X-Trader.net - El Foro de los Traders

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Si! escribí una respuesta pero la edité porque me colé en una palabra, la escribí mal y ahora me lo tienen que aprobar.

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Si, desafortunadamente aun me quedan 2 mensajes que escribir para poder contestar libremente en el foro. X me censura por ahora, no vaya a ser que no sea manuel y sea un troll jaja

Rango Starr escribió: ↑18 Oct 2018 18:14 Rupertacho es quant. Y hace trading con algoritmos programados.... no hace chartismo, ni analisis tecnico....pero conoce a gente que lo hace bien, y le saca provecho, por lo que dice.....es por ello mal trader?..... ¿ por conocer a gente que le ha enseñado que le saca punta al AT?... J de Jedy ha probado las otras cosas y no le han funcionado (hipotesis).... o peor... actua por mimetismo de grupo (falta de criterio propio)...

Cuentas (resultados).

Mientras tanto: cuentos. En mi opinión; pasable si no vendes nada, inaceptable si vendes productos basados en que "sabes cómo se hace" (caso de rupertacho).

Manuel:

1) Voy a quitarle un grado de fuerza a la frase que dije oí ayer, y queda: "si no hay cuentas, lo que queda pueden ser cuentos". Con esto quiero decir que cuando no se va a detallar, lógico y repetable, el cómo se generan las ganancias, si tampoco se van a dar resultados, hay que entender que a algunos nos parezca un planteamiento inconsistente, aparte de por otras cosas, y desde mi punto de vista, merecería una reflexión pudorosa sobre este tipo de entrevistas.

¿Que si no se hacen, entonces no se va a ofrecer ni siquiera esa panorámica "difusa" y quizá inconsistente?. Vale, hay que aceptar que hay gente que "algo saca", e incluso que ni necesitan ni quieren más. Por haber hay gente que acepta que le pierdan dinero a conciencia mientras les des un cierto trato que les haga sentirse bien. Se consume todo tipo de placeres. La cosa es si procede una base consistente basada en realidades objetivas.

Concretando ideas:

1.1) ¿Se aceptan como procedentes estos planteamientos del tipo "demuéstrame que ganas guerras o por lo menos batallas, y LUEGO me las cuentas hasta donde quieras".

1.2) ¿No habrá forma de poder presentar el trackrecord respetando la normativa?.

1.3) Si las respuestas a las anteriores son sí y no respectivamente, ¿no habrá que plantear estas entrevistas de otra forma?, incluso; ¿procede dejárselas hacer?. Considerese a la audiencia un supervisor de otro regulador; y no le gustan los cuentos. Es un hecho que hay mucho cuentista.


2) Sobre el rechazo de ciertas técnicas ("chartismo y análisis técnico"), creo que lo expresaste de un modo sobre el que no hay nada que objetar; "aborrezco...", "consejo .. que les puedo dar": posición personal; correcto. Solo una reflexión y un matiz: la reflexión es a través de dos preguntas: ¿estás seguro de que nadie tiene buenos resultados (consistentes) con esas técnicas?, ¿estás seguro de que nadie tiene mejores resultados (consistentes) que tu / tu y tu equipo?. El matiz es que no hay que olvidar, en otro punto de la entrevista parece que lo tienes en cuenta, que el "quantismo" forma parte del análisis técnico.


3)

ManuelFajardo escribió: ↑18 Oct 2018 13:36 Os puedo hablar de fondos que he gestionado en el pasado, pero no de fondos que estoy dirigiendo ahora

Adelante pues. Si es posible, además de métricas elaboradas, datos sobre los que podamos trabajar, y a ser posible, que la fuente de donde los podamos sacar, sea una fuente oficial, en teoría un tercero garante de esos datos. Gracias.


4) ¿Puedes aclararnos esa casi obsesión por la optimización del precio de entrada?. ¿Cómo cabe un trading exitoso basado en que no haya MAE, parece que dejando de lado un recorrido a nuestro favor, aunque haya algo de MAE al principio?.

El compañero cls lo expresó perfectamente:

"En el momento que tengas un MAE negativo (aunque sólo sea 1-tick y dure un instante, y esto pasa muchas veces, no voy a decir que casi el 100% de las veces) te habría dado igual entrar a mercado."

¿O es que, como él también decía:?

"O a lo mejor es que habla de estrategias del orderbook para autocartera, como si fuera un dealer, y necesita compensar continuamente sus precios medios bid y ask.".

