X-Trader.net - El Foro de los Traders

Abro este post para debatir acerca de la serie de artículos Trading Spreads.

Un saludo
X-Trader

Muy interesante la serie de artículos X.

Tal vez sería buena idea hacer una relación de spreads reconocidos por cada broker, porque, si no he entendido mal, es la única manera de aprovechar el apalancamiento extra sin aumentar el riesgo.

Por otro lado, lo de inventarse nuevos spreads y jugar con la lateralidad parece una idea suculenta. Habrá que investigar sobre ello

Saludos

Voy a investigar si a traves de IB puedo hacer mis spreads con futuros sobre divisas del CME y poder controlarlos bajo el direct access del visual chart.
Esto siempre me ha parecido muy interesante.

Buenas!
Quizá es un poco rara la pregunta, pero .. que es "trading spreads"?
Gracias!

Es esto:

https://www.x-trader.net/articulos/trad ... ads-i.html
https://www.x-trader.net/articulos/trad ... ds-ii.html
https://www.x-trader.net/articulos/trad ... s-iii.html

Saludos

Si es asi, ¿bajo que plataforma la han hecho?

gracias..!!

Yo he hecho algún experimento con la TWS de Interactive Brokers y permite hacer spreads en Forex: simplemente compras de un cruce y vendes del otro y ya está, en tu cuenta queda reflejada una posición que exige menores garantías. De todas formas, muchos spreads ya están hechos en Forex: por ejemplo, GBP/EUR es el spread entre USD/GBP y USD/EUR; JPY/GBP es el spread entre JPY/USD y USD/GBP y así sucesivamente. Otra posibilidad es hacerlo con futuros, tienes aquí todas las combinaciones que ofrece Globex:

http://www.cme.com/html.wrap/wrappedpag ... rC.htm?h=2

Un saludo
X-Trader

OK, voy analizar las divisas que comentas, y ver la manera de obtener una proporcion que pueda funcionar.

saludos.

Aqui teneis el enlace a las reducciones de garantias por Spreads en Eurex:

http://www.eurexchange.com/data/transac ... rview.html

Y más concretamente en:
http://www.eurexchange.com/download/cle ... meters.xls

Un saludo
X-Trader

Parece ser que son todos calendar spreads, alguien puede confirmarlo???

Un saludo
X-Trader

Hola a todos,

Ejemplo de como aprovechar un spread. En el gráfico siguiente se puede ver la relación entre el Bund y Bobl. Esta relación es siempre mayor a 1. No soy un experto en Renta Fija, pero la cotización del Bund siempre esta por encima del Bobl, al igual que el Bobl está por encima del Schatz.

Pues bien, en septiembre de 2001, después de todo el desbarajuste que provoco en los mercados los atentados del 11S, la relación entre Bund y Bolb era de 1!!!! Oportunidad magnifica para obtener dinero con poco riesgo.

Comprando Bund y vendiendo Bolb, hubiesemos ganado seguro, independientemente de la dirección del mercado.


Un saludo,
ASGTrader

Veo que has entendido muchas cosas que subyacen en la serie de artículos, querido ASGTrader

Un saludo
X-Trader

SI, PERO LA DURACION DEL BOBL NO ES LA DEL BUND, LA RELACION ES 4.37/7.18

Una pregunta 177422:

¿Nos puedes explicar que es la duración de un Bono y como afectaría a la estrategia que yo planteo?

Un saludo,
ASGTrader

Perdonad mi descococimiento. Me interesaría saber si alguien tiene algún sistema con Visual Chrat programado para este tipo de operativa, y si sería tan amable de comunicarnos algún resultado concreto.