La Delgada Línea Roja entre Quant y Discrecional
Publicado: 05 Sep 2018 18:10
holas
No comparto la filosofia de utilizar sistemas automáticos salvo en aquellos casos que el nº de operaciones es elevado tipo scalping o estrategias de grid o progresiones donde el nº de ordenes vivas y durmientes es elevado con target de poco recorrido. En intradia y swing la ventaja de la automatización es por diversificación en el nº de sistemas-activos que puedan operar al mismo tiempo
Pienso que hay que preguntarse que significa que una operativa tenga edge o ventaja porque una estadística de una técnica sobreoptimizada aunque muchos no lo quieran reconocer, creo que todos sabemos que no representan ninguna ventaja real porque el mercado muta continuamente y al ponerlo a operar en real los resultados divergen mucho, siempre habrá excepciones por supuesto pero soy un convencido de que es un camino erróneo. Se necesita mucha preparación en programación y muchos conocimientos del mercado para conseguir una buena diversificación con un banco de sistemas en rotación continua
Operar direccionalmente encierra varios problemas
1º y mas importante acertar dirección, parece que es algo trivial pero es uno de los factores que mas edge aporta a la operativa porque sin acertar dirección SISTEMATICAMENTE, se esta en manos del azar
2º Acertar el punto de stop.
Acertando dirección y fallando al colocar el stop, nos cargamos el punto 1
3º Gestión de la operación desde el punto de entrada hasta target fijo o dinámico. Si colocamos un stop genérico muy amplio para ganar en fiabilidad, el ratio W/L cae en picado, si cerramos las ganadoras sin llegar a target con pequeñas ganancias idem, generalmente eso no aporta edge ninguno.
El recorrido promedio de las operaciones buenas con ratio W/L es el cometido del punto 3, acortar en recorrido las opes perdedoras y aguantar en posición ganadora hasta señal en contra por agotamiento del movimiento o por llegar a zona de resistencia
Comprender cual es el reto puede evitar quebraderos de cabeza
Problemas o retos a resolver para diseñar una estrategia con edge.
Una técnica o un algoritmo, o uno o infinitos indicadores por si solos no ganan dinero, solo son herramientas, pueden ganar temporalmente por suerte pero no porque tengan alguna ventaja si no se añade.
La ventaja es un proceso, no es algo que este en las herramientas, la ventaja la tiene que añadir el trader añadiendo sesgos que marca el mercado. El mercado no se mueve aleatoriamente, esta muy manipulado, marca sesgos y cada activo tiene los suyos pero hay muchos que los comparte el mercado en general y estos son importantes porque incluirlos en la operativa significa trabajar con lógicas potentes aplicadas a la información actual del mercado, no a lo que tuvo hace dos o diez años.
Estudiar que defensa tiene la operativa( efectos) y cual es su causa
Diseñar protocolos de revisión periódica sobre las variables implicadas( causa)
1 definir el problema PARA COMPRENDERLO
2 dividirlo por partes para resolverlo porque es muy complejo
El punto 1 tiene el mayor peso al sumar probabilidades, si no se acierta dirección, el stop nos saca de la operación acotando las perdidas. Es obligado acertar en la dirección que se moverá el precio para ganar
Con entradas aleatorias esta complicado que en una serie larga quede algún beneficio por buena gestión que lleven las operaciones,.... se esta en manos del azar.
Entender el problema pasa por comprender que toda operación esta obligada a trabajar en una sola dirección que hay que acertar como 1º paso
En foro americano leí un hilo que no trataba de operativa completa, simplemente se trataba de acertar la dirección que tomara el precio en un determinado periodo de tiempo con un avance en esa dirección mínimo determinado sin violar el nivel del precio a la hora de hacer el pronostico y el que abrió el hilo fallaba mas veces de las que acertaba y utilizaba muchas herramientas
posteo otro trader con otra experiencia y acertaba muy cerca del 70% de las veces porque siempre se colocaba al hacer la previsión en un soporte o resistencia como defensa, en muchas ocasiones el precio tocaba ese nivel y a veces los rompía pero mas veces los respetaba llegando al nivel minino previsto
la diferencia entre los dos no era por las herramientas que utilizaban, era por la lógica que aplicaban, el primero confiaba en la información de los indicadores, tenia sus estadísticas y era informático, el segundo aplicaba su experiencia en los sesgos que marca el mercado y filtraba con las herramientas
1º PROBLEMA y para nada es trivial, es acertar dirección sistematicamente, esa es la base, sin resolver este punto hay poco que rascar, ya puedes aplicar las técnicas y algoritmos que quieras que el mercado lleva ventaja.