¿Dónde está aquí el trading, dónde está la estrategia operativa?.



4) "Una de las anécdotas más relevantes ocurrió hace poco, cuando le dije que habíamos hecho un excelente trabajo porque mientras el índice de Emergentes había caído un 8%, nosotros solo habíamos caído un 1%. Para mí fue un logro y convalidaba la forma de gestionar, mitigando riesgos. Él, al contrario, me dijo que no había nada de excelente en perder dinero, así que debía volver a analizar todo lo que hice para encontrar fallos y no volverlos a cometer en el futuro.

Por estas y más cosas, Rogers está cambiando drásticamente mi forma de acercarme al mercado y operar. Estoy siendo cada vez más crítico y esceptico. Es una persona con muchísimo conocimiento. Nunca llegaré a estar a su altura, pero por intentarlo que no quede."


Lógico lo que te dijo Rogers, pero no hace falta ni comerse mucho la cabeza, ni tantísima experiencia. Lo chamullamos gente como nosotros en foros como este.

La Industria, en sus distintas ramas (Fondos de Inversión, CTAs, SICAVs), tiene diversas taras, que no trabaja, que no depura. Probablemente porque está comodamente instalada y porque no le interesa depurarse porque prefiere esconder la basura debajo de la alfombra.

Por eso utiliza métricas malísimas.

Y por eso se viste con corsés, que le permiten poner excusas a los malos resultados (que no justificarse).

Los benchmarks forman parte de lo que yo llamo "el corsé". Una de las cosas que debería quedar clara en la ficha y folleto de las IICs es para qué quiere el benchmark; ¿para seguirlo?, ¿para desviarse en algún sentido?. Y con eso definido, debería haber una línea caliente de autobuses Pza. Castilla - Prisión de Alcalá Meco (por decir un ejemplo), para los que venden gestión activa y solo buscan seguir un índice que en sí no tiene alfa, etc, etc. (puede haber índices que en sí tengan alfa y solo seguirlos te dé un alfa respecto a otros índices). El benchmark es una buena excusa para muchas cosas.

Forman también parte del corsé esas cosas del tipo "Siempre habrá un mínimo de un 75% de la cartera en renta variable". Una excelente excusa también para poder perder dinero de los partícipes, con excusas ¡y hasta justificación!. Pero como decía al principio, hay gente que bajo determinado entorno compra esos "placeres".


Tengo en la cabeza dos simplezas evidentes que iba a poner en mi blog cuando procediera, que en vista del nivel de iluminación que se gasta en este mundillo en ciertas cosas, oye, quizá si las dice un norteamericano conocido, "las haya dicho un gurú". Y las pongo en primicia aquí:


4.1) Los benchmarks tienen un uso justificado, de cara a un buen desempeño, muy distinto del que se les está dando. ¿Quieren un objetivo para poner en la ficha o folleto, que declare consistentemente su compromiso con los resultados (como debería ser)?: elijan una buena métrica y pongan un valor a alcanzar como objetivo.


4.2) Debería estar prohibido publicar resultados elaborados (métricas) de un intervalo de tiempo menor que el que la IIC recomienda como "tiempo aconsejado para la inversión".

Si me pides cinco años para desarrollar tu modelo, tienes que dar métricas de mínimo cinco años atrás.

Esto rompe otra excusa que utiliza la industria: "lleva en lo que va de año...". Lo que lleve en lo que va en el año, significa nada en la inmensa mayoría de los casos por varias razones. Y en muchísimos casos, si miras a más tiempo, las conclusiones son muy distintas.

En esto, estamos fallando en el hilo de los galgos, y yo ya lo advertí:

Wikmar escribió: ↑11 Mar 2018 12:47 X; de momento, con poner rentabilidades está valiendo por falta de histórico con todos los galgos corriendo durante los mismos plazos, pero tenemos que ir pensando en poner alguna métrica (y este es otro tema), en lugar de rentabilidades, para medir la carrera de los galgos.

Muchas gracias, Manuel.

Te respondo Wikmar una a una en azul, perdona el formato pero es para no irme olvidando.

Manuel:

1) Voy a quitarle un grado de fuerza a la frase que dije oí ayer, y queda: "si no hay cuentas, lo que queda pueden ser cuentos". Con esto quiero decir que cuando no se va a detallar, lógico y repetable, el cómo se generan las ganancias, si tampoco se van a dar resultados, hay que entender que a algunos nos parezca un planteamiento inconsistente, aparte de por otras cosas, y desde mi punto de vista, merecería una reflexión pudorosa sobre este tipo de entrevistas.

