FDAX-TRADING-STRATEGIE 2018

[GeorgM]

Gracias George, asi aprendemos todos.

Juancv es happy ya es algo y asi lo somos todos.

[juancv]

La única intención del hilo es aprender y por eso escribí diversas preguntas, para intentar aclarar que es lo que hay que hacer y hacer diferenciaciones en días que puedan ser similares en estructura del precio y se operan de forma diferente forma al ojo del novato. Todavía quedan cuestiones sin resolver, iremos poco a poco. Por otro lado esperamos las reglas que estas realizando para entenderlas y luego aplicarlas con inteligencia.

Gracias George.

[juancv]

Por ultimo las preguntas de juancv en estos ultimos post para mi son sobradamente justificadas pero no respondidas y dicho esto estoy viendo al señor Rango starr diciendo """ OS LO DIJE""

Exacto Tortuguilla, la única intención es realizar planteamientos inteligentes de porque se ha hecho la operativa y aclaración de dudas basadas en reglas explicadas con anterioridad.

Por cierto, siguen abiertas las respuestas. Esperando!

[GeorgM]

Resumen de la semana

Parece incredulo pero la semana ha terminado con un beneficio de 110€

Estudiar y apuntar las reglas tambien preguntas son permetidas

Espero que he calculado bien. Ademas lunes el IFO a las 10:00h

[Tortuguilla]

Por ultimo las preguntas de juancv en estos ultimos post para mi son sobradamente justificadas pero no respondidas y dicho esto estoy viendo al señor Rango starr diciendo """ OS LO DIJE""

Exacto Tortuguilla, la única intención es realizar planteamientos inteligentes de porque se ha hecho la operativa y aclaración de dudas basadas en reglas explicadas con anterioridad.

lo unico que digo es que una estrategia que se ha backtesteado durante 10 años, debe de estar tan sumamente pulida que no deberia de admitir ni una sola modificacion y si no me equivoco en los 2 ultimos meses se han hecho por un motivo o por otro numerosas variaciones y se han anotado perdidas como beneficios haciendo pequeñas variaciones.

No estoy aqui para crear polemica pero aqui por desgracia no hay tonos medios entre el blanco o el negro. o lo es o no lo es.

[juancv]

Por ultimo las preguntas de juancv en estos ultimos post para mi son sobradamente justificadas pero no respondidas y dicho esto estoy viendo al señor Rango starr diciendo """ OS LO DIJE""

Exacto Tortuguilla, la única intención es realizar planteamientos inteligentes de porque se ha hecho la operativa y aclaración de dudas basadas en reglas explicadas con anterioridad.

lo unico que digo es que una estrategia que se ha backtesteado durante 10 años, debe de estar tan sumamente pulida que no deberia de admitir ni una sola modificacion y si no me equivoco en los 2 ultimos meses se han hecho por un motivo o por otro numerosas variaciones y se han anotado perdidas como beneficios haciendo pequeñas variaciones.

No estoy aqui para crear polemica pero aqui por desgracia no hay tonos medios entre el blanco o el negro. o lo es o no lo es.

Eso mismo pienso. Las reglas son las reglas, ¿porque de que sirve tener las reglas? Para aplicarlas, pero luego por lo que estamos viendo todos hay 1000 excepciones para aplicarlas con rigurosidad.

[juancv]

Resumen de la semana

Parece incredulo pero la semana ha terminado con un beneficio de 110€

Estudiar y apuntar las reglas tambien preguntas son permetidas

Espero que he calculado bien. Ademas lunes el IFO a las 10:00h

Aplicando lo que comentaste para la revista traders: Estrategia sencilla + Extensión de Rango: -> Sale Negativo!! Dudo que alguien en tiempo real, repito, tiempo real haya operado como has indicado!

Este es mi resultado -> viewtopic.php?t=20093&start=1395#p242196
Sólo operando por la mañana y siendo estricto en las reglas antes de las 14,30h: -422 puntos. ¿Este resultado es riguroso aplicando las reglas? Que los foreros opinen, pero sólo es aplicar las reglas que has explicado sin excepciones.No podemos estar jugando a cambiar/modificar reglas o marcar excepciones raras, entonces las reglas ¿para que sirven? Tu escribes unas reglas y luego no se aplican como tal y todo depende de la experiencia del trader.

Aclaremos -> Este sistema sólo será rentable para ti que tienes más de 10 años de experiencia, asi que el resto de foreros que se armen de paciencia y años de experiencia si quieren conseguir resultados con este sistema por tus comentarios anteriores. Das la sensación que todo el argumento de conseguir esos resultados se resumen en base a la experiencia del trader!!!! Repito, ¿de que valen las reglas entonces?

