Estrategia de Cierre - Questionario

Todo sobre el trading en los mercados financieros: funcionamiento, dudas, noticias, etc.
Avatar de Usuario
tartarugap
Mensajes: 1408
Registrado: 15 Ago 2016 22:33

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por tartarugap »

Antes que me perguntem la seguinte porgunta: porque dividi em 3 partes volatilidad de apertura, volatilidad de cierre y volatilidad medio dia:

Porque la importancia de la volatilidad es diferente en la apertura de la volatilidad del durante el dia y de la volatilidad de cierre

:) S2
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 »

tartarugap escribió: 24 Feb 2018 10:06If( Open > Close[1] ) then
necovrnmhplusip = 10000 / 3 * ( Open - Close[1]) / (Open * 16 )
else
necovrnmhplusip = 0
endif
Gracias, tartarugap.



Si compartes código es mejor que lo hagas dentro de la etiqueta "code", que se aplica con el botón "</>".

MIra esto, he escrito lo mismo usando tabulador dentro de la etiqueta "code":

Código: Seleccionar todo

If( Open > Close[1] ) then
	necovrnmhplusip = 10000 / 3 * ( Open - Close[1]) / (Open * 16 )
else
	necovrnmhplusip = 0
endif
Con este 1r IF, ya me pierdo. No entiendo, por ejemplo, porque multiplicas el open por 16, ¿el 16 sale de una optimización previa?. Y no sé de donde sale el 10000, ...



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
tartarugap
Mensajes: 1408
Registrado: 15 Ago 2016 22:33

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por tartarugap »

Hola rafa

10000 no significa nada o sea estar 1 o 10000 es la misma cosa :)

---------------------------------------------------

Voy a explicar mas o menos la idea porque este codigo es antiguo e despues voy a explicar la optimizacion

El dia tiene 24 horas pero el mercado esta abierto 8 horas pero esta cerrado 16 horas o sea essa parte del codigo representa la ponderacion del mercado cerrado

----------------------------------------------------

Esse codigo esta echo com datos diarios pero lo ideal seria utilizaress datos interdiarios donde te quedarias con la ponderacion en las seguintes horas GMT london (nota:esta idealizado para aciones europeas)

Volatilidad horas de punta= datos entre las 8hn00- 9hh00 (abertura eurpopea) y 13h30-14h30 (abertura americana) y 16h00-16h35 (cierre europeo)
Volatilidad horas normales 9h00-13h30 y 14h30 y 16h00
Horas de cierre de mercado 16h35-8h00

Darias mas ponderacion en las horas de punta porque es ai donde se toman deciciones, despues darias a las horas normales y despues horas de cierre.

Aqui siempre entras con 2 variables la volatilidad pocitiva (necovrfdmhplusip) y volatilidad negatica (necovrfdmhminusip)

Si la volatilidad positiva es superior a la negativa significa mercado alcista e vice versa

---------------------------

El codigo esta en lite C o sea puede scopiar directamente el codigo y plasmar en la pantalla
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 »

tartarugap escribió: 24 Feb 2018 10:06Sirve para determinar si la volatilidad es positiva o negativa, tiengo otras versiones mas completas com acumulacion de capital (si el acumulo de las ordenes es de compra o de venda) para dar fiabilidad
Gracias, tartarugap.



No entiendo. La volatilidad, por definición no tiene signo. Hablas de volatilidad positiva o negativa. ¿No estarás errando en tu vocabulario? En realidad, ¿no estarás hablando de momentum positivo o negativo?

Volatilidad y momentum, son conceptos diferentes.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
tartarugap
Mensajes: 1408
Registrado: 15 Ago 2016 22:33

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por tartarugap »

Rafa7 escribió: 26 Feb 2018 14:27No entiendo. La volatilidad, por definición no tiene signo. Hablas de volatilidad positiva o negativa. ¿No estarás errando en tu vocabulario? En realidad, ¿no estarás hablando de momentum positivo o negativo?

Devo a estar a explicar mal en castellano :) :) :) voy explicar algunos conceptos de los varios momentus de volatilidades

Exemplos:

Ayer cerro a 10 pero Hoy abre a 9 o sea volatilidad abertura negativa de "1"

Ayer cerro a 10 pero hoy abrio en 12 o sea volatilidad positiva de abertura de "2"

Hoy abre a 9 pero cierra a 12 - Volatilidade diaria positiva de "3"

Hoy abrio a 10 tuvo su maximo a diario a 30 pero cierra a 15, en la pratica tuvo volatilidad negativa porque mas del 50% del percorrido fue negativo

--------------------

Estas a compreender los conceptos de volatilidades?

Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 »

tartarugap,



Cuando digo que creo que empleas mal el vocabolario no me refiero ni al castellano ni al portugués, sino al concepto.

Uma coisa é a volatilidade (sem um sinal) e outra coisa é um momento (com um sinal).
São dois conceitos diferentes.

Una cosa es volatilidad (con signo) y otra cosa es momento (con signo).
Son dos conceptos diferentes.

Lo que tu llamas volatilidad de apertura negativa de "1" es, en realidad momentum negativo de "1".
Yo te entiendo, pero creo que estás hablando de volatilidad, cuando en realidad, sin darte cuenta, estás hablando de momentum.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 »

tartarugap,



Lo que sí seria volatilidad es Abs(open - close[1]) o (open - close[1])^2, o Abs(Ln(open / close[1])). Es decir, sin signo, sí que estaríamos hablando de volatilidad.

Si lo que mides tiene signo, no es volatilidad, es momentum.

El indicador que nos has compartido no es un indicador de volatilidad, es un indicador de momentum. En el indicador se está considerando momentum positivo y momentum negativo.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
tartarugap
Mensajes: 1408
Registrado: 15 Ago 2016 22:33

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por tartarugap »

Rafa7 escribió: 26 Feb 2018 15:50Si lo que mides tiene signo, no es volatilidad, es momentum.

El indicador que nos has compartido no es un indicador de volatilidad, es un indicador de momentum. En el indicador se está considerando momentum positivo y momentum negativo.
Si, en la pratica si :) pero a my me gusta llamar-le volatilidad positiva y negativa devido a las 2 variables (que dan la senal)

"SINAL=necovrfdmhplusip-necovrfdmhminusip"
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 »

tartarugap,



Tu puedes llamarle a las cosas como quieras, pero te aconsejo que uses el lenguaje de convenio.
Imagínate quer todos los foristas usamos el lenguaje como nos gusta. Sería el caos poder entendedernos.
No sé si me explico. Es mucho mejor usar un lenguaje convencional que no un lenguaje particular viendonos obligados a explicar nuestro lenguaje. Eso es un despilfarro de tiempo y energía. Cosa diferente es que ideamos un concepto nuevo y no hay, en el lenguaje convencional, manera de expresarlo y entonces nos inventamos un lenguaje particular. Eso si que es positivo porque así las en las explicaciones posteriores, suamos el lenguaje que nos inventamos, y que explicamos para que nos entiendadn, para expresar con pocas palabras una idea.

Por mi parte, puedes llamarle volatilidad positiva o negativa. Yo te entenderé. Pero tal vez otros foristas no te entenderán.

Por cierto, me he dado cuenta de que tenemos (me incluyo yo mismo) un concepto erróneo de lo que es volatilidad. Volatilidad es frecuencia (número de oscilaciones por unidad de tiempo) y amplitud, y los indicadores que solemos usar (ATR, Bandwidth, etc ...) miden la amplittud, ignorando la frecuencia. O sea, realmente estos indicadores que he mencionado no miden la volatlidad, lo que miden, en realidad, es la amplitud de la volatilidad.



Saludos.
Última edición por Rafa7 el 26 Feb 2018 17:03, editado 1 vez en total.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
tartarugap
Mensajes: 1408
Registrado: 15 Ago 2016 22:33

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por tartarugap »

Rafa7 escribió: 26 Feb 2018 16:52No sé si me explico.
Claro que si :) Tranquilo :)
Rafa7 escribió: 26 Feb 2018 16:52O sea, realmente estos indicadores que he mencionado no miden la volatlidad, lo que miden, en realidad, es la amplitud de la volatilidad.
Pero en la realiad lo que queremos saber es la amplitud o diferencia de amplitudes entre um movimento normal y un movimiento con alteraciones de fundamentales o entrada de Panico, o sea aqui el tiempo sirve solamente para dar una "escala" a la amplitud.