¿Que si no se hacen, entonces no se va a ofrecer ni siquiera esa panorámica "difusa" y quizá inconsistente?. Vale, hay que aceptar que hay gente que "algo saca", e incluso que ni necesitan ni quieren más. Por haber hay gente que acepta que le pierdan dinero a conciencia mientras les des un cierto trato que les haga sentirse bien. Se consume todo tipo de placeres. La cosa es si procede una base consistente basada en realidades objetivas.

Concretando ideas:

1.1) ¿Se aceptan como procedentes estos planteamientos del tipo "demuéstrame que ganas guerras o por lo menos batallas, y LUEGO me las cuentas hasta donde quieras".

Por supuesto que se aceptan, y cómo no, tienen que darse. Lo que pasa es que es una entrevista, no es un interrogatorio. Esto te lo digo con respeto pero creo que si no hay pregunta sobre track-record ¿Porqué habría que darlo? Por eso no hablé de cifras en ningún momento. No hay más explicación si no lo hubiera dado.

1.2) ¿No habrá forma de poder presentar el trackrecord respetando la normativa?.

¡Por supuesto! Si tienes una terminal de Bloomberg te doy el nombre de los fondos y les hechas un vistazo. Ahora en la propia plataforma de Bloomberg para ver hedge funds necesitas un permiso especial porque hasta los third party necesitan cumplir con la regulación. De todas formas si lo pasas puedes verlo. No hay problema. Los resultados que se dan los tiene que dar un third party. En nuestro caso siempre hemos tenido un administrador tercero que es el que calcula el NAV. No es como en España donde la propia entidad puede calcularlo. En EEUU y en territorios off-shore necesitas un third party como Trident, como Apex, como State Street, que verifican las operaciones y hacen los cálculos. Esto es principalmente un requisito para conseguir inversores porque desde 2008 (la implosión del "fondo de Madoff" es necesario. También (dependiendo de la jurisdicción) los fondos tienen que estar auditados. La auditoría es bastante exhaustiva desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista operativo. Nosotros hemos tenido 3 auditorías en total desde el inicio, una de ellas por parte del regulador en DC.

1.3) Si las respuestas a las anteriores son sí y no respectivamente, ¿no habrá que plantear estas entrevistas de otra forma?, incluso; ¿procede dejárselas hacer?. Considerese a la audiencia un supervisor de otro regulador; y no le gustan los cuentos. Es un hecho que hay mucho cuentista.

Oye pues es una cosa para plantear por supuesto. Quizás a la gente le guste leer las historias más que los resultados. Pero para personas como tu que te gusta ver los resultados puede podría plantearse cómo no. Y no lo veo para nada mal, me parece muy legítimo querer saberlo. Lo que pasa es que te puedes meter en un berengenal regulatorio dependiendo de la estructura. Por ejemplo nunca encontrarás una entrevista de ningún hedge fund manager hablando de resultados porque los capan. Sus resultados se filtran de los informes anuales normalmente, por eso se conocen.

2) Sobre el rechazo de ciertas técnicas ("chartismo y análisis técnico"), creo que lo expresaste de un modo sobre el que no hay nada que objetar; "aborrezco...", "consejo .. que les puedo dar": posición personal; correcto. Solo una reflexión y un matiz: la reflexión es a través de dos preguntas: ¿estás seguro de que nadie tiene buenos resultados (consistentes) con esas técnicas?, ¿estás seguro de que nadie tiene mejores resultados (consistentes) que tu / tu y tu equipo?. El matiz es que no hay que olvidar, en otro punto de la entrevista parece que lo tienes en cuenta, que el "quantismo" forma parte del análisis técnico.