PD: No vale refugiarse en el comentario de que para dominar un sistema hace falta 10 años de experiencia. Las reglas son las reglas!
PD2: Si tienes unas reglas establecidas con un sistema con 10 años backtesteado -> se aplican y punto, sino es imposible conseguir consistencia con este sistema en TIEMPO REAL.
PD3: Me gustaría ver como se opera este sistema en tiempo real! Con Fastone se pueden grabar videos!
PD4: Una pequeña diferencia entre entrar en 1 zona, entrar en 2 zona, mejorar el marco, no ejecutar rango de extensión, aplico el setup de cruce de close de ayer, no aplicarlo, ahora ejecuto setup de trading hacia apertura del día o no ejecutarlo -> Demuestra que los resultados cambian drásticamente, con pequeñas modificaciones podemos convertir en papertrading un día negativo en positivo.

La única intención del hilo es aprender, pero por favor aprendamos con reglas que han sido backtesteadas durante 10 años. ¿Para que cambiarlas? Si es rentable pues ya está, ¿lo modificarías? No.

[GeorgM]

Todo trader con real experiencia sabe que es el que tiene que adapdarse al cambio del mercado. La estrategia nunca ha sido backtesteado sino forwardtesteado con real trades. Durante los ultimos diez anos el DAX ha subido de 6000 puntos hasta 13500. Igualmente el dow. las reglas han sido adaptadas, mejoradas y set ups anadidas. La sabiduria acerca la correlacion entre ambos indeces es paramount. Intendo de explicarlo poco a poco. Tambien he pedido paciencia para presentar el reglamento completo que nunca puede ser enteramente estadico. Nada en esta vida y en el universo es estadico y el que quiere sobrevivir tiene que adaptarse

Siendo Juáncv que hayas perdido 422€ la semana pasada. Publica los trades en todos los detalles en este hilo y te devuelvo el dinero. Creo que esta estrategia no es para ti. Alegrate que lo has notado a tiempo.

[juancv]

Siendo Juáncv que hayas perdido 422€ la semana pasada. Publica los trades en todos los detalles en este hilo y te devuelvo el dinero. Creo que esta estrategia no es para ti. Alegrate que lo has notado a tiempo.

Disculpa George que te diga que no me tienes que devolver nada, ya que como cualquier trader con cabeza lo primero es hacer backtest ya que los fantásticos resultados me resultan alarmantes antes de pasar a real!! Por cierto, creo que no te has leido el post donde he puesto los resultados de la semana, ya que está puesto claramente los trades, entradas salidas y puntos ganados/perdidos!! Ahi tienes todos los detalles!!

PD: En papertrading yo también soy excelente trader! Con cualquier detalle que cambiemos pasamos un día de negativo a positivo. Por favor, déjanos a todos públicamente las reglas y operemos en bases a esas reglas!! Incluye también todas las excepciones y operemos!! No es lo que diga yo ni tu, es lo que digan las reglas. De verdad George le das muchas vueltas! Menos párrafos, reglas claras con las famosas excepciones y operemos!!! Si es positivo será el sistema positivo y sino pues no pasa nada!!

PD: Fastone graba videos! y existe youtube para subir videos!

PD2: Si quieres resuelve las dudas planteadas tanto mías como de otros compañeros, porque es la única forma de saber de forma rigurosa como en la revista traders que el sistema es positivo y que todos los operamos igual en papertrading.

Tambien he pedido paciencia para presentar el reglamento completo que nunca puede ser enteramente estadico. Nada en esta vida y en el universo es estadico y el que quiere sobrevivir tiene que adaptarse

Pues si en 10 años no hay nada estadístico, ¿de que estamos hablando? ¿De la experiencia del trader? En fin!! Cada uno que saque conclusiones.

[juancv]

cuando se pierde se pierde y donde comentamos que las estrategias tienen que ser bastante inflexibles para que el backtest.

dicho esto tambien comentaba dias antes de este post del señor RAngo starr que un dia de perdidas en el caso de saltar los 2 stops con lo que implica que en una de las entradas vas por doble, se necesitan muchos trades ganados.

Dicho si se entra cuando casi toca la vela y se sale cuando casila toca y otro montonde etceteras, como comprendereis al final a estadistica y el backtest no vale para nada y es cuestion de tiempo que todo lo ganado cuando a ido bien la cosa se pierda.

Creo que es importante esto comentado por Tortuguilla. George repasa este comentario. Al final con tanta excepción el trader se hará un lio operando en real y las gallinas que entran por las que salen en el mejor de los casos! La interpretación de casi toca, casi no toca, etc. hará que el backtest sea basura ya que el trader en tiempo real no sabrá que acción tomar! ¿Entro casi tocando? ¿Retraso la entrada en zona 2 hasta ver si hay vela HA en 5 min? Al final te puedes perder un trade positivo y otras veces te ahorras un stoploss. ¿Esto es fiable? NO. Y lo mejor es que el trader entrará en muchas ocasiones en dudas de que acción tomar -> ¿Espero, entro? Era la excepción 1, la 2? ¿Hoy opero el setup 2? ¿Opero la extensión de rango? ¿Ostras se dió antes el setup de trading hacia la apertura que hago ahora?

