Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo
Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo
me referia a que la maxima perdida consecutiva que arroja el montecarlo debe corresponderse a enero del 2006.
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo
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Última edición por Rango Starr el 18 May 2021 17:21, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
..y nada mas...
Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo
Tenia entendido que el reordenamiento aleatorio se hacia entre trades cercanos en el tiempo, y no para cualquier permutacion de entre los mas de 8 mil trades. Por ello que mi suposicion es que al reodernar los trades la max cantidad consecuitiva de trades estaria hacia enero 2006, que al parecer es un periodo de comportamiento extraño (rompe al mismo tiempo al alza y a la baja, supongo que fue por apertura del spread de 1 dolar o el mercado estuvo cerrado y el historico esta mal, al ser inicio del año...) que no se volvera a repetir. Si se prueba desde el 4 de enero, el montecarlo debe arrojar algo mas cercano a la realidad.
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Re: Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo
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un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
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si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....
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