Pues mira, respecto a esto, mi opinión siempre ha sido muy radical. A la pregunta ¿estás seguro de que nadie tiene buenos resultados (consistentes) con esas técnicas? Tengo que decir que no. Principalmente después de escuchar la entrevista de Drukenmiller del otro día. ¿La has visto? Me mató escuchar que utilizaba el análisis técnico para operar. Me dio mucha pena pero es la prueba viviente de que hay gente que tiene un track-record impresionante utilizando análisis técnico. A la segunda pregunta ¿estás seguro de que nadie tiene mejores resultados (consistentes) que tu / tu y tu equipo? A esto también te puedo decir que hay mucha gente que tiene mejores resultados que yo y que mi equipo. De los hedge funds que he gestionado te puedo decir que en uno la rentabilidad anual estaba en un 8.4% y en el otro una del 6.5%. No utilizamos apalancamiento, pero el resultado es bastante estable. El caso es que en la industria de la inversión alternativa, el objetivo no es sacar más que otro. Sino seguir el objetivo de inversión y cumplirlo y los objetivos pueden ser tan variados como una reducción de la volatilidad, alcanzar un determinado ratio de sharpe, reducción de DD, incluso (y los he visto) el batir la inflación. Entonces el valor relativo de la estrategia no está en el retorno, sino en el objetivo y en los peers. Y por ahora, al menos en el Rogers AI Global Macro si estamos haciendo un buen trabajo y estamos batiendo a la mayoría. Pero ni mucho menos eso significa que seamos los mejores, ni que mucho menos los seamos siempre. A veces somos los mejores, a veces somos buenos, a veces somos malos, pero lo importante es que pase lo que pase se cumpla el objetivo de inversión, que para eso está invirtiendo el inversor.


3)
ManuelFajardo escribió: ↑18 Oct 2018 07:36
Os puedo hablar de fondos que he gestionado en el pasado, pero no de fondos que estoy dirigiendo ahora
Adelante pues. Si es posible, además de métricas elaboradas, datos sobre los que podamos trabajar, y a ser posible, que la fuente de donde los podamos sacar, sea una fuente oficial, en teoría un tercero garante de esos datos. Gracias.

Los fondos de los que les puedo hablar son del Proteus Multiestrategia y el USA Market Stability. El primero fue liquidado en el 2016, el segundo ha sido cerrado al público en Mayo de este año. El primero tuvo un retorno del 8.4% (cerrado por un problema con los papeles de panamá), fueron los propios inversores los que invirtieron para crear los otros fondos en EEUU, el segundo del 6.5% y cerrado al público porque la inversión es ilíquida (utiliza derivados OTC). Si quieres pruebas puedes verlos en Bloomberg sin problemas y tienes todas las métricas. Pero igualmente si me dices que no te sirve, por cualquier motivo, te puedo pasar la auditoría de KPMG de las SMAs del hedge fund o los informes del administrador. Creo que sigo conservando el de Proteus (tengo que mirarlo) y los del USA Market Stability Fund te los puedo enviar perfectamente. No se si podemos hablar en privado y te los envío. O de hecho puedo hacer un webinario y enseñarlo para que vean como se calcula el NAV de un fondo.¡Ya me dirán si les apetece! ¡Yo por mi encantado!Sobretodo si puedo aportar algo a la comunidad.

4) ¿Puedes aclararnos esa casi obsesión por la optimización del precio de entrada?. ¿Cómo cabe un trading exitoso basado en que no haya MAE, parece que dejando de lado un recorrido a nuestro favor, aunque haya algo de MAE al principio?.

El compañero cls lo expresó perfectamente:

"En el momento que tengas un MAE negativo (aunque sólo sea 1-tick y dure un instante, y esto pasa muchas veces, no voy a decir que casi el 100% de las veces) te habría dado igual entrar a mercado."

¿O es que, como él también decía:?

"O a lo mejor es que habla de estrategias del orderbook para autocartera, como si fuera un dealer, y necesita compensar continuamente sus precios medios bid y ask.".

¿Dónde está aquí el trading, dónde está la estrategia operativa?.

Esto es sencillo. Cuando estás gestionando poco dinero, esto no te importa, pero si gestionas un capital suficiente como para mover el precio, entonces tienes que cuidar bastante el precio de entrada porque necesitas meter la orden sin afectar al precio. Es sencillamente eso. Cuando vas sin apalancamiento tienes que cuidar cada céntimo y muy bien los costes operativos, el efecto en la micro estructura y el efecto de los impuestos. Creas que no, tiene un efecto muy negativo en la operativa a largo plazo. Por ejemplo, la inversión que hicimos en Nigeria a principios de mes fue algo muy difícil pese a que la inversión era de solo 150,000 USD. Tuvimos que estructurarla en 3 días. Soy muy meticuloso con los costes la verdad. Cuando se trata del dinero de inversores no quiero que se pierda ni un céntimo.

4) "Una de las anécdotas más relevantes ocurrió hace poco, cuando le dije que habíamos hecho un excelente trabajo porque mientras el índice de Emergentes había caído un 8%, nosotros solo habíamos caído un 1%. Para mí fue un logro y convalidaba la forma de gestionar, mitigando riesgos. Él, al contrario, me dijo que no había nada de excelente en perder dinero, así que debía volver a analizar todo lo que hice para encontrar fallos y no volverlos a cometer en el futuro.

