Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Rafa7]

Pero estudiar curvas que no ganan nada , pues no tendria sentido, puesto que no puedes extraer ninguna conclusion aplicable a los mercados. (sk te lo explica mas largo y mejor que yo.)

Hola, Rango.


Creo que sk y yo no discrepamos en nada, en lo que respecta a este hilo.

Se me habia olvidado... esa no es la formula de rachas..... junto al extracto, puse el libro de donde salia, y un foro de discusion matematico.... ahi comprobaras que tu formula no es la valida en estos casos....

Rango, la cosa es muy sencilla.

Supongamos que tienes una fiabilidad del 0, 55 (o sea, 55%). ¿Qué probablidad hay de que pierdas en una operación? Muy sencillo 1 - 0,55 = 0,45 = 45%.
¿Qué probabilidad hay de tener 2 pérdidas consecutivas? Muy sencillo = 0,45 * 0,45 = 0,45^2 = 0,2025 = 20,25%.
¿Qué probabilidad hay de tener n pérdidas consecutivas? 0,45^n

En general la probabilidad de una racha de n pérdidas consecutivas es (1 - p)^n, donde p es la probabilidad de acierto.

Y esta fórmula no es mía.



Saludos.

[Rango Starr]

joer Rafa....!!!!

[Rafa7]

joer Rafa....!!!!

Dijiste que una racha depende sólo de la fiabilidad (y no del ratioW/L). Y yo pongo una fórmula con la que reconozco que tienes razón, y vas y la rechazas. jajaja

[Rango Starr]

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[X-Trader]

...y ahora, cuando el moderador lo estime oportuno, borre todo el cruce de posts entre el forero nightmare y yo, ya que lo que se ha ido posteando, es ajeno al sentido del hilo, no incumbe, y simplemente eran unas respuestas al forero, que no aportan ningun valor real ni a nadie interesan per se en el hilo.

De acuerdo, cuando el "jefe" x Trader lo estime conveniente.

saludos

En principio no veo mal el debate surgido dentro del debate original, además habeís reconducido el debate al tema original.

No obstante, si queréis que mueva esos posts a un hilo nuevo, estoy abierto a sugerencias para el título del nuevo hilo

Saludos,
X-Trader

[Rango Starr]

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[Rafa7]

Rango,



Gracias por el enlace, pero veo complicado encontrar donde abarque el tema de las rachas (n operaciones consecutivas ganadoras o n operaciones consecutivas perdedoras). Si sabes donde está te agradecería que me lo dijeras.

Está clarísimo: la probabilidad de que sucedan n operaciones perdedoras consecutivas es (1 - fiabilidad)^n, y la ptrobabilidad de que sucedan n operaciones ganadoras consecutivas es fiabilidad^n.

La única posibilidad de que así no sea es que las operaciones de trading sean dependientes. Por ejemplo, que la probabilidad de que después de una racha de cuatro operaciones consecutivas perdedoras, la siguiente operación también sea perdedora sea diferente de 1 - fiabilidad. Pero es muy dificil que en un sistema de trading haya leyes de dependencia. Y si tienes un sistema de trading en que haya leyes de dependencia, podrías diseñar un sistema de Money Management para explotar dicha anomalía a tu favor.

Aquí tienes un enlace sobre leyes de dependencia:
"Reglas de dependencia", por Andrés García



Saludos.

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Rafa7]

rafa , aqui tienes el foro susodicho...

No veo que en el foro ninguna contradicción con respecto a lo que pienso.
A ver, me da la impresión, Rango, que estamos hablando de cosas diferentes y por eso no nos entendemos.
En el foro se plantea el caso de cunatas rachas suceden en un universo de 100 operaciones. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que hablo es de si haces n operaciones, que probabilidad hay de que las n operaciones sean perdedoras. En cambio en el foro se plantean la probabilidad de que suceda un número de rachas en 100 operaciones.
Aunque parece que en el foro plantean el mismo que tema que yo estoy planteando, en realidad no es así.

Sigo afirmando que si haces n operaciones, la probabilidad de que esas n operaciones sea perdedora es (1 - fiabilidad)^n. El tema de cuantas rachas pùeden suceder en n operaciones, es otro tema que no estoy analizando.



Saludos.

[Rafa7]

tu formula sirve para un supuesto determinado... pero solo en ese caso.

saludos!

Efectivamente: la fórmula (1 - fiabilidad)^n es la probabilidad de que si haces n operaciones, todas ellas sean perdedoras.
Sí se trata de un caso muy concreto.

Y, como puedes ver en la fórmula el ratioW/L brilla por su ausencia. Lo que quiero decir es que estoy de acuerdo contigo en que en las rachas cuenta solo la fiabilidad.

[Rango Starr]

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