X-Trader.net - El Foro de los Traders

Hola a todos,
Os comunico que he quedado segundo en la clasificación general del Torneo de Robotrader de este año.

No hay premio económico, solamente una mención honorífica y un diploma, pero me hace ilusión entre otras razones porque he competido con otros 26 alumnos del curso de Sistemas y Modelos Cuantitativos de Trading Algorítmico de la UPM a los que considero al menos tan inteligentes como yo.

Lo quería compartir con el foro, entre otras razones porque ha sido durante años fuente de inspiración.

Por último comentaros que la plataforma que he usado ha sido Tradestation y que los sistemas los he creado con EasyLanguage.

Ostras Alfredo!!! Sí señor, enhorabuena!!!



Gracias por compartir tu éxito en el Foro, me alegra saber que de alguna manera esta comunidad haya contribuido a ello.

Un abrazo,
X-Trader

¡Felicidades!, AL-G.

Me alegro mucho por ti. Todo tiene su recompensa ,tarde o temprano, después de dedicarle muchas horas al tema; muchas felicidades AL-G.

Muchas felicidades Alfredo, enhorabuena
Puedes contar algo del sistema que usaste ? (si no es confidencial o comprometedor)

Saludos

Los Profesores del curso nos han pedido al primero y a mi que hagamos una presentación de unos 10 minutos para el acto de entrega de premios que se celebrará la semana que viene en el Salón de Actos del Palacio de la Bolsa.

El año pasado a ese acto acudió el Rector de la UPM, el Decano de la escuela de Teleco, un de director de BME que se llama Manuel Andrade, además del Director del curso, Profesores, Ponentes, alumnos, etc.

Con lo cual estoy currándome una presentación lo mas acabada posible porque 10 minutos hablando parece que es poco pero puede llegar a ser bastante. . . . y , claro se trata de decir las menos gilipolleces posibles . . .

Si queréis cuando esté lista cuelgo esa presentación aquí en el foro . . . . peeero de todas formas esa presentación es mas un apoyo al speech que una aclaración detallada de los sistemas .

De todas, formas, como algunos de esos sistemas los voy a seguir usando . . . no tendré problemas en compartirlos en alguna kedada de las que organiza Alberto o de las de Esfera, etc.

AL-G escribió: ↑15 Jun 2018 09:04 Con lo cual estoy currándome una presentación lo mas acabada posible porque 10 minutos hablando parece que es poco pero puede llegar a ser bastante. . . .

Te aseguro, AL-G, que una buena presentación de 10 minutos requiere más curro que una de 30 minutos.
Porque seleccionar lo que se va a decir, y sobre todo, lo que no se va a decir, cuesta mucho trabajo y criterio.
¡Qué te vaya muy bien con la presentación!
Saludos.

AL-G escribió: ↑15 Jun 2018 09:04Si queréis cuando esté lista cuelgo esa presentación aquí en el foro . . . . peeero de todas formas esa presentación es mas un apoyo al speech que una aclaración detallada de los sistemas .

Genial Alfredo,
pero no me malinterpretes, no pretendía que desnudaras el sistema. Nada, sólo datos genéricos, pinceladas, lo que quieras contar. No sé si los resultados de la competición están publicados, pero sería interesante conocer el performance de los sistemas, timeframe, si opera a cierre de barra, al tick, level1 ó 2, si incluyen gestión monetaria y de posición. En plan genérico.

Lo dicho, enhorabuena !!!

Enhorabuena!

Bueno chicos, lo prometido es deuda.
Esta es la presentación de la mini ponencia que hice el Jueves pasado.

https://drive.google.com/file/d/1eYOXOJ ... sp=sharing

El acto estuvo bien, . . . y el post acto . . también

Lo que es la explicación la podéis ver aquí a partir del 1:04:15

https://www.youtube.com/watch?v=17PeOvCEoec&t=2160s

Todos son sistemas de arbitraje estadístico vulgaris, sin acceso al book ni a los level.
La rentabilidad conseguida fue baja. El premio me lo dieron porque acabé en positivo con un riesgo bastante controlado y el concurso tiene un ratio, muy parecido al Calmar, que lo iba midiendo.

La rentabilidad fue baja entre otras razones por problemas logísticos graves (pérdida de conexión en plena operativa, reinicio del VPS por updates etc.)

Al final de la presentación pongo el código de uno de los sistemas así como una imagen de la equity conseguida en fuera de muestra (3 años) sobre el futuro del cobre (HG)

Dentro de poco pondré otro distinto sobre el oro (GC) con más estadísticas a ver que os parece y simplemente a modo de contribución al foro.

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Gran trabajo Alfredo. Ponencia muy interesante y un placer compartir premio este año.

Saludos!