Por estas y más cosas, Rogers está cambiando drásticamente mi forma de acercarme al mercado y operar. Estoy siendo cada vez más crítico y esceptico. Es una persona con muchísimo conocimiento. Nunca llegaré a estar a su altura, pero por intentarlo que no quede."


Lógico lo que te dijo Rogers, pero no hace falta ni comerse mucho la cabeza, ni tantísima experiencia. Lo chamullamos gente como nosotros en foros como este.

La Industria, en sus distintas ramas (Fondos de Inversión, CTAs, SICAVs), tiene diversas taras, que no trabaja, que no depura. Probablemente porque está comodamente instalada y porque no le interesa depurarse porque prefiere esconder la basura debajo de la alfombra.

Por eso utiliza métricas malísimas.

Y por eso se viste con corsés, que le permiten poner excusas a los malos resultados (que no justificarse).

Los benchmarks forman parte de lo que yo llamo "el corsé". Una de las cosas que debería quedar clara en la ficha y folleto de las IICs es para qué quiere el benchmark; ¿para seguirlo?, ¿para desviarse en algún sentido?. Y con eso definido, debería haber una línea caliente de autobuses Pza. Castilla - Prisión de Alcalá Meco (por decir un ejemplo), para los que venden gestión activa y solo buscan seguir un índice que en sí no tiene alfa, etc, etc. (puede haber índices que en sí tengan alfa y solo seguirlos te dé un alfa respecto a otros índices). El benchmark es una buena excusa para muchas cosas.

Forman también parte del corsé esas cosas del tipo "Siempre habrá un mínimo de un 75% de la cartera en renta variable". Una excelente excusa también para poder perder dinero de los partícipes, con excusas ¡y hasta justificación!. Pero como decía al principio, hay gente que bajo determinado entorno compra esos "placeres".


Tengo en la cabeza dos simplezas evidentes que iba a poner en mi blog cuando procediera, que en vista del nivel de iluminación que se gasta en este mundillo en ciertas cosas, oye, quizá si las dice un norteamericano conocido, "las haya dicho un gurú". Y las pongo en primicia aquí:


4.1) Los benchmarks tienen un uso justificado, de cara a un buen desempeño, muy distinto del que se les está dando. ¿Quierén un objetivo para poner en la ficha o folleto, que declare consistentemente su compromiso con los resultados (como debería ser)?: elijan una buena métrica y pongan un valor a alcanzar como objetivo.


4.2) Debería estar prohibido publicar resultados elaborados (métricas) de un intervalo de tiempo menor que el que la IIC recomienda como "tiempo aconsejado para la inversión".

Si me pides cinco años para desarrollar tu modelo, tienes que dar métricas de mínimo cinco años atrás.

Esto rompe otra excusa que utiliza la industria: "lleva en lo que va de año...". Lo que lleve en lo que va en el año, significa nada en la inmensa mayoría de los casos por varias razones. Y en muchísimos casos, si miras a más tiempo, las conclusiones son muy distintas.

En esto, estamos fallando en el hilo de los galgos, y yo ya lo advertí:
Wikmar escribió: ↑11 Mar 2018 07:47
X; de momento, con poner rentabilidades está valiendo por falta de histórico con todos los galgos corriendo durante los mismos plazos, pero tenemos que ir pensando en poner alguna métrica (y este es otro tema), en lugar de rentabilidades, para medir la carrera de los galgos.

Este es un tema que da para largo. En mi caso uso benchmarks porque el inversor debería ver si el objetivo de inversión se está cumpliendo de forma consistente comparándolo con los peers según la composición de la cartera. No entiendo la aversión a los benchmarks. Puedes explicar mejor (o de forma resumida) ¿porqué no los usas?

Muchas gracias, Manuel.

Gracias a ti, comprendo tus inquietudes e intentaré resolver las dudas siempre que pueda. ¡Un saludo!

Por cierto y por último, por si alguno tiene alguna curiosidad más sobre trackrecords, si vais a la página de Solactive y buscaís en índices:

Midlantic Euro Conservative
Midlantic Euro EB Risk Parity

Esos son dos índices de los cuatro que acabamos de lanzar en europa. No están disponibles para retail, es solo para institucionales, pero podéis seguirlos a diario. Básicamente le decimos los pesos a final de mes a Solactive (los 26-27) y ellos actualizan el índice el 31 y lo siguen durante el mes.

