker:

SetFormulaName("Port1 L2(EU)");
SetOption("InitialEquity",1000);
SetOption("CommissionMode",2);
SetOption("CommissionAmount",0.05);
SetOption("AllowSameBarExit", 1);
SetOption("MaxOpenPositions",1);
SetOption("AccountMargin",10);
SetOption("UsePrevBarEquityForPosSizing",1);
SetTradeDelays(0,0,0,0);
SetOption("ActivateStopsImmediately", 1);
SetPositionSize(1, spsShares);
RoundLotSize = 1;

Buy = Ref( O , -1 ) <= Ref( L , -7 )
AND Ref( O , -6 ) > Ref( L , -9 )
AND Ref( C , -1 ) > Ref( L , -5 )
AND Ref( C , -6 ) <= Ref( H , -9);
Sell = 0;

Bars = Optimize("Bars", 2, 1, 10, 1); // exit after x bars
ApplyStop( stopTypeNBar, stopModeBars, Bars, False );

SL = Optimize("SL", 0.0100, 0.0010, 0.0150, 0.0010);
ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePoint, SL, True );

TP = Optimize("TP", 0.0010, 0.0010, 0.0150, 0.0010);
ApplyStop( stopTypeProfit, stopModePoint, TP, True );

cls escribió: ↑21 Sep 2018 09:49 Hola,

es una sobreoptimización a la vista de las condiciones. (Si cambias los operadores <= por sólo < cambian mucho las estadísticas ? )

Un ratio W:L de 1:10 es muy bajo para trabajar en H4.

Cuántos trades hace ? Qué ratios tiene el backtesting ?

S2

Hola cls, cambio en Amibroker los operadores y no varia en nada el rendimiento del robot, seguiré haciendo pruebas.

Saludos

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