Software para generar EA Build Alpha

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cls
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por cls » 25 Sep 2018 09:50

Juandavi67 escribió:
25 Sep 2018 04:57
cls escribió:
21 Sep 2018 09:49
Hola,

es una sobreoptimización a la vista de las condiciones. (Si cambias los operadores <= por sólo < cambian mucho las estadísticas ? )

Un ratio W:L de 1:10 es muy bajo para trabajar en H4.

Cuántos trades hace ? Qué ratios tiene el backtesting ?

S2
Hola cls, cambio en Amibroker los operadores y no varia en nada el rendimiento del robot, seguiré haciendo pruebas.

Saludos
Hola,

te lo decía porque a menudo las operaciones buenas que se consiguen sobreoptimizando lo que hacen es ocultar a muchas malas. Y cuando las quitas no sólo retiras el profit que te dan sino que hay que sumar muchas pérdidas de las malas que ocultaban. Y esos operadores tenían toda la pinta.
He probado en ninjatrader con el 6E, que es el mismo chart que el del EURUSD, sólo desde el 01-ene-2017 y éste es el resultado sin comisiones. Acaba con 256$. Nada que ver con lo que te sale a ti.
resultados.jpg
summary.jpg
Dejo el código que he utilizado.

Supongo que en Amibroker podrás ver las opes históricas en un chart. Comprueba que no les pase lo que muestra la imagen. En el test salen todas buenas, pero en real dependerá de por dónde haya ido el precio. Tendrías que hacer un test intrabarra para asegurarte. En ninja se puede (aunque no lo he hecho porque habría que cargar histórico de 1-tick para que fuera totalmente fiable). Y de éstas hay muchas en tu sistema.
2018-09-25_9-32-44.jpg
Saludos
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Juandavi67
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Juandavi67 » 25 Sep 2018 14:23

Hola Rango:

Así hablemos español los dos, me es difícil interpretar tus ideas, tu eres español y yo soy colombiano, como usamos el lenguaje es diferente para cada uno, hay que tener paciencia y no suponer que el otro entendió al 100%, yo no quería ser intenso, pues no conozco tus ocupaciones, en todo caso me pareces una persona que colabora mucho en este foro, y con la mejor disposición.

No estoy en esto de lleno, pero si tengo ganas de aprender, tengo otras ocupaciones.

Cambiando de tema, el sistema tradea en apertura de vela.

Podrías explicarme eso de real tick.

Saludos



Juandavi67
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Juandavi67 » 25 Sep 2018 14:39

Hola cl

Muchas gracias por la demostración, voy a tratar de aprender como se hace en amibroker lo del backtest intrabarra.

Saludos



Juandavi67
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Juandavi67 » 25 Sep 2018 14:49

Hola Rango:

Tocabas un tema muy interesante con lo que escribiste:

"mi curva es ascendente...si... pero si te fijas te digo que con datos hasta el 31 diciembre de 2016....lleva casi dos años en demo mode.... o sea 2017 y 2018 son en forward test.
Los sistemas realizados con mineria de datos, no tienen otra. Tardas horas en encontrar uno...meses en validarlo.

Los sistemas que hago actualmente tardo meses en encontrarlos... una vez testados los puedes poner en el mercado real a la media hora..."

Lo que pasa es que los que no sabemos comerciar, nos pegamos de las herramientas tecnológicas que vamos encontrando en la red y tratamos de aprender a usarlas, también esta la limitante del conocimiento de cada uno, todo esto es lo entretenido de ir aprendiendo.

Saludos



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X-Trader
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por X-Trader » 25 Sep 2018 14:59

Juandavi67 escribió:
21 Sep 2018 01:38
Hola a todos, también compre Build Alpha por recomendación de X-Trader.

Estoy buscando estrategias con este softwere, para crear una cartera, por el momento estoy probando 11 estrategias en demo.

Una de ellas es la siguiente, por si alguien con más experiencia la puede revisar:

EURUSD
Solo Compras
H4
Condiciones: O[1] <= L[7], O[6] > L[9], C[1] > L[5], C[6] <= H[9]
Salidas: 2 Barra
SL: 100 pips
TP: 10 pips

Le realizo Walk Forward Optimization en amibroker con datos de Dukascopy.

Entrenamiento en muestra (IS) de 2005 a 2011 y luego cada 6 meses en fuera de muestra(OOS).
Optimiso: SL, TP, Salida por barras.

Cualquier comentario es bienvenido.
Hola Juandavi67, ante todo disculpa la tardanza, llevo unos días algo liado aunque he estado siguiendo tu hilo.

En relación a la estrategia obtenida, ¿qué criterio o criterios has seguido para determinar qué es válida? ¿Ha superado el Noise Test? ¿Le has pasado simulaciones de Monte Carlo?

Por otro lado, lo de hacer un walk-forward y optimizar no es necesario, lo que debes hacer es comprobar que la estrategia supera los tests y sobrevive. Lo ideal es dejar una parte de muestra fuera del todo, esto es, que el IS sea de 2005 a 2011 y el OOS de 2012 a 2015, y luego revises el comportamiento de la estrategia de 2016 a 2018 para verificar que se corresponde con lo obtenido en IS y OOS. Lógicamente si optimizas lo ya optimizado lo más probable es que te encuentres con una estrategia superpotente en el papel pero que hará aguas rápidamente en los primeros trades.


Saludos,
X-Trader


"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

Juandavi67
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Re: Software para generar EA Build Alpha

Mensaje por Juandavi67 » 25 Sep 2018 18:40

Gracias X-Trader, por la explicación, lo tendré en cuenta.

Saludos




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