Igual que el Rogers AI (podáis también ver el índice en Solactive), vamos a lanzar varios ETFs y UCITS en Europa, así que si queréis ver track-record público, podéis esperar un poco y verlo también en directo o seguir los índices (los fondos se comportarán igual - posible tracking error).

El caso es que es un "coñazo" (perdón por la palabra) tener que siempre estar con el problema de poder enseñar o no los resultados. Esa fue una de las cosas que nos motivó a movernos al mundillo de los Exchange Traded Products, porque el trackrecord es público y el NAV intradiario. Todo mucho más trasparente.

Un saludo,

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Rango Starr escribió: ↑18 Oct 2018 17:42 Rafa, una mente cientifica no tiene porque coincidir en un cientifico, y lo que es peor un cientifico puede no coincidir en una mente cientifica....

Hola, Rango Starr.



Esto que dices es cierto, la mente científica no es exclusiva de los científicos, y los científicos pueden tener creencias que contradigan su mente científica.

Pero, lo coherente con una mente científica, es admitir que la existencia, o no existencia, de Dios, no son ideas anticientíficas.
Incluso aunque fuera cierto que Dios no exista, ningún científico podría demostrarlo.

El punto es este: Creer en Dios no es anticientífico. No creer en Dios tampoco es anticientífico.

Lo que sí es anticientífico es creer que Dios exista sea anticientífico.



Saludos.

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¡Buenos días! Me ha llegado una notificación de que tengo que salir al extranjero con Rogers la semana que viene para negociar una operación y va a requerir de todo mi esfuerzo, con lo cual voy a estar un poco apartado de todas las redes. He tenido que eliminar twitter porque estoy seguro de que causará algo de controversia. Quedo a su disposición no obstante en cuanto vuelva. Podéis escribirme por aquí, que lo leeré cuando termine todo, y por privado. Si queréis comunicaros conmigo en persona les dejo mi telegram: @magar1.

Un saludo y nos vemos pronto!

Rango Starr escribió: ↑19 Oct 2018 07:36

Wikmar escribió: ↑19 Oct 2018 00:04

Rango Starr escribió: ↑18 Oct 2018 18:14 Rupertacho es quant. Y hace trading con algoritmos programados.... no hace chartismo, ni analisis tecnico....pero conoce a gente que lo hace bien, y le saca provecho, por lo que dice.....es por ello mal trader?..... ¿ por conocer a gente que le ha enseñado que le saca punta al AT?... J de Jedy ha probado las otras cosas y no le han funcionado (hipotesis).... o peor... actua por mimetismo de grupo (falta de criterio propio)...

Cuentas (resultados).

Mientras tanto: cuentos. En mi opinión; pasable si no vendes nada, inaceptable si vendes productos basados en que "sabes cómo se hace" (caso de rupertacho).

Wikmar,

en este caso concreto, no hablaba de Rupertacho. Hablaba del otro personaje. No puedes decir que eres un mal trader por decir que alguien te ha enseñado un trackrecord discrecional de AT con PF de 3 ... Ese era el ejemplo. Tu seras un mal trader porque tu trackrecord sea negativo, no por decir que otro gana con algo que tu ni conoces ni entiendes ni ganas de hacerlo. (hablo del ejemplo).

"Un amigo de un amigo mío, le ha enseñado a mi amigo una curva de pf 3; sí se puede".

Ese tipo de cosas, en ambiente profesional, semi-profesional, o no profesional pero vendiendo algo (servicios, imagen, etc), no es de recibo.

Una de las cosas afortunadas que tiene este mundillo, si se quiere utilizar, es que se puede poner un dato numérico al desempeño de los que se dedican, de verdad, a los Mercados. Y eso evita el "es cuestión de gustos y apreciaciones".

Con ello, es decepcionante y para mí más bien inaceptable, que haya tanto personaje "influencer", vendedor de servicios, imagen, etc., que, como decía, no es que no le meta un gol al arco iris, es que ni lo intenta de verdad, en real, habitualmente.

AÑADO:

y que toda esa presentación que se haga, sea contrastable, lo cual no es materia de trabajo ni preocupación en mucho más de la cuenta.

Los pfs que salen de mi PC nada más, son para charlas de café, no valen para cosas más serias. Y tenemos gran parte de la industria montada sobre charlas de café.