saludos
No comparto la filosofia de utilizar sistemas automáticos salvo en aquellos casos que el nº de operaciones es elevado tipo scalping o estrategias de grid o progresiones donde el nº de ordenes vivas y durmientes es elevado con target de poco recorrido. En intradia y swing la ventaja de la automatización es por diversificación en el nº de sistemas-activos que puedan operar al mismo tiempo
Pienso que hay que preguntarse que significa que una operativa tenga edge o ventaja porque una estadística de una técnica sobreoptimizada aunque muchos no lo quieran reconocer, creo que todos sabemos que no representan ninguna ventaja real porque el mercado muta continuamente y al ponerlo a operar en real los resultados divergen mucho, siempre habrá excepciones por supuesto pero soy un convencido de que es un camino erróneo. Se necesita mucha preparación en programación y muchos conocimientos del mercado para conseguir una buena diversificación con un banco de sistemas en rotación continua
Operar direccionalmente encierra varios problemas
1º y mas importante acertar dirección, parece que es algo trivial pero es uno de los factores que mas edge aporta a la operativa porque sin acertar dirección SISTEMATICAMENTE, se esta en manos del azar
2º Acertar el punto de stop.
Acertando dirección y fallando al colocar el stop, nos cargamos el punto 1
3º Gestión de la operación desde el punto de entrada hasta target fijo o dinámico. Si colocamos un stop genérico muy amplio para ganar en fiabilidad, el ratio W/L cae en picado, si cerramos las ganadoras sin llegar a target con pequeñas ganancias idem, generalmente eso no aporta edge ninguno.
El recorrido promedio de las operaciones buenas con ratio W/L es el cometido del punto 3, acortar en recorrido las opes perdedoras y aguantar en posición ganadora hasta señal en contra por agotamiento del movimiento o por llegar a zona de resistencia
Comprender cual es el reto puede evitar quebraderos de cabeza
Problemas o retos a resolver para diseñar una estrategia con edge.
Una técnica o un algoritmo, o uno o infinitos indicadores por si solos no ganan dinero, solo son herramientas, pueden ganar temporalmente por suerte pero no porque tengan alguna ventaja si no se añade.
La ventaja es un proceso, no es algo que este en las herramientas, la ventaja la tiene que añadir el trader añadiendo sesgos que marca el mercado. El mercado no se mueve aleatoriamente, esta muy manipulado, marca sesgos y cada activo tiene los suyos pero hay muchos que los comparte el mercado en general y estos son importantes porque incluirlos en la operativa significa trabajar con lógicas potentes aplicadas a la información actual del mercado, no a lo que tuvo hace dos o diez años.
Estudiar que defensa tiene la operativa( efectos) y cual es su causa
Diseñar protocolos de revisión periódica sobre las variables implicadas( causa)
1 definir el problema PARA COMPRENDERLO
2 dividirlo por partes para resolverlo porque es muy complejo
El punto 1 tiene el mayor peso al sumar probabilidades, si no se acierta dirección, el stop nos saca de la operación acotando las perdidas. Es obligado acertar en la dirección que se moverá el precio para ganar
Con entradas aleatorias esta complicado que en una serie larga quede algún beneficio por buena gestión que lleven las operaciones,.... se esta en manos del azar.
Entender el problema pasa por comprender que toda operación esta obligada a trabajar en una sola dirección que hay que acertar como 1º paso
En foro americano leí un hilo que no trataba de operativa completa, simplemente se trataba de acertar la dirección que tomara el precio en un determinado periodo de tiempo con un avance en esa dirección mínimo determinado sin violar el nivel del precio a la hora de hacer el pronostico y el que abrió el hilo fallaba mas veces de las que acertaba y utilizaba muchas herramientas
posteo otro trader con otra experiencia y acertaba muy cerca del 70% de las veces porque siempre se colocaba al hacer la previsión en un soporte o resistencia como defensa, en muchas ocasiones el precio tocaba ese nivel y a veces los rompía pero mas veces los respetaba llegando al nivel minino previsto
la diferencia entre los dos no era por las herramientas que utilizaban, era por la lógica que aplicaban, el primero confiaba en la información de los indicadores, tenia sus estadísticas y era informático, el segundo aplicaba su experiencia en los sesgos que marca el mercado y filtraba con las herramientas
1º PROBLEMA y para nada es trivial, es acertar dirección sistematicamente, esa es la base, sin resolver este punto hay poco que rascar, ya puedes aplicar las técnicas y algoritmos que quieras que el mercado lleva ventaja.
saludos