Concluyendo...no estamos assi tan errados en llamar volatilidad a las amplitudes :)
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 »

tartarugap escribió: 26 Feb 2018 17:00Concluyendo...no estamos assi tan errados en llamar volatilidad a las amplitudes
Si hay alta amplitud y baja frecuencia, es un momento o de pánico o de euforia. (Depende del signo del Momentum).
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Avatar de Usuario
tartarugap
Mensajes: 1408
Registrado: 15 Ago 2016 22:33

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por tartarugap »

Rafa7 escribió: 26 Feb 2018 17:07Si hay alta amplitud y baja frecuencia, es un momento o de pánico o de euforia. (Depende del signo del Momentum
Si, pero se tiene que enquadrar

por exemplo en las formulas esta la media de los maximos y minimos la senal de los ultimos 21 dias, porque podemos estar en una temporada de voaltilidad y la senal esta normalmente alta o sea solamente quando la senal ultrapasse essa media es que ay sinal que huvo un desvio tipico de la amplitud durante los ultimos 21 dias

SINAL = necovrfdmhplusip - necovrfdmhminusip
sinalmedio=ExponentialAverage[21](sinal)
panicocima=highest[21](sinalmedio)
panicobaixo=lowest[21](sinalmedio)
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 »

Sres. foristas.



He visto por Internet varias definiciones de la volatilidad. En algunas definiciones volatilidad es la frecuencia y amplitud de las oscilaciones del movimiento de los precios, pero en otras definiciones volatilidad es la amplitud de las oscilaciones del movimiento de los precios (sin mencionar la frecuencia). O sea, que no todo el mundo entiende por volatilidad exactamente lo mismo.
Puesto que casi todos los medidores de volatilidad se limitan a medir la amplitud, tal vez deberíamos definir volatilidad como la amplitud de las oscilaciones del precio. Entonces la frecuencia de las oscilaciones del precio sería otro concepto complementario a la volatilidad, pero en definitiva, otro concepto.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Speculator Man
Mensajes: 460
Registrado: 20 Dic 2016 18:28

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Speculator Man »

Rafa la volatilidad es lo que varía la rentabilidad de un activo respecto a su media en un periodo de tiempo determinado.

El concepto de frecuencia se asocia a variaciones que se repiten de forma regular y cuanto más veces se repiten en un determinado tiempo mayor frecuencia tienen. En los activos las oscilaciones de las rentabilidades no se producen de forma regular por lo que no tiene mucho sentido hablar de frecuencia.

Ahora, dependiendo del intervalo de tiempo que consideremos podemos obtener un valor de la volatilidad bastante diferente para un mismo activo.
Modo de calcularlo mediante la desviación típica de las rentabilidades del activo.
La microeconomía es lo que obtienes, la macroeconomía es lo que aguantas.
Avatar de Usuario
Rafa7
Mensajes: 4919
Registrado: 17 Dic 2009 21:36
Contactar:

Re: Estrategia de Cierre - Questionario

Mensaje por Rafa7 »

Speculator Man escribió: Rafa la volatilidad es lo que varía la rentabilidad de un activo respecto a su media en un periodo de tiempo determinado.
Gracias, Speculator Man.



Comenté que por Internet encontré diversas definiciones de la volatilidad. Una de las que leí es la que aportas.

Si extendemos la definición que aportas, también podríamos expresarlo así: "Volatilidad es la amplitud de la oscilación del precio".

Speculator Man escribió: Modo de calcularlo mediante la desviación típica de las rentabilidades del activo.
Cierto, si nos atenemos estricamente a tu definición, el ATR no sería medidor de volatilidad. Sin embargo casi todo el mundo considera el ATR como otro medidor de volatilidad. Teniendo en cuenta que la mayoría de los traders consideran que el ATR también sería un medidor de volatilidad, yo creo que la mejor definción de volatilidad es la siguiente:

Volatilidad es la amplitud de la oscilación del precio.

Esta definición sería una ampliación de la que nos compartes. Tiene el inconveniente de que es más ambigüa pero la ventaja de que es más flexible.

De esta manera tanto la desviación típica del activo como el ATR serían dos maneras diferentes de medir la volatilidad. E incluso podríamos diseñar otras maneras de medirla, siempre que se ajuste a la definición ampliada.

Speculator Man escribió: El concepto de frecuencia se asocia a variaciones que se repiten de forma regular y cuanto más veces se repiten en un determinado tiempo mayor frecuencia tienen. En los activos las oscilaciones de las rentabilidades no se producen de forma regular por lo que no tiene mucho sentido hablar de frecuencia.
las oscilaciones, aunque no se repitieran de forma regular, son oscilaciones que podemos contar, y el número de las mismas por unidad de tiempo podemos llamarlo frecuencia, tanto si son regulares como si son irregulares.

Dije que la mayoría de los indicadores de volatilidad miden solo la amplitud de las oscilaciones. Pero digo algo más, no recuerdo ni un solo indicador público que mida la frecuencia de las oscilaciones.



Saludos.
¡Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores!
https://loquepermanece.blogspot.com
Si te ha gustado este hilo del Foro, ¡compártelo en redes!


Responder

Volver a “Trading en General”