La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional

[Hermess]

holas

No comparto la filosofia de utilizar sistemas automáticos salvo en aquellos casos que el nº de operaciones es elevado tipo scalping o estrategias de grid o progresiones donde el nº de ordenes vivas y durmientes es elevado con target de poco recorrido. En intradia y swing la ventaja de la automatización es por diversificación en el nº de sistemas-activos que puedan operar al mismo tiempo

Pienso que hay que preguntarse que significa que una operativa tenga edge o ventaja porque una estadística de una técnica sobreoptimizada aunque muchos no lo quieran reconocer, creo que todos sabemos que no representan ninguna ventaja real porque el mercado muta continuamente y al ponerlo a operar en real los resultados divergen mucho, siempre habrá excepciones por supuesto pero soy un convencido de que es un camino erróneo. Se necesita mucha preparación en programación y muchos conocimientos del mercado para conseguir una buena diversificación con un banco de sistemas en rotación continua

Operar direccionalmente encierra varios problemas

1º y mas importante acertar dirección, parece que es algo trivial pero es uno de los factores que mas edge aporta a la operativa porque sin acertar dirección SISTEMATICAMENTE, se esta en manos del azar

2º Acertar el punto de stop.
Acertando dirección y fallando al colocar el stop, nos cargamos el punto 1

3º Gestión de la operación desde el punto de entrada hasta target fijo o dinámico. Si colocamos un stop genérico muy amplio para ganar en fiabilidad, el ratio W/L cae en picado, si cerramos las ganadoras sin llegar a target con pequeñas ganancias idem, generalmente eso no aporta edge ninguno.

El recorrido promedio de las operaciones buenas con ratio W/L es el cometido del punto 3, acortar en recorrido las opes perdedoras y aguantar en posición ganadora hasta señal en contra por agotamiento del movimiento o por llegar a zona de resistencia


Comprender cual es el reto puede evitar quebraderos de cabeza
Problemas o retos a resolver para diseñar una estrategia con edge.

Una técnica o un algoritmo, o uno o infinitos indicadores por si solos no ganan dinero, solo son herramientas, pueden ganar temporalmente por suerte pero no porque tengan alguna ventaja si no se añade.

La ventaja es un proceso, no es algo que este en las herramientas, la ventaja la tiene que añadir el trader añadiendo sesgos que marca el mercado. El mercado no se mueve aleatoriamente, esta muy manipulado, marca sesgos y cada activo tiene los suyos pero hay muchos que los comparte el mercado en general y estos son importantes porque incluirlos en la operativa significa trabajar con lógicas potentes aplicadas a la información actual del mercado, no a lo que tuvo hace dos o diez años.

Estudiar que defensa tiene la operativa( efectos) y cual es su causa

Diseñar protocolos de revisión periódica sobre las variables implicadas( causa)

1 definir el problema PARA COMPRENDERLO

2 dividirlo por partes para resolverlo porque es muy complejo


El punto 1 tiene el mayor peso al sumar probabilidades, si no se acierta dirección, el stop nos saca de la operación acotando las perdidas. Es obligado acertar en la dirección que se moverá el precio para ganar
Con entradas aleatorias esta complicado que en una serie larga quede algún beneficio por buena gestión que lleven las operaciones,.... se esta en manos del azar.

Entender el problema pasa por comprender que toda operación esta obligada a trabajar en una sola dirección que hay que acertar como 1º paso

En foro americano leí un hilo que no trataba de operativa completa, simplemente se trataba de acertar la dirección que tomara el precio en un determinado periodo de tiempo con un avance en esa dirección mínimo determinado sin violar el nivel del precio a la hora de hacer el pronostico y el que abrió el hilo fallaba mas veces de las que acertaba y utilizaba muchas herramientas

posteo otro trader con otra experiencia y acertaba muy cerca del 70% de las veces porque siempre se colocaba al hacer la previsión en un soporte o resistencia como defensa, en muchas ocasiones el precio tocaba ese nivel y a veces los rompía pero mas veces los respetaba llegando al nivel minino previsto

la diferencia entre los dos no era por las herramientas que utilizaban, era por la lógica que aplicaban, el primero confiaba en la información de los indicadores, tenia sus estadísticas y era informático, el segundo aplicaba su experiencia en los sesgos que marca el mercado y filtraba con las herramientas

