Entiéndeme agma,...... no me gustaría que entendieras que reusó el debate, por mi parte no hay problema siempre que seamos objetivos, las entradas pueden esperar.
Por ser objetivos me refiero a tener en cuenta los datos y la información sin pasar por encima de ella porque si no no avanzaremos.
Una cosa importante que habrás visto es que cualquier lógica operativa por simple que sea (como un simple cruce de medias), si la ponemos a operar en la pauta adecuada muy probablemente dará beneficios +- dependiendo del ajuste a la volatilidad . Si la ponemos en un rango lateral o en pautas de baja volatilidad dará perdidas.
De esto podemos deducir objetivamente que el problema no esta en los sistemas que tengan una lógica operativa bien definida para operar una determinada pauta y por muchas pruebas de backtesting y simulaciones Monte Carlo que le hagamos , es prácticamente imposible que ese sistema gane en laterales y pautas de baja volatilidad porque el problema no esta en el sistema y empeñarse en que gane en esas pautas es darse de frente con un muro.
Pienso que este punto tiene poco que discutir porque es una obviedad en mi opinión.
Ahora vamos a suponer visto el problema anterior que creamos un modelo que identifique diferentes pautas que queremos comerciar para aplicarles un sistema optimizado a cada pauta.
Supongamos ( porque lleva curro y conocimientos conseguirlo) que conseguimos ese modelo y a cada pauta le aplicamos el sistema que lleve la lógica operativa supuestamente efectiva en base a las pruebas de backtesting realizadas.
Estando en el camino correcto de enfrentar el problema, todavía no esta solucionado porque por bien que identifiquemos las pautas, no hay dos iguales y con pequeñas variaciones en algunas variables siguen rompiendo los sistemas. Estando en esta etapa ya se lleva mucho ganado porque sabes cual es el problema y no es otro que el mercado evoluciona en un proceso estocástico y pretender que esto no es así es engañarse uno mismo.
Siguiente paso,......... tenemos mucho camino avanzado y aun tenemos un problema porque los sistemas se siguen rompiendo a corto plazo o apenas ganan o ganan pagando un alto coste por punto ganado.
Vamos a seguir con el mismo ejemplo del sistema del cruce de medias para tratar de solucionar el problema
Aquí encontramos que las variaciones en las variables que rompen el sistema en este caso supongamos que es solo una y es la volatilidad, (suelen ser al menos dos la estructura y la volatilidad), cada tendencia lleva diferente volatilidad.
Nos pone en un brete porque profundizando en este factor volatilidad podemos saber con poco margen de error que cada pauta esta manipulada ajustando la volatilidad al riesgo que supuestamente hay que asumir para trabajarla o te saca continuamente de los movimientos y eso no ocurre por azar
Ya tenemos mucho avanzado y todavía seguimos teniendo un problema con un mercado manipulado para romper los sistemas ,ahora desde este punto si no le pones objeciones , podemos seguir debatiendo a ver a que solución nos lleva.
Hasta aquí hemos visto que poner una técnica a comerciar con una lógica operativa ajustada a una determinada pauta, requiere de identificar previamente esa pauta que descarte pautas de mercado que son negativas para esa técnica y seguimos teniendo un problema
Viendo esto y tratando de ser objetivo, me pregunto porque se pretende ganarle al mercado con sistemas que operan en continuo en todas las pautas de mercado, porque querer competir en recursos y en infraestructura con los grandes, para un retail es imposible, por ahí no esta la solución.
¿Dónde metemos al EDGE en este recorrido?
En la solución, el EDGE es la solución
Fíjate en pocas líneas si hemos avanzado, ya sabemos cuales son los problemas principales y de un problema vamos saltando al siguiente tratando de solucionarlos y nos lleva a tener que reconocer que si no encontramos sesgos estadísticos sobre variables solidas para crear un edge robusto, estaremos en un problema circular sin solución por muchas pruebas de backtesting que hagamos , hemos visto que no es la solución, no es cuestión de medida, ni de medir el histórico porque el futuro evoluciona con diferente medida.
Ahora que sabemos cual es el problema , intentemos darle una solución que nos saque de ese bucle de realimentación circular intentando el camino equivocado. Podemos entrar a ver como creamos el EDGE y que metemos ahí que nos de una ventaja estadística con objetividad y sin irnos por las ramas porque el problema ya esta identificado.
Saludos
