Debate sobre la Relación entre Máx. DD y Tiempo

[Rango Starr]

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[Nightmare]

el pero, es que seguramente tu sistema es un curvefitting mas ceñido que un corpiño del siglo XVII, en el que los pechos de las señoras parecia que iban a salir disparados al techo de la compresion que existia....

es lo que en el otro hilo intentaba telegrafiar.... y es que si el sistema no va, ya lo puedes tunear hasta el infinito, que no va.....

ah, y que no se me olvide..... los sistemas, utilizalos siempre como "modulos".... nada de ponerlos todos juntos en uno...que luego se estropea uno y parece que todo va mal... de la forma modular, tiras el que deja de ir, y pones otro en su lugar.... lo que te interesa es un portfolio... no un megasistema que lleva 10 sistemas dentro...xd....

Justamente con las consulta quiero evitar "el curvefitting mas ceñido".
Aunque se observa que el comportamiento en real coincide con el comportamiento en demo para mediados del 2017 hasta este mes, donde se produce el maximo drawdown del BT, no se si es casualidad y debe haber alguna forma estadistica de comprobarlo.


Supongo que opinas igual que
https://www.youtube.com/user/robotdeforex
donde nos dice que debemos tener varios "jugadores" y algunos en la "banca", listos para remplazar a otros que no lo esten haciendo bien.
Ciertamente, estoy probando aun que combinaciones son convenientes, pero por el momento me baso en las correlaciones y si son bajas.
no le veo porque no colocarlos juntos. Para analizar su comportamiento individual tengo el numero magico y los filtros myfxbook.

Gracias por todos sus comentarios

[Rango Starr]

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[Nightmare]

muchas gracias por la info

[Rango Starr]

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[Nightmare]

Asi es.
Sin poder comprobarlo, confio en que, el conjunto, no este sobreoptimizado ya que son varias estrategias diferentes y desde el 2006, 8000 operaciones, no uso k-means (use una version antigua y gratuita de alphadvisor para probar kmeans, pero en ese momento no me convencio, tampoco me convence el walkforward) y tengo otros criterios en un intento para evitar la sobreoptimizacion.

Adjunto 2 imagenes donde se puede observar que el periodo en real coincide con lo esperado en un BT mas reciente.

[sk_c7]

Sk_c7,

mucho trabajo veo has hecho ahi.... al final parece que el DD y su crecimiento tiene que ver con la fiabilidad.... cosa que era de preveer, ya que la fiabilidad interviene en la creacion de la esperanza matematica de un sistema, que a su vez es la base del articulo.

No puedo estar mas de acuerdo en afirmacines tuyas, o de Wikmar....incluso Tartarugap, hablo de que con el tiempo, las rachas malas seran mayores ergo el DD aumentara. Pero es que ese aumento, viene delimitado por la fiabilidad, a mayor fiabilidad, menor crecimiento del DD futuro y mas tardara en el tiempo-trades en producirse....

Es un foro, y como tal se debate..... pero no se trata de porque no lo he visto o leido en otra parte negar esa posibilidad, seamos serios. Que la tipitia no nos nuble el cerebro....

Efectivamente, conforme aumentamos el número de trades aumenta la probabilidad de una racha negativa más grande, pero si de verdad esa estrategia conserva su ventaja estadística ese DD máximo estará límitado porque conforme pasa el tiempo esa ventaja le va aportando un valor añadido la curva, como si de un granito de arena se tratara. En las campanas se observa que hay casos aislados donde incluso un buen sistema puede tener una racha negativa larga que le puede llevar a doblar el DD más probable esperado, pero aun así eso no nos dice que se haya perdido la ventaja y es algo muy improbable. Por lo tanto, el DD máximo futuro depende en gran medida del número de trades y de la ventaja que tenga la estrategia.

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Rafa7]

Sk_c7,

mucho trabajo veo has hecho ahi.... al final parece que el DD y su crecimiento tiene que ver con la fiabilidad.... cosa que era de preveer, ya que la fiabilidad interviene en la creacion de la esperanza matematica de un sistema, que a su vez es la base del articulo.

Gracias, Rango Starr.



Lo que Sk_c7 ha compartido es un estudio del efecto que tiene la esperanza en el DD. A mayor esperanza, menor DD.
Si se aumenta la fiabilidad, pero sin modificar el ratioW/L, es obvio que el DD disminuye, porque la esperanza matemática aumenta.
Creo que todos estamos de acuerdo que si dos sistemas de trading tienen mismo ratioW/L, tendrá menos DD el sistema con más fiablidad. Pero este no es el punto que quería que estudiemos.

Sk_c7, no ha compartido un estudio (que me corrija Sk_c7, si le he entendido mal) sobre el efecto de la fiabilidad en sistemas de trading con esperanza matemática nula.

Mi afirmación sigue en pie (mientras no hayan evidencias en contra lo sigo sosteniendo), dos sistemas de trading con esperanza matemática nula pero diferente fiabilidad tendrán DD similares (validado con una simulación de Montecarlo con probabilidad del 50%).

Es más, considero que dos sistemas con misma esperanza matemática (aunque no sea nula) tendrán DD similares aunque tengan fiabilidad diferente.

Rango Starr, para mi el foco no está en la fiabilidad sino en la esperanza matemática. No sé si me explico.

La fiabilidad muy alta no va a tener, necesariamente, un DD menor. Es más una fiablidad muy alta ni siquiera nos garantiza que el sistema de trading sea ganador (eso depende también del ratioW/L). No podemos hablar de relación fiabilidad - DD sino hacemos referencia al ratioW/L. Pero si podemos hablar de relación espaeranza - DD.

Estoy fatal de tiempo. Dentro de unos meses, tal vez responda en este hilo a mis hipótesis, basado en simulaciones de Montecarlo.



Saludos.

[Nightmare]

el WF, no se utiliza para optimizar..... sino para saber que la estrategia, "puede optimizarse a lo largo de su curva"..... eso implica por eliminacion , que no ha sido sobreoptimizado.... la estrategia, no la optimizas con arreglo al wF...

Entiendo que se optimiza en un periodo y si se comporta en el siguiente periodo como se espera entonces no esta sobreoptimizado.
Asumi, que justo llego un periodo en el cual las estrategias se comportan como en el 2007, no hay nada que hacer solo esperar a que pase la tormenta, tal como parece estar ocurriendo. El DD estuvo alrededor del 200 tal como se esperaba, y esta recuperandose, creo que aun debemos esperar un poco mas para ver si realmente esta sobreoptimizado o la combinacion perdio su ventaja, no sabria como manejar esta incertidumbre.

Entonces ¿lo unico que me indica esa coincidencia entre reciente BT y real es que mi estrategia funciona como esperaba, aunque este sobreoptimizada o no?

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Nightmare]

Creo ir entendiendo, aun tengo mucho que estudiar.

Me entro una curiosidad
¿es valida una prueba de montecarlo para medir el DD en un sistema grid o uno martingala?
pregunto porque, supongo, el añadir posiciones hace que un trade depende del resultado momentaneo de otro, asi las permutaciones no serian validas, lo mismo ocurre al mezclar operaciones con aumento de riesgo.
Aclaro, no uso este tipo de estrategias.
Gracias

[Rango Starr]

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