1º PROBLEMA y para nada es trivial, es acertar dirección sistematicamente, esa es la base, sin resolver este punto hay poco que rascar, ya puedes aplicar las técnicas y algoritmos que quieras que el mercado lleva ventaja.


saludos

[Rango Starr]

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[Hermess]

Hola Rango



Ya sabes que al scaping no le tengo fe

Sobre lo que comentas de esa grafica

Con los datos que das solo puedo decir que esta orientado al scalping y es un estudio-sistema creado aparentemente sobre derivadas del precio y por lo tanto van con retraso, en mi opinión en esa modalidad de scalping los sistemas creados sobre derivadas del precio( indicadores) no son muy confiables en general. Si se aplica un sistema creado con derivadas del precio para scalping sobre el dax con la poca liquidez que tiene con ordenes a mercado los deslizamientos son continuos, con ordenes stop y limite muchas no se ejecutan, pienso que eso es para tenerlo en cuenta en las pruebas.

El dax en mi opinión no es un activo para scalping por la liquidez, además de los deslizamientos los giros son muy volátiles a esa escala que presenta la grafica y el creador de mercado es el amo, luchar contra eso teniendo otras opciones ya es cuestión de gustos

Prefiero otras opciones mas tranquilas que dan mas tiempo y ahí si necesito la estructura del precio

Pongo dos ejemplos
1 sobre tu grafica de 300 volúmenes trabajándola con otra perspectiva y con un trading orientado al intradia y swing
con un sistema mixto( trabaja con la estructura, rango + indicadores) que solo opera en una dirección forzadamente porque esta diseñado para tendencias en volatilidad media-alta

El sistema no tiene que acertar dirección, ya le viene dada

El otro sistema trabaja la estructura del precio S/R únicamente, compra en soporte y solo opera el lado largo en volatilidad media baja

Los dos están orientados a movimientos direccionales tendenciales

seguiré en otro post para no hacerlos muy largos

Pensándolo bien creo que seria conveniente que Alberto cortara unos post para colocarlos en otro hilo y no estropear este que trata de otro tema
mis disculpas por irnos por las ramas jejeje.

saludos

[Rango Starr]

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[Hermess]

Hola Rango,...... no me olvide de los S/R.


A ver......yo si participo en el foro es para compartir conocimientos y experiencias, todos podemos aprender de todos si mantenemos un mínimo de respeto centrándonos en el tema que se trate y siendo conscientes que el foro no solo lo leen traders que trabajan su propia cuenta, hay muchos informáticos y mas.....

Me gusta exponer las cosas con razonamientos y detalles que hacen los post a veces muy largos, si entro en un tema es para ir al fondo intercambiando opiniones y argumentos unos y otros, para tener razón no entro ni para quitársela a otros tampoco


Pediste mi opinión sobre ese estudio de la grafica y yo la di con los datos que tenia.

No vamos a discutir si es para escalping o no porque entendamos diferente ese concepto, ni voy a discutir si una media de momentum va con retraso, cada uno entendemos los conceptos diferente y no pasa nada por eso, yo no quiero tener la razón ni quitártela, cada uno tenemos diferente percepción de la realidad y si no se definen conceptos objetivamente podemos debatir eternamente sin entendernos porque cada uno estaremos hablando y comprendiendo significados distintos en la información.

Voy a poner una información donde veamos que aporta S/R en el dax misma compresión de 300 volúmenes

1º Un sistema con similar filosofía al utilizar la pendiente en este caso de dos medias, se utiliza la convergencia-divergencia entre ellas para cerrar-abrir posiciones y esta orientado al intradia del rango de sesión y también al swing, pero me limitare al intradia para simplificar

para abrir las medias deben divergir en la misma dirección, para cerrar deben converger

Solo opera el lado corto por la tendencia que marca la media larga, la técnica no tiene que acertar dirección, ya la lleva forzada a operar solo a favor de tendencia
Obviamente así no es un método muy confiable de definir la tendencia, pero como ejemplo sirve.