[GeorgM]

Un libro interesante es:

High Performance Trading de Steve Ward

[juancv]

Acabo de leer los posts de Juancv. Resulta que nunca ha publicado algo proprio. La mejor es este:


11.Noviembre 2016 por Juancv

Re: RÁPIDO Y FURIOSO DAX
Buenas tardes.... Estoy comprobando que en este foro existen los mejores traders del mundo mundial Yo solo soy un mediocre del trading....como los políticos españoles que son tosss mediocres...así soy yo Qué difícil es derrotar al Rasputín acelera y desacelera a su puto gusto....e...


A partir de hoy persona ignorada

George no pensé que te fueras a ir a buscar a mensajes publicados por mi anteriormente, el objetivo del hilo era discutir, aprender y mejorar. Pero ya que lo has hecho lo haces con torpeza, ya que eso que has puesto no lo he escrito yo, lo escribió un antiguo forero llamado disols -> Aqui tenéis el post original: viewtopic.php?f=9&t=19057&p=225339#p225339


Saludos George.

PD: Por cierto, comprueba antes de escribir por favor! Quedas retratado al no querer discutir para mejorar y aprender sobre el sistema en un hilo creado por ti.

Resulta que nunca ha publicado algo proprio.

No sabía que para realizar preguntas en este hilo exponiendo dudas interesantes a todos los lectores del hilo y que están documentadas y explicadas tenía que explicar mi sistema. ¿Es tu regla para no contestar y que aprendamos todos? El hilo lo has creado tu, tendremos derechos y libertades para preguntar, comentar, etc, ¿no? Porque entonces abstengase todos los lectores del hilo en realizar preguntas si previamente no han compartido su sistema en el foro! George entras en un debate de niños! Hablemos del sistema, sus reglas, excepciones, documentamos graficos y menos papertrading!! ¿Para que creaste el hilo entonces? ¿Para comentar sólo lo positivo sin plantear preguntas? Seamos constructivos sin buscar en el baúl de los recuerdos, que ya por cierto que has iniciado tus búsquedas personales has tenido discusiones con antiguos foreros en tu hilo original de 2011. -> viewtopic.php?t=15551&start=2955. Veréis que si leeis el hilo completo que también habia foreros que no entendían la aplicación de las reglas y se aplicaban siempre en las condiciones más favorables. En definitiva se trata del mismo debate que estamos teniendo aqui. Pero remito a cualquier lector a leer el hilo previo de 2011 y que saque sus conclusiones.

También interesante este hilo creado por George de 2012 acerca de Charlas acerca las estrategias de Georg: viewtopic.php?p=203470#p203346

[GeorgM]

omienzo y desarollo de la FDAX-TRADING - STRATEGIE 2018

Al principio era la publicacion de la estrategia en 2011(vease mensaje anterior). Basandose en las reglas de la reversion a la media un amigo usuario hizo un back/forward test muy simple para el periodo 2010 - 2013 llamado fiabilidad. Adjunto el resultado con 2 y 4 CFDs DAX sin aumento de contratos.

A los foreros que se interesan a la "Reversion a la media" les puede servir para construir su propria estrategia que conviene a su personalidad. Buena suerte GeorgM

[Fxnando]

Hola a todos,

Sigo confiando en esta estrategia aunque los resultados de esta semana hayan sido muy perdedores. Creo que va a ser difícil recuperar tantos puntos perdidos, y si se consigue, se tardará mucho tiempo. Esta estrategia cuando pierde, pierde mucho, y encima esta semana ha tocado 4 veces el Stop Loss.

No quiero polemizar, pero me gusta ser respetuoso con las normas de las estrategias, y estos son mis resultados de la semana con las reglas conocidas hasta ahora. Si en adelante hay nuevas normas y son para mejorar, bienvenidas sean, pero hasta hoy, éstas son las que son.

No considero los nuevos set-up de por la tarde.

Saludos.

[GeorgM]

Gracias Fernando

Si dios quiere nos veremos el fin de la semana en Madrid. Llegare ya el viernes por la tarde.

Si operas por la tarde la posible extension de rango deberias considerar de operar tambien los nuevos set ups.

Claro, hubo, hay y habra dias de perdida o resultado break even por un tiempo. Siempre lo he dicho pero la recuperacion ha sido sorprendentemente rapida

De tus graficos de la semana pasada el viernes deberia ser ganadora por la manana. El Jueves lo maximo, segun las reglas conocidas por ti, debia haber sido -10 puntos. El ajuste del marco sirve para una sola posicon abierta tambien para el stopp loss. El ajuste del marco operativo es una regla clara y la hemos tradado en diferentes ocasiones. Vea los graficos rectificados. No tenemos que aprofundizarlo hoy pues en Madrid sera una buena ocasion.

Saludos cordiales GeorgM