Ahí en esta 1ª grafica da 7 señales a cortos, 6 si eliminamos la 1ª dudosa por las medias
la orden de entrada lleva asociada una orden stop para acotar las perdidas unos puntos sobre la media mas corta color verde, no entrare en cuantos puntos porque no se trata de ver la fiabilidad de la señal, marcar marca relativamente bien con la simpleza que tiene, obviamente marca bien porque hay tendencia.

Ahí no se tienen en cuenta ni S/R ni estructura, dio 7 señales que vamos a dar por buenas moviendo el stop a break una vez alcanza R1, no vamos a contar los puntos apx de las señales porque no es necesario para demostrar lo que quiero

Ahí se comporta muy bien, todos los tramos significativos de tendencia en cada sesión los caza, el problema obviamente esta en identificar la tendencia en los inicios y que persista porque en laterales no debe operar por razones obvias, es un sistema tendencial.

En la siguiente grafica para ver donde da las señales esa técnica voy a marcar los sesgos de estructura de máximos y mínimos mas bajos que va marcando el precio
Ahí se puede ver que las señales coinciden apx en zonas de rotura de pivotes de mínimos

Añadiendo la estructura y esperando la ruptura tenemos señal apx en similares niveles, pero en este caso filtramos la señal de las medias con la structura porque todas las señales coinciden en zonas de rotura de estructura, en algunas señales puede que tengan menos recorrido pero ganan en fiabilidad por el filtro de estructura


La siguiente grafica utilizando los S/R de la estructura, con los mismos contratos vamos a bajar el riesgo stop a la mitad

Si en la 1ª técnica que no tenia en cuenta los S/R las entradas llevan dos contratos Y el riesgo de stop era de dos contratos, en esta ultima utilizando los S/R el riesgo stop se limita a 1 solo contrato y el beneficio por dos contratos porque se aplica un escalado a dos entradas estando la 1ª en break, solo se puede perder con un contrato sea la primera o segunda entrada

La 1ª entrada se produce en S/R cuando el precio pullbakea el soporte roto ( posterior resistencia)

La 2ª entrada se produce con la técnica de la primera grafiica cuando las medias divergen, cuando se produce la 2ª entrada, la 1ª ya se movió el stop a punto de break, así que el riesgo de stop sigue siendo de 1 contrato estando dos abiertos en mercado. Para el cierre vamos a utilizar la técnica de la primera grafica cuando las medias convergen, de tal forma que solo hemos añadido los S/R a la operativa para ver si aquí aportan algo
Hemos pasado de trabajar en la 1º grafica en un sistema creado con derivadas del precio( medias) a un sistema mixto que utiliza los S/R y las medias










En ese caso algo si aportan los S/R en la relación R/B porque el riesgo es la mitad y el beneficio algo mayor en la suma de las dos entradas en comparación a 1 sola entrada aunque lleve dos contratos

Mas defensa con S/R porque al entrar en esa zona con 1 contrato si rompe esa zona el riesgo stop es el 50% y en las falsas roturas pierdes con 1 contrato porque la 1ª entrada ya esta en break , si va bien el beneficio es doble con un mismo riesgo. No niego que puede saltar algún stop mas porque se duplican las entradas.



Resumiendo para ver si los S/R aportan algo, obviamente si, reducen el riesgo a la mitad y potencian el beneficio a mas del doble, el ratio W/L mejora, mayor nº de operaciones con la mitad de riesgo. Esto esta difícil de automatizar o ya no existiría esa oportunidad

Evidentemente la técnica de convergencia-divergencia es programable fácilmente pero tiene el problema del timing de oportunidad, definir así la tendencia con dos medias no es muy confiable, se hace necesario el análisis de los S/R para determinar con una confianza apx del 70% que existe tendencia por estructura en sus primeras fases y ahí las medias pinchan demasiadas veces porque van con retraso.

Trabajar el timing de oportunidad para mi es necesario para decidir dirección, la técnica no tiene que acertar dirección Ya le va forzada.

Aun se puede llevar un paso mas adelante complicando un poco mas la operativa orientada al swing arrastrando contratos cubriendo en la convergencia en vez de cerrar, pero eso ya se va fuera de lo que estamos tratando que era si los S/R aportan algo o no a una misma técnica.

Un pequeño detalle
al colgar las graficas equivoque el orden

la 1ª debe ir la ultima y la ultima la 1ª



saludos

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[Hermess]

Holas Rango

Si tienes ganas de currar gratis, puedo aportar alguna idea sobre la estructura para definir tendencia pero será algo mas complicado que lo que se ve en esa grafica

Hay que pensar que hay muchas pautas de giro diferentes y englobarlas a todas en una misma programación seria muy largo para ponerlo en un foro publico

Pienso que antes de programar hay que dividir las tendencias y clasificarlas , posteriormente programar como planteas cada una porque varia mucho una tendencia a largos que a cortos, si forma algún patrón de giro en estructura por ejemplo una cuña o un rango horizontal o en diagonal canalice bien o no

La parte izquierda del grafico, en ese mismo que muestras tiene un gran peso para definir tendencia porque los mínimos y máximos pueden ser crecientes en un retroceso o rebote de uno o dos dias de recorrido y volver a caer con fuerza como se ve en la sesión de hoy
A lo que voy es que lo que interesa es identificar tendencias en sus inicios con potencial de persistencia y para eso se hace necesario meter en el problema timeframes mayores

esa compresión de 300 volúmenes puede ser la grafica a trabajar operando, pero la tendencia para conseguir tramos con potencial hay que irse mas arriba y ver que esta pasando porque tendencias hay en cualquier timeframe de diferentes recorridos , en mi opinión interesa crear un método para identificar tramos potenciales de varios días con persistencia direccional que es donde esta la mejor oportunidad

Si te prestas a programar yo aportare ideas que trabajo si quieres, pero para entendernos antes tenemos que definir objetivamente conceptos para no liarnos, el codigo al final, no lo pongas publico, se lo pasas por privado a quien te lo pida y decidas pasárselo, o a quien entre en el hilo aportando ideas o colaboración, no vamos a estar aquí metiendo horas para que al mes siguiente se este vendiendo la idea en alguna web o vendiendo sistemas tendenciales sin dar golpe porque les regales el trabajo, si pones el código abierto yo me bajo aquí jejeje y hace falta que podamos entendernos

Como idea base, una tendencia generalmente es un movimiento direccional de soporte a resistencia o al revés en timeframes mas altos

Como zonas calientes de la grafica debemos ir a zonas de S/R de 4 horas o diario porque ahí se inician las tendencias con recorrido aprovechable que interesan

Cuando el precio esta en esas zonas están distribuyendo o acumulando, ahí es donde interesa poner el foco en la estructura de timeframes menores como 300 volúmenes por ejemplo, porque hay una base fuerte de S/R, se suelen iniciar movimientos direccionales persistentes cuando rompen en alguna dirección porque ahí pesan los fundamentales y en esos timeframes marcan dirección los pesos pesados, hay que ir con ellos si o si.

Tendrás que migrar a grafica de tikc para tomar compresiones mas altas, el volumen no da problemas pero tiene limitaciones de histórico en muchas graficas y en algunos activos no existe
Programar sobre velas de tiempo no es buena idea porque la pivotación se distorsiona por el desplazamiento que lleva continuo a la derecha, en pivotes horizontales no hay problema en timeframes altos 4 horas-diario-semanal no hay mucho problema, pero de ahí para abajo la distorsión en pi votación diagonal puede ser grande

mira estas dos graficas donde se ve el error de estructura en grafica de velas de 15 minutos comparándola con la de 300 volúmenes, la de 15 minutos miente, esta distorsionada.

Lo ideal es grafica de tikc, esa no miente y vale para todos activos




saludos

[Rango Starr]

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[Hermess]

oK Rango

Seguro que se apuntan otros a colaborar

suerte

[Nightmare]

a proposito hay evidencia estadistica de que les funcionan esas ideas?
de cualquier manera puedo colaborar con optimizacion y algun tipo de analisis, aunque lo mio es mas directo y practico que cientifico, ya que veo que escriben post largos y dificiles de digerir y ponerlos en accion....

[Rango Starr]

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[Rango Starr]

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[X-Trader]

¿He oído programar por aquí?

¡Contad conmigo también!

Saludos,
X-Trader